Методические рекомендации по дисциплине «Анализ финансово–экономических временных рядов» для организации и контроля самостоятельной работы магистрантов, обучающихся по направлению 38.04.01 «Экономика»

 просмотров

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего профессионального образования «Казанский (Приволжский) федеральный университет»

Институт управления, экономики и финансов

Кафедра экономико-математического моделирования

Методические рекомендации

по дисциплине «Анализ финансово–экономических временных рядов»

для организации и контроля самостоятельной работы

магистрантов, обучающихся по направлению

38.04.01 «Экономика»

(Налогообложение экономических видов деятельности, Финансы публично-правовых образований)

Казань 2014

Составитель:

д. т.н., профессор

Рецензент:

к. т.н., доцент

Обсуждены на заседании кафедры экономико-математического моделирования 18.09.14, протокол № 1.

Введение

Данные методические указания предназначены для контроля самостоятельной работы по дисциплине «Анализ финансово–экономических временных рядов» при подготовке магистрантов по направлению: 080100.68 - «Экономика».

Цель аналитического эссе заключается в обучении студентов:

· осуществлять постановку задач при разработке эконометрических моделей структуры, взаимосвязи и динамики финансово-экономических явлений и процессов и на их основе разработку ретроспективных и перспективных прогностических моделей, производить оценку их качества, точности и надежности;

· проводить комплексный экономико-статистический анализ и прогнозировать конкретные финансово-экономические явления и процессы с использованием статистических и эконометрических пакетов прикладных программ.

· навыкам подготовки научной публикации.

Контроль самостоятельной работы магистрантов охватывает темы:

Тема 2. Трендовые и тренд-сезонные модели временных рядов.

Тема 3. Модели стационарных и нестационарных временных рядов.

Тема 4. Авторегрессионые модели с распределенными лагами.

Тема 5. Многомерные модели временных рядов.

Тема 6. Модели временных рядов для волатильности.

Методическими указаниями предусмотрена примерная тематика аналитических эссе. Группа магистрантов (2-3 человека), используя кресельный кейс-метод, подготавливает эссе и в электронной форме отправляет на проверку преподавателю вместе с файлом исходных данных в формате Excel для доработки и дальнейшего опубликования его результатов в научных периодических изданиях, апробации на научных конференциях различных уровней.

Рекомендуемая тематика аналитических эссе

1.  Анализ и прогнозирование финансово-экономических рядов на основе трендовых моделей.

2.  Анализ и прогнозирование финансово-экономических рядов на основе тренд-сезонных моделей.

3.  Анализ и прогнозирование финансово-экономических рядов на основе ARMA моделей и их частных случаев.

4.  Анализ и прогнозирование финансово-экономических рядов на основе ARIMA моделей.

5.  Анализ и прогнозирование финансово-экономических рядов на основе авторегрессионных моделей с распределенными лагами.

6.  Анализ и прогнозирование финансово-экономических рядов на основе моделей векторной авторегрессии.

7.  Анализ и прогнозирование финансово-экономических рядов на основе моделей авторегрессии-условной гетероскедастичности.

Выбор финансово-экономических показателей для анализа и прогнозирования проводится самостоятельно магистрантов в соответствии с темами магистерских диссертаций.

Рекомендуемые источники аналитической информации

1.  Официальный сайт Центрального банка РФ(http://www. cbr. ru).

2.  Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики (http://www. gks. ru).

3. Официальный сайт Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Республике Татарстан (http://www. tatstat. gks. ru).

4. Официальный сайт раскрытия корпоративной информации «Интерфакс»(http://www. e-disclosure. ru/).

5.Официальный сайт Агентства «Росбизнесконсалтинг» (http://www. rbc. ru).

6. Официальный сайт НИУ «Высшая школа экономики» (http://www. hse. ru/pubs. html).

Рекомендации для написания аналитического эссе

Эссе должно носить экспериментальный, а не обзорный характер. В нем должен найти четкое отражение авторский подход к решению исследуемой проблемы. Обязательны строгая последовательная логика изложения и эмпирические результаты.

В аналитическом эссе должны быть разделы:

1. Введение.

2. Материалы (или Объект) и методы исследований.

3. Результаты и их обсуждение.

4. Выводы (или Заключение).

5. Литература.

6. Приложения.

В разделе «Введение» необходимо выполнить аналитический обзор для обоснованиявыбора цели исследования, изложить цель эссе. Необходимо подчеркнуть оригинальность и практическую полезность исследования, ответив на вопрос: в чем заключается его новизна?

Раздел «Материалы и методы» содержитинформацию об источниках и объектах выборочного наблюдения, размере выборки, методах анализа и прогнозирования временных рядов, использованных для достижения цели исследования.

Раздел «Результаты и обсуждение» содержит ответ на вопрос: что было обнаружено в результате исследования? Необходимо изложить результаты моделирования, сравнение и обобщение спецификаций моделей в сводных таблицах, обсуждение результатов путем сравнения их показателей качества, экономической интерпретации.

Раздел «Заключение» содержит ответ на вопрос: какое значение имеет исследование для практики и для ее совершенствования? Необходимо сформулировать практикоориентированные выводы по результатам моделирования, обратить внимание на вопросы, не нашедшие отражения в данном эссе, но представляющие интерес для других исследователей в будущем.

