1.5 Программное обеспечение автоматизации операций брокера (Middle-office) – часть 5

Архивы документов (Про)      Постоянная ссылка | Все категории

Эта страница является частью одной статьи. Чтобы получить остальные части статьи, наберите ее название в строке поиска вверху.

Рамка «Набор параметров» – выбор отображаемых параметров и настройка их очередности. Описание параметров счетов см. в п. 2.12.4. Флажок «Фильтр типов физ./виртуальных счетов» – настройка фильтра типов счетов. С помощью фильтра таблицу можно настроить так, чтобы в ней отображались счета только выбранных типов: «Денежные активы», «Права и обязательства» или «Ценные бумаги». Флажок «Фильтр торговых площадок» – настройка фильтра торговых площадок. С помощью фильтра таблицу можно настроить так, чтобы в ней отображались счета, привязанные к указанным торговым площадкам. Флажок «Фильтр владельцев» – настройка фильтра владельцев счетов. С помощью фильтра таблицу можно настроить так, чтобы в ней отображались счета, принадлежащие указанным деловым партнерам. Флажок «Фильтр мест хранения» – настройка фильтра физических счетов, являющихся местами хранения активов. Флажок «Физические счета» – признак отображения в таблице физических счетов. Флажок «Виртуальные счета» – признак отображения в таблице виртуальных счетов.

Настройка таблицы завершается нажатием на кнопку «ОК».

2.12.31.5.1 Доступные функции

Добавление, редактирование и удаление записей в справочнике доступно в контекстном меню таблицы. Описание стандартных функций контекстного меню для таблиц и справочников см. в п. 1.7.3.

2.12.41.5.2 Добавление записи в справочник

Описание элемента справочника «Физические и виртуальные счета» содержит следующие параметры:

1. Поле «Код» – уникальный код счета в midQORT.

2. Поле «Наименование» – наименование счета.

* ПРИМЕЧАНИЕ: В наименовании обычно указывается пояснение к области применения счета. Например, Брокерский счет ММВБ-акции или Банковский счет ММВБ-акции.

3. Поле со списком «Тип» – тип счета в соответствие с активами, сделки по которым учитываются на данном счете. В списке содержится три типа счетов: ценные бумаги, права и обязательства, денежные активы.

4. Поле «Код на торговой площадке» – код счета на торговой площадке. Необходим для идентификации сделок по данному счету, поступающих из системы QUIK.

5. Поле со списком «Торговая площадка» – список содержит перечень всех элементов справочника «Торговые площади».

6. Поле со списком «Место хранения» – место физическое хранения счета. Список содержит перечень элементов справочника «Организации» в зависимости от выбранного типа счета:

● «Денежные счета», «Права и обязательства» – банки и брокеры,

● «Ценные бумаги» – депозитарии и брокеры.

7. Поле со списком «Владелец» – организация, которой принадлежит данный счет. Список содержит перечень всех элементов справочника «Организации».

8. Поле «Код для экспорта» – код, предназначенный для экспорта информации о счете в бэк-офис.

9. Поле со списком «Валюта счета» – наименование валюты. Параметр доступен для счетов типа «Денежные активы».

10. Флажок «Виртуальный» – признак виртуального счета.

11. Флажок «Торговый счет» – признак торгового счета. Выставленный флажок означает, что данный счет можно выбрать в форме регистрации сделок в качестве поставочного счета.

12. Флажок «Свой счет» – признак собственного счета брокера. Выставленный флажок обозначает, что данный счет используется для собственных операций брокера.

13. Флажок «Учет в обеспечении» – признак, позволяющий учитывать данный счет при расчете маржинальных показателей, выставлении лимитов QUIK.

14. Флажок «Ведение ограничений в GL Selector» – признак формирования ограничений по данному счету для выгрузки в программу GL Selector, осуществляющую контроль позиций клиентов торговой системы GL Stream.

Добавление нового счета в справочник завершается нажатием на кнопку «ОК».

2.12.51.5.3 Дерево виртуальных счетов

Пользователь midQORT имеет возможность создавать, удалять, изменять виртуальные счета в дереве виртуальных счетов.

