Cистема брокерского обслуживания transaq (стр. 1 )

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
 просмотров

CИСТЕМА БРОКЕРСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ TRANSAQ

TRANSAQ TRADER

Руководство пользователя

Версия 4.8

Москва

Введение.. 4

Назначение программы.. 4

Общие термины и определения.. 4

Обеспеченность. 5

Фондовый рынок. 5

Срочный рынок FORTS. 5

Лимиты кредитных ресурсов (фондовый рынок) 6

Условия допуска заявок на рынок.. 6

Фондовый рынок. 6

Срочный рынок. 6

Правила оформления документа.. 7

Работа с программой.. 8

Управление программой.. 8

Подключение к системе. 8

Настройка параметров доступа.. 10

Описание главного окна программы.. 11

Целевой клиентский счет. 12

Конфигурации экрана.. 13

Отключение от системы.. 14

Информационные таблицы... 15

Таблица «Финансовые инструменты». 15

Выбор инструментов. 16

Выбор параметров инструментов. 17

Таблица «Все сделки». 18

Таблица «Котировки». 19

Таблица «Заявки». 20

Фильтрация заявок по счету клиента. 22

Фильтрация заявок по статусу. 22

Таблица «Сделки». 23

Таблица «Описание инструментов». 24

Таблица «Адресные заявки». 25

Таблица «Сделки для исполнения». 26

Таблица «Заявки-отчеты». 27

Таблица «Сообщения». 28

Настройка таблиц.. 29

Работа с заявками.. 30

Виды заявок.. 30

Ввод заявки.. 31

Использование кредитов.. 32

Ввод условной заявки.. 32

Подтверждение ввода заявки.. 33

Замена заявки.. 34

Снятие заявки.. 35

Снятие группы заявок, отвечающих заданным условиям.. 35

Просмотр заявки.. 35

Отказ в выставлении заявки.. 36

Адресные заявки.. 37

Адресные заявки РПС.. 37

Контроль состояния портфеля (фондовый рынок) 38

Позиции по инструментам.. 38

Денежные позиции клиентов.. 38

Проблемные клиенты.. 39

Закрытие позиций клиентов.. 39

Обороты по счетам клиента.. 40

Структура портфеля.. 41

Контроль обеспеченности.. 43

Закрытие позиций клиента.. 44

Контроль состояния портфеля (срочный рынок) 45

Срочные позиции клиентов.. 45

Срочные позиции клиента.. 45

Средства клиентов на срочном рынке. 45

Работа с графиками.. 47

Создание нового графика.. 47

Настройка окна графика.. 47

Просмотр данных в цифровом виде. 48

Выбор стиля графика.. 49

Изменение параметров графика.. 50

Индикаторы.. 51

Линии тренда.. 52

Линии Фибоначчи.. 53

Сохранение данных в файле. 53

Дополнительные возможности.. 55

Блокнот поручений.. 55

Обмен сообщениями.. 56

Изменение пароля доступа.. 57

Экспорт данных для теханализа.. 57

Обновление версии программы.. 59

Получение клиентских отчетов.. 60

Настройка параметров АРМ Трейдера.. 61

Закладка «Ввод заявок». 61

Закладка «Представление информации». 62

Закладка «Прочее». 63

Введение

Назначение программы

Программа TRANSAQ TRADER предназначена для обеспечения доступа участника торгов в систему брокерского обслуживания TRANSAQ. В качестве среды передачи данных используются сети, поддерживающие протокол TCP/IP.

Пользователь программы имеет возможность:

·  наблюдать за ходом торгов на торговых площадках в режиме реального времени;

·  выставлять заявки и совершать сделки (в том числе с привлечением заемных средств) непосредственно на Бирже с минимальными временными задержками;

·  отдавать распоряжения на автоматическое выставление заявок при наступлении заданных условий (условные заявки);

·  контролировать состояние доступных клиентских счетов, в том числе маржинальных;

·  получать исторические данные о торгах и проводить их графический и технический анализ с помощью встроенных средств системы;

·  осуществлять экспорт данных в программы технического анализа в режиме реального времени;

·  просматривать новостные ленты, предоставляемые Брокером;

·  обмениваться сообщениями с другими пользователями системы.

Общие термины и определения

Брокер. Организация, предоставляющая услуги по совершению сделок на рынке ценных бумаг или рынке срочных контрактов.

Трейдер. Физическое лицо, зарегистрированное в системе TRANSAQ в качестве участника торгов, совершающее торговые операции с использованием программы TRANSAQ TRADER. Трейдеру присваивается идентификатор.

Клиент. Физическое или юридическое лицо, заключившее договор на брокерское обслуживание с Брокером. Клиент идентифицируется номером счета, назначаемым ему при регистрации.

·  Кассовый Клиент. Клиент, обслуживаемый только в режиме совершения сделок с полным обеспечением. Полное обеспечение предполагает наличие на счетах клиента достаточного количества соответствующих активов для полных расчетов по сделкам на момент их совершения.

