1.11 Программное обеспечение автоматизации операций брокера (Middle-office) – часть 11

Архивы документов (Про)      Постоянная ссылка | Все категории
Эта страница является частью одной статьи. Чтобы получить остальные части статьи, наберите ее название в строке поиска вверху.

3.91.11.1 Текущие цены безубыточности

меню Отчеты / Управленческие / Текущие цены безубыточности

3.9.11.11.2 Назначение

Таблица предназначена для отображения начального и текущего состояния позиции по активу.

3.9.21.11.3 Настройка таблицы

В форме редактирования таблицы можно произвести следующие настройки:

1. Поле со списком «Дата начала» – выбор даты начала отсчета.

2. Поле со списком «Валюта отчета» – выбор валюты отчета из списка.

3. Рамка «Суб./ан. счет» – выбор из списка аналитического счета либо субсчета, для которого будет сформирована таблица текущих цен безубыточности.

3.9.31.11.4 Формат таблицы

В каждой строке таблицы отображается начальное состояние и все изменения по позициям по отдельному активу. Заголовок таблицы формируется как: «Текущие цены безубыточности счета» + «Субсчет / аналитический счет» + «. Реперная точка: » + «Дата начала в формате ДД. ММ. ГГ».

Поле

Значение

Актив

Краткое наименование актива

Количество на начало

Количество актива на дату начала отсчета

Объем на начало

Балансовая стоимость актива на дату начала отсчета, умноженная на -1

НКД на начало

Накопленный купонный доход на дату начала отсчета, умноженный на -1

Цена на начало

Цена актива на дату начала отсчета

НКД на шт. на начало

Накопленный купонный доход на единицу актива на дату начала отсчета

Количество

Количество актива, поставленного на баланс счета в период с даты начала отсчета по текущий момент времени

Объем

Стоимость актива на текущий момент времени, умноженная на -1

НКД

Накопленный купонный доход с даты начала отсчета по текущий момент времени, умноженный на -1

Цена

Цена актива на текущий момент времени

НКД на шт.

Накопленный купонный доход на единицу актива с даты начала отсчета по текущий момент времени

Из контекстного меню таблицы доступны стандартные функции, описание которых приведено в п. 1.7.3.

3.101.11.5 Отчет о состоянии аналитического счета

меню Отчеты / Управленческие / О состоянии аналитического счета

3.10.11.11.6Назначение отчета

Отчет предназначен для отображения информации о состоянии аналитического либо суб – счета. В отчете представлены данные об объемах денежных средств и ценных бумаг, суммах незавершенных обязательств, а также общий объем средств на указанном счете.

3.10.21.11.7Настройка отчета

В форме настройки отчета необходимо указать следующие параметры:

1. Поле со списком «Дата отчета» – дата формирования отчета (по умолчанию текущий операционный день).

2. Переключатель «Суб – или аналитический счет»:

● «Субсчет» – признак отображения данных в разрезе субсчета. В поле со списком необходимо выбрать субсчет.

● «Аналитический счет» – признак отображения данных в разрезе аналитического счета. В поле со списком необходимо указать аналитический счет.

3. Флажок «Дробить аналитику» – признак отображения информации в разрезе субсчетов и аналитических счетов, входящих в состав указанного аналитического счета. Если флажок не установлен, то информация отображается одной записью для указанного аналитического счета.

4. Флажок «Учет незавершенных обязательств» – признак учета незавершенных обязательств. Если флажок не установлен, то суммы незавершенных обязательств не отображаются в отчете, а также не включаются в общий объем средств на счете.

5. Флажок «Оставлять форму отчета открытой» – признак отображения формы на экране после отправки запроса на создание отчета. Использование данного свойства позволяет последовательно отправить запросы на формирование нескольких отчетов с разными параметрами. Значение признака по умолчанию устанавливается в настройках программы (см. п. 1.3.1).

Настройка отчета завершается нажатием на кнопку «ОК».

3.10.31.11.8Формат отчета

Отчет представлен в формате документа MS Excel и состоит из шапки и таблицы.

