1.4 Программное обеспечение автоматизации операций брокера (Middle-office) – часть 4

Архивы документов (Про)      Постоянная ссылка | Все категории
Эта страница является частью одной статьи. Чтобы получить остальные части статьи, наберите ее название в строке поиска вверху.

● «Договор» – за базу отсчета принимается дата составления договора по сделке;

● «Оплата» – за базу отсчета принимается дата оплаты сделки, вариант доступен только в том случае, если в поле «Отсчет оплаты» не выбрано «Поставка»;

● «Сделка» – за базу отсчета принимается дата заключения сделки.

5. Поле со списком «Отсчет оплаты» – выбор из списка базы для отсчета оплаты обязательств по сделке. Поле доступно для внебиржевых сделок. Возможные значения:

● «Договор» – за базу отсчета принимается дата составления договора по сделке;

● «Поставка» – за базу отсчета принимается дата поставки актива по сделке, вариант доступен только в том случае, если в поле «Отсчет поставки» не выбрана «Оплата»;

● «Сделка» – за базу отсчета принимается дата заключения сделки.

6. Поле «Дней на оформление договора» – плановое количество дней на оформление договора.

7. Поле «Дней поставки» – плановое количество дней поставки актива по сделке.

8. Поле «Дней оплаты» – плановое количество дней оплаты обязательств по сделке, доступно только для внебиржевых сделок.

9. Поле со списком «Место расчетов» – выбор из списка организации, через которую происходят расчеты по сделке.

10. Флажок «Оплата в 2 этапа» – признак оплаты обязательств по сделке в 2 этапа, доступен только для внебиржевого РЕПО.

11. Поле со списком «Поставочный счет» – физический счет, по которому осуществляется поставка актива по сделке. Список содержит перечень всех физических счетов с признаком «Торговый счет».

12. Поле со списком «Платежный счет» – физический счет типа «Денежные активы», по которому осуществляются денежные платежи по сделке.

13. Поле «Примечание» – примечание к описанию порядка расчетов по сделке.

14. Поле «Комментарий» – текстовый комментарий.

15. Рамка «Фильтр секций» – настройка фильтра секций торговых площадок. В фильтр добавляются секции, для которых действует данный порядок расчетов по сделкам.

16. Поле со списком «Субсчет» – выбор субсчета из списка.

17. Поле со списком «Контрагент» – выбор контрагента.

Добавление порядка расчетов в справочник завершается нажатием на кнопку «ОК».

2.81.4.1Субсчета и аналитические счета

меню Справочники / Субсчета и аналитические счета

2.8.11.4.2 Назначение

Справочник содержит перечень аналитических счетов и субсчетов, по которым midQORT ведет учет позиций.

Субсчет представляет собой минимальную неделимую единицу учета позиций. Субсчет может соответствовать конкретному клиенту брокера по одному договору, конкретному трейдеру и т. д.

Аналитический счет используется для получения агрегированной информации по группе субсчетов. Аналитический счет может объединять субсчета клиента, субсчета отдела трейдеров и т. д., а также другие аналитические счета.

Каждая строка таблицы соответствует отдельному субсчету либо аналитическому счету. В столбцах отображаются параметры, описание которых приведено в п. 2.8.3.

Таблица не имеет настроек.

2.8.21.4.3 Доступные функции

Добавление, редактирование и удаление записей в справочнике доступно в контекстном меню таблицы. Другие функции, доступные из контекстного меню справочника:

«Платежные и поставочные счета» – вызов справочника «Платежные и поставочные счета» по выбранному субсчету или нескольким субсчетам. Операция доступна только для субсчетов. Для одновременного выделения нескольких строк в таблице удерживайте нажатой клавишу «Ctrl», для выделения диапазона строк – клавишу «Shift». «0-лимиты» – вызов справочника 0-лимитов по выбранному субсчету или нескольким субсчетам. Операция доступна для всех субсчетов и аналитических счетов. Для одновременного выделения нескольких строк в таблице удерживайте нажатой клавишу «Ctrl», для выделения диапазона строк – клавишу «Shift». «Алгоритмы расчета цены» – вызов таблицы «Алгоритмы расчета цены – [суб-/ аналитический счет]» для указанного суб – или аналитического счета. Описание таблицы приведено в п. 2.23. «Настройки отчетов» – вызов диалога настройки аналитики по суб-/аналитическому счету. Описание параметров настройки приведено в п. 2.8.5. «Плечи на секциях торговых площадок» – вызов таблицы «Плечи на секциях торговых площадок». Для указанного суб – или аналитического счета. Описание таблицы приведено в п. 2.11. «Добавить платежный и поставочный счета» – вызов диалога добавления платежного и поставочного счета для выбранного субсчета. Подробнее о настройках диалога см. п. 2.9.3. Для одновременного выделения нескольких строк в таблице удерживайте нажатой клавишу «Ctrl», для выделения диапазона строк – клавишу «Shift». «Добавить 0-лимит» – вызов диалога добавления 0-лимита для выбранного суб./аналитического счета или для нескольких счетов. Подробнее о настройках диалога см. п. 2.10.3. Для одновременного выделения нескольких строк в таблице удерживайте нажатой клавишу «Ctrl», для выделения диапазона строк – клавишу «Shift».

Описание стандартных функций контекстного меню для таблиц и справочников см. в п. 1.7.3.

1.4.4 Добавление записи в справочник

Описание элемента справочника «Субсчета и аналитические счета» содержит следующие параметры:

Вкладка «Общее»:

Поле «Код» – уникальный код счета в midQORT. Поле со списком «Трейдер-пользова­тель» – выбор пользователя midQORT, имеющего полномочия на совершение сделок по данному счету. Список содержит перечень всех пользователей, зарегистрированных в справочнике «Пользователи». Поле со списком «Организация-владе­лец» – выбор организации, которой принадлежит данный счет. Список содержит перечень всех организаций, зарегистрированных в справочнике «Организации». Поле со списком «Организация-брокер» – выбор организации, в которой открыт данный счет. Поле «Код фирмы» – код организации-брокера в QUIK. Флажок «Аналитический» – признак аналитического счета. Флажок «Внешний субброкер» – признак принадлежности счета субброкеру. Включенный флажок означает, что данный счет объединяет несколько счетов клиентов субброкера.

Пример:

Если в систему поступила биржевая сделка с субсчетом, код которого состоит из двух частей разделенных слешем, например, 112/02, и этот счет не найден в справочнике, то в сделку автоматически подставляется счет 112 с признаком «Внешний субброкер».

Поле «Комментарий» – текстовый комментарий к описанию счета.

Вкладка «Риски»:

Флажок «Признак квалифицированности» – признак квалифицированного клиента. Флажок «Маржинальный клиент» – признак маржинального субсчета. Установленный флажок означает, что клиент может совершать маржинальные сделки. Поле «Маржинальное плечо» – размер маржинального плеча, предоставляемого владельцу счета брокером. Значение должно быть положительным. Флажок, поле «Формировать ограничение задолженности» – флажок является признаком установки входящего лимита на клиента. При выставленном флажке становится доступным поле для ввода значения входящего лимита. Значение должно быть положительным. Флажок «Сальдирование задолженностей» – признак сальдирования позиций по торговым счетам при расчете маржинальных показателей. В зависимости от того, включен признак или выключен, позиции сальдируются без учета или с учетом торгового счета позиции соответственно. Флажок доступен для редактирования, если флажок «Маржинальный клиент» включен. По умолчанию флажок выключен. Поле «Коэффициент ГО FORTS» – коэффициент гарантийного обеспечения FORTS, параметр срочного рынка. Значение должно быть положительным. Флажок «Автоматическое отслеживание УМ» – признак отслеживания midQORT уровней маржи и их рассылки на указанный адрес. Включение флажка делает доступными параметры автоматического отслеживания уровня маржи по счету. Поле «Отслеживаемый УМ 1» – 1-й уровень маржи, по достижении которого midQORT формирует уведомления о понижении уровня маржи для отсылки по электронной почте. Поле «Отслеживаемый УМ 2» – 2-й уровень маржи, по достижении которого midQORT формирует уведомления о понижении уровня маржи для отсылки по электронной почте. Поле «Уровень принудительного закрытия» – уровень маржи принудительного закрытия позиций. По достижении этого уровня, midQORT формирует уведомления о понижении уровня маржи для отсылки по электронной почте. Флажок «Включается в биржевой отчет о маржинальных показателях» – признак включения данного счета в биржевой отчет о маржинальных показателях. Флажок «Автоматическое отслеживание УМ срочного рынка» – признак отслеживания midQORT уровней маржи для срочного рынка и их рассылки на указанный адрес. Включение флажка делает доступными параметры автоматического отслеживания уровня маржи срочного рынка. Поле «Отслеживаемый УМ срочного рынка» – уровень маржи срочного рынка, при котором должно формироваться сообщение для отсылки по электронной почте. Поле «Уровень покрытия срочного рынка» – уровень покрытия срочного рынка, соответствующий принудительному закрытию. Поле «Адрес отсылки маржинколов» – адрес электронной почты организации для отсылки уведомлений о понижении уровня маржи. Флажок «Признак ведения лимитов по субсчету в QUIK». Установленный флажок означает, что по данному счету системой QUIK выставлены лимиты. Рамка «UID пользователя в GL Selector» – идентификатор пользователя в программе GL Selector, осуществляющей контроль позиций клиентов торговой системы GL Stream. Установленный флажок означает наличие идентификатора и позволяет ввести значение в строковое поле.

Добавление счета завершается нажатием на кнопку «ОК».

1.4.5 Иерархия аналитических счетов

При редактировании аналитического счета форма ввода дополняется вкладкой «Структура счета». Если редактируемый счет является аналитическим, то можно строить иерархию счетов, включая в его состав другие аналитические счета или субсчета.

Редактор структуры счета вызывается нажатием на кнопку «Изменить». При этом на экране появляется диалог, содержащий в правой части – список субсчетов и список аналитических счетов редактируемого счета, в левой части – список доступных субсчетов (в верхней части) и список доступных аналитических счетов (в нижней части), которые могут быть включены в редактируемый счет. Добавление и удаление счетов производится с помощью кнопок «Добавить» / «Убрать» соответственно.

Для исключения счета из дерева счетов необходимо выделить его и нажать на кнопку «Исключить».

* ПРИМЕЧАНИЯ:

1. В один уровень структуры не допускается включать один и тот же счет дважды.

2. В структуре счетов не должно образовываться циклов. Например, если в аналитический счет А включен счет В, а в счет В включен счет С, то в счет С нельзя включать счет А.

2.8.51.4.6 Настройки отчетов

В диалоге настройки отчетов для аналитического/суб – счета необходимо указать следующие параметры:

1. Поле «Суб./ан. счет» – код суб-/аналитического счета, для которого устанавливаются настройки. Поле заполняется автоматически и недоступно для редактирования.

2. Поле со списком «Способ постановки на баланс» – выбор из списка способа постановки ценных бумаг на баланс:

● «Оплата» – ценные бумаги учитываются на счете после оплаты обязательств по сделке;

● «Поставка» – ценные бумаги учитываются на счете после завершения этапа поставки;

● «Поставка и оплата» – ценные бумаги учитываются на счете после завершения этапов поставки и оплаты;

● «Сделка» – ценные бумаги учитываются на счете сразу после заключения сделки.

3. Поле со списком «Способ расчета количества» – выбор из списка способа расчета количества ценных бумаг на счете:

● «Оплата»;

● «Поставка»;

● «Поставка и оплата»;

● «Сделка».

4. Поле со списком «Метод расчета» – выбор из списка методики расчета доходности по сделкам:

● «FIFO»;

● «LIFO»;

● «Средневзвес».

По умолчанию – «FIFO».

