1.19 Программное обеспечение автоматизации операций брокера (Middle-office) – часть 19

Архивы документов (Про)      Постоянная ссылка | Все категории
Эта страница является частью одной статьи. Чтобы получить остальные части статьи, наберите ее название в строке поиска вверху.

Описание полей вкладок «Подписи» и «Пакеты» формы редактирования сделок с валютой аналогичны полям соответствующих вкладок формы редактирования сделок купли-продажи ценных бумаг (см. п. 4.1.7).

1.19.1 Сделка РЕПО

Сделка РЕПО, сделка с обратным выкупом – сделка с ценными бумагами, состоящая из двух частей:

1. По первой части сделки РЕПО в дату ее заключения продавец ценных бумаг обязан поставить ценные бумаги, а покупатель обязан заплатить денежные средства.

2. В дату исполнения второй части сделки РЕПО покупатель ценных бумаг по первой части сделки РЕПО обязан поставить ценные бумаги, а продавец по первой части сделки РЕПО обязан заплатить денежные средства в соответствии с условиями заключенной сделки РЕПО.

Фактически, сделка РЕПО представляет собой краткосрочный кредит ценными бумагами, под оговоренный в условиях сделки процент («ставку РЕПО»).

Для операций РЕПО используются коды расчетов – «R01» … «R90», обозначающие срок исполнения второй части РЕПО. Срок исполнения второй части РЕПО для облигаций не может быть указан позднее даты погашения.

Форма описание сделки РЕПО содержит параметры, приведенные ниже.

Вкладка «Сделка»:

Параметр

Тип

Назначение

Примечание

Инф. область

Информационное поле

Основные параметры сделки

Заполняется автоматически

Биржевой №

Поле

Регистрационный номер сделки в торговой системе

Параметр биржевой сделки

№ договора

Поле

Номер договора на основании, которого заключается сделка

Параметр внебиржевой сделки

Субсчет

Поле со списком

Субсчет, на котором учитываются расчеты по данной половине сделки

Список содержит перечень всех субсчетов справочнике «Субсчета и аналитические счета

Договор

Поле со списком

Дата договора, на основании которого заключается сделка

Параметр внебиржевой сделки

Поле

Число дней, равное разницы даты договора и даты заключения сделки

Проставляется автоматически либо вручную. При изменении даты договора число устанавливается равным разности даты сделки и даты договора, при изменении срока соответствующим образом меняется дата договора. При изменении даты сделки пересчитывается дата договора

Секция

Поле со списком

Секция торговой площадки, на которой заключена сделка

Перечень содержит список всех секций справочника «Секции торговых площадок», кроме секций РЕПО

Дата и время

Поле со списком

Дата и время заключения сделки

По умолчанию указывается текущая дата и время. Сделка может быть добавлена любой датой, которая является операционным днем системы и не больше текущего операционного дня

Субсчет контрагента

Поле со списком

Код субсчета контрагента при регистрации парной сделки

Поле доступно для редактирования только при вводе новой сделки при выставленном признаке «Между клиентами»

Черновик

Флажок

Признак необработанной сделки

Выставленный флажок означает, что сделка является черновиком, т. е. параметры сделки могут быть изменены.

До тех пор, пока midQORT не обработает сделку, формирование этапов по ней не допускается.

Между клиентами

Флажок

Признак парной сделки (сделки между клиентами брокера)

Контрагент

Поле со списком

Участник торгов, другая по отношению к рассматриваемой, сторона по сделке

Список содержит перечень всех кратких названий или кодов на бирже для элементов справочника «Организации» с признаком «Контрагент». При редактировании сделки отображается краткое наименование организации-контрагента

QUIK

Кнопка

Получение информации о нераспознанных параметрах биржевой сделки.

Кнопка доступна в режиме редактирования для сделок, поступивших из QUIK. Если при поступлении информации о сделке из торговой системы не были определены ключевые параметры (параметры отсутствуют в справочниках midQORT), то информация сохраняется в базе данных midQORT и доступна при нажатии на кнопку QUIK. В появившемся окне отображаются следующие параметры:

● код бумаги из QUIK;

● код класса из QUIK;

● торговый счет;

● субсчет;

● код валюты расчетов;

● код контрагента.

