1.16 Программное обеспечение автоматизации операций брокера (Middle-office) – часть 16

Архивы документов (Про)      Постоянная ссылка | Все категории
Эта страница является частью одной статьи. Чтобы получить остальные части статьи, наберите ее название в строке поиска вверху.

Из контекстного меню таблицы доступны стандартные функции, описание которых приведено в п. 1.7.3.

3.261.16.1 Платежный календарь

меню Отчеты / Платежный календарь

3.26.11.16.2Назначение отчета

В отчете представлена информация о платежах по сделкам типа «Кредиты» и «МБК», которые должны быть произведены в указанный период времени.

3.26.21.16.3Настройка отчета

В форме настройки отчета необходимо указать следующие параметры:

1. Рамка «Отчетный период» – период времени, за который формируется отчет. По умолчанию: начальная дата – первый день текущего квартала, конечная дата – текущий операционный день.

2. Поле со списком «Валюта» – выбор из списка актива, по которому формируется отчет. Список содержит перечень всех активов типа «Денежные средства».

3. Переключатель «Счет»:

● «Субсчет» – признак отображения информации для субсчета. В поле со списком необходимо выбрать субсчет.

● «Аналитический счет» – признак отображения информации для аналитического счета. В поле со списком необходимо указать аналитический счет.

Настройка отчета завершается нажатием на кнопку «ОК».

3.26.31.16.4Формат отчета

Отчет представлен в формате документа MS Excel и состоит из шапки и таблиц.

Первая таблица строится на основании данных по сделкам, имеющим следующие параметры:

● Тип сделок: «Кредиты» или «МБК»;

● Плановая дата поставки меньше конечной даты периода отчета;

● Плановая дата оплаты больше начальной даты периода отчета (либо совпадает с ней);

● Плановая дата поставки не совпадает с плановой датой оплаты.

Если сделка соответствует приведенным выше параметрам, то информация о ней попадает в отчет. Строки сортируются по «Дата».

Во второй таблице отображается информация о сделках, по которым поставка уже была произведена до начальной даты периода отчета, а оплата ожидается в указанный период. Данная таблица разделена на два блока: «Размещено», «Привлечено». Размещение средств соответствует сделкам продажи, привлечение средств соответствует сделкам покупки. Строки в блоках сортируются по полю «Дата начала» (дата поставки актива по сделке).

Отчет содержит следующие поля:

Поле

Значение

Шапка:

Платежный календарь за период с … по …

Отчетный период

Валюта

Валюта отчета

Отчет сформирован

Дата и время формирования отчета

Счет

Наименование аналитического или суб – счета

Основная таблица:

Дата

Дата платежа

Позиция

Сумма количеств актива по сделкам, соответствующим приведенным параметрам, за указанную дату. Количества единиц актива по сделкам продаж берутся с отрицательным знаком.

Ставка позиции

Поле вычисляется следующим образом:

0, если значение поля «Позиция» равно 0;

(Сумма («Количество»*«Цена») по найденным сделкам) / «Позиция», иначе.

Значения «Количество и «Цена» берутся из таблицы «Сделки».

При суммировании значения «Количество» для сделок продажи берутся с отрицательным знаком.

Привлечено

Суммарное количество актива по сделкам покупки за указанную дату

Ставка привлечения

Поле вычисляется следующим образом:

0, если значение поля «Привлечено» равно 0;

(Сумма («Количество»*«Цена») по найденным сделкам покупки) / «Привлечено», иначе.

Значения «Количество и «Цена» берутся из таблицы «Сделки» (для сделок покупки, удовлетворяющих приведенным выше условиям).

Уплачено процентов

Сумма выплаченных процентов по кредиту за фактическое количество дней

Размещено

Суммарное количество актива по сделкам продажи за указанную дату

Ставка размещения

Поле вычисляется следующим образом:

0, если значение поля «Размещено» равно 0;

(Сумма («Количество»*«Цена») по найденным сделкам продажи) / «Размещено», иначе.

