1.10 Программное обеспечение автоматизации операций брокера (Middle-office) – часть 10

Архивы документов (Про)      Постоянная ссылка | Все категории
Эта страница является частью одной статьи. Чтобы получить остальные части статьи, наберите ее название в строке поиска вверху.

1.10.1 Внутридневной отчет по движению активов по счетам

Внутридневной отчет по движению активов по счетам отображает изменения средств в ценных бумагах ценных бумагах на указанном суб – или аналитическом счете в течение дня. Изменения отображаются в хронологическом порядке. Количество столбцов отчета соответствует количеству инструментов, выбранных в фильтр.

Поле

Значение

[Наименование инструмента 1]

Сумма средств в ценных бумагах на указанном аналитическом (суб-) счета.

[Наименование инструмента 2]

. . .

1.10.2 Отчет по операциям покупки/продажи РЕПО по счетам за период

Отчет по операциям покупки/продажи РЕПО по счетам за период отражает статистику по сделкам покупки/продажи РЕПО в соответствии с указанными физическими счетами и активами за определенный период времени. Отчет состоит из двух частей, расположенных одна над другой. В первой части отчета представлены все сделки, зарегистрированные за указанный период. Во второй части отчета все сделки за период просуммированы по секциям торговых площадок. Последняя строка отчета содержит суммарные значения по всем сделкам и всем секциям за указанный период.

Отчет содержит следующие поля:

Поле

Значение

Дата сделки

Дата совершения сделки

Биржа

Код секции торговой площадки

Срок РЕПО

Срок исполнения второй части сделки РЕПО

Вид операции

«Сделка»

Бумага

Инструмент сделки

Количество бумаг

Количество бумаг по сделке

Сумма прямой сделки, руб.

Сумма прямой сделки РЕПО в рублях

Комиссия

Сумма комиссий (биржевая и клиринговая)

Дата выкупа бумаг

Дата выкупа бумаг по второй части РЕПО

Сумма обратной сделки, руб.

Сумма обратной сделки РЕПО в рублях

Проценты

Проценты, подлежащие выплате по сделке РЕПО, в рублях

Проценты начисленные до конца месяца

Проценты, начисленные по сделке РЕПО на конец периода отчета

Проценты начисленные на следующ. месяц

Проценты, подлежащие к оплате в следующем месяце. Значение вычисляется по формуле:

(«Проценты» – «Проценты начисленные до конца месяца»)

Контрагент

Код контрагента по сделке

Субсчет

Наименование субсчета

Клиент

Краткое наименование организации-клиента

Дата перерегистрации

● Реальная дата перерегистрации, если перерегистрация совершена,

● Плановая дата перерегистрации

Дата оплаты

Дата оплаты

1.10.3 Отчет по операциям купли-продажи по счетам за день

Отчет по операциям купли-продажи по счетам за день отражает статистику по сделкам покупки-продажи ценных бумаг, рассчитанную на определенную дату в соответствии с указанными в настройках физическими счетами и активами.

Поле

Значение

Дата

Дата, на которую составляется отчет

Биржа

Код секции торговой площадки

Вид операции

Направление сделки (Купля/Продажа)

Бумага

Инструмент сделки

Количество лотов, шт.

Количество лотов сделки

Количество бумаг, шт.

Количество

Сумма сделки, руб.

Сумма сделки в рублях, с учетом НКД

Комиссия

Сумма биржевой комиссии

Общая сумма сделки, руб.

Общая сумма сделки. Вычисляется как: («Сумма сделки» + «Комиссия биржи»)

Цена за акцию, руб.

Цена за единицу актива. Вычисляется как:

(«Общая сумма сделки, руб.» / «Количество акций, шт.»)

Цена за лот, руб.

Цена за лот. Вычисляется как:

(«Общая сумма сделки, руб.» / «Количество лотов, шт.»)

