1.23 Программное обеспечение автоматизации операций брокера (Middle-office) – часть 23

Архивы документов (Про)      Постоянная ссылка | Все категории
Эта страница является частью одной статьи. Чтобы получить остальные части статьи, наберите ее название в строке поиска вверху.

1.23.1 Настройка таблицы

В форме редактирования таблицы можно произвести следующие настройки:

1. Поле «Имя таблицы» – изменение названия таблицы, присвоенного по умолчанию.

2. Рамка «Набор параметров» – выбор отображаемых параметров и настройка их очередности. Описание параметров см. в п. 5.4.2.

3. Рамка «Показывать сделки за период» – настройка временного фильтра:

● «текущая торговая сессия» – в таблице отображаются сделки за текущий операционный день;

● «с … по …» – в таблице отображаются сделки за указанный период времени.

4. Флажок «Фильтр счетов» – настройка фильтра субсчетов и аналитических счетов. С помощью этого фильтра можно настроить таблицу так, чтобы в ней отображалась информация о сделках только по счетам, выбранным из справочника «Субсчета и аналитические счета».

Редактирование таблицы завершается нажатием на кнопку «ОК».

1.23.2 Доступные функции

Описание стандартных для всех таблиц функций контекстного меню см. в п. 1.7.3.

1.23.3 Таблица переоценок актива

меню Рынок / Переоценки / Текущие переоценки

1.23.4 Назначение таблицы

Таблица содержит перечень всех переоцениваемых активов и параметры активной переоценки.

Переоценка актива – это изменение его текущей стоимости. Процедура переоценки запускается с указанием даты переоценки, типа активов (ценные бумаги, валютные средства, права и обязательства) либо конкретного актива и цены переоценки. Цена переоценки может не указываться. В этом случае цена определяется с учетом приоритетов торговых площадок и типов цен на этих площадках для данного актива или типа активов.

1.23.5 Формат таблицы

В столбцах отображаются параметры переоценки, значения которых приведены в таблице:

Параметр

Значение

Цена

Цена переоценки

Субсчет

Наименование субсчета/ аналитического счета, для которого применяется переоценка. Поле не заполняется, если переоценка является общей для всех счетов.

Аналитический (Да/Нет)

Признак аналитического счета. Если в поле «Субсчет» указан аналитический счет, то проставляется значение «Да», в противном случае «Нет».

Актив

Наименование подлежащего переоценке актива

Дата начала

Дата начала переоценки

Валюта цены

Валюта цены переоценки

1.23.6 Настройка таблицы

В форме редактирования таблицы можно произвести следующие настройки:

1. Поле «Имя таблицы» – изменение названия таблицы, присвоенного по умолчанию.

2. Рамка «Набор параметров» – выбор отображаемых параметров и настройка их очередности. Описание параметров см. в п. 5.5.2.

3. Флажок «Субсчета» – показывать переоценки активов в разрезе субсчетов.

4. Флажок «Настроить фильтр» – настройка фильтра субсчетов. С помощью него можно настроить таблицу так, чтобы в ней отображались переоценки только для указанных субсчетов.

5. Флажок «Аналитические счета» – показывать переоценки активов в разрезе аналитических счетов.

6. Флажок «Настроить фильтр» – настройка фильтра аналитических счетов. С помощью него можно настроить таблицу так, чтобы в ней отображались переоценки только для указанных аналитических счетов.

7. Флажок «Фильтр активов» – настройка фильтра активов. С помощью этого фильтра можно настроить таблицу так, чтобы в ней отображались переоценки по выбранному активу.

Редактирование таблицы завершается нажатием на кнопку «ОК».

1.23.7 Доступные функции

1. Добавить – добавление новой записи в таблицу. Окно добавления новой записи можно вызвать одним из следующих способов:

● Нажатием клавиши Ins;

● Выбором пункта контекстного меню «Добавить».

2. Удалить – удаление выбранной записи из таблицы. Удалить элемент можно одним из следующих способов:

● Нажатием клавиши Delete на строке таблицы;

● Выбором пункта контекстного меню «Удалить».