Значения «Количество и «Цена» берутся из таблицы «Сделки» (для сделок продажи, удовлетворяющих приведенным выше условиям).

Получено процентов

Сумма полученных процентов по кредиту за фактическое количество дней

Размещено / Привлечено:

Контрагент

Краткое наименование контрагента по сделке

Дилер

Код трейдера

Сумма

Количество единиц инструмента в сделке

Дата начала

Плановая дата поставки актива (дата зачисления средств на счет получателя)

Дата окончания

Плановая дата завершения сделки (дата окончания всех расчетов по договору)

Ставка

Стоимость одной единицы инструмента в валюте цены

Срок

Количество дней между датой поставки актива и датой завершения расчетов по сделке

В последней строке блоков «Привлечено» и «Размещено» выводятся суммарные значения по столбцу «Сумма» и средневзвешенное значение по столбцу «Ставка».

3.271.16.5 Платежный календарь РЕПО

меню Отчеты / Платежный календарь РЕПО

3.27.11.16.6Назначение отчета

В отчете представлена информация о платежах по сделкам РЕПО, которые должны быть произведены в указанный период времени.

3.27.21.16.7Настройка отчета

В форме настройки отчета необходимо указать следующие параметры:

1. Рамка «Отчетный период» – период времени, за который формируется отчет. По умолчанию: начальная дата – первый день текущего квартала, конечная дата – текущий операционный день.

2. Поле со списком «Валюта» – выбор из списка актива, по которому формируется отчет. Список содержит перечень всех активов типа «Денежные средства».

3. Переключатель «Счет»:

● «Субсчет» – признак отображения информации для субсчета. В поле со списком необходимо выбрать субсчет.

● «Аналитический счет» – признак отображения информации для аналитического счета. В поле со списком необходимо указать аналитический счет.

4. Переключатель «Форма отчета» – выбор формы отображения отчета:

● «MS Excel» – в виде документа MS Excel,

● «Таблица (автообновление для текущего дня)» – в виде таблицы midQORT. При этом, если «Дата отчета» указана текущей, то информация в таблице будет периодически обновляться.

Настройка отчета завершается нажатием на кнопку «ОК».

3.27.31.16.8Формат отчета

Отчет представлен в формате документа MS Excel и состоит из шапки и таблиц.

Первая таблица строится на основании данных по сделкам, имеющим следующие параметры:

Тип сделок: «Биржевая РЕПО» или «Внебиржевая РЕПО»;

● Плановая дата оплаты первой части РЕПО меньше конечной даты периода отчета;

● Плановая дата оплаты второй части РЕПО больше начальной даты периода отчета (либо совпадает с ней);

● Плановая дата оплаты первой части РЕПО не совпадает с плановой датой оплаты второй части РЕПО.

Если сделка соответствует приведенным выше параметрам, то информация о ней попадает в отчет. Строки сортируются по «Дата».

Во второй таблице отображается информация о биржевых и внебиржевых сделках РЕПО, по которым оплата первой части была произведена до начальной даты периода отчета, а оплата второй части РЕПО ожидается в указанный период. Данная таблица разделена на два блока: «Размещено», «Привлечено». Размещение средств соответствует сделкам покупки, привлечение средств соответствует сделкам продажи. Строки в блоках сортируются по полю «Дата начала» (плановая дата оплаты первой части РЕПО).

Отчет содержит следующие поля:

Поле

Значение

Шапка:

Платежный календарь по РЕПО за период с … по …

Отчетный период

Валюта

Валюта отчета

Отчет сформирован

Дата и время формирования отчета

Счет

Наименование аналитического или суб – счета

Основная таблица:

Дата

Дата платежа

Позиция

Сумма сделки по первой части РЕПО в валюте платежа

Сумма объемов первых частей сделок РЕПО за указанную дату. Объемы по сделкам покупки берутся с отрицательным знаком.

Ставка позиции

Поле вычисляется следующим образом:

0, если значение поля «Позиция» равно 0;

(Сумма («Объем»*« Ставка РЕПО») по найденным сделкам) / «Позиция», иначе.