1.10.4 Бэк-офисный отчет по операциям

меню Отчеты / Бэк-офисный отчет по операциям

1.10.5 Назначение отчета

Отчет предназначен для целей бэк-офиса и отражает статистику по сделкам покупки/продажи РЕПО в соответствии с указанными физическими счетами и активами за определенный период времени.

1.10.6 Настройка отчета

Форма настройки отчета аналогична форме настройки «Бухгалтерского отчета по операциям» (см. п. 3.6.2).

1.10.7 Формат отчета

Отчет аналогичен бухгалтерскому отчету по операциям покупки/продажи РЕПО по счетам за период и содержит такой же набор полей (см. п. 3.6.7).

1.10.8 Краткий управленческий отчет

меню Отчеты / Управленческие / Краткий управленческий

1.10.9 Назначение отчета

Отчет предназначен для просмотра информации о финансовом результате деятельности брокера за указанный период времени. Отчет формируется для конкретного аналитического или суб – счета с возможностью выбора списка активов для отображения в отчете.

Стоимость покупки активов ведется методами FIFO, LIFO или методом средневзвешенной.

Для сделок финансовый результат вычисляется по факту заключения сделок. В общем случае, отчет формируется по сделкам, у которых в заданный интервал отчета попадает либо дата заключения, либо дата установки признака спорной сделки, либо дата снятия признака спорной сделки. Таким образом, одна сделка может попадать в отчеты по разным непересекающимся интервалам отчета, но с разными значениями в столбцах (в зависимости от состояния сделки).

1.10.10 Настройка отчета

В форме настройки отчета необходимо указать следующие параметры:

1. Поле со списком «Тип отчета» – выбор из списка типа отчета. Выбор типа определяет алгоритм расчета доходности. Имеется возможность построить следующие виды отчетов:

● FIFO;

● LIFO;

● «средневзвес».

2. Рамка «Отчетный период» – период времени, за который формируется отчет.

3. Переключатель «Суб – или аналитический счет»:

● «Субсчет» – признак формирования отчета по определенному субсчету, выбранному в поле со списком.

● «Аналитический счет» – признак формирования отчета по определенному аналитическому счету, выбранному в поле со списком.

4. Флажок «Фильтр активов» – настройка фильтра активов. С помощью этого фильтра можно настроить отчет так, чтобы в нем отображалась информация только по выбранным из дерева активов видам активов.

Настройка отчета завершается нажатием на кнопку «ОК».

1.10.11 Формат отчета

Отчет имеет вид таблицы Excel и состоит из фрагментов по инструментам рынка. Внутри каждого фрагмента информация выводится:

● Для фондового рынка – по ценным бумагам, одна строка соответствует одному активу;

● Для рынка деривативов – по видам контрактов;

● Для кредитов – отдельно по привлеченным кредитам и размещенным кредитам (в две строки);

● Для сделок конвертации валюты – одной строкой суммарно.

Описание полей отчета представлено в таблице:

Показатель

Значение, расчет

Счет

Аналитический счет или субсчет, позиции по которому отображаются в отчете

Дата и время составления

Дата и время формирования отчета

Специалист

Пользователь midQORT, сформировавший отчет

Наименование инструмента

Сделки фондового рынка

Наименование инструмента

Косвенные расходы фондового рынка (формируется одной записью в таблице перед итоговыми значениями)

«Расходы фондового рынка»

Сделки срочного рынка (фьючерсы)

Код фьючерса на бирже

Сделки срочного рынка (опционы)

Код опциона (выпуска) на бирже с указанием вида контракта (CALL или PUT)

Косвенные расходы срочного рынка (формируется одной записью в таблице перед итоговыми значениями)

«Расходы срочного рынка»

Кредитные сделки денежного рынка

Выбирается в зависимости от вида кредита из следующего списка значений:

● МБК размещенные;

● МБК привлеченные;

● Депозит размещение;

Депозит привлечение.