3. Обновить – обновление отображаемой в таблице информации. Операция вызывается выбором пункта контекстного меню «Обновить». При этом вся имеющаяся на момент обновления информация о переоценках актива, включая информацию, введенную в midQORT другими пользователями, отобразится в таблице.

Описание стандартных для всех таблиц функций контекстного меню см. в п. 1.7.3.

1.23.8 Добавление записи в таблицу

Описание переоценки актива содержит следующие параметры:

1. Рамка «Актив» – описание переоцениваемых активов:

● «Тип» – выбор типа актива. Список содержит перечень всех типов активов из дерева активов.

● «Класс» – выбор класса актива. Список содержит перечень всех классов активов из дерева активов.

● «Вид» – выбор вида актива. Список содержит перечень всех видов активов из дерева активов.

● «Название» – наименование актива. Список содержит перечень всех активов данного вида справочника «Активы».

* ПРИМЕЧАНИЕ: Параметры «Класс», «Вид», «Название» не являются обязательными. Если список активов не выбран, то переоценка проводится по всем переоцениваемым активам.

2. Рамка «Параметры переоценки» – описание переоцениваемых активов:

● «Дата» – дата начала переоценки;

● «Цена»* – цена переоценки;

● «Валюта переоценки» – валюта исчисления цены переоценки.

* ПРИМЕЧАНИЕ (*): Цена переоценки может указываться только для конкретного актива. В противном случае цены определяются в соответствии с алгоритмом расчета цен, установленным для данного вида/класса/типа активов (см. п. 2.23).

3. Рамка «Фильтры»:

● Флажок «Фильтр субсчетов» – настройка фильтра субсчетов. Фильтр определяет, к каким субсчетам следует применить данную переоценку.

● Флажок «Фильтр ан. счетов» – настройка фильтра аналитических счетов. Фильтр определяет, к каким аналитическим счетам следует применить данную переоценку.

● Флажок «Общие переоценки» – признак общей для всех счетов переоценки. Если флажок установлен, то данная переоценка применяется ко всем суб-/аналитическим счетам, на которых имеются активы указанного вида/класса/типа.

Добавление переоценок завершается нажатием на кнопку «Выделить переоценки».

1.23.9 Таблица изменяемых переоценок

1.23.10 Назначение таблицы

Таблица «Изменяемые переоценки» формируется после нажатия на кнопку «Выделить переоценки» в диалоге добавления новых переоценок (см. п. 5.5.5). Если при добавлении переоценки конкретного актива в midQORT были найдены переоценки более поздней датой, чем дата добавляемой переоценки, то все эти переоценки аннулируются.

Таблица «Изменяемые переоценки» предназначена для отображения добавляемых переоценок и переоценок на удаление с более поздней датой запуска. Изменения подтверждаются с помощью пункта контекстного меню таблицы.

1.23.11 Формат таблицы

Каждая строка таблицы соответствует добавляемой либо отменяемой переоценке актива. В столбцах отображаются параметры переоценки, описание которых приведено в таблице.

Параметр

Значение

Действие

Действие над переоценкой, требующее подтверждения («добавление» / «удаление»)

Отклонение

Признак отклонения, проставляется при добавлении переоценки («+», если цена добавляемой переоценки равна нулю или средняя цена актива равна нулю или |Цена – Ср. Цена|/Ср. Цена > 0.05. Иначе поле не заполняется.

Субсчет

Наименование субсчета/ аналитического счета, для которого применяется переоценка. Поле не заполняется, если переоценка является общей для всех счетов.

Аналитический (Да/Нет)

Признак аналитического счета. Если в поле «Субсчет» указан аналитический счет, то проставляется значение «Да», в противном случае «Нет».

Актив

Переоцениваемый актив

Дата

Дата переоценки

Секция

Секция цены. В поле указывается секция, в которой определена цена актива, если цена задана вручную, то прописывается значение «Внебиржа».