При внесении недостающей информации в справочники midQORT сделку можно провести и введенные параметры автоматически подставятся в соответствующие поля формы регистрации сделки

Инструм.

Поле со списком

Предмет сделки

Список содержит перечень всех инструментов справочника «Инструменты», торгуемых на выбранной секции.

Операция

Поле со списком

Направление сделки: Привлечение ДС / Размещение ДС

Цена в

Поле со списком

Валюта денежных средств, в которой задана цена

В случае задания цены для облигации (как процента от номинала) поле «цена в» недоступно для заполнения, валюта цены по умолчанию определяется равной валюте номинала ценной бумаги

Цена 1

Поле

Стоимость одной единицы инструмента

Цена 2

Поле

Стоимость одной единицы инструмента по второй части сделки РЕПО

Ставка РЕПО

Поле

Ставка РЕПО в процентах годовых

Используется для расчета суммы выкупа, в т. ч. при пролонгации или досрочном исполнении сделки

Кол-во

Поле

Количество единиц инструмента

Допустимы знаки после запятой для акций, депозитов и паев.

Объем 1

Поле

Сумма сделки по первой части РЕПО в валюте платежа

Объем 2

Поле

Сумма сделки по второй части РЕПО в валюте платежа

Базис

Поле со списком

Выбор типа временного базиса

Тип НКД

Поле со списком

Выбор из списка типа отображения НКД. Возможные значения:

● «В объеме» – сумма накопленного купонного дохода по активу договора рассчитывается на весь объем сделки;

● «На бумагу» – сумма накопленного купонного дохода по активу договора рассчитывается на 1 единицу актива

НКД 1

Поле

Сумма накопленного купонного дохода по активу договора на момент заключения сделки

Поле рассчитывается автоматически при нажатии на кнопку «Расчет» (если не выставлен флажок «Вручную»). Операция доступна в том случае, если актив является облигацией

НКД 2

Поле

Сумма накопленного купонного дохода на дату исполнения второй части РЕПО, рассчитанный в соответствии с количеством ценных бумаг данной сделки

Рассчитывается автоматически при нажатии на кнопку «Расчет» (если не выставлен флажок «Вручную»). Операция доступна в том случае, если актив является облигацией

Порядок расчетов

Поле со списком

Порядок расчетов по сделке

Список содержит перечень элементов справочника «Порядки расчетов», созданных тем же пользователем, что и автор сделки, и отфильтрованных в зависимости от выбранной секции, выбранных значений полей «Субсчет» и «Контрагент»

Извлечь

Кнопка

Извлечение из справочника «Порядки рас­четов» параметров выбранного порядка. При нажатии на кнопку в полях «Поставочный счет», «Платежный счет», «Место расчетов» и «Комментарий» проставляются значения, если таковые имеются в справочнике для указанного порядка расчетов

Если пользователь, создавший запись и пользователь, изменявший ее в последний раз различаются, то выдается предупреждение «Порядок был изменен другим пользователем (<имя пользователя>). Проверьте правильность заполнения полей»

В форму сделки подставляются параметры указанного порядка расчетов из справочника (кроме поля «Комментарий») и производятся автоматические перерасчеты. При этом если в каком-то поле из-за фильтра нужное значение не присутствовало, то оно добавляется.

Вручную

Флажок

Признак, позволяющий указать НКД ручным способом

Доступно только для облигаций

Планов. поставка

Поле со списком

Дата плановой поставки по сделке

Проставляется вручную либо автоматически в зависимости от даты отсчета и срока

Срок

Поле со списком

Число дней, равное разности даты плановой поставки и даты отсчета

Проставляется вручную либо автоматически в зависимости от даты плановой поставки и даты отсчета. Пересчитывается при изменении даты поставки

Дата отсчета (по поставке)

Поле со списком

Дата, которая берется за основу при расчете плановой поставки в зависимости от указанного срока. Возможные значения:

● «Сделка» – за дату отсчета принимается дата заключения сделки (см. поле «Дата и время»);

● «Договор» – за дату отсчета принимается дата подписания договора (см. поле «Договор»), вариант доступен только для внебиржевой сделки;

● «Оплата» – за дату отсчета принимается дата оплаты обязательств по сделке (см. поле «Планов. оплата»), вариант «Оплата» доступен, только если для плановой оплаты в качестве основы не выбрана дата поставки.