Каждая строка таблицы соответствует описанию отдельного суб- либо аналитического счета. Если в настройках отчета в качестве счета указан аналитический, и установлен признак «Дробить аналитику», то информация в таблице отображается в разрезе субсчетов и аналитических счетов, входящих в состав указанного счета.

Отчет содержит следующие поля:

Поле

Значение

Шапка:

Сводный отчет по счету:

Наименование аналитического или суб – счета

Дата

Дата отчета, указанная в настройках

Валюта

Валюта отчета

Дата отчета

Дата и время формирования отчета

Основная часть:

Счет

Наименование субсчета

Стратегия

Значение поля «Комментарий» из справочника субсчетов для указанного счета

Ценные бумаги на сумму

Суммарный объем ценных бумаг на счете

Денежные средства

Суммарный объем денежных средств на счете

Сумма Незавершенных обязательств

Сумма незавершенных обязательств по счету. Поле отображается, если в настройках отчета установлен признак «Учет незавершенных обязательств».

Общий объем средств

Общий объем средств рассчитывается следующим образом:

«Общий объем средств» = «Ценные бумаги на сумму» + «Денежные средства» + «Сумма Незавершенных обязательств».

Величина «Сумма Незавершенных обязательств» учитывается в общем объеме средств только в случае, если в настройках отчета установлен признак «Учет незавершенных обязательств».

3.111.11.9 Отчет «Структура счетов по отраслям»

меню Отчеты / Управленческие / Структура счетов по отраслям

3.11.11.11.10 Назначение отчета

Отчет предназначен для отображения информации об объемах средств на счете клиента в разрезе отраслей, а также для сравнения двух счетов по отраслевому составу.

3.11.21.11.11 Настройка отчета

В форме настройки отчета необходимо указать следующие параметры:

1. Поле со списком «Дата отчета» – дата формирования отчета (по умолчанию текущий операционный день).

2. Переключатель «Суб – или аналитический счет»:

● «Субсчет» – признак отображения информации в разрезе субсчета. В поле со списком необходимо выбрать субсчет.

● «Аналитический счет» – признак отображения информации в разрезе аналитического счета. В поле со списком необходимо указать аналитический счет.

3. Флажок «Сравнить со счетом» – признак сравнения состояния счета, указанного выше («основного счета») со «счетом сравнения». В поле указывается счет сравнения.

● Радиокнопка «Субсчет» – сравнение с позициями субсчета. В поле со списком необходимо выбрать субсчет для сравнения.

● Радиокнопка «Аналитический счет» – сравнение с позициями аналитического счета. В поле со списком необходимо указать аналитический счет для сравнения.

4. Переключатель «Отображение счета»:

● «Отображать код счета» – при включенном признаке в отчете отображаются коды выбранных счетов.

● «Отображать комментарий счета» – при включенном признаке вместо кода счета отображается комментарий к нему (из справочника субсчетов).

5. Флажок «Дробить аналитику» – признак отображения информации в разрезе субсчетов и аналитических счетов, входящих в состав указанного аналитического счета. Если флажок не установлен, то информация отображается одной записью для указанного аналитического счета. Параметр доступен, если указан один аналитический счет.

6. Флажок «Сгруппировать акции» – признак группировки позиций по акциям. При установленном флажке все позиции по активам типа «Акции» на указанном счете отображаются в отчете одной строкой суммарно. Если флажок не установлен, то позиции отображаются по каждому активу.

7. Флажок «Сгруппировать облигации» – признак группировки позиций по облигациям. При установленном флажке все позиции по активам типа «Облигации» на указанном счете отображаются в отчете одной строкой суммарно. Если флажок не установлен, то позиции отображаются по каждому активу.

8. Флажок «Учет прочих вложений» – признак учета прочих активов (помимо акций и облигаций) при расчете стоимости портфеля инвестора. При установленном флажке в отчет добавляется строка «Прочие активы» и «Денежные средства».

9. Флажок «Учет незавершенных обязательств» – признак учета незавершенных обязательств при расчете стоимости портфеля инвестора. При установленном флажке в отчет добавляется строка «Незавершенные обязательства».

