1.27 Программное обеспечение автоматизации операций брокера (Middle-office) – часть 27

Архивы документов (Про)      Постоянная ссылка | Все категории
Эта страница является частью одной статьи. Чтобы получить остальные части статьи, наберите ее название в строке поиска вверху.

1.27.1 Настройка таблицы

В форме редактирования таблицы можно произвести следующие настройки:

1. Поле «Имя таблицы» – изменение названия таблицы, присвоенного по умолчанию.

2. Рамка «Набор параметров» – выбор отображаемых параметров и настройка их очередности. Описание параметров см. в п. 4.1.3.

3. Рамка «Показывать сделки за период» – настройка временного фильтра:

● «текущая торговая сессия» – в таблице отображаются сделки за текущий операционный день;

● «с … по …» – в таблице отображаются сделки за указанный период времени.

4. Флажок «По дате торгов» – настраивать временной фильтр по дате торгов.

5. Флажок «По дате изменения» – настраивать временной фильтр по дате изменения.

6. Флажок «Сделки на подпись» – включение режима «Сделки на подпись». Данный режим предусматривает отображение в таблице сделок, которые подлежат подписи хотя бы одной из ролей, указанных в фильтре (флажок «Фильтр ролей»).

7. Флажок «Измененные сделки» – включение режима «Измененные сделки». Данный режим предусматривает отображение в таблице сделок, обладающих следующими признаками:

● сделка подписана хотя бы одним из пользователей, выбранных в фильтре («Фильтр пользователей»), в соответствии с его ролью («Фильтр ролей»);

● после подписания указанными пользователями сделка была изменена;

● сделка не является полностью подписанной.

8. Флажок «Аннулированные сделки» – включение режима «Аннулированные сделки». Данный режим предусматривает отображение в таблице сделок, обладающих следующими признаками:

● сделка подписана хотя бы одним из пользователей, выбранных в фильтре («Фильтр пользователей»), в соответствии с его ролью («Фильтр ролей»);

● после подписания указанными пользователями сделка была аннулирована;

● сделка не являлась полностью подписанной.

9. Флажок «Подписанные измененные сделки» – включение режима «Подписанные измененные сделки». Данный режим предусматривает отображение в таблице сделок, обладающих следующими признаками:

● сделка подписана хотя бы одним из пользователей, указанных в фильтре («Фильтр пользователей»), в соответствии с его ролью («Фильтр ролей»);

● сделка является полностью подписанной;

● после подписания сделка была изменена.

10. Флажок «Подписанные аннулированные сделки» – включение режима «Подписанные аннулированные сделки». Данный режим предусматривает отображение в таблице сделок, обладающих следующими признаками:

● сделка подписана хотя бы одним из пользователей, указанных в фильтре («Фильтр пользователей»), в соответствии с его ролью («Фильтр ролей»);

● сделка является полностью подписанной;

● сделка аннулирована после подписания.

11. Флажок «Не отображать вторые половины сделок «клиент-клиент»» – признак отображения в таблице только одной половины парной сделки.

12. Флажок «Не отображать вторые половины сделок РЕПО» – признак отображения в таблице только первых частей сделок РЕПО.

13. Флажок «Подсветка сделок «в ожидании»» – признак подсветки записей таблицы. По умолчанию признак не включен. Если признак включен, то в таблице соответствующим цветом подсвечиваются те строки, разность текущих даты/времени и времени заданного «дата послед.»/«время послед.» которых при пересчете в часы больше либо равна заданному параметру «Время». В поле со списком «Цвет» указывается цвет подсветки записей.

14. Флажок «Фильтр секций торговых площадок» – настройка фильтра торговых площадок. С помощью фильтра можно настроить таблицу так, чтобы в ней отображались сделки, заключенные на указанных секциях.

15. Флажок «Фильтр субсчетов» – настройка фильтра субсчетов. С помощью фильтра можно настроить таблицу так, чтобы в ней отображались сделки по указанным субсчетам.

16. Флажок «Фильтр активов» – настройка фильтра активов. С помощью фильтра можно настроить таблицу так, чтобы в ней отображались сделки с указанными активами.

