1.20 Программное обеспечение автоматизации операций брокера (Middle-office) – часть 20

Архивы документов (Про)      Постоянная ссылка | Все категории
Эта страница является частью одной статьи. Чтобы получить остальные части статьи, наберите ее название в строке поиска вверху.

1. Тип счета указывается как «Ценные бумаги», так как данный счет является поставочным счетом сделки.

2. Обязательным для заполнения является поле «Код для экспорта». По этому полю находится нужный счет для сделки в процессе проводки.

● Субсчет добавляется в справочник «Субсчета и аналитические счета».

● Платежный счет добавляется конкретному субсчету (пункт контекстного меню справочника субсчетов «Платежные и поставочные счета»). При заведении платежного счета указывается поставочный счет сделки и, если нужно, конкретный инструмент.

Организация-контрагент добавляется в справочник «Организации» (выставляется флажок «Контрагент»).

После внесения недостающих параметров сделки в справочники midQORT, эти параметры автоматически отобразятся в соответствующих полях таблицы «Сделки».

При осуществлении проводки сделки недостающие параметры, зарегистрированные в справочниках midQORT, определяются и подставляются в поля таблицы «Сделки». Сделка получит статус обработанной только в том случае, если все недостающие параметры будут найдены.

Если добавлена лишь часть параметров, то сделка считается проведенной частично и имеет статус «Не обработана». При этом, если в настройках программы (пункт меню Настройки / Основные, вкладка «Проведение сделок») установлен признак «Отображать таблицы результатов проведения сделок», то на экран в виде таблиц выводится информация о недостающих данных. По каждому недостающему параметру выводится отдельная таблица.

Элемент таблицы

Значение

Название таблицы

Название таблицы соответствует недостающему параметру сделки

Столбец 1

Значение различается в зависимости от названия таблицы:

● Код бумаги QUIK, если таблица называется «Инструмент»;

● Субсчет, если таблица называется «Платежный счет»;

● Название таблицы, иначе.

Столбец 2

Значение различается в зависимости от названия таблицы:

● Код класса QUIK, если таблица называется «Инструмент»;

● Торговый счет, если таблица называется «Платежный счет»;

● Не отображается, иначе.

1.20.1 Этапы сделок

Контекстное меню «Этапы сделки» в Таблице сделок

1.20.2 Назначение

Таблица «Этапы по сделке №…» предназначена для хранения информации об этапах прохождения сделки, а также для формирования этапов прохождения сделки «вручную»*. Таблица вызывается из таблицы «Сделки» выбором пункта контекстного меню «Этапы сделки» на выделенной записи.

* ПРИМЕЧАНИЕ (*): Этапы отработанной сделки формируются автоматически, если поставлены флажки соответствующих этапов в справочнике «Секции торговых площадок» (пункт контекстного меню «Этапы закрытия»).

Все сделки в системе имеют стандартные этапы исполнения, набор которых зависит от типа сделки (Биржевая СПОТ, Биржевая РЕПО, Биржевая РПС, Биржевая FORTS, Внебиржевое РЕПО, Внебиржевая купля/продажа ЦБ). Каждый этап исполнения связан с изменением соответствующих позиций по активам.

Сделка в системе может формироваться как завершенная (с исполнением всех этапов), так и незавершенная (одна часть этапов завершена, а другая имеет только плановые даты исполнения). Например, при проведении СПОТ-сделок изменяются позиции по средству платежа и по активу. При сохранении РПС-сделок в системе сохраняются только плановые сроки исполнения сделки, и позиции будут изменяться после получении подтверждения фактического исполнения соответствующего этапа.

Этап сделки по поставке/оплате актива может быть исполнен в полном объеме одной операцией или частично – несколькими операциями с фиксацией полного исполнения обязательств по сделке при проведении завершающей операции.

1.20.3 Формат таблицы

Каждая строка таблицы описывает отдельный этап сделки. В столбцах отображаются параметры этапов. Параметры указываются в зависимости от описываемого этапа. Описание значений параметров приведено в таблице. Символом (*) помечены поля, характерные для всех этапов.

Параметр

Значение

Номер

Номер этапа в midQORT

Номер в БО

Номер этапа в бэк-офисе

* Этап

Наименование этапа

* Дата

Дата прохождения этапа

* Время

Время прохождения этапа

Дата до

Дата до пролонгации срока. Поле заполняется для этапов «Пролонгации по оплате» и «Пролонгации по поставке ценных бумаг»

Дата после

Дата после пролонгации срока. Поле заполняется для этапов «Пролонгации по оплате» и «Пролонгации по поставке ценных бумаг»

Кол-во до

Количество актива в пакете до выполнения частичной поставки

Кол-во после

Поле не заполняется

Пакет

Заполняется только для этапов поставки пакетных сделок, содержит наименование актива пакета, по которому прошел этап.

