1.14 Программное обеспечение автоматизации операций брокера (Middle-office) – часть 14

Архивы документов (Про)      Постоянная ссылка | Все категории
Эта страница является частью одной статьи. Чтобы получить остальные части статьи, наберите ее название в строке поиска вверху.

3.211.14.1 Отчет по счету для управления

меню Отчеты / Управленческие / Отчет по счету для управления

3.21.11.14.2Назначение отчета

Отчет отображает обобщенную и детализированную информацию по счету для управления.

3.21.21.14.3Настройка отчета

В форме настройки отчета необходимо указать следующие параметры:

1. Рамка «Набор отображаемых полей» – выбор параметров, отображаемых в отчете и настройка их последовательности.

2. Поле со списком «Дата отчета» – выбор даты формирования отчета, по умолчанию – текущий операционный день.

3. Поле со списком «Валюта» – выбор валюты отображения стоимостных показателей.

4. Переключатель «Субили аналитический счет»:

● «Субсчет» – признак формирования отчета по определенному субсчету, выбранному в поле со списком.

● «Аналитический счет» – признак формирования отчета по определенному аналитическому счету, выбранному в поле со списком.

5. Переключатель «Опции счета»:

● «Отображать код счета» – в отчете отображаются коды выбранных счетов.

● «Отображать комментарий счета» – вместо кода счета отображается комментарий к нему (из справочника субсчетов).

6. Флажок «Включать НКД в расчет дюрации» – параметр «дюрация» в таблице «Облигации» рассчитывается с учетом НКД.

7. Флажок «Отображать комиссии в потоке платежей по персоне» – признак отображения в таблице «Поток платежей по счету» этапов сделок, связанных с взиманием комиссии.

8. Флажок «Отображать комиссии в потоке платежей по бумаге» – признак отображения в таблице «Поток платежей по активу» этапов сделок, связанных с взиманием комиссии.

9. Флажок «Оставлять форму отчета открытой» – признак отображения формы на экране после отправки запроса на создание отчета. Использование данного свойства позволяет последовательно отправить запросы на формирование нескольких отчетов с разными параметрами. Значение признака по умолчанию устанавливается в настройках программы (см. п. 1.3.1).

10. Переключатель «Вычисление доходности по счету» – выбор способа расчета показателя «Совокупная доходность» в итоговой таблице «Портфель» отчета:

● «По формуле» – исходя из разности стоимости портфеля на начало управления и дату отчета и срока управления,

● «По потоку платежей» – исходя из эффективной доходности, рассчитанной по потоку платежей (аналогично функции ЧИСТВНДОХ в MS Excel).

Настройка параметров отчета завершается нажатием на кнопку «ОК».

3.21.31.14.4Формат отчета

Отчет представляет собой документ MS Excel и состоит из шапки отчета и таблицы. Название листа в файле Excel соответствует номеру счета.

Отчет содержит следующие поля:

Поле

Значение

Шапка:

Дата отчета

Дата, на которую составлен отчет

Валюта

Валюта отчета

Счет

Код счета либо комментарий к нему (в зависимости от настроек)

Отчет сформирован

Дата составления отчета

Таблица «Акции»:

Код актива

Уникальный код актива

Наименование актива

Сокращенное наименование актива

Кол-во на балансе, шт.

Количество единиц актива на балансе

* Рыночная стоимость

Рыночная стоимость позиции по данному активу

* Вес, %

Доля стоимости позиции по данному активу в суммарной стоимости портфеля

Рыночная цена

Рыночная цена за единицу актива

Результат переоценки

Изменение стоимости актива на отчетную дату по сравнению с датой открытия позиции, в стоимостном выражении

Дата открытия позиции

Дата открытия позиции по данному активу

Балансовая цена

Цена учета актива на балансе, за единицу

* Результат переоценки, %

Изменение стоимости актива на отчетную дату по сравнению с датой открытия позиции, выраженное в процентах

* Балансовая стоимость

Стоимость позиции по активу, рассчитанная по балансовой цене

* Денежные потоки (P&L)

с даты покупки

Изменение стоимости позиции по активу с даты покупки до даты отчета

* Денежные потоки (P&L)

с начала квартала

Изменение стоимости актива с начала квартала, соответствующего дате отчета

Совокупная доходность, % год.

с даты покупки

Доходность позиции по данному активу, рассчитанная с даты покупки до даты отчета, в % годовых

Совокупная доходность, % год.