Валюта

Валюта, по которой проводится указанная операция (актив сделки)

Остаток на конец периода

Сделки фондового рынка

Остаток на конец периода – количество единиц инструмента, вычисляемое по формуле:

K = Ост + Ррепо – Крепо,

где

Ост – входящий остаток, определяемый как количество фактически перерегистрированных ценных бумаг на начальную дату интервала отчета;

Ррепо – количество ценных бумаг, проданных по не закрытым на конечную дату отчета сделкам РЕПО (по факту перерегистрации бумаг);

Крепо – количество ценных бумаг, купленных по не закрытым на конечную дату отчета сделкам РЕПО (по факту перерегистрации бумаг).

Косвенные расходы фондового рынка

Поле не заполняется

Сделки срочного рынка (фьючерсы)

Количество открытых позиций по фьючерсным контрактам на дату конца интервала отчета

Сделки срочного рынка (опционы)

Количество открытых позиций по данным контрактам на дату конца интервала отчета

Косвенные расходы срочного рынка

Поле не заполняется

Кредитные сделки денежного рынка

Сумма не погашенных на дату конца отчета размещенных/привлеченных кредитов данного вида

Валюта

Количество валюты по заключенным сделкам, вычисляемое по формуле:

K = Ост + Пок – Прод,

где

Ост – входящий остаток, определяемый как количество фактически имеющейся на счетах валюты на начальную дату интервала отчета;

Пок – количество купленной валюты по факту заключения сделок конвертации;

Прод – количество проданной валюты по факту заключения сделок.

Цена переоценки

Сделки фондового рынка

Цена последней сделки периода отчета

Косвенные расходы фондового рынка

Поле не заполняется

Сделки срочного рынка (фьючерсы)

Стоимость контракта на конечную дату интервала отчета. Если контракт был погашен в интервале отчета, то данное поле для этого контракта не заполняется. Если контракт торгуется на бирже, то его рыночная цена берется из биржевых данных. Если контракт уже не обращается на рынке, но еще не исполнен, то цена переоценки вычисляется по формуле:

Црын = Цбаз * Кбф * Кф,

где

Цбаз – рыночная цена базового актива фьючерса (ценных бумаг);

Кбф – количество ценных бумаг в одном фьючерсном контракте;

Кф – количество контрактов (позиция по контракту данного выпуска на конечную дату отчета).

Сделки срочного рынка (опционы)

Рыночная стоимость базового актива опциона на конечную дату интервала отчета

Косвенные расходы срочного рынка

Поле не заполняется

Кредитные сделки денежного рынка

Собственная ставка МБК или депозита

Валюта

Рыночная цена валюты в рублях на конечную дату отчета

Доход от выполнения сделок / курсовая разница

Сделки фондового рынка

Доход от сделок как разница между проданными и купленными ценными бумагами, за исключением сделок РЕПО. Вычисляется по формуле:

Дкр = СУММА(Спрод – Спок) – СУММА(Комм),

где

СУММА(Спрод- Спок) –суммарная стоимость в рублях по сделкам продажи (включая полное погашение или частичное погашение номинала) ценных бумаг, заключенных в заданном интервале отчета, исключая сделки РЕПО.

Спрод – чистая сумма сделки продажи без НКД;

Спок – чистая сумма сделки покупки без НКД;

СУММА(Комм) – суммарный размер комиссий по всем сделкам (не РЕПО) в интервале отчета.

Стоимость покупки актива берется с учетом переоценки.

Косвенные расходы фондового рынка

Поле не заполняется

Сделки срочного рынка (фьючерсы)

Доход от сделок как разница между проданными и купленными фьючерсными контрактами.

Вычисляется по формуле:

Дкр = СУММА(Спрод – Спок) – СУММА(Комм),

где

СУММА(Спрод- Спок) –суммарная стоимость в рублях по сделкам продажи контрактов, заключенных в заданном интервале отчета.