Значения «Объем» и «Ставка РЕПО» берутся из таблицы «Сделки» (при этом в объемы сделки не включаются суммы НКД).

При суммировании значение «Объем» для сделок покупки берется с отрицательным знаком.

Привлечено

Суммарный объем по сделкам продажи РЕПО за указанную дату (без учета сумм НКД)

Ставка привлечения

Поле вычисляется следующим образом:

0, если значение поля «Привлечено» равно 0;

(Сумма («Объем»*«Ставка РЕПО») по сделкам продажи РЕПО) / «Привлечено», иначе.

Значения «Объем» и «Ставка РЕПО» берутся из таблицы «Сделки» для сделок продажи РЕПО, удовлетворяющих приведенным выше условиям (при этом в объемы сделки не включаются суммы НКД).

Уплачено процентов

Сумма, уплаченная на указанный день по сделкам продажи РЕПО.

Поле рассчитывается следующим образом:

1. Ставка РЕПО в процентах годовых пересчитывается, исходя из срока РЕПО и фактического количества дней, прошедших со дня оплаты первой части РЕПО.

2. Полученное значение умножается на объем сделки первой части РЕПО (без учета НКД).

Размещено

Суммарный объем по сделкам покупки РЕПО за указанную дату (без учета сумм НКД)

Ставка размещения

Поле вычисляется следующим образом:

0, если значение поля «Размещено» равно 0;

(Сумма («Объем»*«Ставка РЕПО») по сделкам покупки РЕПО) / «Размещено», иначе.

Значения «Объем» и «Ставка РЕПО» берутся из таблицы «Сделки» для сделок покупки РЕПО, удовлетворяющих приведенным выше условиям (при этом в объемы сделки не включаются суммы НКД).

Получено процентов

Сумма, полученная на указанный день по сделкам покупки РЕПО.

Поле рассчитывается следующим образом:

1. Ставка РЕПО в процентах годовых пересчитывается, исходя из срока РЕПО и фактического количества дней, прошедших со дня оплаты первой части РЕПО.

2. Полученное значение умножается на объем сделки первой части РЕПО (без учета НКД).

Размещено / Привлечено:

Контрагент

Краткое наименование контрагента по сделке

Инструмент

Наименование актива сделки

Дилер

Код трейдера

Сумма

Сумма сделки (без учета НКД)

Ставка

Ставка РЕПО

Дата начала

Плановая дата оплаты первой части РЕПО

Цена

Цена актива в прямой сделке РЕПО

Дата окончания

Плановая дата оплаты по второй части РЕПО

Цена выкупа

Цена выкупа актива по второй части РЕПО

Срок

Срок РЕПО

В последней строке блоков «Привлечено» и «Размещено» выводятся суммарные значения по столбцу «Сумма» и средневзвешенное значение по столбцу «Ставка».

3.281.16.9 Доходы портфеля за период (по датам)

меню Отчеты / Доходы портфеля за период / по датам

3.28.11.16.10 Назначение отчета

Отчет предназначен для отображения информации о доходах портфеля за указанный период по различным операциям. Информация представлена в разрезе дат, в которые был зафиксирован доход.

3.28.21.16.11 Настройка отчета

В форме настройки отчета необходимо указать следующие параметры:

1. Рамка «Отчетный период» – период времени, за который формируется отчет. По умолчанию: начальная дата – первый день текущего квартала, конечная дата – текущий операционный день.

2. Поле со списком «Валюта» – выбор из списка актива, по которому формируется отчет. Список содержит перечень всех активов типа «Денежные средства».

3. Переключатель «Счет»:

● «Субсчет» – признак отображения информации для субсчета. В поле со списком необходимо выбрать субсчет.

● «Аналитический счет» – признак отображения информации для аналитического счета. В поле со списком необходимо указать аналитический счет.

Настройка отчета завершается нажатием на кнопку «ОК».

3.28.31.16.12 Формат отчета

Отчет представлен в формате документа MS Excel и состоит из шапки и таблицы.

