1.12 Программное обеспечение автоматизации операций брокера (Middle-office) – часть 12

Архивы документов (Про)      Постоянная ссылка | Все категории
Эта страница является частью одной статьи. Чтобы получить остальные части статьи, наберите ее название в строке поиска вверху.

● Флажок «Ожидающие поставки» – признак отображения в отчете информации о договорах, находящихся в состоянии ожидания поставки активов по сделкам;

● Флажок «Ожидающие завершения» – признак отображения в отчете информации о договорах, находящихся в состоянии ожидания завершения расчетов по сделкам.

5. Флажок «Оставлять форму отчета открытой» – признак отображения формы на экране после отправки запроса на создание отчета. Использование данного свойства позволяет последовательно отправить запросы на формирование нескольких отчетов с разными параметрами. Значение признака по умолчанию устанавливается в настройках программы (см. п. 1.3.1).

Настройка отчета завершается нажатием на кнопку «ОК».

3.13.31.12.1Формат отчета

Отчет представлен в формате документа MS Excel и состоит из шапки и набора таблиц (по таблице для каждого из состояний, указанных в фильтре при настройке отчета). Шапка отчета содержит его название («Состояние договоров на дату …»), а также дату и время формирования отчета.

Записи группируются в таблицы по состояниям договоров. Каждая строка таблицы соответствует определенному договору. В столбцах отображаются следующие параметры:

Поле

Значение

Код договора

Номер договора

Код договора в системе

Код договора в midQORT

Дата сделки

Дата заключения сделки

Код ЦБ

Обозначение актива сделки в документах и отчетах

Наименование ЦБ

Краткое наименование актива

Кол-во ЦБ

Количество ценных бумаг

Цена

Цена единицы инструмента в денежном выражении или процент от номинала (для облигаций)

НКД

Сумма накопленного купонного дохода по активу договора на момент заключения сделки

Сумма сделки с НКД

Сумма, которая должна быть выплачена по сделке в валюте платежа с учетом НКД

Валюта сделки

Валюта денежных средств, в которой задана цена инструмента

Код контрагента

Код контрагента по сделке

Наименование клиента

Краткое наименование организации-клиента

Наименование контрагента

Краткое наименование организации-контрагента

Плановая дата

Плановая дата:

● Плановая дата подписания договора, при состоянии «Договоры, ожидающие подписания»;

● Плановая дата оплаты, при состоянии «Договоры, ожидающие оплаты»;

● Плановая дата перерегистрации, при состоянии «Договоры, ожидающие поставки»;

● Дата завершения сделки, при состоянии «Договоры, ожидающие завершения».

Число дней просрочки

Число дней, прошедших с плановой даты прохождения сделкой определенного этапа (подписания, оплаты, поставки, завершения) до текущего операционного дня

Долг по оплате/поставке

● При состояниях «Договоры, ожидающие оплаты» и «Договоры, ожидающие поставки» значение поля равно сумме долга по оплате или поставке соответственно.

● При состояниях «Договоры, ожидающие подписания» и «Договоры, ожидающие завершения» значение поля равно 0.

Валюта

Валюта платежа по сделке. Поле заполняется только в случае, если договор имеет состояние «Договоры, ожидающие оплаты».

3.141.12.2 Отчет «Прибыль за период»

меню Отчеты / Управленческие / Прибыль за период

3.14.11.12.3Назначение отчета

Отчет предназначен для отображения финансового результата по указанному субсчету за определенный период времени.

3.14.21.12.4Настройка отчета

В форме настройки отчета необходимо указать следующие параметры:

1. Рамка «Отчетный период» – период времени, закоторый формируется отчет. По умолчанию: начальная дата – первый день текущего квартала, конечная дата – текущий операционный день.

2. Переключатель «Суб – или аналитический счет»:

● «Субсчет» – признак отображения данных в разрезе субсчета. В поле со списком необходимо выбрать субсчет.