с начала квартала

Доходность позиции по данному активу, рассчитанная с начала квартала, соответствующего дате отчета, в % годовых

Отрасль

Наименование отрасли, в которую включен данный актив

* – рассчитывается суммарный итог по всем активам

Таблица «Облигации»:

Код актива

Уникальный код актива

Наименование актива

Сокращенное наименование актива

* Номинальная стоимость пакета

Стоимость пакета облигаций по номиналу

* Рыночная стоимость с НКД

Стоимость позиции, рассчитанная по рыночной цене, с учетом НКД

* Вес, %

Доля стоимости позиции по данному активу в суммарной стоимости портфеля

Рыночная цена, %

Рыночная цена за единицу актива

* Результат переоценки

Изменение стоимости актива на отчетную дату по сравнению с датой открытия позиции, в стоимостном выражении

Дата открытия позиции

Дата открытия позиции по данному активу

Балансовая цена, % от номинала

Отношение балансовой цены к номинальной, выраженное в процентах

Результат переоценки, %

Изменение стоимости актива на отчетную дату по сравнению с датой открытия позиции, выраженное в процентах

* Балансовая стоимость пакета

Стоимость позиции по балансовой цене

* НКД уплаченный

Величина уплаченного НКД в расчете на позицию

* Купонные выплаты

Величина выплат по купонам в расчете на позицию

* Частичные гашения

Величина частичных погашений облигаций в расчете на позицию

* Денежные потоки (P&L)

с даты покупки

Изменение стоимости позиции по активу с даты покупки до даты отчета

* Денежные потоки (P&L)

с начала квартала

Изменение стоимости актива с начала квартала, соответствующего дате отчета

Совокупная доходность, % год,

с даты покупки

Доходность позиции по данному активу, рассчитанная с даты покупки до даты отчета, в % годовых

Совокупная доходность, % год,

с начала квартала

Доходность позиции по данному активу, рассчитанная с начала квартала, соответствующего дате отчета, в % годовых

Отрасль

Наименование отрасли, в которую включен данный актив

Доходность к погашению

Доходность актива к погашению, в % годовых

Дюрация

Дюрация облигации

НКД на единицу

Величина НКД в расчете на одну облигацию

* – рассчитывается суммарный итог по всем активам

Таблица «Депозиты»

Наименование Банка

Наименование банка, в котором размещен депозит

* Объем

Сумма депозита

Срочность

Срок размещения депозита

Ставка, %

Ставка размещения депозита, в % годовых

Дней до погашения

Количество дней, оставшихся до истечения срока размещения депозита

Текущая стоимость

Текущая стоимость депозита

* – рассчитывается суммарный итог по всем активам

Таблица «Денежные остатки»

Портфель / банк

Наименование портфеля (счета) для ценных бумаг либо банка (для депозитов)

Остаток в валюте актива

Остаток денежных средств, выраженный в валюте актива

Валюта актива

Наименование валюты актива

* Остаток

Остаток денежных средств, выраженный в валюте отчета

* – рассчитывается суммарный итог по всем строкам

Таблица «Незавершенные обязательства»

Строки таблицы:

Дебет по оплате

Сумма обязательств контрагентов по оплате незавершенных сделок

Кредит по оплате

Сумма обязательств перед контрагентами по оплате незавершенных сделок

Дебет по поставке

Сумма обязательств контрагентов по поставке ценных бумаг в незавершенных сделках

Кредит по поставке

Сумма обязательств перед контрагентами по поставке ценных бумаг в незавершенных сделках

Итого

Сальдо обязательств. Рассчитывается по формуле:

«Итого» = «Дебет по оплате» – «Кредит по оплате» + «Дебет по поставке» – «Кредит по поставке»

Таблица «Портфель»

Строки таблицы:

Дата открытия позиции

Дата открытия позиции

Активы на начало отчетного периода

Стоимость активов на дату открытия позиции

Сальдо ввода-вывода

Изменение стоимости активов в результате ввода-вывода средств, произошедшее с даты открытия позиции до даты формирования отчета

Дата начала квартала

Дата начала квартала, соответствующего дате отчета

Активы на начало квартала

Стоимость активов на дату начала квартала

Сальдо ввода-вывода с начала квартала

Изменение стоимости активов в результате ввода-вывода средств, произошедшее с даты начала квартала до даты формирования отчета

Оценочная стоимость активов на отчётную дату

Оценка стоимости активов на дату формирования отчета

Инвестировано

Суммарный объем инвестированных средств, включающий балансовую стоимость для акций и облигаций, объем депозитов, а также величину уплаченного НКД по облигациям

Денежные средства

Суммарный объем денежных остатков

Рыночная стоимость активов с НКД:

Сумма трех нижеследующих параметров

● Акции

Суммарная рыночная стоимость по данным таблицы «Акции»

● Облигации

Суммарная рыночная стоимость по данным таблицы «Облигации»

● Депозиты

Суммарный объем по данным таблицы «Депозиты»

Результат переоценки с начала отчётного периода

Определяется по формуле:

«Результат переоценки с начала отчетного периода» = «Оценочная стоимость активов на дату отчета» – «Активы на начало отчетного периода» – «Сальдо ввода-вывода за отчетный период»

Результат переоценки с начала квартала

Определяется по формуле:

«Результат переоценки с начала квартала» = «Оценочная стоимость активов на дату отчета» – «Активы на начало квартала» – «Сальдо ввода-вывода за квартал»