Отчет содержит следующие поля:

Поле

Значение

Шапка:

Доход за период с … по …

Отчетный период

Валюта

Валюта отчета

Отчет сформирован

Дата и время формирования отчета

Счет

Код аналитического или суб – счета, для которого сформирован отчет

Основная таблица:

Дата

Дата, в которую был зафиксирован доход

Акции

Суммарный доход, полученный за указанный день по активам типа «Акции» (учитываются только сделки продажи)

Облигации

Доход по проданным в отчетную дату облигациям (кроме сделок РЕПО)

Фьючерсы

Доход по проданным в отчетную дату фьючерсным котрактам

РЕПО

Доход по сделкам РЕПО, для которых оплата по второй части сделки состоялась в отчетную дату

Займы

Доход по займам и депозитам, оплата по которым состоялась в отчетную дату

Дивиденды

Дивиденды по акциям, полученные в отчетную дату

Купонный доход

Купонный доход по облигациям, полученный в отчетную дату

Клиентские комиссии

Комиссии, уплаченные клиентами, в отчетную дату (комиссия за лонг, за РЕПО, за вывод наличными, за поручение на вывод по безналичному расчету, за выдачу дубликата, Вознаграждение брокера за внебиржевую РЕПО, а также возврат комиссии)

Доходы от маржиналки

Комиссия за шорт, уплаченная клиентами в отчетную дату

Конверсионные операции

Доходы от разницы курсов валют, полученные по операциям с валютными парами

Итого

Итоговое поле вычисляется следующим образом:

«Итого» = «Акции» + «Облигации» + «Фьючерсы» + «РЕПО» + «Займы» + «Дивиденды» + «Купонный доход» + «Клиентские комиссии» + «Доходы от маржиналки» + «Конверсионные операции»

Переоценка

Изменение стоимости позиции по активу в денежном выражении

В последней строке таблицы «ИТОГО» выводятся суммарные значения по всем столбцам, кроме столбцов «Дата» и «Переоценка».

3.291.16.13 Доходы портфеля за период (по инструментам)

меню Отчеты / Доходы портфеля за период / по инструментам

3.29.11.16.14 Назначение отчета

Отчет предназначен для отображения оценочной стоимости портфеля на определенную дату. Информация представлена в разрезе инструментов.

3.29.21.16.15 Настройка отчета

В форме настройки отчета необходимо указать следующие параметры:

1. Рамка «Отчетный период» – период времени, за который формируется отчет. По умолчанию: начальная дата – первый день текущего квартала, конечная дата – текущий операционный день.

2. Поле со списком «Валюта» – выбор из списка актива, по которому формируется отчет. Список содержит перечень всех активов типа «Денежные средства».

3. Переключатель «Счет»:

● «Субсчет» – признак отображения информации для субсчета. В поле со списком необходимо выбрать субсчет.

● «Аналитический счет» – признак отображения информации для аналитического счета. В поле со списком необходимо указать аналитический счет.

Настройка отчета завершается нажатием на кнопку «ОК».

3.29.31.16.16 Формат отчета

Отчет представлен в формате документа MS Excel и состоит из шапки и таблицы.

Строки в таблице группируются по классу актива. Внутри каждой группы строки сортируются по полю «Инструмент».

Отчет содержит следующие поля:

Поле

Значение

Шапка:

Счет

Код суб – или аналитического счета, для которого сформирован отчет

Доход за период с … по …

Отчетный период

Валюта

Валюта отчета

Отчет сформирован

Дата и время формирования отчета

Основная таблица:

Инструмент

Наименование инструмента

Балансовая стоимость на начало периода

Значение поля рассчитывается по следующей формуле:

(Количество актива на балансе на начальную дату * Цена за единицу инструмента на начальную дату) + НКД на начальную дату (для облигаций)

Балансовая стоимость на конец периода

Значение поля рассчитывается по следующей формуле:

(Количество актива на балансе на конечную дату * Цена за единицу инструмента на конечную дату) + НКД на конечную дату (для облигаций)

Доля в % по типу инструментов на конец периода

Значение поля рассчитывается следующим образом:

«Доля в % по типу инструментов на конец периода» = «Балансовая стоимость на конец периода»/Сумма «Балансовая стоимость на конец периода» по всем инструментам данного класса

Значение всегда положительно.