● «Аналитический счет» – признак отображения информации в разрезе аналитического счета. В поле со списком необходимо указать аналитический счет.

3. Флажок «Выводить информацию о настройке счета» – признак вывода в шапке отчета информации о настройке счета.

4. Флажок «Оставлять форму отчета открытой» – признак отображения формы на экране после отправки запроса на создание отчета. Использование данного свойства позволяет последовательно отправить запросы на формирование нескольких отчетов с разными параметрами. Значение признака по умолчанию устанавливается в настройках программы (см. п. 1.3.1).

Настройка отчета завершается нажатием на кнопку «ОК».

3.14.31.12.5Формат отчета

Отчет представлен в формате документа MS Excel и состоит из шапки отчета и таблицы. Информация в таблице отображается в разрезе активов.

Отчет содержит следующие поля:

Поле

Значение

Шапка:

Счет:

Наименование аналитического или суб – счета

Настройки счета

Информация о настройке счета. Указывается четыре параметра, значения берутся из справочника субсчетов (пункт контекстного меню «Настройка отчета» для указанного суб-/аналитического счета).

Методика постановки на баланс:

● FIFO;

● LIFO;

● Средневзвес.

Описание способа постановки на баланс:

● Сделка

● Договор

● Оплата

● Поставка

Поставка и оплата

● «Аддитивно», если в настройках счета установлен признак «Сквозное построение очередей для субсчетов»;

● «Вкл. доп. расходов в объем», если в настройках счета установлен признак «Включение доп. расходов в объем».

Поле отображается, если в настройках отчета установлен признак «Выводить информацию о настройке счета»

Период

Отчетный период

Дата отчета

Дата отчета и время формирования отчета формате

Валюта отчета

Валюта отчета

Основная часть:

Код бумаги

Код актива

Наименование

Наименование актива

Код гос. регистрации

Код государственной регистрации ценной бумаги (ISIN)

Количество бумаг

Количество бумаг на счете

Куплено на сумму

Объем купленных бумаг за указанный период времени

Продано на сумму

Объем проданных бумаг за указанный период времени

Прибыль от продаж

Прибыль от продаж вычисляется следующим образом:

«Прибыль от продаж» = «Продано на сумму» – «Продано на сумму»

Прибыль от переоценки

Прибыль, полученная от переоценки актива

Прибыль с переоценкой

Прибыль с учетом переоценки вычисляется следующим образом:

«Прибыль с переоценкой» = «Продано на сумму» – «Продано на сумму» + «Прибыль от переоценки»

НКД покупки

Сумма накопленного купонного дохода покупки актива

НКД продажи

Сумма накопленного купонного дохода продажи актива

Итоговая прибыль

Итоговая прибыль рассчитывается следующим образом:

«Итоговая прибыль» = «Продано на сумму» – «Продано на сумму» + «Прибыль от переоценки» + «НКД продажи» – «НКД покупки»

Далее выводится строка «ИТОГО», содержащая суммарные значения для каждой из колонок.

3.151.12.6 Отчет «Позиция по счету»

меню Отчеты / Управленческие / Позиции по счету

3.15.11.12.7Назначение отчета

Отчет предназначен для отображения финансового результата по указанному суб-/ аналитическому счету за определенный период времени.

3.15.21.12.8Настройка отчета

В форме настройки отчета необходимо указать следующие параметры:

1. Рамка «Отчетный период» – период времени, за который формируется отчет. По умолчанию: начальная дата – первый день текущего квартала, конечная дата – текущий операционный день.

2. Поле со списком «Валюта» – выбор из списка актива, по которому формируется отчет. Список содержит перечень всех активов типа «Денежные средства».

3. Переключатель «Счет»:

● «Субсчет» – признак отображения информации для субсчета. В поле со списком необходимо выбрать субсчет.

● «Аналитический счет» – признак отображения информации для аналитического счета. В поле со списком необходимо указать аналитический счет.

