13. Поле «Размер» – количество единиц актива. Значение может иметь дробную часть, если актив является депозитом или паем.
* ПРИМЕЧАНИЕ: Программа производит проверку соответствия знака корректировки и её типа при вводе. Если знак числа в поле «Размер» не соответствует типу корректировки, то на экране появляется сообщение об ошибке.
14. Поле «Владелец субсчета» – отображение владельца выбранного субсчета, недоступно для редактирования.
15. Поле «Цена зачисления/списания актива» – цена зачисления или списания актива. Поле доступно для всех корректировок, связанных с изменением позиций по ценным бумагам.
16. Поле «НКД» – величина балансового НКД. Поле доступно для корректировок ввода ЦБ по облигациям.
17. Поле со списком «Валюта цены» – выбор из списка валюты цены актива. Поле доступно для всех корректировок, связанных с изменением позиций по ценным бумагам.
18. Поле со списком «Секция торговой площадки» – выбор секции торговой площадки. Поле доступно при выборе корректировок следующих типов: «Комиссия внешнего брокера и торговой системы», «Дополнительная комиссия».
19. Поле со списком «Связный актив» – актив, по которому выплачиваются проценты и дивиденды. Поле доступно при выборе корректировок следующих типов: «Дивиденды», «Приход Дивидендов на р/с Брокера».
20. Поле со списком «Тип первичного документа» – выбор из списка типа первичного документа, на основании которого осуществляется корректировка.
21. Поле со списком «Дата первичного документа» – дата первичного документа, на основании которого осуществляется корректировка.
22. Поле «Номер первичного документа» – номер первичного документа, на основании которого осуществляется корректировка.
23. Рамка «Реквизиты получателя»,
● Поле со списком «Счет» – физический счет для перевода денежных средств*. Поле доступно при выборе типов корректировок, связанных с оплатой комиссий. По умолчанию – платежный или поставочный, в зависимости от типа корректировки, счет, привязанный к выбранному субсчету получателя.
● Поле со списком «Субсчет» – субсчет получателя денежных средств[*]. Поле доступно при выборе типов корректировок, связанных с оплатой комиссий. В случае расхождения значения данного поля с субсчетом отправителя при сохранении корректировки типа «Перевод ДС» или «Перевод ЦБ» будет выдано предупреждение.
● Поле «Владелец субсчета» – отображение владельца выбранного субсчета другой стороны, недоступно для редактирования.
24. Рамка «Реквизиты парной корректировки» – данные для корректировок, связанных с переводом / конвертацией денежных средств и ценных бумаг:
● Поле со списком «Счет» – физический счет получателя ДС или ЦБ. По умолчанию – платежный или поставочный, в зависимости от типа корректировки, счет, привязанный к выбранному субсчету, по которому создается парная корректировка;
● Поле со списком «Субсчет» – субсчет получателя ДС или ЦБ;
● Поле «Владелец субсчета» – отображение владельца выбранного субсчета получателя, недоступно для редактирования;
● Поле со списком «Актив» – выбор актива, вводится автоматически при заполнении поля со списком «Актив» в начале данной формы;
● Поле «Размер» – количество единиц переводимого/конвертируемого актива, вводится автоматически при заполнении поля «Размер» в начале данной формы.
* ПРИМЕЧАНИЕ:
1. Операции перевода/конвертации средств представлены в таблице корректировок двумя записями, одна из которых соответствует оттоку средств с субсчета А, а другая – притоку средств на субсчет Б. При этом суммы переводов одинаковы, но имеют противоположный знак. При вводе корректировки программа выполняет проверку соответствия размеров оттока/притока средств, и в случае расхождения величины (с учетом противоположного знака) выдаст предупреждение.
2. Также проверяется соответствие владельцев «Счета получателя» и «Субсчета».
Добавление корректировки завершается нажатием на кнопку «ОК».
1.22.1 Рынок
Раздел описывает таблицы midQORT, в которых хранится биржевая информация о текущих параметрах активов, поступающая из системы QUIK. Данные из QUIK загружаются в midQORT в реальном масштабе времени, что позволяет следить за изменением рыночной цены актива. Также внутри midQORT имеется возможность изменять котировки активов и производить корректировку балансовой стоимости актива на основе рыночной.
MidQORT хранит биржевую информацию за прошедшие дни в архиве. Котировки активов, используемые для переоценок при построении отчетов о финансовых результатах, сохраняются в отдельную таблицу и представлены в виде двух значений: значение, полученное из системы QUIK и значение, введенное пользователем, имеющим право на редактирование котировок.
1.22.2 Таблица текущих параметров
меню Рынок / Биржевая информация на день торгов
1.22.3 Назначение
Отображение последних значений параметров биржевых торгов по финансовым активам за текущий день операционный день. Биржевая информация поступает из системы QUIK, обновляется on-line.
1.22.4 Формат таблицы
Каждая строка таблицы соответствует определенному торговому инструменту, характеризующемуся наименованием актива и секцией, в которой он торгуется. В столбцах отображаются параметры инструмента, описание которых приведено в таблице.
|
Значение |
|
|
Секция |
Секция торговой площадки, на которой торгуется актив |
|
Актив |
Наименование актива |
|
Код класса QUIK |
Идентификатор класса в системе QUIK |
|
Дата погаш. |
Дата погашения (для инструментов с фиксированным сроком обращения) |
|
Срок погаш. |
|
|
Статус |
Торгуется/Заморожена (1/0) |
|
Спрос |
Лучшая (максимальная) цена среди заявок на покупку, рублей |
|
Кол. спрос |
Количество ценных бумаг в заявках с максимальной ценой покупки, в единицах бумаг |
|
Общ. Спрос |
Количество ценных бумаг во всех заявках на покупку, в лотах |
|
Заявки куп. |
Общее количество заявок на покупку по этому инструменту, штук |
|
Предл. |
Лучшая (минимальная) цена среди заявок на продажу, рублей |
|
Кол. предл. |
Количество ценных бумаг в заявках с минимальной ценой продажи, в единицах бумаг |
|
Общ. предл. |
Количество ценных бумаг во всех заявках на продажу, в лотах |
|
Заявки прод. |
Общее количество заявок на продажу по этому инструменту, штук |
|
Откр. |
Цена первой сделки, рублей. Отображается с пятью знаками после запятой |
|
Макс. цена |
Максимальная цена, по которой были совершены сделки в текущей сессии, рублей. Отображается с пятью знаками после запятой |
|
Мин. цена |
Минимальная цена, по которой были совершены сделки в текущей сессии, рублей. Отображается с пятью знаками после запятой |
|
Цена послед. |
Цена последней совершенной сделки по этому инструменту, рублей. Отображается с пятью знаками после запятой |
|
Измен. к закр. |
Разница между ценой последней сделки и средневзвешенной ценой предыдущей сессии, рублей |
|
Кол-во послед. |
Количество бумаг в последней сделке, в лотах |
|
Время послед. |
Время совершения последней сделки |
|
Общ. кол-во |
Объем совершенных в текущей сессии сделок, штук |
|
Оборот |
Объем совершенных в текущей сессии сделок в денежном выражении, рублей |
|
Сессия |
Состояние торговой сессии |
|
Оборот посл. |
Объем последней совершенной сделки в денежном выражении, рублей |
|
Ср. взв. цена |
Отношение оборота текущей сессии в деньгах к бумагам во всех сделках, рублей. Отображается с пятью знаками после запятой |
|
Лучш. спрос |
Лучшая (максимальная) цена среди заявок на покупку за текущую сессию, рублей. Отображается с пятью знаками после запятой |
|
Лучш. пред |
Лучшая (минимальная) цена среди заявок на продажу за текущую сессию, рублей. Отображается с пятью знаками после запятой |
|
Кол-во сделок |
Количество совершенных сделок за текущую сессию, штук |
|
Цена закр. |
Цена последней сделки за текущую сессию, рублей. Отображается с пятью знаками после запятой |
|
Оф. цена закр. |
Официально признаваемая цена закрытия, сообщаемая ТС |
|
Пред. оц. |
Средневзвешенная цена предыдущей торговой сессии, рублей (для ценных бумаг) либо Цена закрытия контракта (для срочных инструментов) |
|
Лот |
Минимально допустимое количество ценных бумаг в одной заявке, штук |
|
Закр. |
Средневзвешенная цена периода закрытия, рублей |
|
Рын. цена |
Рыночная цена инструмента, рассчитанная по официальной методике, рублей. Отображается с пятью знаками после запятой |
|
Рын. цена2 |
Рыночная цена ценной бумаги, рассчитанная по официальной методике для оценки стоимости инвестиционного портфеля, сформированного за счет средств пенсионных накоплений, рублей. Отображается с пятью знаками после запятой |
|
Призн. котировка |
Признаваемая котировка, рассчитываемая по официальной методике, рублей. Отображается с пятью знаками после запятой |
|
НКД |
Накопленный купонный доход, рублей |
|
В процентах |
Признак процентного исчисления цены облигации |
|
ГО продажи |
Гарантийное обеспечение продавца, рублей |
|
Шаг цены в пунктах |
Минимальная величина изменения цены в пунктах |
|
Шаг цены в ден. выр. |
Минимальная величина изменения цены в денежном выражении |
|
Введенная «вручную» цена |
Цена, введенная при «ручном» изменении котировки инструмента |
|
Теор. цена |
Теоретическая цена опциона на FORTS |
|
Шаг цены в ден. выр. клиринг |
Минимальная величина изменения цены в денежном выражении на момент итогового клиринга |
|
Теор. Цена клиринг |
Теоретическая цена опциона на FORTS на момент итогового клиринга |
|
Мин. текущ. цена |
Минимальная текущая цена |
|
Волатильность |
Значение волатильности из торговой системы рынка FORTS |
|
Дата изменения |
Дата изменения записи |
|
Время изменения |
Время изменения записи |
1.22.5 Настройка таблицы
В форме редактирования таблицы можно произвести следующие настройки:
1. Поле «Имя таблицы» – изменение названия таблицы, присвоенного по умолчанию.
2. Рамка «Набор параметров» – выбор отображаемых параметров и настройка их очередности. Описание параметров см. в п. 5.1.2.
3. Флажок «Фильтр секций торговых площадок» – настройка фильтра секций торговых площадок. С помощью этого фильтра можно настроить таблицу так, чтобы в ней отображалась информация только по выбранным из справочника «Секции торговых площадок» секциям.
4. Флажок «Фильтр активов» – настройка фильтра активов. С помощью этого фильтра можно настроить таблицу так, чтобы в ней отображалась информация только по выбранным активам.
Редактирование таблицы завершается нажатием на кнопку «ОК».
1.22.6 Доступные функции
● «Добавление / Изменение цены актива» – функция «ручного» изменения котировки выбранного инструмента, вызывается выбором функции контекстного меню «Добавить / Изменить цену актива».
При вызове функции на экране появляется окно «Введение котировки «вручную»», в котором необходимо описать следующие параметры:
1. 
Поле со списком «Секция торговой площадки» – выбор секции торговой площадки инструмента. Список содержит перечень элементов справочника «Секции торговых площадок».
2. Поле со списком «Актив» – выбор актива инструмента, которому требуется изменить котировку. Список содержит перечень элементов справочника «Активы».
3. Поле «Цена» – новая цена инструмента.
4. Поле со списком «Цена в» – выбор валюты котировки.
5. Поле со списком «Дата» – дата изменения котировки.
Изменение котировки завершается нажатием на кнопку «ОК».
Описание стандартных для всех таблиц функций контекстного меню см. в п. 1.7.3.
1.22.7 Курсы валют
меню Рынок / Курсы валют
1.22.8 Назначение
Таблица содержит официальные курсы валют Банка России.
1.22.9 Формат таблицы
Каждая строка таблицы соответствует курсу. В столбцах отображаются параметры курса, описание которых приведено в таблице.
|
Параметр |
Значение |
|
Источник |
Источник информации о курсе валюты |
|
Котируемая валюта |
Валюта, на покупку или продажу которой запрашивается котировка обменного курса. |
|
Валюта цены |
Базовая валюта, в которой выражается котируемая |
|
Количество за |
Количество единиц котируемой валюты |
|
Цена в базовой валюте, предлагаемая за указанное количество котируемой |
|
|
Спрос |
Цена в базовой валюте, запрашиваемая за указанное количество котируемой |
|
Время установки |
Время установки котировки |
1.22.10 Настройка таблицы
В форме редактирования таблицы можно произвести следующие настройки:
1. Поле «Имя таблицы» – изменение названия таблицы, присвоенного по умолчанию.
2. Рамка «Набор параметров» – выбор отображаемых параметров и настройка их очередности. Описание параметров курсов валют см. в п. 5.2.2.
3. Флажок «Фильтр по валюте цены» – настройка фильтра валют цены. С помощью этого фильтра можно настроить таблицу так, чтобы в ней отображались котировки по выбранным валютам.
4. Флажок «Фильтр по котируемой валюте» – настройка фильтра котируемых валют. С помощью этого фильтра можно настроить таблицу так, чтобы в ней отображались котировки по выбранным валютам.
Редактирование таблицы завершается нажатием на кнопку «ОК».
1.22.11 Доступные функции
Описание стандартных для всех таблиц функций контекстного меню см. в п. 1.7.3.
1.22.12 Архив биржевой информации
меню Рынок / Архив биржевой информации
1.22.13 Назначение
Таблица содержит историю биржевой информации по инструментам. Котировки активов, которые подверглись изменениям, представлены в таблице в двух значениях: значение, полученное из системы QUIK и значение, введенное пользователем вручную. Таблица открывается только для одного актива, указанного в фильтре.
1.22.14 Формат таблицы
Каждая строка таблицы соответствует определенному торговому инструменту, характеризующемуся наименованием актива и секцией, в которой он торгуется. В столбцах отображаются параметры инструмента, описание которых приведено в таблице.
|
Параметр |
Значение |
|
Секция |
Секция торговой площадки, на которой торгуется актив |
|
Введенная «вручную» цена |
Цена, введенная при «ручном» изменении котировки по инструменту |
|
Дата |
Дата изменения котировки |
|
Актив |
Наименование актива |
|
Код класса QUIK |
Идентификатор класса в системе QUIK |
|
Дата погаш. |
Дата погашения (для инструментов с фиксированным сроком обращения) |
|
Срок погаш. |
Число дней до погашения |
|
Статус |
Торгуется/Заморожена (1/0) |
|
Спрос |
Лучшая (максимальная) цена среди заявок на покупку, рублей |
|
Кол. спрос |
Количество ценных бумаг в заявках с максимальной ценой покупки, в единицах бумаг |
|
Общ. Спрос |
Количество ценных бумаг во всех заявках на покупку, в лотах |
|
Заявки куп. |
Общее количество заявок на покупку по этому инструменту, штук |
|
Предл. |
Лучшая (минимальная) цена среди заявок на продажу, рублей |
|
Кол. предл. |
Количество ценных бумаг в заявках с минимальной ценой продажи, в единицах бумаг |
|
Общ. предл. |
Количество ценных бумаг во всех заявках на продажу, в лотах |
|
Заявки прод. |
Общее количество заявок на продажу по этому инструменту, штук |
|
Откр. |
Цена первой сделки, рублей. Отображается с пятью знаками после запятой |
|
Макс. цена |
Максимальная цена, по которой были совершены сделки в текущей сессии, рублей. Отображается с пятью знаками после запятой |
|
Мин. цена |
Минимальная цена, по которой были совершены сделки в текущей сессии, рублей. Отображается с пятью знаками после запятой |
|
Цена послед. |
Цена последней совершенной сделки по этому инструменту, рублей. Отображается с пятью знаками после запятой |
|
Измен. к закр. |
Разница между ценой последней сделки и средневзвешенной ценой предыдущей сессии, рублей |
|
Кол-во послед. |
Количество бумаг в последней сделке, в лотах |
|
Время послед. |
Время совершения последней сделки |
|
Общ. кол-во |
Объем совершенных в текущей сессии сделок, штук |
|
Оборот |
Объем совершенных в текущей сессии сделок в денежном выражении, рублей |
|
Сессия |
Состояние торговой сессии |
|
Оборот посл. |
Объем последней совершенной сделки в денежном выражении, рублей |
|
Ср. взв. цена |
Отношение оборота текущей сессии в деньгах к бумагам во всех сделках, рублей. Отображается с пятью знаками после запятой |
|
Лучш. спрос |
Лучшая (максимальная) цена среди заявок на покупку за текущую сессию, рублей. Отображается с пятью знаками после запятой |
|
Лучш. пред |
Лучшая (минимальная) цена среди заявок на продажу за текущую сессию, рублей. Отображается с пятью знаками после запятой |
|
Кол-во сделок |
Количество совершенных сделок за текущую сессию, штук |
|
Цена закр. |
Цена последней сделки за текущую сессию, рублей. Отображается с пятью знаками после запятой |
|
Оф. цена закр. |
Официально признаваемая цена закрытия, сообщаемая ТС |
|
Пред. оц. |
Средневзвешенная цена предыдущей торговой сессии, рублей (для ценных бумаг) либо Цена закрытия контракта (для срочных инструментов) |
|
Минимально допустимое количество ценных бумаг в одной заявке, штук |
|
|
Закр. |
Средневзвешенная цена периода закрытия, рублей |
|
Рын. цена |
Рыночная цена инструмента, рассчитанная по официальной методике, рублей. Отображается с пятью знаками после запятой |
|
Рын. цена2 |
Рыночная цена ценной бумаги, рассчитанная по официальной методике для оценки стоимости инвестиционного портфеля, сформированного за счет средств пенсионных накоплений, рублей. Отображается с пятью знаками после запятой |
|
Призн. котир. |
Признаваемая котировка, рассчитываемая по официальной методике, рублей. Отображается с пятью знаками после запятой |
|
НКД |
Накопленный купонный доход, рублей |
|
В процентах |
Признак процентного исчисления цены облигации |
|
ГО продажи |
Гарантийное обеспечение продавца, рублей |
|
Шаг цены в пунктах |
Минимальная величина изменения цены в пунктах |
|
Шаг цены в ден. выр. |
Минимальная величина изменения цены в денежном выражении |
|
Теор. цена |
Теоретическая цена опциона на FORTS |
|
Шаг цены в ден. выр. клиринг |
Минимальная величина изменения цены в денежном выражении на момент итогового клиринга |
|
Теор. Цена клиринг |
Теоретическая цена опциона на FORTS на момент итогового клиринга |
|
Мин. текущ. цена |
Минимальная текущая цена |
|
Волатильность |
Значение волатильности из торговой системы рынка FORTS |
|
Дата изменения |
Дата изменения записи |
|
Время изменения |
Время изменения записи |
1.22.15 Настройка таблицы
В форме редактирования таблицы можно произвести следующие настройки:
1. Поле «Имя таблицы» – изменение названия таблицы, присвоенного по умолчанию.
2. Рамка «Набор параметров» – выбор отображаемых параметров и настройка их очередности. Описание параметров см. в п. 5.3.2.
3. Флажок «Фильтр активов» – настройка фильтра активов. С помощью этого фильтра можно настроить таблицу так, чтобы в ней отображалась информация только по выбранным активам.
4. Флажок «Фильтр секций торговых площадок» – настройка фильтра секций торговых площадок. С помощью этого фильтра можно настроить таблицу так, чтобы в ней отображалась информация только по выбранным из справочника «Секции торговых площадок» секциям.
5. Рамка «Показывать информацию за период» – настройка временного фильтра. Необходимо задать период времени, информация за который отобразится в таблице. По умолчанию информация выдается на текущую дату.
Редактирование таблицы завершается нажатием на кнопку «ОК».
1.22.16 Доступные функции
«Добавление / Изменение цены актива» – функция «ручного» изменения котировки выбранного инструмента, вызывается выбором функции контекстного меню «Добавить / Изменить цену актива». Описание диалога изменения котировки см. в п. 5.1.4.
Описание стандартных для всех таблиц функций контекстного меню см. в п. 1.7.3.
1.22.17 Заявки QUIK
меню Рынок / Заявки QUIK
1.22.18 Назначение таблицы
Просмотр списка заявок, загруженных из системы QUIK.
1.22.19 Формат таблицы
Каждая строка таблицы соответствует отдельной заявке. В заголовках столбцов указаны параметры заявок:
|
Параметр |
Значение |
|
Номер заявки |
Регистрационный номер заявки в торговой системе биржи |
|
Количество (шт.) |
Количество ценных бумаг, выраженное в штуках |
|
Клиент |
Код клиента в системе QUIK |
|
Наименование инструмента |
|
|
Физич. счет |
Код торгового счета, по которому подана заявка |
|
Валюта платежа |
Валюта цены, например «SUR» – российский рубль |
|
Количество (лот) |
Количество ценных бумаг, выраженное в лотах |
|
Цена |
Цена заявки, за единицу инструмента |
|
Направление операции («Купля», «Продажа») |
|
|
Дата подачи заявки |
Дата регистрации заявки в торговой системе биржи |
|
Время подачи заявки |
Время регистрации заявки в торговой системе биржи |
|
Код бумаги QUIK |
Идентификатор инструмента в системе QUIK |
|
Код класса QUIK |
Код класса в системе QUIK |
|
Текстовое примечание к заявке |
|
|
Функц. Тип заявки |
Функциональный тип заявки. Возможные значения для сделок типа «Ценные бумаги»: ● «Обычная заявка»; ● «Погашение задолженности перед Брокером»; ● «Сумма обеспечения меньше суммы предоставленного Брокером займа»; ● «Погашение кредита банка»; ● «Голосовая заявка». Возможные значения для сделок типа «РЕПО»: ● «Обычная заявка»; ● «Биржевое РЕПО переноса короткой позиции»; ● «Внебиржевое РЕПО переноса короткой позиции»; ● «Голосовая заявка»; Возможные значения для сделок типа «Срочный рынок»: ● «Обычная заявка»; ● «Исполнение/экспирация»; ● «Поставка по исполнению/экспирации»; ● «Аннулирование обязательств и прав»; ● «Голосовая заявка». |
|
Партнер |
Идентификатор участника торгов, которому адресована заявка |
|
Код расчетов |
Код расчетов по сделке |
|
Возмещение |
Ставка возмещения в случае неисполнения второй части РЕПО, выраженная в процентах. Во встречных заявках значение должно совпадать. |
|
Ставка |
Процентная ставка платы за пользование ресурсами, в % годовых. Параметр заявки РЕПО. |
|
Срок |
Срок РЕПО – промежуток времени, выраженный в календарных днях, между датами исполнения первой и второй частей сделки РЕПО |
|
Сумма РЕПО |
Сумма РЕПО – сумма привлеченных/предоставленных по сделке РЕПО денежных средств, по состоянию на текущую дату |
|
Начальный дисконт |
Начальный дисконт, в % |
|
Мин. дисконт |
|
|
Макс. дисконт |
Верхнее предельное значение дисконта, в % |
|
Текст-связка для однозначного соответствия двух встречных адресных заявок |
|
|
Цена выкупа |
Цена второй части РЕПО, за единицу инструмента. Параметр заявок РПС и РЕПО |
|
Статус |
Состояние заявки («Активна», «Исполнена», «Снята») |
|
ID трейдера (QUIK) |
Код пользователя (UID) на сервере QUIK |
|
Остаток по заявке |
Объем неисполненной части заявки, выраженный в лотах |
|
Дилер |
Идентификатор фирмы, от имени которой подана заявка |
Советы:
|
|
Архивы pandia.ru
Алфавит: 