Планов. оплата

Поле со списком

Дата плановой оплаты обязательств по сделке

Проставляется вручную либо автоматически в зависимости от даты отсчета и срока. Поле доступно только для внебиржевых сделок

Срок

Поле

Число дней, равное разности даты плановой оплаты и даты отсчета

Проставляется вручную либо автоматически в зависимости от даты плановой оплаты и даты отсчета. Пересчитывается при изменении даты оплаты

Дата отсчета (по оплате)

Поле со списком

Дата, которая берется за основу при расчете срока плановой оплаты. Возможные значения:

● «Сделка» – за дату отсчета принимается дата заключения сделки (см. поле «Дата и время»);

● «Договор» – за дату отсчета принимается дата подписания договора (см. поле «Договор»);

● «Поставка» – за дату отсчета принимается дата поставки активов по сделке (см. поле «Планов. поставка»), вариант «Поставка» в списке только если для плановой поставки в качестве основы не выбрана дата оплаты

Дата поставки 2

Поле со списком

Дата поставки ценных бумаг по второй части РЕПО

Дата пересчитывается при смене «Срок РЕПО» или «Планов. поставка»

Срок РЕПО

Поле

Срок исполнения второй части сделки РЕПО, исчисляется как разность полей «Планов. Поставка» и «Дата поставки 2 часть»

Срок пересчитывается при смене даты поставки по второй части сделки

Дата оплаты 2 часть

Флажок, поле со списком

Дата выполнения обязательств по оплате по второй части сделки РЕПО

Флажок доступен только для внебиржевых сделок. Если признак не включен, то дата поддерживается равной «Дата поставки 2 часть»

Расчет

Кнопка

Расчет значения полей «НКД 1» и «НКД 2» (если не выставлен флажок «Вручную»), а также полей Объем 1, Объем 2 и Цена 2. Значения НКД 1 и НКД 2 округляются до количества знаков после запятой, определенного значением «Округление купона» для данного актива

НКД рассчитывается только для облигаций (если не выставлен признак «Вручную»), иначе полагается равным 0.

Для расчета параметров сделки определяется купон конца, купон начала и сумма выплачиваемых купонов.

Если включен флажок «Купоны в объеме», то сумма начисленных НКД добавляется в суммы сделки (НКД 1 – в сумму по первой части РЕПО, НКД 2 – в сумму по второй части РЕПО).

Если выбран признак «2 платеж», то при расчете объемов и обратной цены учитывается начальный дисконт, указанный в сделке

Больше / Меньше

Кнопка

Переключение режимов работы окна ввода (полная форма ввода, упрощенная форма ввода)

Поставочный счет

Поле со списком

Физический счет, по которому осуществляется поставка актива по сделке

Список содержит перечень физических счетов справочника «Физические и виртуальные счета» типа «Права и обязательства» и «Ценные бумаги» с признаком «Торговый счет».

Фильтр

Кнопка

Поиск поставочного счета, соответствующего выбранному субсчету

Нажатием кнопки осуществляется:

фильтрация списка поставочных счетов, соответствующих данному субсчету,

● автоматический выбор счета, если фильтром найден единственный вариант

Платежный счет

Поле со списком

Физический счет, по которому осуществляются денежные платежи по сделке

Список содержит перечень физических счетов справочника «Физические и виртуальные счета» типа «Денежные средства»

Автомат

Кнопка

Автоматический подбор платежных счетов (подбирается в соответствии с выбранными субсчетом, поставочным счетом и инструментом)

Задание платежных счетов для субсчета описывается в п. 2.9.

Место расчетов

Поле со списком

Наименование депозитарной организации, через которую происходят расчеты по сделке

Параметр внебиржевой сделки.