Спрод – чистая сумма сделки продажи;

Спок – чистая сумма сделки покупки;

СУММА(Комм) – суммарный размер комиссий по всем сделкам в интервале отчета

Сделки срочного рынка (опционы)

Доход от сделок как разница между проданными и купленными опционами (вычисляется только по исполненным опционам):

Для проданных опционов CALL:

Дкр = Цстр * Копц – Цф * Кф + Прем

Для купленных опционов CALL:

Дкр = Цф * Кф – Цстр * Копц – Прем

Для проданных опционов PUT:

Дкр = – Цстр * Копц + Прем + Цф * Кф

Для купленных опционов PUT:

Дкр = Цстр * Копц – Прем – Цф * Кф,

где

Дкр – доход от выполненных сделок равен нулю;

Цстр – цена покупки фьючерсов – базового актива по условиям опциона;

Копц – количество опционных контрактов данного выпуска;

Премпремия по опциону (суммирование производится по контрактам);

Цф – рыночная цена фьючерсов – базового актива опционного контракта;

Кф – совокупное количество фьючерсов в опционных контрактах.

Косвенные расходы срочного рынка

Поле не заполняется

Кредитные сделки денежного рынка

Суммарный доход по всем заключенным сделкам данного вида, пересекающимся с интервалом отчета. Расчет осуществляется с учетом охвата интервала отчета кредитной сделкой:

● Для кредитов, выданных ранее даты начала интервала отчета и заканчивающихся позже интервала отчета, расчет дохода осуществляется с даты начала отчета по дату окончания расчета;

● Для кредитов, выданных ранее даты начала интервала отчета с погашением в период отчета, расчет дохода осуществляется с даты начала отчета по дату окончания кредита;

● Для кредитов, выданных в интервале отчета и погашаемых позже даты окончания интервала отчета, расчет дохода осуществляется с даты выдачи кредита по дату конца интервала отчета.

● Для кредитов, выданных и погашаемых в интервале отчета, учитывается весь доход по кредиту.

Если кредит размещается, то доход будет положительным, если привлекается, то отрицательным.

Валюта

Суммарный доход по всем заключенным сделкам данного вида, пересекающимся с интервалом отчета. Вычисляется по формуле:

Дкр = СУММА(Спрод) – СУММА(Спок),

где

СУММА(Спрод) – рублевые средства, которые должны быть получены по сделкам продажи иностранной валюты, заключенным в заданном интервале отчета. Спрод – чистая сумма собственной сделки, равная произведению количества валюты на ее цену в рублевом эквиваленте с учетом биржевой комиссии. Сумма, полученная от продажи по каждой сделке, уменьшается на сумму биржевой комиссии по этой сделке (если она есть)

СУММА(Спок) – рублевые средства, которые должны быть (или уже были) оплачены по сделкам покупки проданной иностранной валюты. Спок определяется как стоимость покупки продаваемой валюты по собственным сделкам (стоимость покупки с учетом биржевой комиссии). Сумма, уплаченная при покупке по каждой сделке, увеличивается на сумму биржевой комиссии по этой сделке (если она есть)

Доход от выполнения сделок / НКД, проценты, дивиденды

Сделки фондового рынка

Доход от сделок, включающий суммы дивидендов, процентного дохода и плановую сумму купонного дохода, которые получены по активу в период отчета. Исчисляется по формуле:

Дцб = ДивПр + НКДпог + НКДпр – НКДпок + Шпол,

где

ДивПр – сумма дохода в рублях, полученная по данному активу в период отчета;

НКДпог – плановая сумма купонного дохода, который должен быть получен по данному активу в период отчета;

НКДпр – сумма купонного дохода, который должен быть получен по сделкам продажи ценных бумаг данного эмитента в период отчета. Учитываются значения согласно условиям сделок продажи по дате заключения сделки;

НКДпок – сумма купонного дохода, который должен быть уплачен по сделкам покупки ценных бумаг данного эмитента в период отчета. Учитываются значения согласно условиям сделок покупки по дате заключения сделки.

Шпол – полученные по сделкам с данным активом штрафы с контрагентов (доход банка).