Тип цены

Тип цены заполняется только для действия «добавление». В случае, если цена задана (определена согласно приоритету площадок, цен), прописывается тип: цена пользователя, цена закрытия, средневзвешенная цена и т. д.

Цена

Цена переоценки

Валюта цены

Валюта цены переоценки

1.23.12 Настройка таблицы

В форме редактирования таблицы можно произвести следующие настройки:

1. Поле «Имя таблицы» – изменение названия таблицы, присвоенного по умолчанию.

2. Рамка «Набор параметров» – выбор отображаемых параметров и настройка их очередности. Описание параметров см. в п. 5.6.2.

3. Флажок «Субсчета» – показывать переоценки активов в разрезе субсчетов.

4. Флажок «Настроить фильтр» – настройка фильтра субсчетов. С помощью него можно настроить таблицу так, чтобы в ней отображались переоценки только для указанных субсчетов.

5. Флажок «Аналитические счета» – показывать переоценки активов в разрезе аналитических счетов.

6. Флажок «Настроить фильтр» – настройка фильтра аналитических счетов. С помощью него можно настроить таблицу так, чтобы в ней отображались переоценки только для указанных аналитических счетов.

7. Флажок «Общие переоценки» – признак отображения в таблице общих для всех счетов переоценок.

8. Флажок «Фильтр активов» – настройка фильтра активов. С помощью этого фильтра можно настроить таблицу так, чтобы в ней отображались изменяемые переоценки по выбранным активам (или типу активов).

9. Флажок «Показывать удаляемые» – фильтр переоценок на удаление. Если флажок выставлен, то в таблице отображаются только переоценки, подлежащие отмене.

10. Флажок «Показывать добавляемые» – фильтр переоценок на добавление. Если флажок выставлен, то в таблице отображаются только добавляемые переоценки.

Редактирование таблицы завершается нажатием на кнопку «ОК».

1.23.13 Доступные функции

Из контекстного меню таблицы можно вызвать следующие операции:

● «Изменить цену» – изменение цены актива. Операция доступна для добавляемой переоценки. Выбор пункта «изменить цену» приводит к открытию диалога «Цена переоценки», в котором пользователь может изменить цену для данной переоценки.

● «Подтвердить все изменения» – подтверждение пользователем всех изменений в переоценках (удаление, добавление новых). При этом на экране появляется окно подтверждения операции.

Описание стандартных для всех таблиц функций контекстного меню см. в п. 1.7.3.

1.23.14 Таблица истории переоценок

меню Рынок / Переоценки / Истории переоценок

1.23.15 Назначение

Таблица содержит архив всех переоценок активов. При создании таблицы задается временной фильтр. Все переоценки, произошедшие за период времени, указанный в фильтре, отображаются в таблице.

1.23.16 Формат таблицы

В столбцах отображаются параметры переоценки, значения которых приведены в таблице:

Параметр

Значение

Цена

Цена переоценки

Актив

Наименование подлежащего переоценке актива

Субсчет

Наименование субсчета/ аналитического счета, для которого применяется переоценка. Поле не заполняется, если переоценка является общей для всех счетов.

Аналитический (Да/Нет)

Признак аналитического счета. Если в поле «Субсчет» указан аналитический счет, то проставляется значение «Да», в противном случае «Нет».

Дата начала

Дата начала переоценки

Валюта цены

Валюта цены переоценки

1.23.17 Настройка таблицы

В форме редактирования таблицы можно произвести следующие настройки:

1. Поле «Имя таблицы» – изменение названия таблицы, присвоенного по умолчанию.

2. Рамка «Набор параметров» – выбор отображаемых параметров и настройка их очередности. Описание параметров см. в п. 5.7.2.

3. Флажок «Субсчета» – показывать переоценки активов в разрезе субсчетов.

● Флажок «Настроить фильтр» – настройка фильтра субсчетов. С помощью него можно настроить таблицу так, чтобы в ней отображались переоценки только для указанных субсчетов.