17. Флажок «Фильтр ролей» – настройка фильтра ролей.

18. Флажок «Фильтр пользователей» – настройка фильтра пользователей.

19. Флажок «Не отображать необработанные сделки» – настройка фильтра обработанных сделок. Выставленный флажок означает, что в таблице отображаются только обработанные сделки (поле «Обработано» таблицы сделок имеет значение «да»).

1.27.2 Доступные функции

Из контекстного меню таблицы возможен вызов следующих функций:

1. «Подпись» – подпись сделки. При вызове операции на экране появляется форма редактирования сделки (Вкладка «Подписи»), где пользователь, имеющий право визирования сделок, проставляет свою подпись.

2. «Тикет» – отображение тикета по сделке. При вызове операции на экране появляется окно просмотра тикета по сделке. Из контекстного меню окна просмотра тикета возможен вызов следующих операций: «Печать», «Предварительный просмотр», «Сохранить в файл». Описание функций приведено в п. 1.10.

3. «История изменений» – открытие для просмотра таблицы «История изменений» для выбранной сделки. Описание полей таблицы представлено в п. 3.4.

Описание стандартных для всех таблиц функций контекстного меню см. в п. 1.7.3.

1.27.3 Позиции

В разделе представлено описание таблиц midQORT, в которых отображаются позиции владельца midQORT и его клиентов по активам.

Позиция – это количество актива на момент времени на указанной паре счетов (физическом и субсчете, виртуальном и субсчете, физическом и аналитическом, виртуальном и аналитическом).

1.27.4 Текущая позиция

меню Позиция / Текущая позиция

1.27.5 Назначение таблицы

Таблица предназначена для просмотра позиций по активам на текущий момент времени по указанной паре счетов.

1.27.6 Формат таблицы

Каждая строка таблицы соответствует определенному активу или нескольким активам, обобщенным в соответствии с настройками (подробнее см. п. 10.1.3). В столбцах отображаются параметры, определяющие позицию актива.

Параметр

Значение

Субсчет

● «», если флажок «По субсчетам» не установлен;

● Наименование субсчета либо аналитического счета, на котором учитываются позиции по данному активу, иначе

Счет

● «», если флажок «По счетам» не установлен;

● Наименование физического либо виртуального счета

Тип

● «», если флажок «По субсчетам» не установлен;

Тип счета, на котором учитываются позиции по данному активу (аналитический/субсчет)

Место

● «», если флажок «По счетам» не установлен;

● Место хранения актива (счет физический или виртуальный)

Актив

Наименование актива

ISIN

Международный идентификационный номер ценной бумаги

Свободно

Количество свободных единиц актива

Блокировано

Количество блокированных единиц актива

Вар. Маржа

Вариационная маржа по позиции

ГО

Размер гарантийного обеспечения по позиции

Прод. РЕПО

Количество проданных по РЕПО активов

Куп. РЕПО

Количество купленных по РЕПО активов

Остаток

Плановый остаток актива, значение рассчитывается как разность полей «Свободно» и «Вар. маржа»

Форвард

Количество единиц актива в обязательствах по РПС и внебиржевой купле-продаже

Форвард +

Количество единиц актива в обязательствах контрагентов по позиции

Форвард -

Количество единиц актива в обязательствах перед контрагентами по позиции

Задолж.

Задолженность по активу на текущий день (положительная величина – задолженность счета по активу, отрицательная величина – задолженность данному счету по активу)

Вход.

Остаток на начало дня

Баланс. НКД

Сумма(«Среднее НКД покупки» *«Свободно»)/Сумма(«Свободно»), если значение параметра «Свободно» не равно 0;

● «0», иначе

Баланс. цены

Сумма(«Cредняя цена покупки»* «Свободно»)/Сумма(«Свободно»), если значение параметра «Свободно» не равно 0;

● «0», иначе

Ликв. стоимость

Ликвидационная стоимость актива (поле отображается только в том случае, если в редакторе таблицы выбран признак «Ликвидационная стоимость»). Значение для фьючерсов выражается в пунктах, для опционов – как стоимость позиции по теоретической цене. При смене операционного дня происходит перерасчет значений