10. Флажок «Оставлять форму отчета открытой» – признак отображения формы на экране после отправки запроса на создание отчета. Использование данного свойства позволяет последовательно отправить запросы на формирование нескольких отчетов с разными параметрами. Значение признака по умолчанию устанавливается в настройках программы (см. п. 1.3.1).

Настройка отчета завершается нажатием на кнопку «ОК».

3.11.31.11.12 Формат отчета

Отчет представлен в формате документа MS Excel и состоит из шапки и таблицы. Отчет содержит следующие поля:

Поле

Значение

Шапка:

Структура портфелей по секторам

Наименование отчета

Отчет сформирован

Дата и время формирования отчета

Состояние на дату

Дата отчета, указанная в настройках

Основная часть:

Сравнить с

Код счета для сравнения. Строка отображается, если в настройках отчета установлен признак «Сравнить со счетом».

Аналитический счет

Код аналитического счета (основного счета). Строка отображается, если счет является аналитическим.

[Код субсчета 1]

Код субсчета либо комментарий к субсчету (при установлении соответствующего флажка в настройках отчета). Если основной счет – аналитический, то в данных строках отображаются позиции по каждому из субсчетов, входящих в состав указанного аналитического счета.

. . .

[Код субсчета N]

В среднем

Средние значения для каждого из столбцов, содержащих информацию об активах «основного счета» (информация об активах «счета сравнения» не учитывается)

Для каждого субсчета / аналитического счета в таблице отображаются следующие параметры:

Параметр

Значение

Счета

Коды счетов либо комментарии к счетам

Акции:

[Индустрия 1]

Доли активов типа «Акции» в разрезе отраслей в общем объеме средств на счете

. . .

[Индустрия N]

Облигации:

[Индустрия 1]

Доли активов типа «Облигации» в разрезе отраслей в общем объеме средств на счете

. . .

[Индустрия N]

Прочие ЦБ

Доля прочих активов в общем объеме средств на счете. Поле отображается, если в настройках отчета установлен флажок «Учет прочих вложений».

Незавершенные обязательства

Доля средств по незавершенным сделкам в общем объеме средств на счете. Поле отображается, если в настройках отчета установлен флажок «Учет незавершенных обязательств».

ДС

Доля денежных средств по отношению к суммарному объему средств на счете. Поле отображается, если в настройках отчета установлен флажок «Учет прочих вложений».

3.121.11.13 Отчет «Сравнение структур счетов»

меню Отчеты / Управленческие / Сравнение структур счетов

3.12.11.11.14 Назначение отчета

Отчет предназначен для сравнения структур портфелей двух клиентов. Сравнение двух счетов предусмотрено по типам активов на счетах, местам хранения активов, общему объему средств. Значения приводятся в денежном формате, а также в процентном (доли в общей стоимости портфеля).

3.12.21.11.15 Настройка отчета

В форме настройки отчета необходимо указать следующие параметры:

1. Поле со списком «Дата отчета» – дата формирования отчета (по умолчанию текущий операционный день).

2. Переключатель «Суб – или аналитический счет»:

● «Субсчет» – признак отображения информации в разрезе субсчета. В поле со списком необходимо выбрать субсчет.

● «Аналитический счет» – признак отображения информации в разрезе аналитического счета. В поле со списком необходимо указать аналитический счет.

3. Флажок «Сравнить со счетом» – признак сравнения состояния счета, указанного выше («основного счета») со «счетом сравнения». В поле указывается счет сравнения.

● Радиокнопка «Субсчет» – сравнение с позициями субсчета. В поле со списком необходимо выбрать субсчет для сравнения.

● Радиокнопка «Аналитический счет» – сравнение с позициями аналитического счета. В поле со списком необходимо указать аналитический счет для сравнения.

4. Переключатель «Отображение счета»:

● «Отображать код счета» – при включенном признаке в отчете отображаются коды выбранных счетов.

● «Отображать комментарий счета» – при включенном признаке вместо кода счета отображается комментарий к нему (из справочника субсчетов).

5. Флажок «Дробить аналитику» – признак отображения информации в разрезе субсчетов и аналитических счетов, входящих в состав указанного аналитического счета. Если флажок не установлен, то информация отображается одной записью для указанного аналитического счета. Параметр доступен, если указан один аналитический счет.