Косвенные расходы фондового рынка

Поле не заполняется

Сделки срочного рынка (фьючерсы)

Поле не заполняется

Сделки срочного рынка (опционы)

Поле не заполняется

Косвенные расходы срочного рынка

Поле не заполняется

Кредитные сделки денежного рынка

Полученные штрафные санкции по соответствующим кредитным сделкам

Валюта

Полученные от контрагентов штрафные санкции по сделкам с соответствующей валютой. Для сделок конвертации валюты сумма вписывается в строку с той валютой, в которой штраф был оплачен. Если штраф по сделке конвертации был оплачен в рублях, то его сумма показывается в строке по продаваемой валюте. В данном же поле суммируется комиссия, снятая с клиентов за покупку/продажу валюты по их поручениям

Доход от переоценки / по активу

Сделки фондового рынка

Сумма доходов по переоценке ценных бумаг – разница между рыночной стоимостью бумаг и их покупной стоимостью. Для получения значения Дпоц производится виртуальная переоценка ценных бумаг по не закрытым продажами пачкам очереди FIFO (LIFO, «средневзвес»). Доход Дпоц вычисляется по формуле:

Дпоц = СУММА(Кцбп * (Црп – Цпп)),

где

Кцбп – количество бумаг в не закрытой продажей в период отчета переоцениваемой пачке согласно очереди FIFO (LIFO, «средневзвес»);

Цпп – цена приобретения ценных бумаг в рассматриваемой пачке с учетом последней переоценки;

Црп – рыночная цена ценных бумаг данного выпуска на конечную дату. отчета

Косвенные расходы фондового рынка

Поле не заполняется

Сделки срочного рынка (фьючерсы)

Сумма доходов по переоценке контрактов – разница между рыночной стоимостью бумаг и их покупной стоимостью. Вычисляется по формуле:

Дпоц = СУММА((Црын – Цпок) * Ккон),

где

Црын – рыночная цена контрактов данного наименования – принимается равным значению, указанному в столбце «Цена переоценки;

Цпок – цена покупки контрактов в не закрытых продажами пачках;

Ккон – количество контрактов данного наименования в не закрытых продажами пачках

Сделки срочного рынка (опционы)

Потенциальный доход, который может принести опцион в случае его реализации. Вычисляется в зависимости от вида контрактов.

Для проданных опционов CALL:

● Если Цф < Цстр,

Дпоц = Прем

● Если Цф >= Цстр,

Дпоц = (Цстр – Цф) * Копц + Прем

Для купленных опционов CALL:

● Если Цф > Цстр,

Дпоц = (Цф – Цстр) * Копц – Прем

● Если Цф <= Цстр,

Дпоц = – Прем

Для проданных опционов PUT:

● Если Цф > Цстр,

Дпоц = Прем

● Если Цф <= Цстр,

Дпоц = (Цф – Цстр) * Копц + Прем

Для купленных опционов PUT:

● Если Цф < Цстр,

Дпоц = (Цстр – Цф) * Копц – Прем

● Если Цф >= Цстр,

Дпоц = – Прем,

где

Дпоц – доход от переоценки на конечную дату интервала отчета;

Цф – рыночная цена покупки фьючерсов – базового актива опциона на дату. конца интервала отчета;

Цстр – цена покупки фьючерсов – базового актива по условиям опциона;

Копцколичество контрактов данного выпуска.

Косвенные расходы срочного рынка

Поле не заполняется

Кредитные сделки денежного рынка

Поле не заполняется

Валюта

Сумма доходов от переоценки ценных бумаг. Переоценка производится отдельно по каждой пачке очереди FIFO (LIFO, «средневзвес»), в результате чего после переоценки стоимость валюты становится рыночной, а разница фиксируется как прибыль или убыток. Доход от переоценки вычисляется по формуле:

Дпоц = СУММА(Квп * (Црп – Цпп)),

где

Квп – количество валюты в не закрытой продажей на конечную дату отчета пачке согласно очереди FIFO. Рассматриваются все пачки валюты, не проданные совсем или проданные позже конечной даты отчета.