Список содержит перечень организаций справочника «Организации» типа депозитарий

Биржевой номер второй части РЕПО

Поле

Номер второй части сделки РЕПО на торговой площадке

Поле заполняется автоматически для биржевой сделки при ее поступлении из системы QUIK. Поле недоступно для внебиржевой сделки

Комментарий

Поле

Текстовый комментарий к описанию сделки

Оплата в другой валюте

Флажок

Признак расчета по сделке не в валюте цены

Вал. платежа

Поле со списком

Валюта денежных средств, в которой оплачивается актив

В списке отсутствует валюта цены, указан­ная в поле «Цена в» на данной закладке

Кросс-курс

Поле

Отношение валюты платежа к валюте сделки на момент заключения сделки

Если поле не доступно, то считается равным 1

Дата кросс-курса

Поле со списком

Дата определения кросс-курса, если оплата осуществляется не в дату заключения сделки

По умолчанию равна текущей дате

Дней до оплаты

Поле

Количество дней до оплаты, если оплата осуществляется не в дату заключения сделки

По умолчанию равно «0».

Нач. дисконт

Поле

Начальный дисконт по сделке РЕПО

Купоны в объеме

Флажок

Признак включения НКД по первой и второй частям РЕПО в соответствующие суммы сделок

Признак доступен, если инструмент сделки – облигация

Купоны

Кнопка

Отображение купонов актива сделки в отдельном окне, отображаются только те купоны, для которых дата выплаты больше даты плановой поставки сделки и меньше либо равна даты поставки по второй части

Кнопка доступна, если выбранный актив является облигацией

2 платежа

Флажок

Признак оплаты сделки в 2 этапа

Первый платеж

Поле

Сумма первого платежа при оплате сделки РЕПО в 2 этапа

Доступно для заполнения при включенном признаке «2 платежа»

Вкладка «Реквизиты»:

Параметр

Тип

Назначение

Примечание

Трейдер-пользователь

Со списком

Наименование трейдера, который ввел сделку.

Параметр внебиржевой сделки

Заказчик

Поле

Наименование заказчика

Параметр внебиржевой сделки

Код трейдера

Поле

Код трейдера

Недоступно для редактирования

Брокер

Поле со списком

Наименование организации-брокера

Список содержит перечень элементов справочника «Организации» типа «Брокер».

При смене субсчета на сделке в поле автоматически подставляется значение поля «Организация-брокер» выбранного субсчета

Код дилера

Поле

Код дилера

Номер поручения

Поле

Номер поручения. Поле заполняется в том случае, если сделка вводится на основании поручения

Код класса в QUIK

Поле

Код класса в торговой системе QUIK

Внешний счет ДС

Поле

Счет денежных средств контрагента

Внешний счет ЦБ

Поле

Счет ценных бумаг контрагента

Сторонний получатель ДС

Поле

Код стороннего получателя денег

Параметр внебиржевой сделки. Указывается в случае, если оплата по сделке осуществляется третьему лицу

Сторонний плательщик ДС

Поле

Код стороннего плательщика денег

Параметр внебиржевой сделки. Указывается в случае, если оплату по сделке осуществляет третье лицо

Сторонний плательщик деп. сбора

Поле

Код плательщика депозитарного сбора

Параметр внебиржевой сделки. Указывается в случае, если оплату по сделке осуществляет третье лицо

Одновремен­ная обработка парной сделки

Флажок

Признак одновременной обработки обеих частей парной сделки. Если флажок установлен, то при обработке одной половины парной сделки обрабатывается автоматически вторая половина сделки (в соответствии с указанным субсчетом контрагента)

Признак доступен и установлен по умолчанию при выставленном флажке «Между клиентами» и указанном субсчете контрагента на вкладке «Сделка»

Одновремен­ная обработка РЕПО 2

Флажок

Признак одновременной обработки обеих частей сделки РЕПО. Если флажок установлен, то при обработке первой части сделки РЕПО обрабатывается автоматически вторая часть сделки

Признак доступен в режиме редактирования для первых частей сделок РЕПО

Вкладка «Исполнение»:

Параметр

Тип

Назначение

Примечание

Пеня по поставке

Поле

Пени, начисляемые за задержку поставки ценных бумаг

Параметр доступен для внебиржевых сделок

Пеня по оплате

Поле

Пени, начисляемые за несвоевременную оплату сделки

Параметр доступен для внебиржевых сделок

Код расчетов

Поле

Код расчетов по сделке

Спорная сделка

Флажок

Признак доступен при редактировании внебиржевой сделки, проставляется, если по сделке нарушены сроки расчетов

Дата

Поле со списком

Дата выставления признака спорной сделки

Исполнение

Флажок, поле со списком

Признак выполнения обязательств стороной-должником. При выставлении флажка, необходимо проставить дату исполнения обязательств в поле справа.

