1.29 Программное обеспечение автоматизации операций брокера (Middle-office) – часть 29

Архивы документов (Про)      Постоянная ссылка | Все категории
Эта страница является частью одной статьи. Чтобы получить остальные части статьи, наберите ее название в строке поиска вверху.

Таблица формируется выбором пункта меню программы Позиция / Позиция по фьючерсам. В открывшемся окне необходимо указать следующие параметры:

1. Поле «Имя таблицы» – изменение названия таблицы, присвоенного по умолчанию

2. Рамка «Набор параметров» – выбор отображаемых параметров и настройка их очередности. Описание параметров и их назначение приведено в п. 10.7.2.

3. Рамка «Дата поставки», поля «С…», «По…» – указание интервала дат, в течение которого должно состояться исполнение выбранных контрактов.

4. Флажок «Фильтр счетов» – включение фильтра по субсчетам, на которых учтены данные контракты. Настройка фильтра осуществляется нажатием кнопки «…».

5. Флажок «Фильтр активов» – включение фильтра по контрактам, отображаемым в отчете. Настройка фильтра осуществляется нажатием кнопки «…».

6. Флажок «Отражать расчетные» – признак отображения в отчете расчетных фьючерсных контрактов. Имеет три состояния:

● Флажок снят – отображаются только поставочные контракты,

● Флажок поставлен – отображаются только расчетные контакты,

● Флажок неактивный (серый) – отображаются контракты всех типов (выбрано по умолчанию).

Настройка параметров завершается нажатием на кнопку «ОК».

1.29.1 Риски

В разделе приводится описание функций midQORT по мониторингу и управлению рисками с учетом всех рынков и групп участников, а также определение финансовых результатов в разрезе, нужном брокеру.

MidQORT позволяет пользователю устанавливать лимиты по ценным бумагам и денежным средствам на своих клиентов, как для осуществления внутренних операций, так и для проведения торговых операций средствами системы QUIK.

Лимиты для осуществления внутренних операций (внутренние лимиты) ведутся и используются только самим midQORT и не экспортируются в QUIK. Такие лимиты учитываются при осуществлении внебиржевых сделок клиентов или других внутренних операций midQORT. Лимиты QUIK экспортируются во фронт-офисную систему прямого доступа QUIK и учитываются там при выставлении заявок на сделки.

Также имеется возможность производить расчет потенциальных значений суммы денежных средств и уровня маржи субсчета или аналитического счета (далее просто клиента) при текущей стоимости ценных бумаг в случае довнесения/снятия средств и/или купли/продажи бумаг, и исполнения сделок РЕПО в текущем операционном дне.

По результатам торгов пользователь может сформировать отчет об изменении лимитов клиентов брокера в формате, требуемом регулирующими органами по выделенному списку субсчетов и аналитических счетов.

Помимо этого, в данном блоке программы реализуется возможность подготовки заявок на закрытие маржинальных позиций субсчетов по установленным правилам для сокращения, либо ликвидации задолженности клиента перед брокером, а также возможность формирования адресных заявок РЕПО на перенос короткой позиции с одного счета на другой.

1.29.2 Внутренние лимиты трейдера на эмитента (по ЦБ)

меню Риски / Внутренние лимиты / Внутренние лимиты трейдера на эмитента (по ЦБ)

1.29.3 Назначение таблицы

Таблица предназначена для хранения информации о внутренних лимитах трейдера по ценным бумагам. Лимит определяет ограничения на проведение операций с активами выбранного эмитента.