Цпп – цена приобретения валюты в рассматриваемой пачке с учетом последней переоценки. Если валюта в пачке переоценивалась (валюта была куплена ранее последней переоценки), то цена приобретения валюты равна ее цене по последней переоценке. Если валюта была приобретена позже даты последней переоценки, то используется цена валюты по сделке покупки.

Црп – рыночная цена валюты на конечную дату отчета. Цена берется из таблицы учета рыночных цен валюты на конечную дату отчета в следующем порядке:

● Если на указанную дату есть цена валюты, введенная вручную, то используется данная цена;

● Если на указанную дату нет цены, введенной вручную, но есть биржевые цены, то используется биржевая цена с ЕТС;

● Если в таблице нет цены для данной валюты, то рыночная цена валюты приравнивается нулю.

Доход от переоценки / по НКД

Сделки фондового рынка

Приравнивается нулю

Косвенные расходы фондового рынка

Поле не заполняется

Сделки срочного рынка (фьючерсы)

Поле не заполняется

Сделки срочного рынка (опционы)

Поле не заполняется

Косвенные расходы срочного рынка

Поле не заполняется

Кредитные сделки денежного рынка

Поле не заполняется

Валюта

Поле не заполняется

Доход от РЕПО сделок / Доход (Убыток)

Сделки фондового рынка

Поле заполняется исходя из данных по заключенным РЕПО сделкам на бумаги рассматриваемого эмитента.

Сумма дохода от прямых РЕПО сделок вычисляется по формуле:

Дрепо = – (С2 + НКДпог – С1)

Сумма дохода от обратных РЕПО сделок вычисляется по формуле:

Дрепо = С2 + НКДпог – С1,

где

Дрепо – доход от сделки РЕПО;

С2 – сумма сделки по второй части с учетом биржевых комиссий (для сделок продажи комиссия вычитается, для покупок – прибавляется к сумме сделки);

НКДпог – сумма купонного дохода, погашенного (выплаченного) в период действия сделки РЕПО;

С1 – сумма сделки по первой части с учетом биржевых комиссий (для сделок продажи комиссия вычитается, для покупок – прибавляется к сумме сделки).

Если Дрепо >= 0, то абсолютное значение суммы Дрепо вписывается в колонку «Доход от РЕПО сделок/ доход».

Если Дрепо < 0, то абсолютное значение суммы Дрепо вписывается в колонку «Доход от РЕПО сделок/ убыток».

Косвенные расходы фондового рынка

Поле не заполняется

Сделки срочного рынка (фьючерсы)

Поле не заполняется

Сделки срочного рынка (опционы)

Поле не заполняется

Косвенные расходы срочного рынка

Поле не заполняется

Кредитные сделки денежного рынка

Поле не заполняется

Валюта

Поле не заполняется

Косвенные расходы

Сделки фондового рынка

Сумма оплаченных контрагентам штрафных санкций по сделкам (убыток банка)

Косвенные расходы фондового рынка

Общая сумма косвенных расходов фондового рынка, оплаченных в период отчета по всем сделкам

Сделки срочного рынка (фьючерсы)

Сумма оплаченных контрагентам штрафных санкций по сделкам (убыток банка)

Сделки срочного рынка (опционы)

Сумма оплаченных контрагентам штрафных санкций по сделкам (убыток банка)

Косвенные расходы срочного рынка

Общая сумма косвенных расходов срочного рынка, оплаченных в период отчета по всем сделкам

Кредитные сделки денежного рынка

Сумма оплаченных контрагентам штрафных санкций по сделкам

Валюта

Сумма оплаченных контрагентам штрафных санкций по сделкам

Стоимость фондирования

Отрицательная доходность, отражающая упущенную возможность использования средств. Приравнивается нулю

