1.26 Программное обеспечение автоматизации операций брокера (Middle-office) – часть 26

Архивы документов (Про)      Постоянная ссылка | Все категории
Эта страница является частью одной статьи. Чтобы получить остальные части статьи, наберите ее название в строке поиска вверху.

● Флажок «Приказ трейдеру» – признак подписи приказов трейдеру. Выставленный флажок означает, что пользователь, имеющий право на данную роль, подписывает приказы трейдеру в указанном порядке;

● Поле «Порядок» – порядок подписания документов пользователем, имеющим права на данную роль.

* ПРИМЕЧАНИЕ: Порядок подписания документов устанавливается в соответствии с внутренними нормативами организации–владельца midQORT.

Добавление роли завершается нажатием на кнопку «ОК».

1.26.1 Поручения на сделку / приказы трейдеру

меню Документы / Поручения на сделку/приказы трейдеру

1.26.2 Назначение

Таблица предназначена для регистрации, просмотра и обработки поручений на сделки от клиентов брокера и приказов трейдерам на заключение сделок.

Поручение на сделку – документ, являющийся распоряжением клиента на проведение сделок с активами с указанием места и условий проведения сделки.

Приказ трейдеру – внутренний документ, являющийся распоряжением уполномоченного лица на проведение сделки трейдером с указанием места и условий проведения сделки.

После создания такого поручения/приказа, оно становится доступным к просмотру и подписи всем пользователям, имеющим право (роль) для подписи данного документа. После получения всех подписей (по одной на роль), поручение получает статус «к исполнению» и может быть рассмотрено указанным пользователем, или всеми пользователями, имеющими право просмотра (если поручение безадресное).

Трейдер, по результатам обработки поручения/приказа, имеет возможность отметить его как «исполненное», «частично исполненное», «отказ», а также добавить комментарий исполнителя.

При регистрации сделки с указанием на данное поручение midQORT автоматически присваивает поручению статус «исполненное», если условия поручения полностью выполнены. Если условия поручения выполнены не полностью, то поручение автоматически отмечается как «частично исполненное».

1.26.3 Формат таблицы

Каждая строка таблицы соответствует отдельному поручению или приказу на сделку. В столбцах отображаются параметры сделки, описание которых приведено в таблице.

Параметр

Значение

Адресат

Код организации-адресата

Дата

Дата подачи поручения/приказа

Время

Время подачи поручения/приказа

Подписано

Признак полностью подписанного поручения/приказа

Рег. номер

Регистрационный номер поручения/приказа

Автор

Пользователь, подавший поручение (клиент, специалист банка, специалист инвестиционной компании, специалист депозитария)

Владелец

Владелец активов, на операции с которыми подается поручение/приказ (клиент, банк, брокер)

Срок

Признак указания срока выполнения (Да/Нет)

Дата начала

Дата выполнения операции (для поручений с выполнением в указанный срок)

Время начала

Время выполнения операции (для поручений с выполнением в указанный срок)

Дата конца

Дата конца операции (для поручений с выполнением в указанный срок)

Время конца

Время конца операции (для поручений с выполнением в указанный срок)

Секция

Секция торговой площадки

Операция

Вид операции

Тип

Тип документа (Приказ/Поручение)

Актив

Код актива, на операции с которым подается поручение/приказ

Цена исполн.

Цена исполнения по опциону

Премия

Сумма премии по опциону

Кол-во

Количество единиц актива

Тип цены

Тип цены

Цена

Цена единицы актива, на операции с которым формируется поручение

Валюта

Валюта сделки

Сумма

Сумма сделки

Все средства

Признак выставления всего количества бумаг, имеющегося на указанном счете на дату и время начала действия поручения (Да/Нет)

Собств. средства

Размер денежных средств и/или ценных бумаг клиента, за счет которых совершается сделка (поле заполняется для маржинальных клиентов)

Тип собств. средств

Единица измерения собственных средств

Субсчет инициатора

Субсчет инициатора сделки

Субсчет контрагента

Субсчет контрагента

Основание

Основание поручения (ссылка на договор с персоной о предоставлении услуг)

Трейдер

Ответственный трейдер (для приказа)

Комментарий 1

Комментарий автора поручения

Комментарий 2

Комментарий исполнителя поручения

Статус

Статус исполнения поручения (Новое, В исполнении, Частично исполнено, Исполнено, Отказ)

Баланс

Неисполненный остаток суммы поручения после частичного исполнения. Поле заполняется автоматически