1.29.4 Формат таблицы

Каждая строка таблицы соответствует отдельной позиции. В столбцах отображаются параметры, описание которых представлено в следующей таблице:

Параметр

Значение

Эмитент

Наименование эмитента

Эшелон

Эшелон эмитента

Код эшелона

Код эшелона эмитента

Начальный лимит

Изначально установленный лимит на данный актив

Текущий лимит

Текущая позиция по активу. При превышении лимита трейдера на эмитента фон столбца становится красным

Начальный лимит (шт)

Изначально установленный лимит на данный актив в штуках

Текущий лимит (шт)

Текущая позиция по активу

Дата окончания

Дата окончания лимита

Бумага

Наименование актива

Свободно

Свободный остаток актива

Блокировано

Количество блокированных единиц актива

Форвард

Количество единиц актива в обязательствах по РПС и внебиржевой купле-продаже

Репо, +

Количество проданных по РЕПО активов

Репо, -

Количество купленных по РЕПО активов

В залоге

Количество единиц актива, находящихся в залоге

Портфель

Сумма имеющихся в портфеле на текущий момент времени активов, в лотах. Определяется следующим образом:

Портфель = Свободный остаток актива + Форвард

Цена BID

Цена возможной продажи единицы актива. Лучшая цена покупки актива в торговой системе

Цена последней сделки

Цена актива в последней сделке

Средневзвешенная цена

Средневзвешенная стоимость актива

НКД

Величина накопленного купонного дохода по облигации

Стоимость

Текущая стоимость портфеля ценных бумаг

Выплата купона

Дата выплаты купона

Погашение

Дата погашения облигации

Оферта

Дата оферты

Ставка купона

Размер ставки купона

Сумма купона

Сумма выплачиваемого купона

Затраты на ед. актива

Отношение суммы всех затрат на покупку данного актива к общему количеству единиц актива в портфеле

[Информационное агентство 1]

Рейтинги информационных агентств по указанным активам (с наиболее поздней датой присвоения рейтинга). Информационные агентства, рейтинги которых отображаются в таблице, можно отфильтровать в настройках таблицы

[Информационное агентство 2]

. . .

Таблица разделена на блоки. Каждый блок соответствует отдельному эмитенту и отображает позиции данного эмитента по каждому из активов. Имеется два типа блоков:

● Первый тип содержит лимиты, которые трейдер непосредственно добавляет вручную в таблицу выбором пункта контекстного меню «Добавить».

● Второй тип блоков добавляется в таблицу автоматически и содержит позиции по бумагам, на которые не установлены лимиты. Данный тип блоков добавляется в том случае, если для выбранного аналитического счета имеются позиции по активам указанного эмитента, но лимиты на них не установлены. При импорте в таблицу записи этого типа имеют нулевые значения лимитов. Имеется возможность установить лимиты на них при редактировании записи (пункт контекстного меню «Редактировать»).

Если в блоке представлены позиции по нескольким активам одного эмитента, то в последней строке блока отображаются итоговые суммы позиций по данному эмитенту. Эти суммы выделены жирным шрифтом.

Заключительные две строки таблицы содержат итоговые суммы по всем блокам, то есть суммарные позиции (отрицательные и положительные) по указанному аналитическому счету с учетом установленных в настройках таблицы фильтров.

Фьючерсные позиции выделены в таблице синим цветом, все остальные – черным. Если значение числа отрицательное, то цвет шрифта ячейки имеет красный цвет.

1.29.5 Настройка таблицы

В форме настройки отчета необходимо указать следующие параметры:

1. Поле «Имя таблицы» – изменение названия таблицы, присвоенного по умолчанию.

2. Рамка «Набор параметров» – выбор отображаемых параметров и настройка их очередности. Описание параметров внутренних лимитов см. в. п. 11.1.2.

3. Поле со списком, переключатель «Субсчет / Аналит.» – выбор субсчета или аналитического счета трейдера, позиции по которому отображаются в таблице.

4. Флажок «Фильтр по эмитенту» – настройка фильтра эмитентов. В таблице отображаются лимиты трейдера только на активы выбранных эмитентов.

5. Флажок «Фильтр активов без лимита» – настройка фильтра активов для второго типа блоков записей (позиции без лимитов). Если фильтр не установлен, то в таблице по умолчанию отображаются позиции по всем активам эмитента.

6. Рамка «Цена при расчете лимита» – выбор вида цены, используемой для расчета лимитов:

● «Средневзвешенная»,

● «Спроса и предложения»,

● «Последней сделки».