6. Флажок «Сгруппировать акции» – признак группировки позиций по акциям. При установленном флажке все позиции по активам типа «Акции» на указанном счете отображаются в отчете одной строкой суммарно. Если флажок не установлен, то позиции отображаются по каждому активу.

7. Флажок «Сгруппировать облигации» – признак группировки позиций по облигациям. При установленном флажке все позиции по активам типа «Облигации» на указанном счете отображаются в отчете одной строкой суммарно. Если флажок не установлен, то позиции отображаются по каждому активу.

8. Флажок «Учет прочих вложений» – признак учета прочих активов (помимо акций и облигаций) при расчете стоимости портфеля инвестора. При установленном флажке в отчет добавляется строка «Прочие активы» и «Денежные средства».

9. Флажок «Учет незавершенных обязательств» – признак учета незавершенных обязательств при расчете стоимости портфеля инвестора. При установленном флажке в отчет добавляется строка «Незавершенные обязательства».

10. Флажок «По местам хранения» – признак отображения средств на счете в разрезе мест хранения. При установленном флажке в отчет добавляются строки, содержащие суммы средств на физических счетах указанных инвесторов.

11. Флажок «Оставлять форму отчета открытой» – признак отображения формы на экране после отправки запроса на создание отчета. Использование данного свойства позволяет последовательно отправить запросы на формирование нескольких отчетов с разными параметрами. Значение признака по умолчанию устанавливается в настройках программы (см. п. 1.3.1).

Настройка отчета завершается нажатием на кнопку «ОК».

3.12.31.11.16 Формат отчета

Отчет представлен в формате документа MS Excel.

Отчет разделен на блоки. Данные в блоках представлены по двум счетам: основному счету и счету сравнения. Столбцы, соответствующие счету сравнения, всегда отображаются слева, при этом закреплены. В блоках 1 и 2 для каждого субсчета отображается по два столбца в таблице, один из которых соответствует числовым значениям параметров, а другой – процентным значениям.

Отчет содержит следующие поля:

Поле

Значение

Шапка:

Сравнение структур ПИФ и ПОРТФ

Наименование отчета

Состояние на дату

Дата отчета, указанная в настройках

РУБ

Валюта отчета – рубли

Отчет сформирован

Дата и время формирования отчета

Блок 1:

Инвестор

Код субсчета. Если включен признак «Отображать комментарий счета», то вместо кода счета отображается комментарий к нему.

Стоимость активов

Стоимость портфеля инвестора (включая прочие активы, незавершенные обязательства и денежные средства, если установлены соответствующие настройки)

Акции

Суммарный объем активов типа «Акции» на указанном счете

Облигации

Суммарный объем активов типа «Облигации» на указанном счете

Прочие активы

Суммарный объем прочих активов на указанном счете. Поле отображается, если в настройках отчета установлен флажок «Учет прочих вложений»

Незавершенные сделки

Суммарный объем активов типа «Облигации» на указанном счете. Поле отображается, если в настройках отчета установлен флажок «Учет незавершенных обязательств»

Денежные средства

Суммарный объем денежных средств на указанном счете. Поле отображается, если в настройках отчета установлен флажок «Учет прочих вложений»

Блок 2 (отображается, если установлен признак «По местам хранения» в настройках отчета):

По местам хранения

[Физический счет 1]

Доли средств на каждом из физических счетов в общем объеме средств инвестора

. . .

[Физический счет N]

Блок 3* Акции (отображается, если отключен признак «Сгруппировать акции»):

Вес в структуре портфеля

Удельный вес активов типа «Акции» в структуре портфеля указанного счета. Значение указывается в столбце «Доля нормированная в стоимости активов по типу», для остальных столбцов поле не заполняется.

. . .

Наименование инструмента.

Количество строк соответствуют количеству наименований активов типа «Акции», по которым имеются позиции на указанном счете.

Корреляция данных

Линейный коэффициент корреляции

Блок 4* Облигации (отображается, если отключен признак «Сгруппировать облигации»):

Вес в структуре портфеля

Удельный вес активов типа «Облигации» в структуре портфеля указанного счета. Значение указывается в столбце «Доля нормированная в стоимости активов по типу», для остальных столбцов поле не заполняется.