Стоимость фондирования

Финансовый результат

Сделки фондового рынка

Финансовый результат по эмитенту. Вычисляется по формуле:

ФРэм = Дкр + Дцб + Дпоц + Дпнкд + Дрепо – Урепо – Косв – Сфонд,

где

ФРэм – финансовый результат по эмитенту;

Дкр – доход от выполненных сделок по курсовой разнице;

Дцб – доход от выполненных сделок по НКД, процентам, дивидендам;

Дпоц – доход от переоценки бумаг;

Дпнкд – доход от переоценки по НКД;

Дрепо – доход по РЕПО сделкам;

Урепо – убыток по РЕПО сделкам;

Косв – косвенные расходы по эмитенту;

Сфонд – стоимость фондирования

Косвенные расходы фондового рынка

Сумма косвенных расходов с отрицательным знаком

Сделки срочного рынка (фьючерсы)

Финансовый результат по эмитенту. Вычисляется по формуле:

ФРконтр = Дкр + Дпоц – Косв – Сфонд,

где

ФРконтр – финансовый результат по данному виду контракта;

Дкр – доход от выполненных сделок по курсовой разнице;

Дпоц – доход от переоценки контрактов;

Косв – косвенные расходы по сделкам с фьючерсами по каждому выпуску контрактов;

Сфонд – стоимость фондирования

Сделки срочного рынка (опционы)

Финансовый результат по эмитенту вычисляется по формуле:

ФРопц = Дпоц + Дкр – Косв – Сфонд,

где

ФРопц – финансовый результат по данному выпуску опциона;

Дкр – доход от исполненных опционов;

Дпоц – доход от переоценки контрактов;

Косв – косвенные расходы по сделкам с опционами по каждому выпуску;

Сфонд – стоимость фондирования.

Косвенные расходы срочного рынка

Сумма косвенных расходов с отрицательным знаком

Кредитные сделки денежного рынка

Финансовый результат кредитных сделок вычисляется по формуле:

ФРконтр = Дкр + Дш – Косв – Сфонд,

где

Дкр – равен сумме вычисленного дохода по курсовой разнице;

Дш – сумма полученных от контрагента штрафов (из поля «Доход от выполненных сделок / НКД, проценты, дивиденды»);

Косв – сумма выплаченных штрафов по кредитным сделкам из поля «Косвенные расходы»;

Сфонд – стоимость фондирования.

Валюта

Финансовый результат по эмитенту. Поле вычисляется по формуле:

ФРконтр = Дкр + Дпоц + Дш – Косв – Сфонд,

где

Дкр – равен сумме вычисленного дохода по курсовой разнице;

Дпоц – доход от переоценки по валюте;

Дш – сумма полученных от контрагента штрафов (из поля «Доход от выполненных сделок / НКД, проценты, дивиденды»);

Косв – косвенные расходы по валюте;

Сфонд – стоимость фондирования.

Советы:


Архивы документов (Про)      Постоянная ссылка | Все категории
Мы в соцсетях:




Архивы pandia.ru
Алфавит: АБВГДЕЗИКЛМНОПРСТУФЦЧШЭ Я

Новости и разделы


Авто
История · Термины
Бытовая техника
Климатическая · Кухонная
Бизнес и финансы
Инвестиции · Недвижимость
Все для дома и дачи
Дача, сад, огород · Интерьер · Кулинария
Дети
Беременность · Прочие материалы
Животные и растения
Компьютеры
Интернет · IP-телефония · Webmasters
Красота и здоровье
Народные рецепты
Новости и события
Общество · Политика · Финансы
Образование и науки
Право · Математика · Экономика
Техника и технологии
Авиация · Военное дело · Металлургия
Производство и промышленность
Cвязь · Машиностроение · Транспорт
Страны мира
Азия · Америка · Африка · Европа
Религия и духовные практики
Секты · Сонники
Словари и справочники
Бизнес · БСЕ · Этимологические · Языковые
Строительство и ремонт
Материалы · Ремонт · Сантехника