Валюта

Валюта этапа. Заполняется в том случае, если в диалоге ввода этапа доступен выбор валюты (оплата комиссий брокера, оплата комиссий депозитария, оплата штрафа и т. д.)

* Субсчет

Субсчет, на котором учитываются расчеты по сделки

Счет получ.

Счет получателя средств. Указывается в случае, если исполнение этапа связано с перечислением средств на какой-либо внешний счет, не участвующий в сделке непосредственно (например, в случае оплаты комиссий или штрафов).

Субсчет получ.

Субсчет получателя средств. Указывается в случае, если исполнение этапа связано с перечислением средств на какой-либо внешний счет, не участвующий в сделке непосредственно (например, в случае оплаты комиссий или штрафов).

* Отмена

Признак отмены этапа (Да/Нет)

Обработан

Признак того, что этап уже обработан системой (Да/Нет)

Уровень маржи

Уровень маржи по клиенту, рассчитанный по состоянию на время прохождения этапа

1.20.4 Настройка таблицы

В форме редактирования таблицы можно произвести следующие настройки:

1. Поле «Имя таблицы» – изменение названия таблицы, присвоенного по умолчанию.

2. Рамка «Набор параметров» – выбор отображаемых параметров и настройка их очередности. Описание параметров этапов сделок см. в п. 4.2.2.

3. Флажок «Отмененные этапы» – признак отображения в таблице отмененных этапов сделки. Имеет три состояния:

● отметка снята – в таблице отображаются все этапы, кроме отмененных.

● отметка поставлена – отображаются только отмененные этапы.

● отметка серая – фильтр не установлен, в таблице отображаются этапы всех типов.

1.20.5 Доступные функции

1. «Новый этап» – добавление этапа по сделке. Операцию можно вызвать двумя способами:

● Выбором пункта контекстного меню «Новый этап/[Наименование этапа]» в таблице «Этапы сделки»;

● Выбором пункта контекстного меню «Новый этап/[Наименование этапа]» на выделенной записи таблицы «Сделки».

Для каждого типа сделки существует определенный набор допустимых этапов.

Окно ввода этапов имеет стандартный вид и различается набором параметров для каждого этапа.

2. «Отмена этапа» – отмена этапа сделки. Операция вызывается выбором пункта контекстного меню «Отмена этапа». При вызове функции midQORT запрашивает подтверждение на отмену данного этапа. В случае получение подтверждения этапу проставляется признак «Отменен». Команда «Отмена этапа» не доступна для уже отменных этапов и для этапов аннулирования и расторжения сделки.

3. «Показать пользователя, отменившего этап» – отображение пользователя, отменив­шего этап сделки. Операция вызывается выбором соответствующего пункта контекст­ного меню.

Описание стандартных для всех таблиц функций контекстного меню см. в п. 1.7.3.

1.20.6 Ввод этапа

Форма ввода нового этапа представляет собой диалог, в котором требуется ввести некоторые параметры этапа. Поле с наименованием этапа проставляется автоматически и недоступно для корректировки.

Поля «Субсчет» и «Счет» предусмотрены для проставления субсчета и счета получателя, указываются только в том случае, если исполнение этапа связано с перечислением средств на какой-либо внешний счет, не участвующий в сделке непосредственно (например, в случае оплаты комиссий или штрафов). В остальных случаях поля недоступны. Нажатием кнопки «…» можно открыть справочник счетов и выбрать нужный из него, осуществляя поиск по любому столбцу.

В полях «Дата» и «Время» по умолчанию проставляются текущие значения, но они могут быть скорректированы. Этап можно добавлять операционным днем, дата которого меньше текущей, но больше даты сделки.

Наличие остальных полей («Кол-во», «Валюта» и др.) в форме ввода зависит от каждого конкретного этапа и требуемых для его регистрации параметров. При вводе этапа проводится проверка соответствия валюты этапа и валюты счета получателя, в случае расхождения будет выдано предупреждение.

Ввод этапа исполнения сделки либо влечет за собой изменение соответствующих позиций по активам, либо является информационным этапом. Наименования всех этапов, доступных для сделок различного типа, и отклики midQORT на ввод этих этапов приведены в таблице.

Этап

Действие midQORT

Заключение договора

Прохождение данного этапа фиксируется в таблице прохождения этапов автоматически либо вручную после проведения сделки.

Частичная поставка

midQORT обеспечивает в автоматическом режиме изменение позиций по активу в размере поставки, указанной при прохождении этапа.

Полная поставка

midQORT обеспечивает в автоматическом режиме изменение позиций по активу в размере полной поставки, указанной при прохождении этапа.