Создание дерева виртуальных счетов возможно при редактировании виртуального счета. Форма редактирования содержит рамку «Структура счета», в которой отображается дерево счетов. Счета могут располагаться на разных уровнях дерева. В дереве может быть задано любое количество уровней. Счета последнего уровня являются физическими.

Редактор структуры виртуального счета вызывается нажатием на кнопку «Изменить». При этом на экране появляется диалог, содержащий в правой части – список физических счетов и список виртуальных счетов редактируемого счета, в левой части – список доступных физических счетов (в верхней части) и список доступных виртуальных счетов (в нижней части), которые могут быть включены в редактируемый счет. Добавление / удаление счетов производится с помощью кнопок «Добавить» / «Убрать» соответственно.

Для исключения счета из дерева счетов необходимо выделить его и нажать на кнопку «Исключить».

2.131.5.4 Торговые площадки

меню Справочники / Торговые площадки

2.13.11.5.5 Назначение

Справочник содержит список доступных для пользователей midQORT торговых площадок.

Каждая строка соответствует отдельной торговой площадке. В столбцах отображаются параметры, описание которых приведено в п. 2.13.4.

2.13.21.5.6 Настройка таблицы

В форме редактирования таблицы можно произвести следующие настройки:

1. Поле «Имя таблицы» – изменение названия таблицы, присвоенного по умолчанию.

2. Рамка «Набор параметров» – выбор отображаемых параметров и настройка их очередности. Описание параметров торговых площадок см. в п. 2.13.4.

3. Рамка «Тип торговой площадки» – установка фильтра по типу торговой площадки. При установленном фильтре в таблице будут отображаться только выбранные типы торговых площадок. Возможные варианты:

● Флажок «Биржевая» – в таблицу включаются все биржевые площадки;

● Флажок «Внебиржевая» – в таблицу включаются все внебиржевые площадки.

2.13.31.5.7 Доступные функции

Добавление, редактирование и удаление записей в справочнике доступно в контекстном меню таблицы. Описание стандартных функций контекстного меню для таблиц и справочников см. в п. 1.7.3.

2.13.41.5.8 Добавление записи в справочник

Описание элемента справочника «Торговые площадки» содержит следующие параметры:

1. Поле «Наименование» – наименование торговой площадки.

2. Поле «Код» – идентификационный код торговой площадки в midQORT.

3. Поле «Приоритет» – приоритет торговой площадки.

* ПРИМЕЧАНИЕ: Параметр «Приоритет» используется midQORT для определения цен активов при построении диаграммы размера счетов (пункт меню Отчеты/ Диаграмма размера счетов). Предпочтение отдается ценам торговых площадок с наиболее высоким приоритетом.

4. Переключатель «Тип» – выбор типа торговой площадки. Возможные варианты:

● «Биржевая» – предназначена для проведения биржевых торгов;

● «Внебиржевая» – предназначена для проведения внебиржевых торгов.

Добавление новой записи в справочник завершается нажатием на кнопку «ОК».

2.141.5.9 Секции торговых площадок

меню Справочники / Секции торговых площадок

2.14.11.5.10Назначение

Справочник содержит перечень секций торговых площадок.

Секция определяет совокупность инструментов, обращающихся на конкретной торговой площадке и объединенных общими признаками (фондовый, валютный, кредитный, срочный рынки) и типом сделки.

Каждая строка соответствует отдельной секции. В столбцах отображаются параметры, описание которых приведено в п. 2.14.3.

Таблица не имеет настроек.

2.14.21.5.11Доступные функции

Добавление, редактирование и удаление записей в справочнике доступно в контекстном меню таблицы. Описание стандартных для всех таблиц функций контекстного меню см. в п. 1.7.3.

Пункт контекстного меню «Этапы закрытия» позволяет провести настройку автоматического формирования этапов прохождения сделок, совершаемых на данной секции торговой площадки.