Исполнитель

Пользователь, зарегистрировавший поручение

Базис

Тип временного базиса

Цена выкупа

Цена выкупа по РЕПО

Ставка РЕПО

Ставка РЕПО

Дата конца

Дата выкупа по РЕПО

Дата поставки

Плановая дата поставки

Дата оплаты

Плановая дата оплаты

Агент/Принципал

Брокер выступает в качестве агента / Брокер выступает в качестве посредника

Комиссия

Размер комиссии трейдеру

1.26.4 Настройка таблицы

В форме редактирования таблицы можно произвести следующие настройки:

1. Поле «Имя таблицы» – изменение названия таблицы, присвоенного по умолчанию.

2. Рамка «Набор параметров» – выбор отображаемых параметров и настройка их очередности. Описание параметров см. в п. 9.2.2.

3. Флажок «Фильтр по субсчету» – настройка фильтра субсчетов. С помощью этого фильтра можно настроить таблицу так, чтобы в ней отображалась информация о корректировках только по выбранным из справочника «Субсчета и аналитические счета» субсчетам.

4. Флажок «Фильтр по типу операции» – настройка фильтра типов операций. С помощью этого фильтра можно настроить таблицу так, чтобы в ней отображались поручения и приказы на выполнение указанных типов операций.

5. Флажок «Фильтр по активу» – настройка фильтра активов. С помощью этого фильтра можно настроить таблицу так, чтобы в ней отображались приказы и поручения на операции с указанными в фильтре активами.

6. Флажок «Фильтр по адресату» – настройка фильтра по организациям – адресатам поручений / приказов.

7. Флажок «Фильтр по статусу» – настройка фильтра статусов документа.

8. Флажок «Фильтр по автору» – настройка фильтра авторов поручений. С помощью фильтра можно настроить таблицу так, чтобы в ней отображались только поручения выбранных пользователей (авторов).

9. Поле со списком «Показывать начиная с» – временной фильтр. С помощью этого фильтра можно настроить таблицу так, чтобы в ней отображались поручения и приказы, начиная с даты, указанной в поле.

10. Рамка «Тип» – выбор типа документов для отображения в таблице

● Флажок «Приказ трейдеру» – признак отображения в таблице приказов на сделки;

● Флажок «Поручение на сделку» – признак отображения в таблице поручений на сделки.

11. Флажок «Подписанные» – признак отображения в таблице только полностью подписанных документов.

12. Флажок «Неподписанные» – признак отображения в таблице неподписанных документов.

1.26.5 Доступные функции

1. Ввод поручения на сделку. Операцию можно вызвать следующими способами:

● Из таблицы «Поручения на сделку/приказы трейдеру» выбором пункта контекстного меню «Ввод поручения на сделку»;

● Выбором пункта основного меню Документы / Ввод поручения на сделку.

2. Ввод приказа трейдеру. Операцию можно вызвать следующими способами:

● Из таблицы «Поручения на сделку/приказы трейдеру» выбором пункта контекстного меню «Ввод приказа трейдеру»;

● Выбором пункта основного меню Документы / Ввод приказа трейдеру.

3. Редактирование – изменение параметров имеющейся в таблице записи. Окно редактирования можно вызвать одним из следующих способов:

● Двойным нажатием левой кнопки мыши на строке таблицы;

● Нажатием клавиши Enter на строке таблицы;

● Выбором пункта контекстного меню «Редактировать».

4. Ввод сделки – добавление новой записи в таблицу сделок. Операция добавления сделки может быть вызвана следующими способами:

● Из таблицы «Сделки» выбором пункта контекстного меню «Новая сделка»;

● Выбором пункта основного меню Документы/Ввод сделки.

При этом на экране появляется диалог выбора вида сделки: Валюта/Кредиты, Купля-Продажа ЦБ либо Сделка РЕПО. Для вызова формы ввода сделки, необходимо выбрать из списка ее вид и нажать на кнопку «ОК». Описание параметров сделки приведено в п. 4.1.

Описание стандартных для всех таблиц функций контекстного меню см. в п. 1.7.3.

1.26.6 Добавление записи в таблицу

меню Документы / Ввод поручения на сделку

меню Документы / Ввод приказа трейдеру

Формы ввода поручений и приказов идентичны. Для добавления нового поручения/приказа трейдеру необходимо указать следующие параметры:

Вкладка «Общее»:

1. Поле со списком «Дата и время» – дата и время подачи поручения.

