1.32 Программное обеспечение автоматизации операций брокера (Middle-office) – часть 32

Архивы документов (Про)      Постоянная ссылка | Все категории
Эта страница является частью одной статьи. Чтобы получить остальные части статьи, наберите ее название в строке поиска вверху.

● Поле «Субсчет» – выбор субсчета. При включенной радиокнопке «Субсчет» автоматически заполняется выбранным значением. Иначе выбор субсчета осуществляется вручную из выпадающего списка.

● Поле со списком «Актив» – выбор актива. При включенном флажке «С позицией» в выпадающем списке доступны только те активы, по которым текущий остаток на физическом счете не равен нулю (если счет выбран). Если физический счет не указан, в списке отображаются те активы, по которым хотя бы на одном физическом счете текущий остаток не равен нулю. Данное правило не распространяется на активы типа «Права и обязательства». По умолчанию признак содержит значение, указанное при предыдущем открытии диалога.

● Поле со списком «Физ. счет» – физический счет, на котором учитывается актив. При включенном флажке «С позицией» в выпадающем списке доступны только те счета, на которых текущий остаток выбранного аткива не равен нулю (если актив выбран). Если актив не указан, в списке отображаются те счета, на которых хотя бы для одного актива текущий остаток не равен нулю. Данное правило не распространяется на активы типа «Права и обязательства». По умолчанию признак содержит значение, указанное при предыдущем открытии диалога.

● Поле «Тек. остаток» – текущий остаток на счете. Проставляется автоматически при выборе актива и счета, поле не доступно для редактирования.

● Поле «Плановое изменение» – поле ввода величины довнесения или снятия средств. Если введенное число положительное, оно считается довнесением средств, если отрицательное – выводом средств.

● Поле «Требуемый УМ» – искомый уровень маржи, который необходимо достичь в результате довнесения или вывода средств.

7. Рамка «Покупка/Продажа» – оценка изменений в зависимости от продажи/покупки части активов:

● Поле со списком «Субсчет» – субсчет аналитического счета, в отношении которого выполняется оценка. Доступно для выбора, если переключателем «Субсчет» выбрано значение «Аналит.».

● Поле со списком «Актив» – выбор актива. При включенном флажке «С позицией» в выпадающем списке доступны только те активы, по которым текущий остаток на физическом счете не равен нулю (если счет выбран). Если физический счет не указан, в списке отображаются те активы, по которым хотя бы на одном физическом счете текущий остаток не равен нулю. Данное правило не распространяется на активы типа «Ценные бумаги». По умолчанию признак содержит значение, указанное при предыдущем открытии диалога.

● Поле со списком «Физ. счет» – физический счет, на котором учитывается актив. При включенном флажке «С позицией» в выпадающем списке доступны только те счета, на которых текущий остаток выбранного аткива не равен нулю (если актив выбран). Если актив не указан, в списке отображаются те счета, на которых хотя бы для одного актива текущий остаток не равен нулю. Данное правило не распространяется на активы типа «Ценные бумаги». По умолчанию признак содержит значение, указанное при предыдущем открытии диалога.

● Поле «Тек. остаток» – текущий остаток на счете. Проставляется автоматически при выборе актива и счета, поле не доступно для редактирования.

● Поле «Куп./Прод.» – величина покупки/продажи ценных бумаг. Если введенное число положительное, считается, что активы куплены, если отрицательное – активы проданы. Значение считается в лотах.

8. Рамка «Расчетные данные» – плановые значения тех же параметров с учетом изменений позиции:

● Кнопка «Расчет» – автоматический расчет маржинальных показателей исходя из указанных параметров.

● Поле «Ден. ср-ва» – оценка величины доступных денежных средств, в денежном выражении, с учетом произведенных расчетов.

● Поле «Ст-ть ЦБ» – оценка текущей стоимости ценных бумаг, в денежном выражении, с учетом произведенных расчетов.

● Поле «Задолженность» – оценка задолженности, в денежном выражении, с учетом произведенных расчетов.

● Поле «УрМаржи» – маржи, с учетом произведенных расчетов.

● Поле «Требуемое изменение» – количество активов на которое необходимо изменить позицию счета для достижения требуемого уровня маржи.

1.32.1 Бумаги обеспечения

меню Риски / Бумаги обеспечения

1.32.2 Назначение таблицы

Таблица предназначена для просмотра перечня активов, которые принимаются в обеспечение заемных средств, предоставляемых при маржинальных сделках. Информация о бумагах обеспечения может поступать в таблицу двумя способами:

Импорт из системы QUIK (см. п. 7.5);

● Ввод «вручную» пользователями midQORT, в том числе – отдельный перечень бумаг обеспечения для сделок РЕПО.