7. Флажок «Превышенные лимиты» – возможно три значения признака:

● Флажок установлен – отображаются строки с отрицательным значением параметра «Текущий лимит»;

● Флажок не установлен – отображаются строки с неотрицательным значением параметра «Текущий лимит»;

● Значение признака не установлено – нет фильтрации (по умолчанию).

Редактирование таблицы завершается нажатием на кнопку «ОК».

1.29.6 Доступные функции

1. Добавление – добавление в таблицу нового лимита. Окно добавления можно вызвать одним из следующих способов:

● Нажатием клавиши Ins;

● Выбором пункта контекстного меню «Добавить».

2. Редактирование – изменение параметров имеющегося лимита. Окно редактирования можно вызвать одним из следующих способов:

● Двойным нажатием левой кнопки мыши на строке таблицы;

● Нажатием клавиши Enter на строке таблицы;

● Выбором пункта контекстного меню «Редактировать».

3. Удаление – удаление лимита из таблицы. Удалить лимит можно одним из следующих способов:

● Нажатием клавиши Delete на строке таблицы;

● Выбором пункта контекстного меню «Удалить».

4. Состав лимитаотображение перечня активов, по которым установлен данный лимит. Операция вызывается выбором пункта контекстного меню «Состав лимита». Перечень активов отображается в виде таблицы, структура которой аналогична структуре справочника «Активы» (п. 2.15).

Описание стандартных для всех таблиц функций контекстного меню см. в п. 1.7.3.

1.29.7 Добавление внутреннего лимита трейдера на эмитента

В окне добавления нового внутреннего лимита трейдера необходимо заполнить следующие поля:

Поле со списком «Ан. счет трейдера» – аналитический счет, в пределах которого устанавливается лимит. Поле со списком «Эмитент» – наименование эмитента, на активы которого устанавливается лимит. Флажок, поле со списком «Активы» – выбор актива, на который устанавливается лимит. Если признак выключен, то лимит устанавливается на все активы эмитента. Поле «Начальное значение» – начальное значение лимита, выраженное в лотах. Флажок, поле со списком «Дата окончания» – дата окончания действия лимита. Поле «Начальное значение (шт.)» – начальное значение лимита, выраженное в штуках. Необязательный параметр.

Добавление лимита завершается нажатием на кнопку «ОК».

1.29.8 Внутренние лимиты клиента/контрагента (по ДС)

меню Риски / Внутренние лимиты / Внутренние лимиты клиента/контрагента (по ДС)

1.29.9 Назначение

Таблица предназначена для хранения информации о внутренних лимитах контрагентов на денежные средства.

Каждая строка таблицы соответствует позиции контрагента по денежным средствам. В столбцах отображаются параметры: начальное значение и остаток денежных средств. Эти параметры задаются пользователем при установке лимита. Затем, в результате регистрации сделок по субсчету данного контрагента и прохождения этими сделками соответствующих этапов исполнения, значение поля «Остаток денежных средств» меняется.

1.29.10 Настройка таблицы

В форме настройки отчета необходимо указать следующие параметры:

1. Поле «Имя таблицы» – изменение названия таблицы, присвоенного по умолчанию.

2. Рамка «Набор параметров» – выбор отображаемых параметров и настройка их очередности. Описание параметров внутренних лимитов см. в. п. 11.2.4.

3. Поле «Критическое значение остатка» – пороговое значение остатка денежных средств, при превышении которого запись в таблице выделяется красным цветом.

4. Флажок «Фильтр по контрагенту» – настройка фильтра контрагентов. С помощью этого фильтра можно настроить таблицу так, чтобы в ней отображались лимиты выбранных контрагентов на денежные средства.

5. Флажок «Фильтр субсчетов и ан. счетов» – настройка фильтра по доступным субсчетам и/или аналитическим счетам.

6. Флажок «Валюта лимита» – включение фильтра по валюте лимита денежных средств по счетам клиента/контрагента, значение которой выбирается из поля со списком. Если флажок не установлен, в таблице отображаются лимиты по всем валютам.