4. Флажок «Оставлять форму отчета открытой» – признак отображения формы на экране после отправки запроса на создание отчета. Использование данного свойства позволяет последовательно отправить запросы на формирование нескольких отчетов с разными параметрами. Значение признака по умолчанию устанавливается в настройках программы (см. п. 1.3.1).

Настройка отчета завершается нажатием на кнопку «ОК».

3.15.31.12.9Формат отчета

Отчет представлен в формате документа MS Excel и состоит из шапки отчета и таблицы. В шапке отчета отображается отчетный период, валюта отчета и дата формирования. При отсутствии данных выводится «пустая» форма, содержащая шапку отчета. Таблица разделена на три блока для отображения информации по счету в трех разных разрезах.

В первом блоке таблицы представлена информация о доходах по ценным бумагам, полученных за указанный период времени владельцем счета. Данные группируются по классам активов. Первой отображается группа с активами класса Акции РФ, далее следуют активы классов «Государственные облигации РФ» и «Облигации РФ». Далее отображается группа с прочими активами. Внутри каждой группы активы сортируются по коду ценной бумаги.

Блок содержит следующие поля:

Поле

Значение

Код ЦБ

Обозначение ценной бумаги в документах

Эмитент

Краткое наименование эмитента

Тип ЦБ

Вид актива

Количество на балансе

Количество единиц актива на балансе

Рыночная стоимость

Рыночная стоимость актива вычисляется следующим образом:

Количество актива на балансе * (Рыночная цена актива + НКД актива)

Балансовая стоимость

Балансовая стоимость актива вычисляется следующим образом:

Балансовая стоимость = Количество актива на балансе * Балансовая цена актива + Сумма НКД по сделкам покупки актива

Прибыль за период (по сделкам с учетом НКД)

Значение рассчитывается следующим образом:

Прибыль за период = Сумма по сделкам продажи актива – Сумма по сделкам покупки актива + Сумма НКД по сделкам продажи актива – Сумма НКД по сделкам покупки актива

Выплаты доходов по ЦБ за период

Значение рассчитывается следующим образом:

Выплаты доходов по ЦБ за период = Сумма выплат по погашению актива + Сумма выплат дивидендов по активу

Текущая переоценка

Значение рассчитывается следующим образом:

Текущая переоценка = Количество актива на балансе * (Рыночная цена актива – Балансовая цена актива + НКД актива) – Сумма НКД по сделкам покупки актива

Итого прибыль

Итоговая прибыль рассчитывается следующим образом:

Итоговая прибыль = Прибыль за период (по сделкам с учетом НКД) + Выплаты доходов по ЦБ за период + Количество актива на балансе * (Рыночная цена актива – Балансовая цена актив)

После отображения всех строк группы для каждой группы выводится итоговая строка с суммарными значениями по столбцам (кроме столбцов «Код ЦБ», «Эмитент», «Тип ЦБ»). В столбце «Код ЦБ» каждой итоговой строки отображается название строки («Итого по типу Акции», «Итого по типу Облигации», «Итого для Прочих ЦБ»)

Второй блок таблицы содержит информацию о денежных средствах, поступивших на счет / списанных со счета в указанный период времени. Информация отображается в разрезе суб – / аналитических счетов, входящих в состав указанного счета.

Поле

Значение

Счет

Наименование суб-/аналитического счета

Остаток на начало

Остаток денежных средств на счете на утро начальной даты периода отчета

Зачислено

Сумма денежных средств, зачисленных на счет в указанный период. Поле рассчитывается следующим образом:

Сумма корректировок по зачислению денежных средств на счет в указанный период + Сумма выплат денежных средств по погашениям в указанный период

Списано

Сумма корректировок по списанию денежных средств со счета в указанный период

Остаток на конец

Остаток денежных средств на счете на утро конечной даты периода отчета

Далее выводится строка «ИТОГО», содержащая суммарные значения для каждой из колонок второго блока.

В Блоке 3 отображается информация о сделках, заключенных владельцем счета в отчетный период.