. . .

Наименование инструмента.

Количество строк соответствуют количеству наименований активов типа «Облигации», по которым имеются позиции на указанном счете.

Корреляция данных

Линейный коэффициент корреляции

* – Если в настройках отчета установлен признак группировки акций (облигаций), то Блок 3 (4) не отображается, суммарные данные по этому виду активов описываются одной строкой в Блоке 1.

В столбцах блоков 3 и 4 отображаются следующие параметры:

Поле

Значение в столбце «Доля ЦБ в стоимости активов»

Значение в столбце «Доля нормированная в стоимости активов по типу»

Значение в столбце «Сравнение с…»

Вес в структуре портфеля

Не заполняется

Удельный вес активов типа «Акции» («Облигации») в структуре портфеля указанного счета

Не заполняется

[Инструмент 1]

[Инструмент 2]

. . .

[Инструмент N]

Доля данного актива в общей стоимости портфеля

Доля актива в общей стоимости активов данного типа (акций либо облигаций) в портфеле

Значение рассчитывается следующим образом:

«Доля нормированная в стоимости активов по типу» для счета сравнения) / max («Доля нормированная в стоимости активов по типу» для основного счета, «Доля нормированная в стоимости активов по типу» для счета сравнения)

Корреляция данных

Линейная корреляция по столбцу. Поле заполняется только для счета, не являющегося счетом сравнения

Линейная корреляция по столбцу. Поле заполняется только для счета, не являющегося счетом сравнения

Не заполняется

3.131.11.17 Отчет «Состояние договоров»

меню Отчеты / Управленческие / Состояние договоров

3.13.11.11.18 Назначение отчета

Отчет предназначен для отображения информации о состояниях договоров на заключение сделок между контрагентами.

3.13.21.11.19 Настройка отчета

В форме настройки отчета необходимо указать следующие параметры:

1. Поле со списком «Дата отчета» – дата формирования отчета (по умолчанию текущий операционный день).

2. Переключатель «Фильтр счетов»:

● Флажок «Субсчета» – настройка фильтра субсчетов. С помощью него можно настроить таблицу так, чтобы в ней отображались события только по выбранным субсчетам.

● Флажок «Аналитические счета» – настройка фильтра аналитических счетов. С помощью него можно настроить таблицу так, чтобы в ней отображались события только по выбранным аналитическим счетам.

3. Переключатель «Фильтр фирм»:

● Флажок «Фирмы» – настройка фильтра организаций. С помощью него можно настроить таблицу так, чтобы в ней отображались только договора с участием выбранных в фильтр фирм.

4. Рамка «Фильтр состояний договоров»:

● Флажок «Ожидающие подписания» – признак отображения в отчете информации о договорах, находящихся в состоянии ожидания подписания;

● Флажок «Ожидающие оплаты» – признак отображения в отчете информации о договорах, находящихся в состоянии ожидания оплаты обязательств по заключенным сделкам;

Советы:


Архивы документов (Про)      Постоянная ссылка | Все категории
Мы в соцсетях:




Архивы pandia.ru
Алфавит: АБВГДЕЗИКЛМНОПРСТУФЦЧШЭ Я

Новости и разделы


Авто
История · Термины
Бытовая техника
Климатическая · Кухонная
Бизнес и финансы
Инвестиции · Недвижимость
Все для дома и дачи
Дача, сад, огород · Интерьер · Кулинария
Дети
Беременность · Прочие материалы
Животные и растения
Компьютеры
Интернет · IP-телефония · Webmasters
Красота и здоровье
Народные рецепты
Новости и события
Общество · Политика · Финансы
Образование и науки
Право · Математика · Экономика
Техника и технологии
Авиация · Военное дело · Металлургия
Производство и промышленность
Cвязь · Машиностроение · Транспорт
Страны мира
Азия · Америка · Африка · Европа
Религия и духовные практики
Секты · Сонники
Словари и справочники
Бизнес · БСЕ · Этимологические · Языковые
Строительство и ремонт
Материалы · Ремонт · Сантехника