1.32.3 Формат таблицы

Каждая строка соответствует отдельному активу. В столбцах отображаются параметры, описание которых приведено в следующей таблице:

Параметр

Значение

Субсчет

Номер субсчета клиента, который может использовать актив в качестве обеспечения. Если субсчет не указан, то это применимо ко всем субсчетам в midQORT

Актив

Наименование актива

Код бумаги

Код бумаги в системе QUIK

Код класса

Код класса в системе QUIK

1.32.4 Настройка таблицы

В форме настройки таблицы необходимо указать следующие параметры:

1. Поле «Имя таблицы» – изменение названия таблицы, присвоенного по умолчанию.

2. Рамка «Набор параметров» – выбор отображаемых параметров и настройка их очередности. Описание параметров приведено в. п. 11.9.2.

3. Переключатель «Тип бумаг обеспечения»:

● «собственный список» – список бумаг обеспечения, созданный пользователями midQORT вручную;

● «список QUIK» – список бумаг обеспечения, поступивший из системы QUIK;

● «список обеспечения в РЕПО» – список бумаг обеспечения, созданный пользователями midQORT вручную.

Редактирование таблицы завершается нажатием на кнопку «ОК».

1.32.5 Доступные функции

1. Добавление – добавление в таблицу новой бумаги обеспечения. Окно добавления можно вызвать одним из следующих способов:

● Нажатием клавиши Ins;

● Выбором пункта контекстного меню «Добавить».

2. Редактирование – изменение параметров имеющейся ценной бумаги. Окно редактирования можно вызвать одним из следующих способов:

● Двойным нажатием левой кнопки мыши на строке таблицы;

● Нажатием клавиши Enter на строке таблицы;

● Выбором пункта контекстного меню «Редактировать».

3. Удаление – удаление бумаги из таблицы. Удалить запись можно одним из следующих способов:

● Нажатием клавиши Delete на строке таблицы;

● Выбором пункта контекстного меню «Удалить».

* ПРИМЕЧАНИЕ: Операции 1-3 доступны только применительно к бумагам обеспечения из собственного списка.

Описание стандартных для всех таблиц функций контекстного меню см. в п. 1.7.3.

1.32.6 Добавление новой бумаги обеспечения

В окне добавления/редактирования бумаги обеспечения необходимо заполнить следующие поля:

Поле со списком «Актив» – наименование актива, используемого в качестве бумаги обеспечения. Поле «Код бумаги в QUIK» – идентификатор актива в системе QUIK. Поле «Код класса в QUIK» – код класса актива в системе QUIK.

Добавление записи в таблицу завершается нажатием на кнопку «ОК».

1.32.7 Параметры брокера

меню Риски / Параметры брокера

Информация о средствах брокера хранится в таблице базы данных midQORT «BrokerInfo». Эта таблица является внутренней и содержит единственную запись. Пользователь при наличии права имеет возможность изменить параметры имеющейся записи (либо задать параметры новой записи, если она отсутствует) выбором пункта основного меню Риски / Параметры брокера. При этом на экране появляется диалог, в котором необходимо ввести следующие параметры:

1. Поле «Собственные средства» – величина собственных средств брокера.

2. Поле «Открытые кредитные линии» – совокупный размер кредитов, предоставленных брокером на текущий момент.

3. Поле «Максимальный размер кредитов» – максимальный размер кредитов, который может предоставить брокер.

4. Поле «Ограничение макс. задолж.» – ограничение на максимальную задолженность счета, параметр передается в систему QUIK при формировании лимитов, параметр используется для субсчетов, для которых не задано ограничение макс. задолженности.

5. Поле «Идентификатор участника торгов» – идентификатор участника торгов в торговой системе.

6. Поле «Наименование участника торгов» – наименование участника торгов в торговой системе.

Редактирование параметров брокера завершается нажатием на кнопку «ОК».

1.32.8 Отчет о результатах торгов

1.32.9 Назначение

MidQORT позволяет пользователю вручную формировать отчет в формате, требуемом регулирующими органами по выделенному (возможно не полному) списку субсчетов и аналитических счетов. Отчет содержит информацию по результатам сделок с использованием денежных средств, ценных бумаг, переданных брокером в займ клиентам (маржинальных сделок).