2. Поле «Рег. номер» – регистрационный номер поручения в midQORT.

3. Поле со списком «Секция» – секция торгов.

4. Поле со списком «Инструмент» – код торгуемого инструмента. Список содержит перечень инструментов, торгуемых на выбранной секции торговой площадки.

5. Поле со списком «Тип» – тип операции.

6. Поле «Сумма» – сумма сделки.

7. Поле «Количество» – количество единиц актива сделки. При указании признака «все бумаги» подставляется количество бумаг указанного выпуска, имеющееся на счете на дату и время начала действия поручения.

8. Поле со списком «Валюта» – валюта сделки.

9. Флажок «Все бумаги» – признак выставления всего количества бумаг, имеющегося на счете на дату и время начала действия поручения.

10. Поле «Цена» – цена единицы актива, на операции с которым формируется поручение.

11. Поле со списком «Тип цены» – тип цены актива.

12. Поле «Собств. средств» – размер денежных средств и/или ценных бумаг клиента, за счет которых совершается сделка (поле заполняется для маржинальных клиентов).

13. Поле со списком «Ед. измер» – единица измерения собственных средств.

14. Поле «Цена исполн.» – цена исполнения по опциону.

15. Поле «Премия» – сумма премии по опциону.

16. Поле «Комментарий» – текстовый комментарий автора поручения.

Вкладка «Реквизиты»:

1. Поле со списком «Адресат» – код организации – адресата поручения. Список содержит перечень всех организаций из справочника «Организации» с типом «Банк» и/или «Депозитарий» и/или «Инвестиционная компания».

2. Поле «Автор» – пользователь midQORT, регистрирующий поручение (автоматически проставляется текущий пользователь).

3. Поле со списком «Владелец актива» – код организации, которой принадлежит актив. Список содержит перечень всех организаций из справочника «Организации» с типами «Банк» и/или «Клиент».

4. Поле со списком «Субсчет инициатора» – субсчет инициатора сделки.

5. Поле со списком «Субсчет контрагента» – субсчет контрагента по сделке.

Вкладка «Условия»:

1. Рамка, флажок «Срок исполнения» – срок исполнения поручения.

● Поле со списком «Дата и время начала» – дата и время начала действия поручения.

● Поле со списком «Дата и время конца» – дата и время окончания действия поручения.

2. Радиокнопка «Агент» – признак означает, что Брокер выступает в качестве агента в сделке.

3. Радиокнопка «Принципал» – признак означает, что Брокер выступает в качестве посредника в сделке.

* ПРИМЕЧАНИЕ: Если стоит признак «Агент», то сделка заключается от имени Брокера-агента для клиента. В этом случае поставщиком/плательщиком по сделке является Брокер-агент, и расчеты с клиентом осуществляются по его внутренним правилам. Если стоит признак «Принципал», то сделка заключается от имени самого клиента, а Брокер является лишь посредником при заключении сделки.

4. Поле «Основание» – текстовое описание условий сделки

5. Поле «Комиссия» – размер комиссии агенту. Поле заполняется в случае, если включен признак «Агент».

Вкладка «Даты»:

1. Поле со списком «Временной базис» – выбор из списка типа временного базиса.

2. Поле со списком «Дата выкупа» – дата выкупа второй части РЕПО. Поле заполняется для сделок РЕПО. По умолчанию устанавливается текущая дата.

3. Поле со списком «Поставка» – плановая дата поставки актива по сделке. По умолчанию устанавливается текущая дата.

4. Поле со списком «Оплата» – плановая дата оплаты обязательств по сделке. По умолчанию устанавливается текущая дата.

Вкладка «Обработка»:

Информация о подписях представлена в виде таблицы, содержащей описание всех подписей по данной сделке. Каждая строка соответствует отдельной подписи. В столбцах описываются параметры подписи.

Поле

Значение

Роль

Наименование роли

Пользователь

Наименование пользователя midQORT, который добавил подпись

Дата

Дата подписи

Время

Время подписи

Для добавления подписи в таблицу необходимо ввести следующие параметры:

1. Поле со списком «Доступные роли» – выбор из списка доступной для данного пользователя роли для подписи сделки.

* ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Подписи ролей должны проставляться в определенном порядке. В случае попытки подписания тикета в неустановленном порядке, операция отклоняется.

2. Порядок подписания документов устанавливается в соответствии с внутренними нормативами организации–владельца midQORT и присваивается каждой роли в таблице создания и редактирования ролей.