5. Поле со списком «Валюта учета» – валюта учета средств на счете.

6. Флажок «Сквозное построение очередей для субсчетов» – признак, доступный только для аналитических счетов. Если флажок установлен, то в соответствии с выбранным методом расчета доходности, организуется одна очередь из сделок для всех субсчетов, входящих в состав указанного аналитического счета. Если флажок снят, то для каждого субсчета в составе аналитического выстраивается своя очередь, а затем величины доходности по ним суммируются.

7. Флажок «Использование общих настроек для субсчетов» – признак использования общих настроек для субсчетов. Признак доступен только для аналитических счетов. Если флажок установлен, то данная настройка применяется для всех субсчетов, входящих в состав данного аналитического счета, независимо от персональных настроек каждого субсчета (если они имеются).

8. Флажок «Включение доп. расходов в объем» – признак включения комиссий в объемы сделок по данному счету.

Настройка аналитики для счета завершается нажатием на кнопку «ОК».

2.91.4.7Платежные и поставочные счета

2.9.11.4.8 Назначение

Справочник вызывается из таблицы «Субсчета и аналитические счета» и содержит перечень всех платежных счетов по выбранному субсчету, а также соответствующих им поставочных счетов.

Платежный счет представляет собой денежный физический счет для оплаты биржевых сделок. Поставочный счет представляет собой физический счет, по которому осуществляется поставка актива по сделке.

Каждая строка соответствует отдельному платежному счету выбранного субсчета. В столбцах отображаются параметры, описание которых приведено в п. 2.9.3. Таблица не имеет настроек.

2.9.21.4.9 Доступные функции

Добавление, редактирование и удаление записей в справочнике доступно в контекстном меню таблицы. Описание стандартных функций контекстного меню для таблиц и справочников см. в п. 1.7.3.

2.9.31.4.10 Добавление записи в справочник

Описание элемента справочника счетов содержит следующие параметры:

1. Поле «Субсчет» – субсчет, для которого открыта таблица. Поле недоступно для редактирования.

2. Поле со списком «Инструмент» – наименование инструмента, сделки по которому учитываются на данном счете. Поле не является обязательным для заполнения.

* ПРИМЕЧАНИЕ: Список содержит перечень всех зарегистрированных инструментов по всем секциям торговых площадок. Поэтому во избежание путаницы с одноименными инструментами, в скобках указывается секция торговой площадки, на которой торгуется данный инструмент.

Поле со списком «Поставочный счет» – физический счет, по которому осуществляется поставка актива по сделке. В выпадающем списке отображаются все счета с типом «Ценные бумаги», «Права и обязательства», если не выбран инструмент, иначе счета фильтруются в зависимости от указанного инструмента (например, для инструментов срочного рынка доступны только счета с типом «Права и обязательства»). Поле со списком «Платежный счет» – физический счет типа «Денежные активы», по которому осуществляются денежные платежи по сделке.

Добавление платежного и поставочного счетов завершается нажатием на кнопку «ОК».

2.101.4.11 0-лимиты

2.10.11.4.12Назначение

Справочник вызывается из таблицы «Субсчета и аналитические счета» и содержит перечень всех 0-лимитов по выбранному субсчету, выставляемых клиентам для торговли в системе QUIK.

В системе интернет-трейдинга QUIK выставление лимитов по каждому счету является обязательным условием торговли, в противном случае субсчет не будет инициализирован. Для инициализации субсчета, midQORT позволяет брокеру выставить нулевой лимит на указанный счет по выбранному инструменту. Выставление такого лимита дает право владельцу счета совершать сделки в торговой системе.

Каждая строка таблицы «0-лимиты» соответствует лимиту по отдельному инструменту. В столбцах отображаются параметры, описание которых приведено в п. 2.10.3.

Таблица не имеет настроек.

2.10.21.4.13Доступные функции

Описание стандартных функций контекстного меню для таблиц и справочников см. в п. 1.7.3.