Отчет формируется выбором пункта основного меню Риски/Отчет о результатах торгов/Формирование текущего и сохраняется в указанной в настройках отчета директории. Также отчет может быть представлен в виде таблицы. Таблица «Результаты торгов. Клиентов [ ]» вызывается из редактора отчета (пункт основного меню Риски/Отчет о результатах торгов/Редактор).

Кроме того, midQORT позволяет пользователю настраивать автоматическое формирование отчета. В этом случае, помимо параметров отчета задается список моментов времени в течение суток, когда такой отчет должен формироваться.

1.32.10 Формирование отчета вручную

меню Риски / Отчет о результатах торгов / Формирование текущего

В форме настройки отчета о результатах торгов необходимо указать следующие параметры:

1. Поле «Наименование брокера» – наименование участника торгов в торговой системе. По умолчанию проставляется значение поля «Наименование участника торгов» единственной записи таблицы «Параметры брокера», если записи нет, поле не заполняется.

2. Поле «Идентификатор брокера» – идентифи­катор участника торгов в торговой системе. По умолчанию проставляется значение поля «Идентификатор участника торгов» единственной записи таблицы «Параметры брокера», если записи нет, поле не заполняется.

3. Поле «ФИО ответственного» – ФИО ответственного лица, выступающего от имени брокера (значение сохраняется в настройках терминала для использования в следующий раз по умолчанию).

4. Поле «E-mail ответственного» – адрес электронной почты ответственного лица (значение сохраняется в настройках терминала для использования в следующий раз по умолчанию).

5. Поле «Собственные средства» – величина собственных средств брокера. По умолчанию проставляется значение поля «Собственные средства» единственной записи таблицы «Параметры брокера», если записи нет, поле не заполняется.

6. Поле «Открытые кредитные линии» – совокупный размер кредитов, предоставленных брокером на текущий момент. По умолчанию проставляется значение поля «Открытые кредитные линии» единственной записи таблицы «Параметры брокера», если записи нет, поле не заполняется.

7. Поле «Максимальный размер кредитов» – максимальный размер кредитов, который может предоставить брокер. По умолчанию проставляется значение поля «Максимальный размер кредитов» единственной записи таблицы «Параметры брокера», если записи нет, поле не заполняется.

8. Поле «Критический уровень маржи» – величина уровня маржи. Если на счете уровень маржи ниже критического, то при выставленном флажке «Не выводить клиентов с большой задолженностью», информация о клиенте не будет включена в отчет.

9. Флажок «Субсчета» – отображать в отчете данные в разрезе субсчетов.

10. Флажок «Фильтр субсчетов» – формирование списка субсчетов для вывода в отчет.

11. Флажок «Аналитические счета» – отображать в отчете данные в разрезе аналитических счетов.

12. Флажок «Фильтр ан. счетов» – формирование списка аналитических счетов для вывода в отчет.

13. Флажок «Не выводить клиентов с нулевой задолженностью» – при выставлении признака в отчет будут включены только те клиенты, у которых ненулевая задолженность.

14. Флажок «Не выводить клиентов с большой задолженностью» – при выставлении признака в отчет будут включены только те клиенты, у которых уровень маржи не ниже критического уровня.

15. Поле «Файл отчета» – каталог и имя файла для формируемого отчета.

Настройка отчета завершается нажатием на кнопку «ОК».

1.32.11 Автоматическое формирование отчета

При автоматическом формировании отчета в директории хранения компоненты srvRisks в файле srvRisks. ini необходимо прописать значение ключей:

Ключ

Значение

CreateReport

Признак формирования отчета (1 – формировать отчет, 0 – не формировать)

ReportTime1

Время расчета и сохранения первой части информации для отчета

ReportTime2

Время расчета второй части информации и формирования отчета

ReportClearClients

Признак ведения счета с нулевой задолженностью (1/0)

ReportBadClients

Признак включения в отчет клиентов с большой задолженностью (1/0)

MarginLevel

Критический уровень маржи

FIO

Путь файла, содержащего ключ для задания ФИО ответственного

ReportDir

Директория создания файла отчета

В назначенное время ReportTime1 рассчитывается и сохраняется первая часть отчета, затем в момент времени ReportTime2 рассчитывается вторая часть и формируется отчет с учетом первой части информации. Далее приводится пример записи файла ini:

[MarginReport]

CreateReport=1

ReportTime1=120000

ReportTime2=180000

ReportClearClients=0

ReportBadClients=0

MarginLevel=64

FIO – Иванов В. А.

ReportDir – C:\Qort\reports\Отчет о результатах торгов_22052007.txt

1.32.12 Формат отчета

Формат отчета соответствует требованиям ЗАО «Фондовая биржа ММВБ». Сформированный вручную либо автоматически отчет имеет вид электронного документа.

