1.1 Программное обеспечение автоматизации операций брокера (Middle-office) – часть 1

Архивы документов (Про)      Постоянная ссылка | Все категории
Эта страница является частью одной статьи. Чтобы получить остальные части статьи, наберите ее название в строке поиска вверху.

Программное обеспечение автоматизации

операций брокера (Middle-office)

midQORT

Руководство пользователя

© ARQA Technologies, 2007-2010

Содержание

Введение 4

Решаемые задачи 4

Архитектура платформы 4

1. Принципы работы с программой 5

1.1 Интерфейс программы 5

1.2 Соединение с сервером 7

1.3 Настройки программы 9

1.4 Экранные закладки 12

1.5 Версии компонент 13

1.6 Правила работы с фильтрами 14

1.7 Таблицы 15

1.8 Операции над таблицами 16

1.9 Экспорт данных в MS Excel 18

1.10 Работа с отчетами 20

2. Справочники 20

2.1 Организации 20

2.2 Коды на бирже 23

2.3 Трейдеры в QUIK 24

2.4 Эшелоны эмитентов 24

2.5 Рейтинги информационных агентств 25

2.6 Календари 26

2.7 Порядки расчетов 27

2.8 Субсчета и аналитические счета 29

2.9 Платежные и поставочные счета 34

2.10 0-лимиты 35

2.11 Плечи на секциях торговых площадок 35

2.12 Физические и виртуальные счета 36

2.13 Торговые площадки 39

2.14 Секции торговых площадок 40

2.15 Активы 42

2.16 История погашений ЦБ 46

2.17 Купоны 50

2.18 Инструменты 51

2.19 Срочности расчетов по векселям 53

2.20 Индустрии 54

2.21 Дисконты в оценке собственных средств 54

2.22 Порядки поиска цены 55

2.23 Алгоритмы расчета цены 57

2.24 Источники цен маржинальных требований РЕПО 59

2.25 Пользователи 59

3. Отчеты 68

3.1 Период совершения маржинальных/необеспеченных сделок по клиентам 69

3.2 Комиссии и сборы за период 70

3.3 Показатели активности 71

3.4 Открытая позиция 73

3.5 Диаграмма размера счетов 74

3.6 Бухгалтерский отчет по операциям 75

3.7 Бэк-офисный отчет по операциям 81

3.8 Краткий управленческий отчет 81

3.9 Текущие цены безубыточности 90

3.10 Отчет о состоянии аналитического счета 91

3.11 Отчет «Структура счетов по отраслям» 92

3.12 Отчет «Сравнение структур счетов» 95

3.13 Отчет «Состояние договоров» 98

3.14 Отчет «Прибыль за период» 100

3.15 Отчет «Позиция по счету» 102

3.16 Отчет по рискам. Акции 104

3.17 Отчет по счетам, объединенным в аналитику 106

3.18 Состояние счета клиента 108

3.19 Отчет «Наличие ЦБ на балансе» 112

3.20 Отчет «Сводные данные по счету» 113

3.21 Отчет по счету для управления 116

3.22 Отчет «Позиция по портфелю (корпоративное финансирование на дату)» 123

3.23 Отчет «Маржинальные требования по РЕПО» 125

3.24 Отчет по обязательствам за период 126

3.25 Консолидированный отчет по сделкам 128

3.26 Платежный календарь 130

3.27 Платежный календарь РЕПО 132

3.28 Доходы портфеля за период (по датам) 134

3.29 Доходы портфеля за период (по инструментам) 136

3.30 Отчет по состоянию портфеля на дату 138

4. Операции 140

4.1 Сделки 140

4.2 Этапы сделок 169

4.3 История изменений 173

4.4 Корректировки 174

4.5 Погашения ценных бумаг 179

4.6 Перевод активов 182

5. Рынок 185

5.1 Таблица текущих параметров 186

5.2 Курсы валют 189

5.3 Архив биржевой информации 190

5.4 Заявки QUIK 193

5.5 Таблица переоценок актива 195

5.6 Таблица изменяемых переоценок 198

5.7 Таблица истории переоценок 200

6. Калькуляторы 202

6.1 РЕПО актива 202

6.2 РЕПО ММВБ 203

6.3 РПС 204

6.4 Доходность (РЕПО и спот/срочный рынок) 206

7. Интеграция 208

7.1 Сверка с биржевым отчетом 208