Стоимость по средневзвесу

Средневзвешенная стоимость актива (поле отображается только в том случае, если в редакторе таблицы выбран признак «Ликвидационная стоимость»)

Стоимость по последней сделке

Стоимость актива в последней сделке (поле отображается только в том случае, если в редакторе таблицы выбран признак «Ликвидационная стоимость»)

Стоимость по цене закрытия

Стоимость актива, рассчитанная по цене закрытия (поле отображается только в том случае, если в редакторе таблицы выбран признак «Ликвидационная стоимость»)

1.27.7 Настройка таблицы

В форме редактирования таблицы можно произвести следующие настройки:

1. Поле «Имя таблицы» – изменение названия таблицы, присвоенного по умолчанию.

2. Рамка «Набор параметров» – выбор отображаемых параметров и настройка их очередности. Описание параметров позиции см. в п. 10.1.2.

3. Рамка «Разбивать» – выбор способа обобщения позиций:

● «По субсчетам» – позиции обобщаются по субсчетам, разбиваются на группы по полю «Актив»;

● «По счетам» – позиции обобщаются по счетам, разбиваются на группы по полю «Актив».

По умолчанию оба флажка установлены. При этом в таблице отображаются такие позиции, для которых существует соответствие субсчета и счета.

4. Флажок «Субсчета» – показывать позиции по активу в разрезе субсчета. Для определения позиции в паре с субсчетом может выступать физический либо виртуальный счет. Доступен, если установлен флажок «По субсчетам».

● Флажок «Настроить фильтр» – настройка фильтра субсчетов. С помощью него можно настроить таблицу так, чтобы в ней отображались позиции по активам на выбранных субсчетах.

5. Флажок «Аналитические счета» – показывать позиции по активу в разрезе аналитических счетов. Для определения позиции в паре с аналитическим может выступать физический либо виртуальный счет. Доступен, если установлен флажок «По субсчетам».

● Флажок «Настроить фильтр» – настройка фильтра аналитических счетов. С помощью него можно настроить таблицу так, чтобы в ней отображались позиции по активам на выбранных аналитических счетах.

6. Флажок «Физические счета» – показывать позиции по активу в разрезе физических счетов. Для определения позиции в паре с физическим может выступать аналитический и субсчет. Доступен, если установлен флажок «По счетам».

● Флажок «Настроить фильтр» – настройка фильтра физических счетов. С помощью него можно настроить таблицу так, чтобы в ней отображались позиции по активам на выбранных физических счетах.

7. Флажок «Виртуальные счета» – показывать позиции по активу в разрезе виртуальных счетов. Для определения позиции в паре с виртуальным может выступать аналитический и субсчет. Доступен, если установлен флажок «По счетам».

● Флажок «Настроить фильтр» – настройка фильтра виртуальных счетов. С помощью него можно настроить таблицу так, чтобы в ней отображались позиции по активам на выбранных виртуальных счетах.

8. Флажок «Фильтр активов» – настройка фильтра активов. С помощью данного фильтра можно настроить таблицу так, чтобы в ней отображались позиции по выбранным активам или видам активов.

9. Флажок «Показывать нулевые позиции» – показывать нулевые позиции по активам. Если флажок выставлен, то в таблице отображаются все позиции по активам, включая нулевые.

10. Флажок «Ликвидационная стоимость» – расчет суммарной ликвидационной стоимости по позиции на текущий день с учетом невыполненных обязательств по сделкам.

11. Радиокнопка «Текущий операционный день» – отображение в таблице позиций за текущий операционный день.

12. Радиокнопка «Показать за» – отображение в таблице позиций за прошедшую дату (данные на вечер указанной даты).

Редактирование таблицы завершается нажатием на кнопку «ОК».

1.27.8 Доступные функции

Из контекстного меню таблицы, помимо стандартных функций таблиц (см. п. 1.7.3) доступны следующие:

«Средняя цена и залог» – вызов диалога для ввода залога актива и редактирования балансовой цены и балансового НКД актива. Описание полей диалога см. в п. 10.1.5. «Структура субсчета» – просмотр структуры аналитического счета, по которому учитывается позиция. «Структура счета» – просмотр структуры виртуального счета, на котором учитывается данный актив.