2.10.31.4.14Добавление записи в справочник

Описание элемента справочника «0-лимит» содержит следующие параметры:

Поле «Субсчет» – субсчет клиента, которому назначается 0-лимит по инструменту. Поле со списком «Инструмент» – код инструмента, по которому необходимо выставить 0-лимит. Список содержит перечень всех элементов справочника «Инструменты». Поле со списком «Счет» – торговый счет, на котором учитывается актив. Список содержит перечень всех счетов справочника «Физические счета».

Добавление 0-лимита завершается нажатием на кнопку «ОК».

2.111.4.15 Плечи на секциях торговых площадок

2.11.11.4.16Назначение

Отображение значений «плеча», установленных для выбранного субсчета (либо аналитического счета) на различных классах ценных бумаг. Справочник позволяет хранить индивидуальные значения «плеча» для клиентов.

Таблица вызывается из таблицы «Субсчета и аналитические счета» выбором пункта контекстного меню «Плечи на секциях торговых площадок».

Назначение параметров, отображаемых в таблице, приведено в п. 2.11.3. Таблица не имеет настроек.

2.11.21.4.17Доступные операции

Из контекстного меню можно выполнить добавление записи в справочник, удаление и редактирование. Описание стандартных функций контекстного меню для таблиц и справочников см. в п. 1.7.3.

2.11.31.4.18Добавление записи в справочник

При добавлении записи в справочник должны быть заполнены следующие поля:

Поле «Субсчет» отображает код субсчета / аналитического счета и не подлежит редактированию. Поле со списком «Секция» позволяет выбрать секцию торговой площадки, для которой устанавливается значение «плеча». В поле «Установленное плечо» указывается значение «плеча». Поле «Тэг расчетов в QUIK» – код тэга расчетов в системе QUIK, по которому устанавливается плечо. Таким образом, клиенту на разные тэги расчетов может быть назначена разная величина «плеча». Тэг расчетов может не указываться.

Добавление записи завершается нажатием на кнопку «ОК».

2.121.4.19 Физические и виртуальные счета

меню Справочники / Физические и виртуальные счета

2.12.11.4.20Назначение

Справочник содержит перечень физических и виртуальных счетов, по которым midQORT ведет учет позиций.

Физический счет представляет собой счет брокера, определяющий место хранения актива. Физические счета делятся на торговые и основные. Каждая сторона представлена в каждой сделке двумя своими физическими счетами: поставочным и платежным.

Виртуальный счет используется для объединения физических счетов, а также других виртуальных счетов, по заданному признаку в иерархию виртуальных счетов.

Каждая строка таблицы соответствует отдельному физическому либо виртуальному счету. В столбцах отображаются параметры, описание которых приведено в п. 2.12.4.

2.12.21.4.21Настройка таблицы

В форме редактирования таблицы можно произвести следующие настройки:

Поле «Имя таблицы» – изменение названия таблицы, присвоенного по умолчанию.

Советы:


Архивы документов (Про)      Постоянная ссылка | Все категории
Мы в соцсетях:




Архивы pandia.ru
Алфавит: АБВГДЕЗИКЛМНОПРСТУФЦЧШЭ Я

Новости и разделы


Авто
История · Термины
Бытовая техника
Климатическая · Кухонная
Бизнес и финансы
Инвестиции · Недвижимость
Все для дома и дачи
Дача, сад, огород · Интерьер · Кулинария
Дети
Беременность · Прочие материалы
Животные и растения
Компьютеры
Интернет · IP-телефония · Webmasters
Красота и здоровье
Народные рецепты
Новости и события
Общество · Политика · Финансы
Образование и науки
Право · Математика · Экономика
Техника и технологии
Авиация · Военное дело · Металлургия
Производство и промышленность
Cвязь · Машиностроение · Транспорт
Страны мира
Азия · Америка · Африка · Европа
Религия и духовные практики
Секты · Сонники
Словари и справочники
Бизнес · БСЕ · Этимологические · Языковые
Строительство и ремонт
Материалы · Ремонт · Сантехника