Частичная оплата сделки

В результате ввода этапа midQORT обеспечивает в автоматическом режиме изменение позиций по денежным средствам в размере оплаты, указанной при прохождении этапа

Полная оплата сделки

midQORT обеспечивает в автоматическом режиме изменение позиций по денежным средствам в фактически оплаченном размере сделки

Оплата биржевых комиссий

midQORT обеспечивает в автоматическом режиме изменение позиций по денежным средствам в размере снятой комиссии.

В сделке формируется/исполняется этап оплаты биржевой комиссии.

Оплата вознаграждений брокера

midQORT обеспечивает в автоматическом режиме изменение позиций по денежным средствам в размере снятой комиссии.

В сделке формируется/исполняется этап оплаты вознаграждения брокера.

Оплата комиссий депозитария

midQORT обеспечивает в автоматическом режиме изменение позиций по денежным средствам в размере снятой комиссии.

В сделке формируется/исполняется этап оплата комиссии депозитария.

Оплата комиссии 3-х лиц

midQORT обеспечивает в автоматическом режиме изменение позиций по денежным средствам в размере снятой комиссии.

В сделке формируется/исполняется этап оплаты комиссии 3-х лиц.

Пролонгация по оплате

midQORT обеспечивает в автоматическом режиме изменение плановой даты оплаты в сделке с фиксацией прежней даты оплаты.

Пролонгация по поставке бумаг

midQORT обеспечивает в автоматическом режиме изменение плановой даты поставки в сделке с фиксацией прежней даты поставки.

Расторжение сделки

В случае расторжения сделки midQORT обеспечивает в автоматическом режиме проведение обратных расчетов по поставке или оплате уже исполненной части сделки (исполненных этапов сделки) согласно данным из таблицы прохождения этапов, производятся обратные расчеты обязательств сделки. В сделке регистрируется этап «Расторжение сделки».

Закрытие сделки

Исполнение этапа происходит автоматически при исполнении всех запланированных этапов сделки. Для каждой секции торговой площадки настраивается свой комплект этапов, описывающих расчеты по сделке по умолчанию. Либо этап добавляется вручную

Оплата штрафа

midQORT обеспечивает в автоматическом режиме:

● Изменение позиций по денежным средствам в размере штрафа;

● Исполнение в сделке этапа «Оплата штрафа».

Компенсационный взнос РЕПО (ДС)

Изменение позиций по денежным средствам в размере оплаты, указанном при регистрации этапа в поле «Количество».

Компенсационный взнос РЕПО (ЦБ)

midQORT обеспечивает в автоматическом режиме изменение позиций по ценным бумагам в размере поставки, указанном при регистрации этапа в поле «Количество».

Аннулирование

При аннулировании сделки система производит:

● Обратный пересчет сформированных по сделке обязательств;

● В сделке формируется этап «Аннулирование».

Оплата комиссий внешнего брокера

midQORT обеспечивает в автоматическом режиме изменение позиций по денежным средствам в размере снятой комиссии.

В сделке формируется/исполняется этап оплаты комиссии внешнего брокера.

1.20.7 История изменений

Контекстное меню «История изменений» таблицы «Сделки»

1.20.8 Назначение

Таблица предназначена для отображения информации о корректировках зарегистрированных сделок. В таблице отображаются все изменения, исправления, внесенные в ранее введенные сделки.

Таблица вызывается выбором пункта «История изменений» контекстного меню таблицы «Сделки». Формат таблицы аналогичен формату таблицы «Сделки».

1.20.9 Настройка таблицы

В форме редактирования таблицы можно произвести следующие настройки:

1. Поле «Имя таблицы» – изменение названия таблицы, присвоенного по умолчанию.

2. Рамка «Набор параметров» – выбор отображаемых параметров и настройка их очередности. Описание параметров сделок см. в п. 4.1.3.

3. Радиокнопка «Показывать все изменения» – в таблице отображаются изменения статуса сделки с момента ее регистрации.

4. Радиокнопка «Показывать изменения с момента подписи» – в таблице отображаются изменения статуса сделки с момента первого подписания.

5. Флажок «Фильтр ролей» – настройка фильтра ролей. С помощью фильтра можно настроить таблицу так, чтобы в ней отображались только подписи сделки указанными ролями. Фильтр доступен, если указан признак «Показывать изменения с момента подписи».

1.20.10 Доступные функции

Описание стандартных для всех таблиц функций контекстного меню см. в п. 1.7.3.

1.20.11 Корректировки

меню Операции / Корректировки

1.20.12 Назначение

Таблица предназначена для хранения информации о корректировках позиций. Информация о корректировках поступает в midQORT следующими способами:

● из бэк-офиса через ПБД;

● вводится через терминал вручную;

● формируется автоматически в результате сверок с биржевыми отчетами;

информация о пром. клиринге поступает из системы QUIK.

При обработке корректировки производится соответствующее изменение позиций. При обработке отмены корректировки производится обратная корректировка позиций.