7.2 Загрузка параметров для расчета ГО из промежуточной базы данных 210

7.3 Выгрузка биржевой информации в промежуточную базу данных 210

7.4 Сверка с данными ПБД 211

7.5 Загрузка списка бумаг обеспечения из QUIK 213

7.6 Загрузка лимитов в QUIK 213

7.7 Загрузка ограничений по ДС в FORTS 214

7.8 Формирование ограничений для GL Selector 215

8. Администрирование системы 215

8.1 Смена операционного дня 215

8.2 Проведение сделок 216

8.3 Перерасчет маржинальных показателей 216

8.4 Метка неизменения данных 217

9. Документы 217

9.1 Роли 217

9.2 Поручения на сделку / приказы трейдеру 219

9.3 Сделки на подпись 226

10. Позиции 229

10.1 Текущая позиция 229

10.2 Отчет об изменении позиции 233

10.3 Позиция по опционам 235

10.4 Позиция срочного рынка 238

10.5 График прибыли/убытков 241

10.6 График «грика» портфеля 244

10.7 Позиция по фьючерсам 245

11. Риски 246

11.1 Внутренние лимиты трейдера на эмитента (по ЦБ) 247

11.2 Внутренние лимиты клиента/контрагента (по ДС) 251

11.3 Внутренние лимиты трейдера на группу активов 253

11.4 Лимиты QUIK по денежным средствам 256

11.5 Лимиты QUIK по бумагам 259

11.6 Реестр клиентов с повышенным уровнем риска 261

11.7 Маржинальные показатели 267

11.8 Калькулятор уровня маржи 273

11.9 Бумаги обеспечения 276

11.10 Параметры брокера 278

11.11 Отчет о результатах торгов 279

11.12 Таблица «Результаты торгов» 282

11.13 Маржинальные события 285

11.14 Журнал учета направленных требований 289

11.15 Сделки закрытия 290

11.16 Правила подготовки заявок закрытия позиций 291

11.17 Заявки закрытия позиций 294

11.18 Отчет об уровне маржи 297

11.19 Формирование заявки на перенос позиции 299

11.20 Формирование заявки на перенос позиции по файлу 302

11.21 Заявки переноса позиций 303

11.22 Справочник доноров 305

Ваши пожелания и комментарии к данному Руководству пользователя

направляйте по электронной почте на адрес: support@qort. ru.

1.1.1 Введение

Автоматизированный мидл-офис брокера midQORT – это программное обеспечение (ПО), реализованное на основе программной платформы QORT. Мидл-офис обеспечивает мониторинг и управление позициями и рисками с учетом всех рынков и групп участников, а также позволяет определять финансовый результат в разрезе, нужном брокеру.

1.1.2 Решаемые задачи

Автоматизированный мидл-офис брокера midQORT решает следующие задачи:

    Расчет и контроль позиций; Ввод информации по внебиржевым операциям; Риск-менеджмент по клиентам; Риск-менеджмент по контрагентам; Аналитика в нужной структуре – по рынкам, инструментам, группам клиентов и пр. (обороты, комиссии); Расчет финансового результата в нужной структуре – по рынкам, клиентам, трейдерам; Унификация потока данных в бэк-офис; Отчеты для сверки с биржами и бэк-офисом; Анализ состояния активов по местам хранения; Переоценка активов.

MidQORT в инфраструктуре офиса брокера:

1.1.3 Архитектура платформы

Платформа выполнена в трехуровневой модели, основными элементами которой являются сервер приложений, сервер баз данных, серверные компоненты и клиентские приложения.

Ядром платформы является выделенный сервер приложений, который взаимодействует с базой данных через промежуточную компоненту (ПБД).

Клиентские приложения подключаются к серверу приложения и не имеют непосредственного доступа к базе данных. Клиентская часть выполнена по компонентной технологии и состоит из основного приложения и набора компонент, сделанных в виде отдельных библиотек, реализующих тот или иной функционал.