·  Кредитуемый Клиент. Клиент, режим обслуживания которого предполагает возможность совершения сделок с частичным обеспечением. Контроль обеспеченности маржевых сделок может осуществляться в двух режимах:

контроль уровня маржи в пределах предоставленного кредитного плеча или
контроль покрытия риска портфеля совокупными средствами.

Заявка. Намерение участника торгов купить или продать определенное количество лотов финансового инструмента при условии выполнения заданных ограничений, которые могут включать в себя цену и дополнительные параметры выставления заявки.

При подаче заявки через рабочее место трейдера, она оформляется в виде электронного документа специальной формы и снабжается ЭЦП трейдера.

Обеспеченность

Фондовый рынок

Уровень Обеспеченности при маржинальной торговле на фондовом рынке используется для контроля степени кредитования клиентов.

Методика расчета Обеспеченности определяется типом кредитуемого клиента:

·  клиенты с контролем уровня маржи. Обеспеченность определяется как отношение текущего уровня маржи Клиента к уровню требуемой маржи.

·  клиенты с контролем риска. Обеспеченность определяется как отношение ликвидационной стоимости портфеля (Cовокупных средств) Клиента
к величине Позиционного риска его портфеля.

При расчете Обеспеченности учитываются как текущие остатки средств на счетах Клиента, так и его активные заявки. Оценка портфеля производится по текущим рыночным ценам с учетом коэффициентов, отражающих ограниченную ликвидность ценных бумаг. (Подробнее см. документ «Методика расчета обеспеченности»).

Обеспеченность уменьшается при увеличении объема обязательств Клиента вследствие заключения им сделок с частичным обеспечением, а также при движении рыночных цен в неблагоприятную для Клиента сторону.

Обеспеченность является определяющим показателем состояния портфеля кредитуемого Клиента при принятии решения о допустимости выставления заявки от его имени или вывода средств.

Обеспеченность выше 100% означает, что текущий уровень кредитования Клиента не достиг максимально допустимого, следовательно, он имеет возможность выставлять заявки направленные на увеличение размера обязательств перед Брокером, либо выводить средства из своего портфеля.

Обеспеченность ниже 100 % означает, что текущая степень кредитования превысила максимально допустимый уровень. В этом случае клиент имеет возможность выставлять только заявки, направленные на уменьшение объема обязательств перед Брокером.

Плановой обеспеченностью называется прогнозируемая величина обеспеченности в случае исполнении активных заявок клиента в наиболее неблагоприятном для него сочетании.

Срочный рынок FORTS

Показатель Обеспеченности при торговле на рынке FORTS используется для контроля наличия у клиента достаточного объема средств для обеспечения его текущих позиций. Обеспеченность вычисляется как отношение объема средств на счете клиента с учетом фиксированной и потенциальной вариационной маржи, премий по опционам и биржевых сборов к сумме средств, зарезервированных под позиции и заявки.

Лимиты кредитных ресурсов (фондовый рынок)

Лимиты кредитных ресурсов в СБО TRANSAQ не выполняют функции ограничения уровня кредитования клиента (для этого используется Обеспеченность). Система лимитов позволяет Брокеру регламентировать способы использования кредитных средств.

Средства, выделенные Брокером для кредитования торговых операций всех клиентов, составляют Абсолютный лимит Брокера.

Часть Абсолютного лимита может быть зарезервирована за определенными клиентами (Индивидуальные лимиты клиентов).

Клиент может воспользоваться Индивидуальным лимитом в дополнение к собственным средствам для выставления заявок любого типа (в том числе таких, которые остаются в очереди заявок Биржи).

Положительный остаток Абсолютного лимита за вычетом суммы Индивидуальных лимитов клиентов по данному виду средств составляет Общий лимит.

Остаток Общего лимита может быть использован любым клиентом (в том числе и не имеющим Индивидуального лимита по данному виду средств), но заявки, использующие Общий лимит, не могут быть помещены в очередь заявок Биржи.

Воспользоваться Общим лимитом можно, выставив рыночную заявку (без указания цены), либо лимитированную заявку с флагом “Снять остаток” либо “Немедленно или отклонить”. При этом часть Общего лимита выделяется клиенту лишь в случае совершения сделки.

Лимиты задаются как в денежном выражении (лимит длинных позиций), так и в количестве ценных бумаг (лимит коротких позиций).

(см. также раздел «Использование кредитов» главы «Работа с заявками»)

Условия допуска заявок на рынок

Фондовый рынок

Для заявок, подаваемых в режимах торгов корпоративными акциями и облигациями, сервер TRANSAQ проверяет выполнение следующих условий:

·  объем заявки покрывается собственными средствами клиента и доступными ему лимитами кредитных ресурсов;

·  плановая обеспеченность портфеля клиента после выставления данной заявки не опустится ниже 100% (только для кредитуемых клиентов).