В midQORT обрабатываются следующие типы корректировок:


● Брокерская комиссия (добавление) – ввод комиссии брокера, не отменяет предыдущие корректировки;

● Ввод ДС;

● Ввод ЦБ;

Возврат комиссии;

● Вознаграждение брокера за внебиржевую РЕПО;

Вывод ДС;

● Вывод ЦБ;

ДЕПО сборы;

● Дивиденды;

● Итоговый клиринг;

● Комиссия (за оборот);

● Комиссия биржи (добавление);

● Комиссия биржи (замещение);

● Комиссия за выдачу дубликата;

● Комиссия за лонг;

● Комиссия за нал;

Комиссия за поручение на вывод по безналу;

● Комиссия за РЕПО;

● Комиссия за шорт;

● Комиссия ММВБ (РЕПО);

● Комиссия управляющего;

● Корректировка позиции ДС по результатам сверки;

● Корректировка позиции ЦБ по результатам сверки;

● Косвенные расходы срочного рынка;

● Косвенные расходы фондового рынка – для возмещения прочих затрат Брокера;

● Перевод ДС: уменьшение позиции по ДС по одной паре счетов с одновременным увеличением по другой;

Перевод ЦБ: уменьшение позиции по ЦБ по одной паре счетов с одновременным увеличением по другой;

● Пром. клиринг;

● Списание НДФЛ – списание с Клиента налога на доход физического лица / возврат ошибочно списанного НДФЛ;

● Уплата процентов;

Штраф (по сделкам по конкретному активу);

● Штраф за задолженность по ГО.



1.20.13 Формат таблицы

Каждая строка таблицы соответствует отдельной корректировке позиции. В столбцах отображаются параметры корректировки, описание которых приведено в таблице. Параметры указываются в зависимости от описываемого типа корректировки.

Поле

Значение

Идентификатор в бэк-офисе

Идентификатор корректировки в бэк-офисе. Параметр корректировок, поступивших из бэк-офиса

Дата

Дата корректировки

Дата рег.

Дата регистрации корректировки

Время рег.

Время корректировки

Субсчет

Субсчет, по которому произвелась корректировка позиций

Субсчет другой стороны

Субсчет получателя средств

Физ. счет

Физический счет, по которому осуществилась корректировка позиций

Физ. счет другой стороны

Физический счет, на который переводятся средства в результате корректировки

Комментарий

Текстовый комментарий к описанию корректировки

Тип

Тип корректировки

Секция

Секция торговой площадки.

Актив

Актив, по которому вызвана корректировка позиций

Размер

Сумма корректировки (отрицательное значение – списание, положительное – зачисление)

Цена

Цена зачисления/списания актива

Валюта цены

Валюта денежных средств, в которой задана цена

Связный актив

Актив, по которому выплачиваются проценты и дивиденды

Обработана

Признак обработанной, исполненной корректировки

Уровень маржи

Рассчитанный уровень маржи по субсчету с учетом корректировки

Отменена

Признак отмененной корректировки

Тип перв. док-та

Тип документа, на основании которого совершена корректировка

Дата перв. док-та

Дата документа, на основании которого совершена корректировка

Номер перв. док-та

Номер документа, на основании которого совершена корректировка

УМ до

Рассчитанный уровень маржи по субсчету с учетом корректировки

R2

Норматив R2. Величина определяется отношением размера задолженности по счету к сумме следующих величин: собственные средства, открытые кредитные линии, максимальный размер кредитов

Владелец субсчета

Владелец субсчета

Владелец субсчета получателя

Владелец субсчета получателя средств

НКД

Величина накопленного купонного дохода

Дата создания

Дата создания корректировки (текущий системный день)

Время создания

Время создания корректировки (текущее системное время)

1.20.14 Настройка таблицы

Советы:


Архивы документов (Про)      Постоянная ссылка | Все категории
Мы в соцсетях:




Архивы pandia.ru
Алфавит: АБВГДЕЗИКЛМНОПРСТУФЦЧШЭ Я

Новости и разделы


Авто
История · Термины
Бытовая техника
Климатическая · Кухонная
Бизнес и финансы
Инвестиции · Недвижимость
Все для дома и дачи
Дача, сад, огород · Интерьер · Кулинария
Дети
Беременность · Прочие материалы
Животные и растения
Компьютеры
Интернет · IP-телефония · Webmasters
Красота и здоровье
Народные рецепты
Новости и события
Общество · Политика · Финансы
Образование и науки
Право · Математика · Экономика
Техника и технологии
Авиация · Военное дело · Металлургия
Производство и промышленность
Cвязь · Машиностроение · Транспорт
Страны мира
Азия · Америка · Африка · Европа
Религия и духовные практики
Секты · Сонники
Словари и справочники
Бизнес · БСЕ · Этимологические · Языковые
Строительство и ремонт
Материалы · Ремонт · Сантехника