4. «Параметры переноса короткой позиции» – вызов диалога ввода заявки на перенос короткой позиции. Параметры ввода заявки на перенос позиции описаны в п. 11.20.6.

5. «Параметры переноса длинной позиции» – вызов диалога ввода заявки на перенос длинной позиции.

1.27.9 Средняя цена и залог

В форме ввода необходимо заполнить следующие поля:

Поле со списком «Субсчет» – номер субсчета. Список содержит перечень элементов справочника «Субсчета и аналитические счета». По умолчанию подставляется субсчет из выбранной строки таблицы позиций. Поле со списком «Счет» – номер физического счета. Список содержит перечень элементов справочника «Физические и виртуальные счета», отфильтрованных по типу в зависимости от выбранного актива. По умолчанию подставляется физический счет из выбранной строки таблицы позиций. Поле со списком «Актив» – наименование закладываемого актива. По умолчанию подставляется актив из выбранной строки таблицы позиций. Поле «Изменение залога» – количество актива в залоге. Поле «Средняя цена» – ввод средней цены покупки актива (в случае необходимости ручной корректировки балансовой цены). Поле доступно только для денежных активов, по умолчанию подставляется значение параметра «Баланс. цены» с выбранной позиции. Поле «Средний НКД покупки» – ввод среднего НКД покупки актива (в случае необходимости ручной корректировки балансового НКД). Поле доступно только для денежных активов, по умолчанию подставляется значение параметра «Баланс. НКД» с выбранной позиции.

Регистрация залога завершается нажатием на кнопку «ОК».

Ввод залога приводит к увеличению размера блокированных средств по данному активу на величину залога.

1.27.10 Отчет об изменении позиции

меню Позиция / Отчет об изменении позиции

1.27.11 Назначение таблицы

Отчет представляет собой таблицу, отображающую изменения позиции по выбранному активу за указанный промежуток времени.

1.27.12 Формат таблицы

Заголовок таблицы отображает параметры отчета: «Отчет об изменении позиции по субсчету …, по счету …, активу …, за период с … по …».

Каждая строка таблицы соответствует отдельной операции. В столбцах отображаются параметры операции:

Параметр

Значение

Дата

Дата проведения операции

Время

Время проведения операции

Субсчет

Субсчет

Физический счет

Физический счет

Актив

Наименование актива

Позиция до операции

Величина позиции до проведения операции

Тип операции

Тип операции. Возможные значения: «Сделка», «Корректировка» или «Погашение»

Вид операции

Вид операции. Возможные значения:

● для сделок – этап сделки,

● для корректировок – вид корректировки,

● для погашений – вид погашения.

Номер сделки

Регистрационный номер сделки в торговой системе или номер внебиржевой сделки. Параметр операции типа «Сделка».

ID операции

Уникальный номер операции в системе midQORT

ID сделки

Уникальный номер сделки в системе midQORT. Параметр операции типа «Сделка».

Объем

Величина изменения позиции

Позиция после операции

Величина позиции после совершения операции

1.27.13 Настройка таблицы

Форма запроса отчета предусматривает следующие настройки:

1. Поля со списком «Период с … по …» – выбор начальной и конечной даты периода времени, включаемого в отчет.

2. Рамка «Набор параметров» – выбор отображаемых параметров и настройка их очередности. Описание параметров представлено в п. 10.2.2.

3. Рамка «Субсчета» – фильтр операций по значению субсчета:

● Флажок «Все счета» – фильтр не установлен,

● Переключатель «Субсчет» / «Аналитический счет» – выбор типа счета для отображения значений в расположенном ниже списке,

● Поле со списком – фильтр по выбранному из списка счету.

4. Рамка «Физические счета» – фильтр операций по значению физического счета:

● Флажок «Все счета» – фильтр не установлен,

Переключатель «Физический» / «Виртуальный» – выбор типа счета для отображения значений в расположенном ниже списке,

● Поле со списком – фильтр по выбранному из списка счету

5. Поле со списком «Актив» – фильтр отчета по выбранному активу. Для открытия справочника активов нажмите кнопку «…», расположенную справа.