Первая строка отчета содержит дату, номер документа, идентификатор брокера, тип документа. Вторая строка отчета содержит наименование брокера, количество клиентов брокера в отчете, ФИО ответственного, E-mail ответственного, размер собственных средств, значение норматива R1 на момент завершения расчетов брокера с клиентами по маржинальным сделкам.

Далее следуют записи по счетам. Количество записей соответствует количеству счетов, по которым был сформирован отчет. В полях отчета отображаются следующие показатели:

Строка

Поле

Значение при автоматическом формировании отчета

Значение при формировании отчета вручную

1

2

Дата и время формирования отчета в формате «Д-yymmddhhmm»

Дата и время формирования отчета в формате «Д-yymmddhhmm»

3

Код Брокера из диалога «Параметры брокера»

Код Брокера из запроса

2

1

Наименование Брокера из диалога «Параметры брокера»

Наименование Брокера из диалога формирования отчета о результатах торгов

3

Значение ключа FIO секции [MarginReport] ini файла

Значение поля «ФИО ответственного» из диалога формирования отчета о результатах торгов

4

Значение ключа Email секции [MarginReport] ini файла

Значение поля «E-mail ответственного» из диалога формирования отчета о результатах торгов

5

Значение объема собственных средств из диалога «Параметры брокера»

Значение поля «Собственные средства» из диалога формирования отчета о результатах торгов

6

Сумма значений полей 5 в секции «Дальше»

Сумма значений полей 5 в секции «Дальше»

Дальше

1

Код субсчета

Код субсчета

2

Уровень маржи, рассчитанный при формировании отчета в момент времени 1

Уровень маржи, рассчитанный при формировании отчета в момент времени 2

3

Уровень маржи, рассчитанный при формировании отчета в момент времени 2

4

Значение норматива R2 на момент времени 1. Величина определяется отношением размера задолженности по счету к сумме следующих величин: собственные средства, открытые кредитные линии, максимальный размер кредитов. Данные для расчетов берутся из диалога «Параметры брокера».

Значение норматива R2 на момент времени 2. Величина определяется отношением размера задолженности по счету к сумме следующих величин: собственные средства, открытые кредитные линии, максимальный размер кредитов. Данные для расчетов берутся из диалога

5

Значение норматива R2 на момент времени 2

6

Размер задолженности по счету в момент времени 1

Размер задолженности по счету в момент времени 2

7

Размер задолженности по счету в момент времени 2

1.32.13 Таблица «Результаты торгов»

меню Риски / Отчет о результатах торгов / Редактор

1.32.14 Назначение

Таблица предназначена для просмотра отчета о результатах торгов.

Таблица вызывается из редактора отчета о результатах торгов. В появившемся окне необходимо выбрать файл, содержащий сформированный ранее отчет. После этого на экране появляется диалог настройки таблицы, в котором можно отредактировать количество выводимых полей и параметры отчета о результатах торгов, а также отфильтровать данные, выводимые в таблицу. Все изменения, отобразившиеся в таблице можно сохранить в файл отчета о результатах торгов.

1.32.15 Формат таблицы

Каждая строка таблицы соответствует субсчету клиента, в столбцах отображаются параметры, описание которых приведено в следующей таблице:

Параметр

Значение

1

В отчет

Признак включения записи в файл отчета. Значок «+» означает включение записи

2

Счет

Код счета (выделяется красным цветом, если клиент является квалифицированным)

3

УМ 11:30

Уровень маржи, рассчитанный при формировании отчета в момент времени 1

4

Задолж. 11:30

Размер задолженности по счету в момент времени 1

5

R2 11:30

Норматив R2 рассчитанный на момент времени 1. Величина определяется отношением размера задолженности по счету к сумме следующих величин: собственные средства, открытые кредитные линии, максимальный размер кредитов

6

УМ

Уровень маржи, рассчитанный при формировании отчета в момент времени 2

7

Задолж.

Размер задолженности по счету в момент времени 2

8

R2

Норматив R2 рассчитанный на момент времени 2

9

Марж.

Признак маржинальности субсчета. Значок «+» проставляется если клиент маржинальный

10

Плечо

Величина плеча. Значение указывается для маржинального клиента (поле «Плечо» субсчета)

11

Причина

Причина непопадания записи в отчет

1.32.16 Настройка таблицы

Таблица вызывается из редактора отчета о результатах торгов. В появившемся окне необходимо выбрать файл, содержащий сформированный ранее отчет. После этого на экране появляется диалог, содержащий параметры отчета, следующего вида:

1. Поле «Имя таблицы» – изменение названия отчета, присвоенного по умолчанию.