Кроме клиентских приложений, к серверу приложений подключаются серверные компоненты, решающие те или иные функциональные задачи. Серверные компоненты выполнены в виде библиотек, которые могут быть загружены отдельным процессом-стартером как на том же физическом сервере, где работает сервер приложений, так и на отдельных серверах. Данное решение позволяет проводить масштабирование системы за счет выноса ресурсоемких компонент на отдельные серверы без дополнительного перепрограммирования.

Схема взаимодействия основных компонент:

Схема взаимодействия основных компонентов

Серверные компоненты midQORT и их назначение:

Компонента

Назначение

srvPositioner

Мониторинг и управление позициями компании и клиентов

srvRisks

Расчет, журналирование и отправка margin-calls, работа с лимитами, отслеживание маржинальных показателей счетов, подготовка приказов на закрытие позиций

srvAccounts

Обработка запросов по структуре счетов

srvReporter

Подготовка отчетов

srvTDB

Работа с промежуточной базой данных (ПБД); сверка информации из базы данных midQORT с отчетами бирж, а также с информацией, содержащейся в ПБД

srvQUIK

Обмен информацией между системой интернет-трейдинга QUIK и базой данных midQORT

1.1.4 Принципы работы с программой

1.1.5 Интерфейс программы

Основными элементами интерфейса терминала midQORT являются:

Меню программы. Через меню осуществляется доступ ко всем функциям программы. Панель инструментов, на которой сосредоточены кнопки для быстрого доступа к наиболее используемым функциям. Контекстное меню, открывающееся нажатием правой кнопки мыши на каком-либо окне программы. Контекстное меню содержит перечень операций, которые можно выполнять с этим окном. Экранные закладки – виртуальные экраны, предназначенные для группировки открытых окон и переключения между ними. Таблицы для отображения хранимой в базе данных midQORT информации, а также информации, полученной в результате обработки её midQORT. Диалоги – окна программы, предназначенные для ввода параметров пользователем. Например, окно добавления новой записи в таблицу. Графики – наглядное отображение изменения показателей в зависимости от заданных факторов.

1.1.6 Использование меню программы

Меню программы предназначено для доступа ко всем функциям программы.

В Руководстве пользователя вызов пунктов меню отображается жирным шрифтом, через косую черту (слэш). Например, фраза Связь / Установить соединение означает, что нужно выбрать раздел меню «Связь» и в нем пункт «Установить соединение».

1.1.7 Использование панели инструментов

Панель инструментов предназначена для быстрого доступа к некоторым функциям программы. Она представляет собой набор из нескольких значков, расположенных в верхней части экрана.

1.1.8 Использование контекстного меню

Контекстное меню предназначено для вызова функций midQORT, связанных с выбранной строкой таблицы, либо общих для элементов указанной таблицы действий (редактирование, поиск, вывод в Excel, копирование в буфер обмена).

Контекстное меню может быть вызвано одним нажатием правой клавиши мыши. Двойное нажатие правой клавиши мыши используется в некоторых окнах для быстрого вызова функций.

1.1.9 Использование экранных закладок

Для оптимизации рабочего пространства программы предусмотрена возможность группировки окон с помощью экранных закладок. Закладка представляет собой ярлык на специальной панели закладок. Нажатие на ярлык закладки делает видимой связанную с ним группу окон. При этом окна, относящиеся к другим закладкам, становятся невидимыми.

* ПРИМЕЧАНИЕ: Часть окон программы могут быть не включены пользователем в какую-либо группу. Такие окна будут видны при любой выбранной закладке.

Чтобы включить режим закладок, выберите пункт меню программы Окна / Режим закладок. Повторный выбор этого пункта меню приведет к отключению режима.

В контекстном меню таблиц добавляется новый пункт «Переместить на закладку», который позволяет перенести таблицу на выбранную закладку. Перенос окна осуществляется выбором названия нужной закладки из списка. Выбором пункта «Показывать на всех» отменяется привязка окна к текущей закладке, и окно будет отображаться на всех закладках.

О настройке панели закладок см. п. 1.4.

1.1.10 Соединение с сервером

1.1.11 Установление соединения с сервером

меню Связь / Установить соединение

Для подключения терминала midQORT к серверу системы необходимо зарегистрировать пользователя и присвоить ему ключи доступа (см. п. 2.24.5). При запуске программы на экране появляется приглашение выбрать соединение и ввести имя и пароль пользователя.