Исключением являются заявки, направленные на закрытие коротких позиций клиента. Такие заявки принимаются системой независимо от уровня плановой обеспеченности портфеля, но при этом проверяется наличие у клиента необходимого объема собственных денежных средств либо лимита длинных позиций.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Основные порталы, построенные редакторами

Домашний очаг

ДомДачаСадоводствоДетиАктивность ребенкаИгрыКрасотаЖенщины(Беременность)СемьяХобби
Здоровье: • АнатомияБолезниВредные привычкиДиагностикаНародная медицинаПервая помощьПитаниеФармацевтика
История: СССРИстория РоссииРоссийская Империя
Окружающий мир: Животный мирДомашние животныеНасекомыеРастенияПриродаКатаклизмыКосмосКлиматСтихийные бедствия

Справочная информация

ДокументыЗаконыИзвещенияУтверждения документовДоговораЗапросы предложенийТехнические заданияПланы развитияДокументоведениеАналитикаМероприятияКонкурсыИтогиАдминистрации городовПриказыКонтрактыВыполнение работПротоколы рассмотрения заявокАукционыПроектыПротоколыБюджетные организации
МуниципалитетыРайоныОбразованияПрограммы
Отчеты: • по упоминаниямДокументная базаЦенные бумаги
Положения: • Финансовые документы
Постановления: • Рубрикатор по темамФинансыгорода Российской Федерациирегионыпо точным датам
Регламенты
Термины: • Научная терминологияФинансоваяЭкономическая
Время: • Даты2015 год2016 год
Документы в финансовой сферев инвестиционнойФинансовые документы - программы

Техника

АвиацияАвтоВычислительная техникаОборудование(Электрооборудование)РадиоТехнологии(Аудио-видео)(Компьютеры)

Общество

БезопасностьГражданские права и свободыИскусство(Музыка)Культура(Этика)Мировые именаПолитика(Геополитика)(Идеологические конфликты)ВластьЗаговоры и переворотыГражданская позицияМиграцияРелигии и верования(Конфессии)ХристианствоМифологияРазвлеченияМасс МедиаСпорт (Боевые искусства)ТранспортТуризм
Войны и конфликты: АрмияВоенная техникаЗвания и награды

Образование и наука

Наука: Контрольные работыНаучно-технический прогрессПедагогикаРабочие программыФакультетыМетодические рекомендацииШколаПрофессиональное образованиеМотивация учащихся
Предметы: БиологияГеографияГеологияИсторияЛитератураЛитературные жанрыЛитературные героиМатематикаМедицинаМузыкаПравоЖилищное правоЗемельное правоУголовное правоКодексыПсихология (Логика) • Русский языкСоциологияФизикаФилологияФилософияХимияЮриспруденция

Мир

Регионы: АзияАмерикаАфрикаЕвропаПрибалтикаЕвропейская политикаОкеанияГорода мира
Россия: • МоскваКавказ
Регионы РоссииПрограммы регионовЭкономика

Бизнес и финансы

Бизнес: • БанкиБогатство и благосостояниеКоррупция(Преступность)МаркетингМенеджментИнвестицииЦенные бумаги: • УправлениеОткрытые акционерные обществаПроектыДокументыЦенные бумаги - контрольЦенные бумаги - оценкиОблигацииДолгиВалютаНедвижимость(Аренда)ПрофессииРаботаТорговляУслугиФинансыСтрахованиеБюджетФинансовые услугиКредитыКомпанииГосударственные предприятияЭкономикаМакроэкономикаМикроэкономикаНалогиАудит
Промышленность: • МеталлургияНефтьСельское хозяйствоЭнергетика
СтроительствоАрхитектураИнтерьерПолы и перекрытияПроцесс строительстваСтроительные материалыТеплоизоляцияЭкстерьерОрганизация и управление производством

Каталог авторов (частные аккаунты)

Авто

АвтосервисАвтозапчастиТовары для автоАвтотехцентрыАвтоаксессуарыавтозапчасти для иномарокКузовной ремонтАвторемонт и техобслуживаниеРемонт ходовой части автомобиляАвтохимиямаслатехцентрыРемонт бензиновых двигателейремонт автоэлектрикиремонт АКППШиномонтаж

Бизнес

Автоматизация бизнес-процессовИнтернет-магазиныСтроительствоТелефонная связьОптовые компании

Досуг

ДосугРазвлеченияТворчествоОбщественное питаниеРестораныБарыКафеКофейниНочные клубыЛитература

Технологии

Автоматизация производственных процессовИнтернетИнтернет-провайдерыСвязьИнформационные технологииIT-компанииWEB-студииПродвижение web-сайтовПродажа программного обеспеченияКоммутационное оборудованиеIP-телефония

Инфраструктура

ГородВластьАдминистрации районовСудыКоммунальные услугиПодростковые клубыОбщественные организацииГородские информационные сайты

Наука

ПедагогикаОбразованиеШколыОбучениеУчителя

Товары

Торговые компанииТоргово-сервисные компанииМобильные телефоныАксессуары к мобильным телефонамНавигационное оборудование

Услуги

Бытовые услугиТелекоммуникационные компанииДоставка готовых блюдОрганизация и проведение праздниковРемонт мобильных устройствАтелье швейныеХимчистки одеждыСервисные центрыФотоуслугиПраздничные агентства