7. Флажок «Учитывать обязательства контрагента» – признак отображения строк с лимитами в таблице в зависимости от наличия обязательств у контрагента. Имеет три состояния:

● Флажок снят – отображаются контрагенты, не имеющие обязательств,

● Флажок поставлен – отображаются контрагенты с обязательствами,

● Флажок неактивный (серый) – отображаются все контрагенты.

8. Флажок «Учитывать обязательства по субсчету» – признак отображения строк с лимитами в таблице в зависимости от наличия обязательств по субсчету. Имеет три состояния:

● Флажок снят – отображаются контрагенты, не имеющие обязательств по субсчету,

● Флажок поставлен – отображаются контрагенты с обязательствами по субсчету,

● Флажок неактивный (серый) – отображаются все контрагенты.

Редактирование таблицы завершается нажатием на кнопку «ОК».

1.29.11 Доступные функции

1. Добавление – добавление в таблицу нового лимита. Окно добавления можно вызвать одним из следующих способов:

● Нажатием клавиши Ins;

● Выбором пункта контекстного меню «Добавить».

2. Редактирование – изменение параметров имеющегося лимита. Окно редактирования можно вызвать одним из следующих способов:

● Двойным нажатием левой кнопки мыши на строке таблицы;

● Нажатием клавиши Enter на строке таблицы;

● Выбором пункта контекстного меню «Редактировать».

3. Удаление – удаление лимита из таблицы. Удалить лимит можно одним из следующих способов:

● Нажатием клавиши Delete на строке таблицы;

● Выбором пункта контекстного меню «Удалить».

Описание стандартных для всех таблиц функций контекстного меню см. в п. 1.7.3.

1.29.12 Добавление внутреннего лимита по ДС

В окне добавления/редактирования внутреннего лимита на контрагента необходимо заполнить следующие поля:

Поле со списком «Контрагент» – наименование контрагента, на которого устанавливается лимит. Рамка «Счет» – выбор счета, по которому выставляется лимит. Выберите тип счета при помощи переключателя «Субсчет» / «Ан. счет», затем выберите требуемый счет из списка. Нажатием кнопки «…» можно открыть справочник субсчетов для поиска, добавления или редактирования требуемого счета. Поле со списком «Валюта лимита» – выбор валюты выставления лимита. Поле «Начальное значение» – начальное значение денежных средств, имеющихся в распоряжении у контрагента. Флажок «Учитывать обязательства контрагента» – признак учета при контроле лимита обязательств контрагента по всем счетам. Флажок «Учитывать обязательства по субсчету» – признак учета при контроле лимита обязательств контрагента по указанному субсчету.

Добавление лимита завершается нажатием на кнопку «ОК».

1.29.13 Внутренние лимиты трейдера на группу активов

меню Риски / Внутренние лимиты / Внутренние лимиты трейдера на группу активов

1.29.14 Назначение таблицы

Таблица предназначена для хранения информации о внутренних лимитах трейдера по субсчетам. Лимит определяет ограничения на проведение операций с группой активов, торгуемых на выбранном субсчете.

Каждая строка соответствует отдельной группе активов. В столбцах отображаются параметры, описание которых приведено в п. 11.3.4.

Если значение числа отрицательное, то цвет шрифта ячейки имеет красный цвет.

1.29.15 Настройка таблицы

В форме настройки отчета необходимо указать следующие параметры:

1. Поле «Имя таблицы» – изменение названия таблицы, присвоенного по умолчанию.

2. Рамка «Набор параметров» – выбор отображаемых параметров и настройка их очередности. Описание параметров внутренних лимитов см. в. п. 11.3.4.

3. Флажок «Фильтр субсчетов» – настройка фильтра субсчетов. С помощью этого фильтра можно настроить таблицу так, чтобы в ней отображались лимиты по выбранным субсчетам.

4. Рамка «Цена при расчете лимита» – выбор вида цены, используемой для расчета лимитов:

● «Средневзвешенная»,

● «Спроса и предложения»,

● «Последней сделки».