Приглашение появится при запуске программы, если в настройках программы (см. п. 1.3.1) на вкладке «Общие» включен признак «Устанавливать соединение». Чтобы установить связь с сервером вручную, нужно выбрать пункт меню программы Связь / Установить соединение либо нажать на кнопку на Панели инструментов программы. Для прекращения сеанса связи с сервером выберите пункт меню Связь / Разорвать соединение или нажмите на кнопку .

Заполнение полей окна «Идентификация пользователя»:

1. Поле со списком соединений – выбор требуемого соединения их списка доступных. О настройке списка доступных соединений см. п. 1.2.2.

1. В полях «Имя» и «Пароль» необходимо ввести имя пользователя и пароль, указанные при генерации ключей доступа. При вводе обращайте внимание на правильность выбора регистра клавиатуры и языка.

2. Флажок «Запомнить пароль» предназначен для сохранения введенного пароля в настройках программы.

Нажатием кнопки «OK» производится попытка соединения с сервером. Результат отображается в Окне сообщений: «Соединение установлено» либо сообщение об ошибке.

1.1.12 Настройка соединения с сервером

меню Связь / Редактировать соединения

В окне «Просмотр доступных соединений» отображен список настроек соединений с сервером. Чтобы изменить соединение из списка, нужно выбрать соответствующую строку и нажать кнопку «Изменить». Для ввода в список нового соединения нажмите кнопку «Добавить».

В открывшемся окне задайте значения параметров. Поле «Описание соединения» предназначено для различения соединений в списке доступных, в полях «IP-адрес» и «Порт» должен быть указан адрес и порт сервера midQORT. Поле «Ключ сервера» содержит идентификатор ключа сервера.

Нажмите кнопку «OK» для сохранения изменений, кнопку «Отмена» – для закрытия окна без сохранения.

Для удаления ненужного соединения, выделите его описание в списке «Информация о соединениях» и нажмите кнопку «Удалить». Кнопки со стрелками вверх и вниз предназначены для перемещения описаний соединений по списку.

1.1.13 Автоматическое восстановление связи с сервером

меню Связь / Автоматическое восстановление связи

Терминал midQORT может восстанавливать связь с сервером автоматически. Для этого необходимо выбрать пункт меню программы Связь / Автоматическое восстановление связи и указать в нем следующие настройки:

Флажок «Восстанавливать связь автоматически» – признак включения режима восстановления связи. Поле «через … секунд» – интервал времени ожидания после разрыва соединения. Не рекомендуется устанавливать слишком маленький интервал. Поля «С…» и «до…» – период времени суток, в течение которого действует режим восстановления связи. При разрыве соединения вне указанного периода восстановление связи не осуществляется. Таким образом, можно учесть в настройках время бездействия сервера системы. При наступлении следующего периода (на следующий день) связь восстановится снова.

Для применения настроек нажмите кнопку «ОК».

1.1.14 Настройки программы

1.1.15 Основные настройки

меню Настройки / Основные

Вкладка «Общие»:

Флажок «Устанавливать соединение» – признак автоматического возобновления соединения при разрыве. По умолчанию признак включен. Флажок «Показывать заставку» – признак отображения на экране заставки «QORT» при запуске midQORT. По умолчанию признак включен. Флажок «Постоянная автоподсказка в выпадающем списке» – если признак включен, то при удалении символа в строке ввода выпадающего списка при помощи клавиши «BackSpace» вновь отображается подсказка на оставшуюся часть введенных символов. По умолчанию признак выключен. Рамка «Цветовые настройки» – настройка отображения информации в таблицах. Кнопка «По умолчанию» – использование настроек, заданных по умолчанию.

Вкладка «Проведение сделок»:

Флажок «Отображать таблицы результатов проведения сделок» – при запуске процедуры проведения сделок отображать таблицы с информацией о недостающих данных. По умолчанию признак включен. Подробнее см. п. 4.1.11.

Вкладка «Сделки»:

1. Рамка «Форма редактора»:

● «краткая» – использование краткой формы ввода сделки;

● «полная» – использование полной формы ввода сделки.

2. Флажок «Показывать согласования в тикете» – признак отображения в тикете подписей тех пользователей, которые имеют право согласовывать документы (выключен признак «Утверждение» в диалоге редактирования роли). По умолчанию признак выключен.