Таблица «Портфель»

Столбцы таблицы:

Стоимость в валюте отчета

Стоимостное значение, выраженное в валюте отчета

Вес, %

Доля параметра в суммарной стоимости («Итого по счету»)

Совокупная доходность, % год,

с начала отчетного периода

Доходность в % годовых, за период с даты управления, по методике, определяемой признаком «Вычисление доходности по счету»

Совокупная доходность, %год,

с начала квартала

Доходность в % годовых за период с начала текущего квартала, по методике, определяемой признаком «Вычисление доходности по счету»

Таблица «Детализация»

Строки таблицы:

Результат переоценки:

Определяется по формуле:

«Результат переоценки» = «Итого приход» – «Итого расход»

Прибыль от продаж

Поступления от продажи активов

Текущая переоценка

Сумма параметров для всех строк таблиц «Акции» и «Облигации»:

«Рыночная стоимость» – «Балансовая стоимость» – «Уплаченный НКД»

Выплаты по аннуитетным ЦБ

Сумма полей подблока «Выплаты по аннуитетным ЦБ»:

«Погашение» + «Частичное погашение» + «Купон»

● Погашение

Планируемые поступления на погашение облигаций

● Частичное погашение

Планируемые поступления от частичного погашения облигаций

● Купон

Планируемые поступления отвыплаты купонов по облигациям

Выплаты по аннуитетным ЦБ в портфель

Сумма полей подблока «Выплаты по аннуитетным ЦБ в портфель»:

«Погашение» + «Частичное погашение» + «Купон»

● Погашение

Фактические поступления от погашения облигаций

● Частичное погашение

Фактические поступления от частичного погашения облигаций

● Купон

Фактические поступления от выплаты купонов по облигациям

Разница между выплатами по ЦБ и полученными в портфель

Разность полей «Выплаты по аннуитетным ЦБ» и «Выплаты по аннуитетным ЦБ в портфель»

Дивиденды в портфель

Величина поступлений от выплат дивидендов

Начисленные %%

Величина начисленных процентов по депозитам

Итого приход

Определяется по формуле:

«Итого приход» = «Прибыль от продаж» + «Дивиденды в портфель» + «Начисленные %%» + «Текущая переоценка» + «Выплаты по аннуитетным ЦБ»

Комиссия брокера

Сумма комиссионных вознаграждений брокера, списанных с начала указанного периода

Комиссии организаторов торгов

Сумма комиссионных вознаграждений организаторов торгов, списанных с начала указанного периода

Комиссия депозитария

Сумма комиссионных вознаграждений депозитария, списанных с начала указанного периода

Комиссия ДУ начисленная

Нулевое значение

Комиссия ДУ списанная

Сумма комиссионных вознаграждений управляющего, списанная с начала указанного периода

Итого расход

Определяется по формуле:

«Итого расход» = «Комиссия брокера» + «Комиссии организаторов торгов» + «комиссия депозитария» + «Комиссия ДУ списанная»

Справочно НДФЛ

Величина налога на доходы с физических лиц, подлежащая уплате (справочно)

Таблицы «Поток платежей по активам» и «Поток платежей по счету»

Столбцы таблицы:

Код актива

Код актива

Наименование актива

Краткое наименование актива

Дата

Дата операции

Сумма

Объем операции в стоимостном выражении

Примечание

Текстовое примечание к операции

Тип записи

Тип записи. Возможные значения: «C» – текущий платеж, «Q» – данные с начала квартала

Тип актива

Тип актива. Возможные значения: «SH» – акции, «BND» – облигации, «DEP» – депозиты

Код записи

Код соответствующей записи в учетной системе брокера

3.221.14.5 Отчет «Позиция по портфелю (корпоративное финансирование на дату)»

Советы:


Архивы документов (Про)      Постоянная ссылка | Все категории
Мы в соцсетях:




Архивы pandia.ru
Алфавит: АБВГДЕЗИКЛМНОПРСТУФЦЧШЭ Я

Новости и разделы


Авто
История · Термины
Бытовая техника
Климатическая · Кухонная
Бизнес и финансы
Инвестиции · Недвижимость
Все для дома и дачи
Дача, сад, огород · Интерьер · Кулинария
Дети
Беременность · Прочие материалы
Животные и растения
Компьютеры
Интернет · IP-телефония · Webmasters
Красота и здоровье
Народные рецепты
Новости и события
Общество · Политика · Финансы
Образование и науки
Право · Математика · Экономика
Техника и технологии
Авиация · Военное дело · Металлургия
Производство и промышленность
Cвязь · Машиностроение · Транспорт
Страны мира
Азия · Америка · Африка · Европа
Религия и духовные практики
Секты · Сонники
Словари и справочники
Бизнес · БСЕ · Этимологические · Языковые
Строительство и ремонт
Материалы · Ремонт · Сантехника