4. Флажок «Аналитические счета» – показывать переоценки активов в разрезе аналитических счетов.

● Флажок «Настроить фильтр» – настройка фильтра аналитических счетов. С помощью него можно настроить таблицу так, чтобы в ней отображались переоценки только для указанных аналитических счетов.

5. Флажок «Общие переоценки» – признак отображения в таблице общих для всех счетов переоценок.

6. Флажок «Активы» – настройка фильтра активов. С помощью этого фильтра можно настроить таблицу так, чтобы в ней отображались переоценки по выбранному активу или виду активов.

7. Рамка «Показывать информацию за период» – настройка временного фильтра. Необходимо задать период времени, информация за который отобразится в таблице. По умолчанию информация выдается на текущую дату.

Редактирование таблицы завершается нажатием на кнопку «ОК».

1.23.18 Доступные функции

Описание стандартных для всех таблиц функций контекстного меню см. в п. 1.7.3.

1.23.19 Калькуляторы

Калькулятор является дополнительным инструментом трейдера и служит для оперативной проверки сделки на прибыльность (предварительный расчет дохода или убытка по сделке).

1.23.20 РЕПО актива

меню Калькуляторы / РЕПО актива

1.23.21 Назначение

Калькулятор предназначен для расчета прибыльности сделки РЕПО по выбранному инструменту.

1.23.22 Расчет

Для расчета показателей доходности сделки в форме калькулятора необходимо заполнить следующие поля:

Данные, необходимые для расчета:

Поле со списком «Ценная бумага» – код актива, участвующего в сделке. Список содержит перечень активов из справочника «Активы» типа «Ценные бумаги». По умолчанию выбирается актив с кодом GAZP. Поле «Рыночная цена» – рыночная цена актива. Значение либо вводится вручную, либо устанавливается автоматически при нажатии на кнопку «Получить». Поле со списком «Секция» – секция торговой площадки, с которой следует получить информацию о рыночной цене актива. Поле «Цена прямой» – цена за единицу актива по первой части сделки РЕПО. Кнопки «Получить» – получение из QUIK рыночной цены актива и цены прямой сделки. Цены берутся с выбранных секций торговых площадок.

* ПРИМЕЧАНИЕ: В качестве цены прямой сделки (первой части РЕПО) берется цена закрытия данного актива на выбранной секции торговой площадки.

Поле «Премия/дисконт, %» – процент премии либо дисконта по сделке (разница стоимости обеспечения активами и суммы денежных средств). Поле «Кол-во, шт.» – количество актива. Поле «Срок, дней» – срок исполнения второй части РЕПО. Поле «Ставка чистая, %» – ставка РЕПО, в процентах годовых (без учета комиссий). Поле «% биржевого сбора» – процент вознаграждения биржи. Поле «% клирингового сбора» – процент вознаграждения клирингового центра. Поле «% депозитарного сбора» – процент вознаграждения депозитария.

Советы:


Архивы документов (Про)      Постоянная ссылка | Все категории
Мы в соцсетях:




Архивы pandia.ru
Алфавит: АБВГДЕЗИКЛМНОПРСТУФЦЧШЭ Я

Новости и разделы


Авто
История · Термины
Бытовая техника
Климатическая · Кухонная
Бизнес и финансы
Инвестиции · Недвижимость
Все для дома и дачи
Дача, сад, огород · Интерьер · Кулинария
Дети
Беременность · Прочие материалы
Животные и растения
Компьютеры
Интернет · IP-телефония · Webmasters
Красота и здоровье
Народные рецепты
Новости и события
Общество · Политика · Финансы
Образование и науки
Право · Математика · Экономика
Техника и технологии
Авиация · Военное дело · Металлургия
Производство и промышленность
Cвязь · Машиностроение · Транспорт
Страны мира
Азия · Америка · Африка · Европа
Религия и духовные практики
Секты · Сонники
Словари и справочники
Бизнес · БСЕ · Этимологические · Языковые
Строительство и ремонт
Материалы · Ремонт · Сантехника