Поле

Значение

Дата совершения сделки

Дата совершения сделки

Время совершения сделки

Время совершения сделки

Вид сделки

Направление операции: «Покупка» либо «Продажа»

Эмитент

Краткое наименование эмитента

Тип ЦБ

Вид актива

Цена

Цена инструмента сделки. Отображается не менее чем с двумя знаками после запятой

Количество

Количество единиц инструмента сделки

Сумма сделки без НКД

Объем сделки (без учета НКД)

НКД

Величина НКД

Комиссия биржи

Размер комиссии биржи

Комиссия дилера

Размер комиссии брокера

Сумма сделки с учетом комиссии и НКД

Значение рассчитывается следующим образом:

«Сумма сделки с учетом комиссии и НКД» = «Сумма сделки без НКД» + «НКД» + «Комиссия биржи» + «Комиссия дилера»

Место совершения сделки

Наименование секции торговой площадки, на которой была заключена сделка

Валюта

Валюта, в которой производятся расчеты по сделке

Далее выводятся строки с суммарными значениями по столбцам Блока 3 «Итого по покупкам» (сумма по сделкам покупки), «Итого по продажам» (сумма по сделкам продажи).

3.161.12.10 Отчет по рискам. Акции

меню Отчеты / Управленческие / Отчет по рискам. Акции

3.16.11.12.11 Назначение отчета

Отчет предназначен для отображения информации о состоянии части клиентского портфеля, инвестированного в акции. Отчет представлен в разрезе активов.

3.16.21.12.12 Настройка отчета

В форме настройки отчета необходимо указать следующие параметры:

1. Рамка «Отчетный период» – период времени, за который формируется отчет.

2. Поле со списком «Валюта» – выбор из списка актива, по которому формируется отчет. Список содержит перечень всех активов типа «Денежные средства».

3. Переключатель «Счет»:

● «Субсчет» – признак отображения информации для субсчета. В поле со списком необходимо выбрать субсчет.

● «Аналитический счет» – признак отображения информации для аналитического счета. В поле со списком необходимо указать аналитический счет.

4. Флажок «Оставлять форму отчета открытой» – признак отображения формы на экране после отправки запроса на создание отчета. Использование данного свойства позволяет последовательно отправить запросы на формирование нескольких отчетов с разными параметрами. Значение признака по умолчанию устанавливается в настройках программы (см. п. 1.3.1).

Настройка отчета завершается нажатием на кнопку «ОК».

3.16.31.12.13 Формат отчета

Отчет представлен в формате документа MS Excel и состоит из шапки отчета и таблицы. Информация в таблице представлена в разрезе активов.

Отчет содержит следующие поля:

Поле

Значение

Шапка:

Счет

Наименование суб-/аналитического счета, для которого формируется отчет

Дата отчета с … по …

Отчетный период

Отчет сформирован

Дата отчета и время формирования отчета

Валюта

Валюта отчета

Основная часть:

Код

Обозначение актива

Эмитент

Краткое наименование эмитента

Тип

Вид ценной бумаги (Акции обыкновенные, Акции привилегированные, Облигации Банка России, ГКО и т. д.)

Количество

Количество актива на балансе

Балансовая цена

Цена, по которой актив учитывается на балансе. Отображается не менее чем с двумя и не более чем с шестью знаками после запятой

Цена последней сделки

Цена актива в последней сделке. Отображается не менее чем с двумя знаками после запятой

Балансовая стоимость

Значение в поле вычисляется следующим образом:

«Балансовая стоимость» = «Количество»* «Балансовая цена»

Отображается с двумя знаками после запятой

Рыночная стоимость

Значение в поле вычисляется следующим образом:

«Рыночная стоимость» = «Количество»* «Рыночная цена бумаги»,

где Рыночная цена бумаги – цена, рассчитанная в соответствии с установленным для данной бумаги алгоритмом расчета (см. п. 2.23)

Отображается с двумя знаками после запятой

Переоценка за день

Значение в поле вычисляется следующим образом:

«Переоценка за день» = «Количество»* («Цена последней сделки» – «Рыночная цена бумаги»)

Отображается с двумя знаками после запятой

Переоценка относительно балансовой стоимости

Значение в поле вычисляется следующим образом:

● если конечная дата отчетного периода является текущим операционным днем, то «Количество»* («Цена последней сделки» – «Балансовая цена»),

● иначе

«Количество»* (Рыночная цена – «Балансовая цена»)

Отображается с двумя знаками после запятой

Фикс. прибыль/убыток за период

Значение в поле вычисляется следующим образом:

Сумма по сделкам продажи – Сумма по сделкам покупки.

Отображается с двумя знаками после запятой

Прибыль/убыток всего

Значение в поле рассчитывается следующим образом:

«Прибыль/убыток всего» = «Фикс. прибыль/убыток за период» + «Переоценка относительно балансовой стоимости»

Отображается с двумя знаками после запятой

Доля в рыночной стоимости портфеля, %

Значение в поле рассчитывается следующим образом:

«Доля в рыночной стоимости портфеля, %» = 100 * «Количество» * Рыночная цена / (Сумма «Рыночная стоимость» по всем записям)

Отображается с двумя знаками после запятой

Далее выводится строка «ИТОГО», содержащая суммарные значения для колонок «Балансовая стоимость», «Рыночная стоимость», «Переоценка за день», «Переоценка относительно балансовой стоимости», «Фикс. прибыль/убыток за период», «Прибыль/убыток всего».

3.171.12.14 Отчет по счетам, объединенным в аналитику

меню Отчеты / Управленческие / Отчет по счетам, объединенным в аналитику

3.17.11.12.15 Назначение отчета

Отчет предназначен для отображения стоимости портфелей и показателей доходности портфелей на указанную дату. Данные группируются по аналитическим счетам.

3.17.21.12.16 Настройка отчета

В форме настройки отчета необходимо указать следующие параметры:

1. Поле со списком «Дата отчета» – дата, на которую формируется отчет (по умолчанию текущий операционный день).

2. Флажок «Аналитические счета» – признак фильтрации аналитических счетов. Фильтр можно настроить так, что в отчете будет отображаться информация только по указанным счетам.

3. Флажок «Учет незавершенных обязательств» – признак учета незавершенных обязательств. Если флажок не установлен, то суммы незавершенных обязательств не отображаются в отчете, а также не включаются в общий объем средств на счете.

4. Переключатель «Опции счета»:

● «Отображать код счета» – при включенном признаке в отчете отображаются коды выбранных счетов.

● «Отображать комментарий счета» – при включенном признаке вместо кода счета отображается комментарий к нему (из справочника субсчетов).

5. Флажок «С начала квартала» – при установленном флажке в отчете дополнительно отображается информация о стоимости портфеля, сальдо ввода-вывода, приросте и доходности портфеля за период с начала квартала по дату, указанную в настройках отчета.

6. Флажок «Оставлять форму отчета открытой» – признак отображения формы на экране после отправки запроса на создание отчета. Использование данного свойства позволяет последовательно отправить запросы на формирование нескольких отчетов с разными параметрами. Значение признака по умолчанию устанавливается в настройках программы (см. п. 1.3.1).

Настройка отчета завершается нажатием на кнопку «ОК».

3.17.31.12.17 Формат отчета

Отчет представлен в формате документа MS Excel и состоит из шапки отчета и таблицы. Таблица содержит одну строку с описанием параметров портфеля.