2. Рамка «Набор параметров» – выбор отображаемых в отчете параметров и настройка их очередности. Описание параметров приведено в п. 11.12.2.

3. Рамка «Параметры отчета»:

● Поле со списком «Отчетная дата» – дата составления отчета (по умолчанию проставляется дата выбранного отчета).

● Поле «Номер документа» – идентификационный номер отчета (по умолчанию проставляется номер выбранного отчета).

● Поле «Идентификатор уч.» – идентификатор участника торгов в торговой системе, по умолчанию проставляется из выбранного отчета.

● Поле «Тип документа» – тип документа, по умолчанию проставляется из выбранного отчета.

● Поле «Наименование уч.» – наименование участника торгов в торговой системе, по умолчанию проставляется из выбранного отчета.

● Поле «ФИО отправителя» – ФИО ответственного лица, выступающего от имени участника торгов, по умолчанию проставляется из выбранного отчета.

● Поле «E-mail ответственного» – адрес электронной почты ответственного лица, по умолчанию проставляется из выбранного отчета.

● Поле «Собственные средства» – величина собственных средств брокера. Поле заполняется автоматически и недоступно для редактирования.

● Поле «Число клиентов (в отчет)» – количество записей таблицы, включенных в существующий файл отчета (см. п. 11.12.2, поле «В отчет»). Поле заполняется автоматически и недоступно для редактирования.

● Поле «R1 (в отчет)» – сумма значений поля «R2» всех записей, которые будут включены в файл отчета. Поле заполняется автоматически и недоступно для редактирования.

● Поле «Число клиентов (все данные)» – Количество записей (субсчетов) в отчете. Поле заполняется автоматически и недоступно для редактирования.

● Поле «R1 (все данные)» – сумма значений поля «R2» по всем записям таблицы. Поле заполняется автоматически и недоступно для редактирования.

4. Поле со списком «Маржинальные»* – фильтр по признаку маржинальности. Возможные значения:

● «Нет» – отображать в таблице только немаржинальные счета;

● «Да» – отображать в таблице только маржинальные счета;

● «Любой» – фильтр не используется (по умолчанию).

5. Поле со списком «Попадание в отчет»* – фильтр по признаку содержания записи в сохраняемом в файл отчете. Возможные значения:

● «Нет» – отображать в таблице только записи без признака «В отчет»;

● «Да» – отображать в таблице только записи с признаком «В отчет»;

● «Любой» – фильтр не используется (по умолчанию).

6. Поле со списком «Проблемность»* – фильтр доступен только при включенном признаке «Попадание в отчет» – «Нет». Возможные значения:

● «Все» – отображать в таблице все записи, не попавшие в сохраненный отчет;

● «Проблемные» – отображать в таблице только те записи, для которых определена причина их непопадания в отчет (см. ниже);

● «Нормальные» – отображать в таблице только те записи, для которых не определена причина их непопадания в отчет.

7. Кнопка «Диагностика причин» – вызов диалога, в котором можно отредактировать наименования причин. В левой части окна содержится перечень причин непопадания записи в отчет. В правой части записи, идентифицирующие эти причины в таблице (подлежат редактированию).

Редактирование таблицы завершается нажатием на кнопку «ОК».

Советы:


Архивы документов (Про)      Постоянная ссылка | Все категории
Мы в соцсетях:




Архивы pandia.ru
Алфавит: АБВГДЕЗИКЛМНОПРСТУФЦЧШЭ Я

Новости и разделы


Авто
История · Термины
Бытовая техника
Климатическая · Кухонная
Бизнес и финансы
Инвестиции · Недвижимость
Все для дома и дачи
Дача, сад, огород · Интерьер · Кулинария
Дети
Беременность · Прочие материалы
Животные и растения
Компьютеры
Интернет · IP-телефония · Webmasters
Красота и здоровье
Народные рецепты
Новости и события
Общество · Политика · Финансы
Образование и науки
Право · Математика · Экономика
Техника и технологии
Авиация · Военное дело · Металлургия
Производство и промышленность
Cвязь · Машиностроение · Транспорт
Страны мира
Азия · Америка · Африка · Европа
Религия и духовные практики
Секты · Сонники
Словари и справочники
Бизнес · БСЕ · Этимологические · Языковые
Строительство и ремонт
Материалы · Ремонт · Сантехника