3. Флажок «Создавать черновики сделок» – установленный признак означает, что все вновь вводимые в терминал сделки по умолчанию будут являться черновиками (признак «Черновик» в диалоге редактирования сделки). По умолчанию признак включен.

4. Флажок «Активация таблицы сделок на подпись» – установленный признак означает, что при появлении записи в таблице «Сделки на подпись», она становится активной (то есть всплывает поверх остальных окон). По умолчанию признак включен.

5. Флажок «Ошибки ввода сделок в модальном окне». При установленном флажке ошибки, возникающие при вводе сделок, отображаются по мере их появления в отдельном модальном окне. По умолчанию признак выключен.

6. Флажок «Предупреждать о несоответствии поставочного/платёжного счетов субсчёту сделки» – установленный признак означает, что в случае, если при вводе вручную сделки будет выбран платежный или поставочный счет, не принадлежащий указанному субсчёту сделки, то на экране появится соответствующее предупреждение. По умолчанию признак выключен.

Вкладка «Экспресс-займы» – выбор секции из списка, на которой могут быть осуществлены экспресс-займы, а также при необходимости задание кода расчетов, соответствующего выбранной секции. Список содержит только те секции, на которых возможно осуществление операций в режиме РЕПО. Код расчетов вводится вручную в поле «Код расчетов», которое становится активным при установленном флажке.

Вкладка «Внутренние лимиты на эмитента» – настройка получения уведомлений об истечении лимита при запуске системы. В поле «Срок уведомления об истечении лимита» указывается, за какое количество дней до истечения лимита необходимо выводить сообщение.

Вкладка «Корректировки»:

Флажок «Предупреждать о несоответствии поставочного/платёжного счетов субсчёту сделки» – установленный признак означает, что в случае, если при вводе вручную корректировки будет выбран платежный или поставочный счет, не принадлежащий указанному субсчёту сделки, то на экране появится соответствующее предупреждение. По умолчанию признак выключен.

Вкладка «Отчеты»:

Флажок «Оставлять форму запросов открытой» – признак, определяющий поведение по умолчанию окон ввода параметров для запроса отчетов. Если флажок установлен, то после отправки запроса окно ввода останется открытым. Если флажок снят, то после отправки запроса окно закроется автоматически. По умолчанию признак включен.

Вкладка «Автоматическая подготовка заявок закрытия позиций»:

Флажок «Автоматическая подготовка заявок закрытия позиций» – признак автоматической подготовки заявок закрытия позиции. Если флажок выставлен, то при каждом запуске midQORT запускается механизм отслеживания уровней маржи по всем счетам, имеющим признак «Отслеживание маржи». В случае если этот уровень окажется ниже уровня закрытия, установленного в настройках для данного счета, будут автоматически формироваться заявки закрытия позиций. Сформированные заявки отображаются в таблице «Заявки закрытия позиций» (см. п. 11.17). Если таблица неактивна, то она будет создана автоматически; если она активна, то ее содержимое будет периодически обновляться. По умолчанию признак выключен.

Советы:


Архивы документов (Про)      Постоянная ссылка | Все категории
Мы в соцсетях:




Архивы pandia.ru
Алфавит: АБВГДЕЗИКЛМНОПРСТУФЦЧШЭ Я

Новости и разделы


Авто
История · Термины
Бытовая техника
Климатическая · Кухонная
Бизнес и финансы
Инвестиции · Недвижимость
Все для дома и дачи
Дача, сад, огород · Интерьер · Кулинария
Дети
Беременность · Прочие материалы
Животные и растения
Компьютеры
Интернет · IP-телефония · Webmasters
Красота и здоровье
Народные рецепты
Новости и события
Общество · Политика · Финансы
Образование и науки
Право · Математика · Экономика
Техника и технологии
Авиация · Военное дело · Металлургия
Производство и промышленность
Cвязь · Машиностроение · Транспорт
Страны мира
Азия · Америка · Африка · Европа
Религия и духовные практики
Секты · Сонники
Словари и справочники
Бизнес · БСЕ · Этимологические · Языковые
Строительство и ремонт
Материалы · Ремонт · Сантехника