Доля в % по портфелю на конец периода

Значение поля рассчитывается следующим образом:

«Доля в % по портфелю на конец периода» = «Балансовая стоимость на конец периода»/Сумма по столбцу «Балансовая стоимость на конец периода»

Значение всегда положительно.

Зафиксированный доход, купля-продажа

Доход от операций купли-продажи на конечную дату

Зафиксированный доход, РЕПО

Доход от операций РЕПО на конечную дату

Дивиденды и купоны

Суммы дивидендов и купонов

Доходность в % годовых по зафиксированному доходу

Значение поля рассчитывается следующим образом:

«Доходность в % годовых по зафиксированному доходу» = 100*(«Балансовая стоимость на конец периода» + «Зафиксированный доход»» – «Балансовая стоимость на начало периода»)/ «Балансовая стоимость на начало периода»

Переоценка позиции

Значение поля рассчитывается следующим образом:

«Переоценка позиции» = Количество актива на балансе на начальную дату * (Рыночная цена актива – Балансовая цена за единицу актива на конечную дату)

НКД, купля-продажа

Значение поля рассчитывается следующим образом:

НКД = Количество актива на балансе (на конечную дату) * Балансовый НКД на единицу актива (на конечную дату) – Количество актива на балансе (на начальную дату) * Балансовый НКД на единицу актива (на начальную дату)

Суммарный доход

Значение поля рассчитывается следующим образом:

«Суммарный доход» = «Зафиксированный доход» + «Переоценка позиции» + «НКД»

Доходность в % годовых по суммарному доходу

Значение поля рассчитывается следующим образом:

«Доходность в % годовых по суммарному доходу» = 100*(«Балансовая стоимость на конец периода» + «Суммарный доход»» – «Балансовая стоимость на начало периода»)/ «Балансовая стоимость на начало периода»

В последней строке таблицы «ИТОГО» выводятся суммарные значения по всем столбцам, кроме столбцов «Инструмент», «Доля в % по типу инструментов на конец периода», «Доходность в % годовых по зафиксированному доходу», «Доходность в % годовых по суммарному доходу».

3.301.16.17 Отчет по состоянию портфеля на дату

меню Отчеты / Отчет по состоянию портфеля на дату

3.30.11.16.18 Назначение отчета

Отчет предназначен для отображения оценочной стоимости портфеля в разрезе инструментов на определенную дату.

3.30.21.16.19 Настройка отчета

В форме настройки отчета необходимо указать следующие параметры:

1. Поле со списком «Дата отчета» – дата, на которую формируется отчет (по умолчанию текущий операционный день).

2. Поле со списком «Валюта» – выбор из списка актива, по которому формируется отчет. Список содержит перечень всех активов типа «Денежные средства».

3. Переключатель «Счет»:

● «Субсчет» – признак отображения информации для субсчета. В поле со списком необходимо выбрать субсчет.

● «Аналитический счет» – признак отображения информации для аналитического счета. В поле со списком необходимо указать аналитический счет.

4. Переключатель «Форма отчета» – выбор формы отображения отчета:

● «MS Excel» – в виде документа MS Excel,

● «Таблица (автообновление для текущего дня)» – в виде таблицы midQORT. При этом, если «Дата отчета» указана текущей, то информация в таблице будет периодически обновляться.

Настройка отчета завершается нажатием на кнопку «ОК».

3.30.31.16.20 Формат отчета

Отчет представлен в формате документа MS Excel или таблицы QORT.

Строки в таблице группируются по классу актива. Внутри каждой группы строки сортируются по полю «Инструмент».