Раздел «Литература» содержит список источников (не менее семи), который приводится в алфавитном порядке в соответствии с ГОСТ 7.1-2008 «Библиографическая ссылка». Не менее трех источников должны быть англоязычными. Каждый источник должен иметь ссылку в тексте в квадратных скобках с указанием номера в списке источников.

Раздел «Приложение» содержит таблицы с моделями и результатами тестов, графики, импортированные из программных продуктов (если вы их не включили в раздел «Результаты и обсуждение»).

Эссе объемом не более двенадцати страниц должно быть набрано в текстовом редакторе MicrosoftWord и оформлено в соответствии с требованиями: формат А4, шрифт – 14 TimesNewRoman, интервал – полуторный; поля: левое – 30 мм; верхнее и нижнее – 20 мм; правое – 15 мм. Формулы помещаются в текст с использованием редактора формул MicrosoftEquation. Рисунки должны иметь четкое изображение и быть выдержаны в черно-белой гамме. Рисунки и таблицы должны быть пронумерованы и иметь названия; на них должны быть ссылки в тексте эссе. Таблицы являются частью текста и не должны создаваться как графические объекты. Статистические и эконометрические расчеты должны быть выполнены с помощью любогостатистчиеского или эконометрического пакета прикладных программ (Gretl, Statistika, Stata, E–Views), кроме Excel. Рекомендуется использовать свободно распространяемыйэконометрический пакет программGretl. В выводах обязательно указывать единицы измерения полученных показателей.

Критерии оценки аналитического эссе преподавателем

Каждое эссе оценивается преподавателем и после устной защиты выставляется оценка. Формирование оценки происходит следующим образом:

Оценка «отлично» - выполнено в срок, в соответствии с рекомендуемыми разделами, аналитическим обзором и правильными расчетами, представлены спецификации нескольких моделей, правильная экономическая интерпретация результатов анализа временных рядов, умение защитить результаты моделирования.

Оценка «хорошо» - выполнено, но не в срок, в соответствии с рекомендуемыми разделами, теоретическим обзором и небольшими ошибками в расчетах, спецификациях нескольких моделей, экономической интерпретации результатов анализа и моделирования временных рядов, умение защитить результаты моделирования.

Оценка «удовлетворительно» - частичное выполнение требований к разделам эссе, значимые ошибки в спецификациях, расчетах, выводах по моделям, слабая защита результатов моделирования.

Оценка «неудовлетворительно» - отсутствие аналитического обзора и структурирования по разделам, грубые ошибки в спецификациях, расчетахвыполнение меньше половины исследования, неумение интерпретировать и защитить результаты моделирования.

Результаты эссе, выполненных на «отлично» и «хорошо» преподаватель может рекомендовать к опубликованию в научных периодических изданиях, к апробации на научных конференциях.

Вопросы для подготовки к защите аналитического эссе

1.  Основные виды трендов и интерпретация их параметров.

2.  Виды тренд-сезонных моделей временного ряда (аддитивная и мультипликативная). Основные этапы построения данных моделей.

3.  Характеристика тренд–сезонных адаптивных моделей (модель Хольта–Уинтерса и модель Тейла–Вейджа).

4.  Описание процесса «белый шум». Тест на проверку временного ряда, является ли он «белым шумом».

5.  Процесс случайного блуждания и его свойства.

6.  Методы диагностики стационарности временных рядов.

7.  Модели скользящего среднего MA(q). Условие обратимости

8.  Модели авторегрессии AR(p). Условие стационарности.

9.  Модели авторегрессии-скользящего среднего ARMA (p, q).

10.  Оценивание коэффициентов авторегрессионных моделей.

11.  Оценивание коэффициентов моделей скользящего среднего.

12.  Оценивание коэффициентов процессов ARMA (p, q).

13.  Качество подгонки моделей временных рядов. Информационные критерии Акаике (AIC) и Шварца (BIC).

14.  Описание нестационарного процесса. Признаки нестационарности.

15.  Нестационарные временные ряды. Ряды с нестационарной дисперсией.

16.  Описание теста Дики–Фуллера (ADF–тест).

17.  Альтернативные тесты на единичные корни. Тест КПСС.

18.  Подход Бокса-Дженкинса к идентификации моделей стационарных временных рядов. Модель ARIMA(p, d,q).

19.  Прогнозирование в модели Бокса-Дженкинса.

20.  Тренд и сезонность в модели Бокса-Дженкинса

21.  Авторегрессионые модели с распределенными лагами (ADL).

22.  Метод Алмон для построения модели с распределенным лагом.

23.  Метод Койка для построения модели с распределенным лагом.

24.  Модели адаптивных ожиданий и неполной корректировки. Особенности интерпретации параметров в данных моделях.

25.  Модели коррекции ошибок (ECM).

26.  Модели многомерных временных рядов.

27.  Модели векторной авторегрессии.

28.  Модели временных рядов, включающие гетероскедастичность.

29.  Описание моделей авторегрессии-условной гетероскедастичности ARCH.

30.  Тесты на наличие ARCH-эффектов.



Подпишитесь на рассылку:

Проекты по теме:

Бизнес
Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства