1.22 Программное обеспечение автоматизации операций брокера (Middle-office) – часть 22

Архивы документов (Про)      Постоянная ссылка | Все категории
Эта страница является частью одной статьи. Чтобы получить остальные части статьи, наберите ее название в строке поиска вверху.

13. Поле «Размер» – количество единиц актива. Значение может иметь дробную часть, если актив является депозитом или паем.

* ПРИМЕЧАНИЕ: Программа производит проверку соответствия знака корректировки и её типа при вводе. Если знак числа в поле «Размер» не соответствует типу корректировки, то на экране появляется сообщение об ошибке.

14. Поле «Владелец субсчета» – отображение владельца выбранного субсчета, недоступно для редактирования.

15. Поле «Цена зачисления/списания актива» – цена зачисления или списания актива. Поле доступно для всех корректировок, связанных с изменением позиций по ценным бумагам.

16. Поле «НКД» – величина балансового НКД. Поле доступно для корректировок ввода ЦБ по облигациям.

17. Поле со списком «Валюта цены» – выбор из списка валюты цены актива. Поле доступно для всех корректировок, связанных с изменением позиций по ценным бумагам.

18. Поле со списком «Секция торговой площадки» – выбор секции торговой площадки. Поле доступно при выборе корректировок следующих типов: «Комиссия внешнего брокера и торговой системы», «Дополнительная комиссия».

19. Поле со списком «Связный актив» – актив, по которому выплачиваются проценты и дивиденды. Поле доступно при выборе корректировок следующих типов: «Дивиденды», «Приход Дивидендов на р/с Брокера».

20. Поле со списком «Тип первичного документа» – выбор из списка типа первичного документа, на основании которого осуществляется корректировка.

21. Поле со списком «Дата первичного документа» – дата первичного документа, на основании которого осуществляется корректировка.

22. Поле «Номер первичного документа» – номер первичного документа, на основании которого осуществляется корректировка.

23. Рамка «Реквизиты получателя»,

● Поле со списком «Счет» – физический счет для перевода денежных средств*. Поле доступно при выборе типов корректировок, связанных с оплатой комиссий. По умолчанию – платежный или поставочный, в зависимости от типа корректировки, счет, привязанный к выбранному субсчету получателя.

● Поле со списком «Субсчет» – субсчет получателя денежных средств[*]. Поле доступно при выборе типов корректировок, связанных с оплатой комиссий. В случае расхождения значения данного поля с субсчетом отправителя при сохранении корректировки типа «Перевод ДС» или «Перевод ЦБ» будет выдано предупреждение.

● Поле «Владелец субсчета» – отображение владельца выбранного субсчета другой стороны, недоступно для редактирования.

24. Рамка «Реквизиты парной корректировки» – данные для корректировок, связанных с переводом / конвертацией денежных средств и ценных бумаг:

● Поле со списком «Счет» – физический счет получателя ДС или ЦБ. По умолчанию – платежный или поставочный, в зависимости от типа корректировки, счет, привязанный к выбранному субсчету, по которому создается парная корректировка;

● Поле со списком «Субсчет» – субсчет получателя ДС или ЦБ;

● Поле «Владелец субсчета» – отображение владельца выбранного субсчета получателя, недоступно для редактирования;

● Поле со списком «Актив» – выбор актива, вводится автоматически при заполнении поля со списком «Актив» в начале данной формы;

● Поле «Размер» – количество единиц переводимого/конвертируемого актива, вводится автоматически при заполнении поля «Размер» в начале данной формы.

* ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Операции перевода/конвертации средств представлены в таблице корректировок двумя записями, одна из которых соответствует оттоку средств с субсчета А, а другая – притоку средств на субсчет Б. При этом суммы переводов одинаковы, но имеют противоположный знак. При вводе корректировки программа выполняет проверку соответствия размеров оттока/притока средств, и в случае расхождения величины (с учетом противоположного знака) выдаст предупреждение.

2. Также проверяется соответствие владельцев «Счета получателя» и «Субсчета».

Добавление корректировки завершается нажатием на кнопку «ОК».

1.22.1 Рынок

Раздел описывает таблицы midQORT, в которых хранится биржевая информация о текущих параметрах активов, поступающая из системы QUIK. Данные из QUIK загружаются в midQORT в реальном масштабе времени, что позволяет следить за изменением рыночной цены актива. Также внутри midQORT имеется возможность изменять котировки активов и производить корректировку балансовой стоимости актива на основе рыночной.

MidQORT хранит биржевую информацию за прошедшие дни в архиве. Котировки активов, используемые для переоценок при построении отчетов о финансовых результатах, сохраняются в отдельную таблицу и представлены в виде двух значений: значение, полученное из системы QUIK и значение, введенное пользователем, имеющим право на редактирование котировок.

1.22.2 Таблица текущих параметров

меню Рынок / Биржевая информация на день торгов

1.22.3 Назначение

Отображение последних значений параметров биржевых торгов по финансовым активам за текущий день операционный день. Биржевая информация поступает из системы QUIK, обновляется on-line.

1.22.4 Формат таблицы

Каждая строка таблицы соответствует определенному торговому инструменту, характеризующемуся наименованием актива и секцией, в которой он торгуется. В столбцах отображаются параметры инструмента, описание которых приведено в таблице.

Параметр

Значение

Секция

Секция торговой площадки, на которой торгуется актив

Актив

Наименование актива

Код класса QUIK

Идентификатор класса в системе QUIK

Дата погаш.

Дата погашения (для инструментов с фиксированным сроком обращения)

Срок погаш.

Число дней до погашения

Статус

Торгуется/Заморожена (1/0)

Спрос

Лучшая (максимальная) цена среди заявок на покупку, рублей

Кол. спрос

Количество ценных бумаг в заявках с максимальной ценой покупки, в единицах бумаг

Общ. Спрос

Количество ценных бумаг во всех заявках на покупку, в лотах

Заявки куп.

Общее количество заявок на покупку по этому инструменту, штук

Предл.

Лучшая (минимальная) цена среди заявок на продажу, рублей

Кол. предл.

Количество ценных бумаг в заявках с минимальной ценой продажи, в единицах бумаг

Общ. предл.

Количество ценных бумаг во всех заявках на продажу, в лотах

Заявки прод.

Общее количество заявок на продажу по этому инструменту, штук

Откр.

Цена первой сделки, рублей. Отображается с пятью знаками после запятой

Макс. цена

Максимальная цена, по которой были совершены сделки в текущей сессии, рублей. Отображается с пятью знаками после запятой

Мин. цена

Минимальная цена, по которой были совершены сделки в текущей сессии, рублей. Отображается с пятью знаками после запятой

Цена послед.

Цена последней совершенной сделки по этому инструменту, рублей. Отображается с пятью знаками после запятой

Измен. к закр.

Разница между ценой последней сделки и средневзвешенной ценой предыдущей сессии, рублей

Кол-во послед.

Количество бумаг в последней сделке, в лотах

Время послед.

Время совершения последней сделки

Общ. кол-во

Объем совершенных в текущей сессии сделок, штук

Оборот

Объем совершенных в текущей сессии сделок в денежном выражении, рублей

Сессия

Состояние торговой сессии

Оборот посл.

Объем последней совершенной сделки в денежном выражении, рублей

Ср. взв. цена

Отношение оборота текущей сессии в деньгах к бумагам во всех сделках, рублей. Отображается с пятью знаками после запятой

Лучш. спрос

Лучшая (максимальная) цена среди заявок на покупку за текущую сессию, рублей. Отображается с пятью знаками после запятой

Лучш. пред

Лучшая (минимальная) цена среди заявок на продажу за текущую сессию, рублей. Отображается с пятью знаками после запятой

Кол-во сделок

Количество совершенных сделок за текущую сессию, штук

Цена закр.

Цена последней сделки за текущую сессию, рублей. Отображается с пятью знаками после запятой

Оф. цена закр.

Официально признаваемая цена закрытия, сообщаемая ТС

Пред. оц.

Средневзвешенная цена предыдущей торговой сессии, рублей (для ценных бумаг) либо Цена закрытия контракта (для срочных инструментов)

Лот

Минимально допустимое количество ценных бумаг в одной заявке, штук

Закр.

Средневзвешенная цена периода закрытия, рублей

Рын. цена

Рыночная цена инструмента, рассчитанная по официальной методике, рублей. Отображается с пятью знаками после запятой

Рын. цена2

Рыночная цена ценной бумаги, рассчитанная по официальной методике для оценки стоимости инвестиционного портфеля, сформированного за счет средств пенсионных накоплений, рублей. Отображается с пятью знаками после запятой

Призн. котировка

Признаваемая котировка, рассчитываемая по официальной методике, рублей. Отображается с пятью знаками после запятой

НКД

Накопленный купонный доход, рублей

В процентах

Признак процентного исчисления цены облигации

ГО продажи

Гарантийное обеспечение продавца, рублей

Шаг цены в пунктах

Минимальная величина изменения цены в пунктах

Шаг цены в ден. выр.

Минимальная величина изменения цены в денежном выражении

Введенная «вручную» цена

Цена, введенная при «ручном» изменении котировки инструмента

Теор. цена

Теоретическая цена опциона на FORTS

Шаг цены в ден. выр. клиринг

Минимальная величина изменения цены в денежном выражении на момент итогового клиринга

Теор. Цена клиринг

Теоретическая цена опциона на FORTS на момент итогового клиринга

Мин. текущ. цена

Минимальная текущая цена

Волатильность

Значение волатильности из торговой системы рынка FORTS

Дата изменения

Дата изменения записи

Время изменения

Время изменения записи

1.22.5 Настройка таблицы

В форме редактирования таблицы можно произвести следующие настройки:

1. Поле «Имя таблицы» – изменение названия таблицы, присвоенного по умолчанию.

2. Рамка «Набор параметров» – выбор отображаемых параметров и настройка их очередности. Описание параметров см. в п. 5.1.2.

3. Флажок «Фильтр секций торговых площадок» – настройка фильтра секций торговых площадок. С помощью этого фильтра можно настроить таблицу так, чтобы в ней отображалась информация только по выбранным из справочника «Секции торговых площадок» секциям.

4. Флажок «Фильтр активов» – настройка фильтра активов. С помощью этого фильтра можно настроить таблицу так, чтобы в ней отображалась информация только по выбранным активам.

Редактирование таблицы завершается нажатием на кнопку «ОК».

1.22.6 Доступные функции

● «Добавление / Изменение цены актива» – функция «ручного» изменения котировки выбранного инструмента, вызывается выбором функции контекстного меню «Добавить / Изменить цену актива».

При вызове функции на экране появляется окно «Введение котировки «вручную»», в котором необходимо описать следующие параметры:

1. Поле со списком «Секция торговой площадки» – выбор секции торговой площадки инструмента. Список содержит перечень элементов справочника «Секции торговых площадок».

2. Поле со списком «Актив» – выбор актива инструмента, которому требуется изменить котировку. Список содержит перечень элементов справочника «Активы».

3. Поле «Цена» – новая цена инструмента.

4. Поле со списком «Цена в» – выбор валюты котировки.

5. Поле со списком «Дата» – дата изменения котировки.

Изменение котировки завершается нажатием на кнопку «ОК».

Описание стандартных для всех таблиц функций контекстного меню см. в п. 1.7.3.

1.22.7 Курсы валют

меню Рынок / Курсы валют

1.22.8 Назначение

Таблица содержит официальные курсы валют Банка России.

1.22.9 Формат таблицы

Каждая строка таблицы соответствует курсу. В столбцах отображаются параметры курса, описание которых приведено в таблице.

Параметр

Значение

Источник

Источник информации о курсе валюты

Котируемая валюта

Валюта, на покупку или продажу которой запрашивается котировка обменного курса.

Валюта цены

Базовая валюта, в которой выражается котируемая

Количество за

Количество единиц котируемой валюты

Предложение

Цена в базовой валюте, предлагаемая за указанное количество котируемой

Спрос

Цена в базовой валюте, запрашиваемая за указанное количество котируемой

Время установки

Время установки котировки

1.22.10 Настройка таблицы

В форме редактирования таблицы можно произвести следующие настройки:

1. Поле «Имя таблицы» – изменение названия таблицы, присвоенного по умолчанию.

2. Рамка «Набор параметров» – выбор отображаемых параметров и настройка их очередности. Описание параметров курсов валют см. в п. 5.2.2.

3. Флажок «Фильтр по валюте цены» – настройка фильтра валют цены. С помощью этого фильтра можно настроить таблицу так, чтобы в ней отображались котировки по выбранным валютам.

4. Флажок «Фильтр по котируемой валюте» – настройка фильтра котируемых валют. С помощью этого фильтра можно настроить таблицу так, чтобы в ней отображались котировки по выбранным валютам.

Редактирование таблицы завершается нажатием на кнопку «ОК».

1.22.11 Доступные функции

Описание стандартных для всех таблиц функций контекстного меню см. в п. 1.7.3.

1.22.12 Архив биржевой информации

меню Рынок / Архив биржевой информации

1.22.13 Назначение

Таблица содержит историю биржевой информации по инструментам. Котировки активов, которые подверглись изменениям, представлены в таблице в двух значениях: значение, полученное из системы QUIK и значение, введенное пользователем вручную. Таблица открывается только для одного актива, указанного в фильтре.

1.22.14 Формат таблицы

Каждая строка таблицы соответствует определенному торговому инструменту, характеризующемуся наименованием актива и секцией, в которой он торгуется. В столбцах отображаются параметры инструмента, описание которых приведено в таблице.

Параметр

Значение

Секция

Секция торговой площадки, на которой торгуется актив

Введенная «вручную» цена

Цена, введенная при «ручном» изменении котировки по инструменту

Дата

Дата изменения котировки

Актив

Наименование актива

Код класса QUIK

Идентификатор класса в системе QUIK

Дата погаш.

Дата погашения (для инструментов с фиксированным сроком обращения)

Срок погаш.

Число дней до погашения

Статус

Торгуется/Заморожена (1/0)

Спрос

Лучшая (максимальная) цена среди заявок на покупку, рублей

Кол. спрос

Количество ценных бумаг в заявках с максимальной ценой покупки, в единицах бумаг

Общ. Спрос

Количество ценных бумаг во всех заявках на покупку, в лотах

Заявки куп.

Общее количество заявок на покупку по этому инструменту, штук

Предл.

Лучшая (минимальная) цена среди заявок на продажу, рублей

Кол. предл.

Количество ценных бумаг в заявках с минимальной ценой продажи, в единицах бумаг

Общ. предл.

Количество ценных бумаг во всех заявках на продажу, в лотах

Заявки прод.

Общее количество заявок на продажу по этому инструменту, штук

Откр.

Цена первой сделки, рублей. Отображается с пятью знаками после запятой

Макс. цена

Максимальная цена, по которой были совершены сделки в текущей сессии, рублей. Отображается с пятью знаками после запятой

Мин. цена

Минимальная цена, по которой были совершены сделки в текущей сессии, рублей. Отображается с пятью знаками после запятой

Цена послед.

Цена последней совершенной сделки по этому инструменту, рублей. Отображается с пятью знаками после запятой

Измен. к закр.

Разница между ценой последней сделки и средневзвешенной ценой предыдущей сессии, рублей

Кол-во послед.

Количество бумаг в последней сделке, в лотах

Время послед.

Время совершения последней сделки

Общ. кол-во

Объем совершенных в текущей сессии сделок, штук

Оборот

Объем совершенных в текущей сессии сделок в денежном выражении, рублей

Сессия

Состояние торговой сессии

Оборот посл.

Объем последней совершенной сделки в денежном выражении, рублей

Ср. взв. цена

Отношение оборота текущей сессии в деньгах к бумагам во всех сделках, рублей. Отображается с пятью знаками после запятой

Лучш. спрос

Лучшая (максимальная) цена среди заявок на покупку за текущую сессию, рублей. Отображается с пятью знаками после запятой

Лучш. пред

Лучшая (минимальная) цена среди заявок на продажу за текущую сессию, рублей. Отображается с пятью знаками после запятой

Кол-во сделок

Количество совершенных сделок за текущую сессию, штук

Цена закр.

Цена последней сделки за текущую сессию, рублей. Отображается с пятью знаками после запятой

Оф. цена закр.

Официально признаваемая цена закрытия, сообщаемая ТС

Пред. оц.

Средневзвешенная цена предыдущей торговой сессии, рублей (для ценных бумаг) либо Цена закрытия контракта (для срочных инструментов)

Лот

Минимально допустимое количество ценных бумаг в одной заявке, штук

Закр.

Средневзвешенная цена периода закрытия, рублей

Рын. цена

Рыночная цена инструмента, рассчитанная по официальной методике, рублей. Отображается с пятью знаками после запятой

Рын. цена2

Рыночная цена ценной бумаги, рассчитанная по официальной методике для оценки стоимости инвестиционного портфеля, сформированного за счет средств пенсионных накоплений, рублей. Отображается с пятью знаками после запятой

Призн. котир.

Признаваемая котировка, рассчитываемая по официальной методике, рублей. Отображается с пятью знаками после запятой

НКД

Накопленный купонный доход, рублей

В процентах

Признак процентного исчисления цены облигации

ГО продажи

Гарантийное обеспечение продавца, рублей

Шаг цены в пунктах

Минимальная величина изменения цены в пунктах

Шаг цены в ден. выр.

Минимальная величина изменения цены в денежном выражении

Теор. цена

Теоретическая цена опциона на FORTS

Шаг цены в ден. выр. клиринг

Минимальная величина изменения цены в денежном выражении на момент итогового клиринга

Теор. Цена клиринг

Теоретическая цена опциона на FORTS на момент итогового клиринга

Мин. текущ. цена

Минимальная текущая цена

Волатильность

Значение волатильности из торговой системы рынка FORTS

Дата изменения

Дата изменения записи

Время изменения

Время изменения записи

1.22.15 Настройка таблицы

В форме редактирования таблицы можно произвести следующие настройки:

1. Поле «Имя таблицы» – изменение названия таблицы, присвоенного по умолчанию.

2. Рамка «Набор параметров» – выбор отображаемых параметров и настройка их очередности. Описание параметров см. в п. 5.3.2.

3. Флажок «Фильтр активов» – настройка фильтра активов. С помощью этого фильтра можно настроить таблицу так, чтобы в ней отображалась информация только по выбранным активам.

4. Флажок «Фильтр секций торговых площадок» – настройка фильтра секций торговых площадок. С помощью этого фильтра можно настроить таблицу так, чтобы в ней отображалась информация только по выбранным из справочника «Секции торговых площадок» секциям.

5. Рамка «Показывать информацию за период» – настройка временного фильтра. Необходимо задать период времени, информация за который отобразится в таблице. По умолчанию информация выдается на текущую дату.

Редактирование таблицы завершается нажатием на кнопку «ОК».

1.22.16 Доступные функции

«Добавление / Изменение цены актива» – функция «ручного» изменения котировки выбранного инструмента, вызывается выбором функции контекстного меню «Добавить / Изменить цену актива». Описание диалога изменения котировки см. в п. 5.1.4.

Описание стандартных для всех таблиц функций контекстного меню см. в п. 1.7.3.

1.22.17 Заявки QUIK

меню Рынок / Заявки QUIK

1.22.18 Назначение таблицы

Просмотр списка заявок, загруженных из системы QUIK.

1.22.19 Формат таблицы

Каждая строка таблицы соответствует отдельной заявке. В заголовках столбцов указаны параметры заявок:

Параметр

Значение

Номер заявки

Регистрационный номер заявки в торговой системе биржи

Количество (шт.)

Количество ценных бумаг, выраженное в штуках

Клиент

Код клиента в системе QUIK

Инструмент

Наименование инструмента

Физич. счет

Код торгового счета, по которому подана заявка

Валюта платежа

Валюта цены, например «SUR» – российский рубль

Количество (лот)

Количество ценных бумаг, выраженное в лотах

Цена

Цена заявки, за единицу инструмента

Операция

Направление операции («Купля», «Продажа»)

Дата подачи заявки

Дата регистрации заявки в торговой системе биржи

Время подачи заявки

Время регистрации заявки в торговой системе биржи

Код бумаги QUIK

Идентификатор инструмента в системе QUIK

Код класса QUIK

Код класса в системе QUIK

Комментарий

Текстовое примечание к заявке

Функц. Тип заявки

Функциональный тип заявки.

Возможные значения для сделок типа «Ценные бумаги»:

● «Обычная заявка»;

● «Погашение задолженности перед Брокером»;

● «Сумма обеспечения меньше суммы предоставленного Брокером займа»;

● «Погашение кредита банка»;

● «Голосовая заявка».

Возможные значения для сделок типа «РЕПО»:

● «Обычная заявка»;

● «Биржевое РЕПО переноса короткой позиции»;

● «Внебиржевое РЕПО переноса короткой позиции»;

● «Голосовая заявка»;

Возможные значения для сделок типа «Срочный рынок»:

● «Обычная заявка»;

● «Исполнение/экспирация»;

● «Поставка по исполнению/экспирации»;

● «Аннулирование обязательств и прав»;

● «Голосовая заявка».

Партнер

Идентификатор участника торгов, которому адресована заявка

Код расчетов

Код расчетов по сделке

Возмещение

Ставка возмещения в случае неисполнения второй части РЕПО, выраженная в процентах. Во встречных заявках значение должно совпадать.

Ставка

Процентная ставка платы за пользование ресурсами, в % годовых. Параметр заявки РЕПО.

Срок

Срок РЕПО – промежуток времени, выраженный в календарных днях, между датами исполнения первой и второй частей сделки РЕПО

Сумма РЕПО

Сумма РЕПО – сумма привлеченных/предоставленных по сделке РЕПО денежных средств, по состоянию на текущую дату

Начальный дисконт

Начальный дисконт, в %

Мин. дисконт

Нижнее предельное значение дисконта, в %

Макс. дисконт

Верхнее предельное значение дисконта, в %

Ссылка

Текст-связка для однозначного соответствия двух встречных адресных заявок

Цена выкупа

Цена второй части РЕПО, за единицу инструмента. Параметр заявок РПС и РЕПО

Статус

Состояние заявки («Активна», «Исполнена», «Снята»)

ID трейдера (QUIK)

Код пользователя (UID) на сервере QUIK

Остаток по заявке

Объем неисполненной части заявки, выраженный в лотах

Дилер

Идентификатор фирмы, от имени которой подана заявка

Советы:


Архивы документов (Про)      Постоянная ссылка | Все категории
Мы в соцсетях:




Архивы pandia.ru
Алфавит: АБВГДЕЗИКЛМНОПРСТУФЦЧШЭ Я

Новости и разделы


Авто
История · Термины
Бытовая техника
Климатическая · Кухонная
Бизнес и финансы
Инвестиции · Недвижимость
Все для дома и дачи
Дача, сад, огород · Интерьер · Кулинария
Дети
Беременность · Прочие материалы
Животные и растения
Компьютеры
Интернет · IP-телефония · Webmasters
Красота и здоровье
Народные рецепты
Новости и события
Общество · Политика · Финансы
Образование и науки
Право · Математика · Экономика
Техника и технологии
Авиация · Военное дело · Металлургия
Производство и промышленность
Cвязь · Машиностроение · Транспорт
Страны мира
Азия · Америка · Африка · Европа
Религия и духовные практики
Секты · Сонники
Словари и справочники
Бизнес · БСЕ · Этимологические · Языковые
Строительство и ремонт
Материалы · Ремонт · Сантехника