Отчет содержит следующие поля:

Поле

Значение

Шапка:

Состояние портфеля на:

Дата, на которую формируется отчет

Валюта

Валюта отчета

Отчет сформирован

Дата и время формирования отчета

Счет

Код суб – или аналитического счета, для которого сформирован отчет

Основная таблица:

(без заголовка)

Категория актива: «Акции», «Облигации», «Денежные средства», «Фьючерсы», «ОВП» (валютные пары). В таблице MS Excel категория отображается отдельной строкой.

Инструмент

Наименование инструмента

ISIN

Международный код идентификации бумаги

Фактический остаток

Количество актива на балансе

Плановый остаток

Количество актива с учетом незавершенных сделок. Поле не заполняется, если класс актива – ОВП.

Балансовая цена

Балансовая цена инструмента

Балансовая стоимость

Балансовая стоимость инструмента рассчитывается по формуле:

«Балансовая стоимость» = «Количество» * «Балансовая цена»

Доля в % по типу инструмента

Значение поля рассчитывается следующим образом:

«Доля в % по типу инструмента» = 100 * «Балансовая стоимость»/Сумма «Балансовая стоимость» по всем активам данного класса

Значение всегда положительно. Поле не заполняется, если класс актива – ОВП.

Доля в % по портфелю в целом

Значение поля рассчитывается следующим образом:

«Доля в % по портфелю в целом» = 100 * «Балансовая стоимость»/Сумма «Балансовая стоимость» по всем активам портфеля

Значение всегда положительно. Поле не заполняется, если класс актива – Фьючерсы либо ОВП.

Рыночная цена

Рыночная цена инструмента.

Изменение в %

Значение поля рассчитывается следующим образом:

«Изменение в %» = 100 * («Рыночная цена» – «Балансовая цена») / «Балансовая цена»

Значение для фьючерсов указывается с учетом знака позиции. Поле не заполняется, если класс актива – Валюта.

Рыночная стоимость факт.

Значение поля рассчитывается следующим образом:

«Фактическая рыночная стоимость» = «Фактический остаток» * «Рыночная цена»

Рыночная стоимость план.

Значение поля рассчитывается следующим образом:

«Плановая рыночная стоимость» = «Плановый остаток» * «Рыночная цена»

Поле не заполняется, если класс актива – ОВП.

Переоценка позиции

Для фьючерсов отображается величина переоценки позиции с учетом знака позиции. Для прочих активов значение поля рассчитывается следующим образом:

«Переоценка позиции» = («Рыночная стоимость факт.» – «Балансовая стоимость») * «Кросс-курс»

Поле не заполняется, если класс актива – Валюта.

Нереализованная прибыль по НКД

Значение поля рассчитывается следующим образом:

«Нереализованная прибыль по НКД» = «Фактический остаток» * (НКД на одну бумагу – Балансовый НКД на одну бумагу)

Поле не заполняется, если класс актива – Валюта, Фьючерсы или ОВП.

Советы:


Архивы документов (Про)      Постоянная ссылка | Все категории
Мы в соцсетях:




Архивы pandia.ru
Алфавит: АБВГДЕЗИКЛМНОПРСТУФЦЧШЭ Я

Новости и разделы


Авто
История · Термины
Бытовая техника
Климатическая · Кухонная
Бизнес и финансы
Инвестиции · Недвижимость
Все для дома и дачи
Дача, сад, огород · Интерьер · Кулинария
Дети
Беременность · Прочие материалы
Животные и растения
Компьютеры
Интернет · IP-телефония · Webmasters
Красота и здоровье
Народные рецепты
Новости и события
Общество · Политика · Финансы
Образование и науки
Право · Математика · Экономика
Техника и технологии
Авиация · Военное дело · Металлургия
Производство и промышленность
Cвязь · Машиностроение · Транспорт
Страны мира
Азия · Америка · Африка · Европа
Религия и духовные практики
Секты · Сонники
Словари и справочники
Бизнес · БСЕ · Этимологические · Языковые
Строительство и ремонт
Материалы · Ремонт · Сантехника