Нажатием на кнопку «ОК» отправляется запрос на формирование отчета.

1.27.14 Доступные функции

Описание стандартных для всех таблиц функций контекстного меню см. в п. 1.7.3.

1.27.15 Позиция по опционам

меню Позиция / Позиция по опционам

1.27.16 Назначение таблицы

Таблица предназначена для отображения отчета по текущей позиции по опционным контрактам в разрезе контрагентов и с датой экспирации, попадающей в установленный диапазон дат.

1.27.17 Формат таблицы

В заголовке таблицы отображается интервал дат экспирации опционов, по которым сформирован отчет, например: «Отчет о позиции по опционам, за период с … по …».

Каждая строка таблицы соответствует позиции по отдельному инструменту. По умолчанию строки отсортированы по значению поля «Контрагент». В столбцах таблицы отображаются следующие параметры позиции:

Параметр

Значение

Контрагент

Краткое наименование контрагента

Субсчет контрагента

Субсчет контрагента при регистрации парной сделки

Секция

Наименование торговой секции

Краткое название инструмента

Краткое наименование инструмента

Дата экспирации

Дата экспирации опциона

Субсчет

Субсчет, на котором отражена позиция по опциону

Позиция

Суммарная позиция по инструменту, сальдо значений «Покупки» и «Продажи»

Покупки

Количество открытых позиций на покупку

Продажи

Количество открытых позиций на продажу

Полное название инструмента

Полное наименование опционного контракта

Базовый актив

Наименование базового актива

Страйк

Величина страйка

Тип опциона

Тип опциона (PUT/CALL)

Текущая расчетная цена

Текущее значение расчетной цены по опциону

Прибыль/убыток

Прибыль/убыток по позиции в рублях

Прибыль/убыток в %

Прибыль/убыток по позиции в процентах, рассчитывается как

«Прибыль/убыток» / «Текущая расчетная цена» * 100

1.27.18 Настройка таблицы

Таблица формируется выбором пункта меню программы Позиция / Позиция по опционам.

В открывшемся окне необходимо указать следующие параметры:

1. Поле «Имя таблицы» недоступно для редактирования. Заголовок окна присваивается автоматически.

2. Рамка «Набор параметров» – выбор отображаемых параметров и настройка их очередности. Описание параметров и их назначение приведено в п. 10.3.2.

3. Рамка «Дата экспирации», поля «с…», «по…» – указание интервала дат, в течение которого должна состояться экспирация выбранных опционов.

4. Флажок «Фильтр счетов» – включение фильтра по счетам, на которых учтены данные опционы. Настройка фильтра осуществляется нажатием кнопки «…». Фильтр счетов является обязательным, последующие фильтры настраивать не обязательно.

5. Флажок «Фильтр по контрагенту» – включение фильтра по контрагенту сделки. Настройка фильтра осуществляется нажатием кнопки «…».

Советы:


Архивы документов (Про)      Постоянная ссылка | Все категории
Мы в соцсетях:




Архивы pandia.ru
Алфавит: АБВГДЕЗИКЛМНОПРСТУФЦЧШЭ Я

Новости и разделы


Авто
История · Термины
Бытовая техника
Климатическая · Кухонная
Бизнес и финансы
Инвестиции · Недвижимость
Все для дома и дачи
Дача, сад, огород · Интерьер · Кулинария
Дети
Беременность · Прочие материалы
Животные и растения
Компьютеры
Интернет · IP-телефония · Webmasters
Красота и здоровье
Народные рецепты
Новости и события
Общество · Политика · Финансы
Образование и науки
Право · Математика · Экономика
Техника и технологии
Авиация · Военное дело · Металлургия
Производство и промышленность
Cвязь · Машиностроение · Транспорт
Страны мира
Азия · Америка · Африка · Европа
Религия и духовные практики
Секты · Сонники
Словари и справочники
Бизнес · БСЕ · Этимологические · Языковые
Строительство и ремонт
Материалы · Ремонт · Сантехника