По умолчанию проставляется текущая дата

SalesManager

Поле со списком

Выбор из списка ФИО менеджера счета (sales-менеджера), указанного в параметрах владельца счета

Параметр внебиржевой сделки

Вознагражд. SalesManager

Поле

Сумма вознаграждения Sales-менеджеру

Параметр внебиржевой сделки

Доп. соглашение

Поле

Номер дополнительного соглашения

Параметр внебиржевой сделки

Дата доп. соглашения

Поле со списком

Дата дополнительного соглашения

Параметр внебиржевой сделки

Назначение

Поле со списком

Выбор из списка функционального типа сделки. Возможные значения:

● «Обычная заявка»;

● «Голосовая заявка»;

● «Биржевое РЕПО переноса короткой позиции»;

● «Внебиржевое РЕПО переноса короткой позиции»;

● «РЕПО переноса длинной позиции».

Ставка возмещения

Поле

Ставка возмещения в случае неисполнения второй части РЕПО, выраженная в процентах.

Мин. предел

Поле

Минимальный предел дисконта

Макс. предел

Поле

Максимальный предел дисконта

Биржевая комиссия

Поле

Размер биржевой комиссии

Описание полей вкладки «Подписи» формы редактирования сделок РЕПО аналогичны полям соответствующей вкладки формы редактирования сделок купли-продажи ценных бумаг (см. п. 4.1.7). Вкладка «Пакеты» недоступна для сделок РЕПО.

1.19.2 Срочный рынок

Описание полей вкладок «Сделка», «Реквизиты», «Исполнение» и «Подписи» формы редактирования сделок на срочном рынке аналогичны полям соответствующих вкладок формы редактирования сделок купли-продажи ценных бумаг (см. п. 4.1.7). На вкладке «Сделка» отсутствует поле со списком «Тип НКД», поле «НКД», флажки «В объеме» и «Вручную», а также кнопка «Расчет», описанные для сделок купли-продажи ценных бумаг. Вкладка «Пакеты» недоступна для срочного рынка.

1.19.3 Проведение сделок

Проведение сделки подразумевает определение тех её параметров, которые не были определены при поступлении из QUIK. Проведение одной сделки осуществляется с помощью пункта контекстного меню таблицы сделок «Провести сделку». Выполнить проводку всех необработанных сделок можно выбором пункта контекстного меню Система / Проведение сделок.

Если при поступлении информации о биржевой сделке из QUIK ее ключевые параметры не найдены в справочниках midQORT, эти параметры добавляются в специальную таблицу БД midQORT. Недостающие параметры по сделке можно просмотреть, нажав на кнопку «QUIK» в форме редактирования сделки. При этом на экране появляется диалог, в котором отображаются в текстовой форме все нераспознанные параметры биржевой сделки.

Данные добавляются пользователем в следующие справочники midQORT:

● Физический торговый счет добавляется в справочник «Физические и виртуальные счета». Тип счета указывается как «Ценные бумаги», так как данный счет является поставочным счетом сделки.

* ПРИМЕЧАНИЕ:

Советы:


Архивы документов (Про)      Постоянная ссылка | Все категории
Мы в соцсетях:




Архивы pandia.ru
Алфавит: АБВГДЕЗИКЛМНОПРСТУФЦЧШЭ Я

Новости и разделы


Авто
История · Термины
Бытовая техника
Климатическая · Кухонная
Бизнес и финансы
Инвестиции · Недвижимость
Все для дома и дачи
Дача, сад, огород · Интерьер · Кулинария
Дети
Беременность · Прочие материалы
Животные и растения
Компьютеры
Интернет · IP-телефония · Webmasters
Красота и здоровье
Народные рецепты
Новости и события
Общество · Политика · Финансы
Образование и науки
Право · Математика · Экономика
Техника и технологии
Авиация · Военное дело · Металлургия
Производство и промышленность
Cвязь · Машиностроение · Транспорт
Страны мира
Азия · Америка · Африка · Европа
Религия и духовные практики
Секты · Сонники
Словари и справочники
Бизнес · БСЕ · Этимологические · Языковые
Строительство и ремонт
Материалы · Ремонт · Сантехника