5. Флажок «Превышенные лимиты» – возможно три значения признака:

● Флажок установлен – отображаются строки с отрицательным значением параметра «Текущий лимит»;

● Флажок не установлен – отображаются строки с неотрицательным значением параметра «Текущий лимит»;

● Значение признака не установлено – нет фильтрации (по умолчанию).

Редактирование таблицы завершается нажатием на кнопку «ОК».

1.29.16 Доступные функции

1. Добавление – добавление в таблицу нового лимита. Окно добавления можно вызвать одним из следующих способов:

● Нажатием клавиши Ins;

● Выбором пункта контекстного меню «Добавить».

2. Редактирование – изменение параметров имеющегося лимита. Окно редактирования можно вызвать одним из следующих способов:

● Двойным нажатием левой кнопки мыши на строке таблицы;

● Нажатием клавиши Enter на строке таблицы;

● Выбором пункта контекстного меню «Редактировать».

3. Удаление – удаление лимита из таблицы. Удалить лимит можно одним из следующих способов:

● Нажатием клавиши Delete на строке таблицы;

● Выбором пункта контекстного меню «Удалить».

4. Позиции по лимитуоткрытие таблицы «Позиции по лимиту <Наименование> для <Субсчет>». Таблица содержит перечень активов, по которым установлен данный лимит. Операция вызывается выбором пункта контекстного меню «Позиции по лимиту».

Каждая строка таблицы соответствует позиции по отдельному активу. В столбцах отображаются параметры, описание которых представлено в следующей таблице:

Параметр

Значение

Бумага

Наименование актива

Свободно

Свободный остаток актива

Блокировано

Количество блокированных единиц актива

Форвард

Количество единиц актива в обязательствах по РПС и внебиржевой купле-продаже

Репо, -

Количество купленных по РЕПО активов

Репо, +

Количество проданных по РЕПО активов

В залоге

Количество единиц актива, находящихся в залоге

Портфель

Сумма имеющихся в портфеле на текущий момент времени активов, в лотах. Определяется следующим образом:

Портфель = Свободный остаток актива – Количество блокированных единиц актива + Форвард + Количество проданных по РЕПО активов – Количество купленных по РЕПО активов + Количество единиц актива, находящихся в залоге

Цена BID

Цена возможной продажи единицы актива. Лучшая цена покупки актива в торговой системе

Цена последней сделки

Цена актива в последней сделке

Средневзвешенная цена

Средневзвешенная стоимость актива

НКД

Величина накопленного купонного дохода по облигации

Стоимость

Текущая стоимость портфеля ценных бумаг, рассчитанная исходя из Цены BID, Цены последней сделки или Средневзвешенной цены, в зависимости от настройки

В таблице цвет шрифта для строк с фьючерсными позициями – синий, иначе – черный. Если значение числа в таблице отрицательное, то цвет шрифта ячейки имеет красный цвет.

5. Описание стандартных для всех таблиц функций контекстного меню см. в п. 1.7.3.

1.29.17 Добавление внутреннего лимита трейдера на группу активов

Советы:


Архивы документов (Про)      Постоянная ссылка | Все категории
Мы в соцсетях:




Архивы pandia.ru
Алфавит: АБВГДЕЗИКЛМНОПРСТУФЦЧШЭ Я

Новости и разделы


Авто
История · Термины
Бытовая техника
Климатическая · Кухонная
Бизнес и финансы
Инвестиции · Недвижимость
Все для дома и дачи
Дача, сад, огород · Интерьер · Кулинария
Дети
Беременность · Прочие материалы
Животные и растения
Компьютеры
Интернет · IP-телефония · Webmasters
Красота и здоровье
Народные рецепты
Новости и события
Общество · Политика · Финансы
Образование и науки
Право · Математика · Экономика
Техника и технологии
Авиация · Военное дело · Металлургия
Производство и промышленность
Cвязь · Машиностроение · Транспорт
Страны мира
Азия · Америка · Африка · Европа
Религия и духовные практики
Секты · Сонники
Словари и справочники
Бизнес · БСЕ · Этимологические · Языковые
Строительство и ремонт
Материалы · Ремонт · Сантехника