2. Поле со списком «Статус» – статус данного поручения. Поле заполняется автоматически и недоступно для корректировки. Значения поля: «Новое», «В исполнении», «Частично исполнено», «Исполнено», «Отказ».

3. Поле со списком «Ответственный» – ответственный трейдер, которого назначает исполнитель поручения.

4. Поле «Комментарий» – комментарий исполнителя.

5. Поле «Исполнитель» – пользователь, зарегистрировавший поручение. Поле заполняется автоматически.

6. Поле «Баланс» – неисполненный остаток суммы поручения после частичного исполнения. Поле заполняется автоматически.

7. Кнопка «Подписать» – при нажатии на кнопку происходит подписание тикета. Таблица автоматически дополняется строкой с описанием подписи.

Вкладка «РЕПО»:

Доступна, только если в поле «Тип» на вкладке «Общее» выбраны значения «Обратное РЕПО» или «Прямое РЕПО».

В закладке необходимо указать следующие параметры:

1. Поле со списком «Тип цены» – выбор из списка типа цены актива.

2. Флажок «НКД в сумме сделки» – включение суммы НКД в сумму сделки.

3. Поле «Базовая цена» – цена актива для первой части сделки РЕПО.

4. Кнопка «Базовая цена» – автоматическое задание базовой цены, как текущей стоимости актива на указанной секции.

5. Поле «Дисконт» – дисконт по сделке РЕПО.

6. Поле «Минимальный дисконт» – минимальный дисконт по сделке РЕПО.

7. Поле «Максимальный дисконт» – максимальный дисконт по сделке РЕПО.

8. Поле «Возмещение» – ставка возмещения по сделке РЕПО.

9. Поле со списком «Секция» – выбор секция торговой площадки, в соответствии с которой задается базовая цена актива.

10. Поле «НКД 1» – сумма накопленного купонного дохода по активу договора на момент заключения сделки.

11. Кнопка «Расчет НКД» – расчет значения полей НКД 1 и НКД 2.

12. Поле «НКД 2» – сумма накопленного купонного дохода на дату исполнения второй части РЕПО, рассчитанный в соответствии с количеством ценных бумаг данной сделки.

13. Поле «Ставка» – ставка РЕПО в процентах годовых.

14. Поле «Цена выкупа» – цена выкупа активов по второй части сделки РЕПО.

15. Кнопка «Цена выкупа» – автоматический расчет цены для второй части сделки РЕПО.

16. Поле «Сумма второй части» – рассчитанное значение второй части сделки РЕПО.

1.26.7 Сделки на подпись

меню Документы / Сделки на подпись

1.26.8 Назначение

Таблица предназначена для отображения зарегистрированных сделок, которые подлежат подписи уполномоченными лицами. Таблица содержит сделки таблицы «Сделки», содержащие в поле «Подписано» значение «Нет» и не являющиеся черновиком.

Формат таблицы аналогичен формату таблицы «Сделки».

1.26.9 Формат таблицы

Формат таблицы аналогичен формату таблицы «Сделки». Помимо полей, описанных в п. 4.1.3, таблица дополняется следующими полями:

Параметр

Значение

Дата послед.

Дата последней подписи

Время послед.

Время последней подписи

Роль послед.

Роль подписавшего пользователя

ФИО послед.

ФИО подписавшего пользователя

Роль следующ.

Роль следующего подписывающего пользователя

Советы:


Архивы документов (Про)      Постоянная ссылка | Все категории
Мы в соцсетях:




Архивы pandia.ru
Алфавит: АБВГДЕЗИКЛМНОПРСТУФЦЧШЭ Я

Новости и разделы


Авто
История · Термины
Бытовая техника
Климатическая · Кухонная
Бизнес и финансы
Инвестиции · Недвижимость
Все для дома и дачи
Дача, сад, огород · Интерьер · Кулинария
Дети
Беременность · Прочие материалы
Животные и растения
Компьютеры
Интернет · IP-телефония · Webmasters
Красота и здоровье
Народные рецепты
Новости и события
Общество · Политика · Финансы
Образование и науки
Право · Математика · Экономика
Техника и технологии
Авиация · Военное дело · Металлургия
Производство и промышленность
Cвязь · Машиностроение · Транспорт
Страны мира
Азия · Америка · Африка · Европа
Религия и духовные практики
Секты · Сонники
Словари и справочники
Бизнес · БСЕ · Этимологические · Языковые
Строительство и ремонт
Материалы · Ремонт · Сантехника