Отчет содержит следующие поля:

Поле

Значение

Шапка:

Дата отчета

Дата отчета

Валюта

Валюта отчета («РУБ»)

Отчет сформирован

Дата отчета и время формирования отчета

Основная часть:

Код персоны

Краткое наименование организации-владельца счета

Стратегия

Значение поля «Комментарий» из справочника субсчетов для указанного счета

Дата начала

Наиболее поздняя из дат: либо дата начала года (в соответствии с датой отчета), либо дата первой операции по указанному счету

Стоимость активов / на начало

Оценочная стоимость портфеля на дату открытия позиции по счету

Стоимость активов / на начало квартала

Оценочная стоимость портфеля на начало текущего квартала

Стоимость активов / текущая

Оценочная стоимость портфеля на текущую дату (дату, указанную в настройках отчета), с учетом незавершенных обязательств, если установлен соответствующий флажок в настройках отчета

Стоимость активов / в т. ч. денежные средства

Объем денежных средств на счете на текущую дату (дату, указанную в настройках отчета)

Стоимость активов / в т. ч незавершенные обязательства

Сумма незавершенных обязательств на счете на текущую дату (дату, указанную в настройках отчета). Поле отображается в том случае, если в настройках отчета установлен признак «Учет незавершенных обязательств»

С начала периода / сальдо ввода-вывода

Сальдо ввода-вывода средств в период с даты открытия позиции по счету по текущую дату (дату, указанную в настройках отчета)

С начала периода / прирост

Прирост средств в период с даты открытия позиции по счету по текущую дату (дату, указанную в настройках отчета). Поле вычисляется следующим образом:

«С начала периода / прирост» = «Стоимость портфеля / текущая» – «Стоимость портфеля / на начало» – «С начала периода / сальдо ввода-вывода»

С начала периода / доходность в % годовых

Доходность по всем инструментам для данного субсчета с даты открытия позиции по счету в % годовых

С начала квартала / сальдо ввода-вывода

Сальдо ввода-вывода средств в период с начала текущего квартала по счету по текущую дату (дату, указанную в настройках отчета)

С начала квартала / прирост

Прирост средств в период с начала текущего квартала по текущую дату (дату, указанную в настройках отчета). Поле вычисляется следующим образом:

«С начала квартала / прирост» = «Стоимость портфеля / текущая» – «Стоимость портфеля / на начало» – «С начала квартала / сальдо ввода-вывода»

С начала квартала / доходность в % годовых

Доходность по всем инструментам для данного субсчета с начала квартала в % годовых

Далее выводится строка «ИТОГО», содержащая суммарные значения для каждой из колонок.

3.181.12.18 Состояние счета клиента

меню Отчеты / Управленческие / Состояние счета клиента

3.18.11.12.19 Назначение отчета

Отчет предназначен для отображения информации о состоянии портфеля клиента на конец отчетного периода и доходности портфеля за период.

3.18.21.12.20 Настройка отчета

В форме настройки отчета необходимо указать следующие параметры:

1. Рамка «Период времени» – отчетный период. По умолчанию: начальная дата – первый день текущего квартала, конечная дата – текущий операционный день.

2. Поле со списком «Валюта» – выбор из списка актива, по которому формируется отчет. Список содержит перечень всех активов типа «Денежные средства».

3. Переключатель «Счет»:

Советы:


Архивы документов (Про)      Постоянная ссылка | Все категории
Мы в соцсетях:




Архивы pandia.ru
Алфавит: АБВГДЕЗИКЛМНОПРСТУФЦЧШЭ Я

Новости и разделы


Авто
История · Термины
Бытовая техника
Климатическая · Кухонная
Бизнес и финансы
Инвестиции · Недвижимость
Все для дома и дачи
Дача, сад, огород · Интерьер · Кулинария
Дети
Беременность · Прочие материалы
Животные и растения
Компьютеры
Интернет · IP-телефония · Webmasters
Красота и здоровье
Народные рецепты
Новости и события
Общество · Политика · Финансы
Образование и науки
Право · Математика · Экономика
Техника и технологии
Авиация · Военное дело · Металлургия
Производство и промышленность
Cвязь · Машиностроение · Транспорт
Страны мира
Азия · Америка · Африка · Европа
Религия и духовные практики
Секты · Сонники
Словари и справочники
Бизнес · БСЕ · Этимологические · Языковые
Строительство и ремонт
Материалы · Ремонт · Сантехника