В таблице представлены значения параметров настройки этапов закрытия:

Параметр

Назначение

Этапы исполнения сделок

Этапы прохождения сделок. Для каждой секции существует определенный перечень этапов, который выдается по умолчанию.

Автомат.

Список этапов, которые требуют автоматического формирования после обработки зарегистрированной сделки.

Закрытие

Список этапов, прохождение которых приводит к исполнению этапа «Закрытие сделки»

2.14.31.5.12Добавление записи в справочник

Описание элемента справочника «Секции торговых площадок» содержит следующие параметры:

Поле со списком «Код торговой площадки» – идентификационный код торговой площадки, на которой регистрируется данная секция. Выбирается подстановкой из справочника «Торговые площадки». Поле «Наименование секции» – наименование секции торговой площадки. Поле со списком «Тип сделок» – тип сделок, которые совершаются на данной секции данной торговой площадки. Выбирается подстановкой из всплывающего списка доступных типов сделок.

* ПРИМЕЧАНИЕ. На каждой секции может совершаться только один тип сделок.

Поле «Список торговых классов» – перечень классов инструментов, участвующих в сделках данного типа. Флажок «Тэг расчетов» – параметры группы расчетов, используемой для расчетов по сделкам, которые совершаются на данной секции. Используется для выставления лимитов. Поле «Тэг расчетов» – код тэга расчетов по данной секции. Поле «Код фирмы для лимитов» – код торгового счета, к которому относится лимит. Поле со списком «Календарь» – выбор календаря рабочих дней, соответствующего данной торговой секции. Поле «Срок расчетов» – срок расчета по сделкам с форвардными контрактами. Величина указывается вручную, т. к. данное значение не сообщается торговой системой биржи. Флажок «Расчет сроков по рабочим дням» – признак, определяющий способ расчета сроков исполнения сделки. Если флажок установлен, то срок исполнения сделки рассчитывается только по рабочим дням. Если флажок снят, то срок вычисляется по календарным дням с условием, что датой исполнения должен быть рабочий день. Флажок «Хранение всех сделок» – выставленный флажок означает, что информация по всем сделкам данной секции, поступающая из системы QUIK, сохраняется в базе данных midQORT. Признак имеет смысл для классов бумаг, определяющих стоимость активов, принимаемых в обеспечение. Данное свойство используется при пересчете уровня маржи по сделкам. Если флажок «Хранение всех сделок» выставлен, то в поле «Все сделки» таблицы «Секции торговых площадок» будет стоять «Да», в противном случае – «Нет». Флажок «Регистрация сделок в торговой системе» – признак автоматической генерации транзакций для регистрации внебиржевых сделок в торговой системе биржи.

* ПРИМЕЧАНИЕ. Торговля через стороннего брокера также рассматривается как торговля на отдельной секции торговой площадки.

Добавление новой записи в справочник завершается нажатием на кнопку «ОК».

2.151.5.13 Активы

меню Справочники / Активы

2.15.11.5.14Назначение

Справочник предназначен для редактирования списка активов, используемых в midQORT.

Каждая строка соответствует отдельному активу. В столбцах отображаются параметры, описание которых приведено в п. 2.15.4.

2.15.21.5.15Настройка таблицы

В форме редактирования таблицы можно произвести следующие настройки:

Поле «Имя таблицы» – изменение названия таблицы, присвоенного по умолчанию. Рамка «Набор параметров» – выбор отображаемых параметров и настройка их очередности. Описание параметров активов см. в п. 2.15.4. Флажок «Фильтр активов» – настройка фильтра активов. С помощью этого фильтра можно настроить таблицу так, чтобы в ней отображалась информация только по выбранным из дерева видам активов. Флажок «Фильтр эмитентов» – настройка фильтра эмитентов. С помощью этого фильтра можно настроить таблицу так, чтобы в ней отображались только активы выбранных эмитентов. Доступными для выбора в фильтр являются все организации типа «Эмитент» и «Банк» (банк является эмитентом депозита) справочника «Организации».

Флажок «Фильтр активов в обращении» – отображение в таблице только активов, находящихся в обращении.

Редактирование таблицы завершается нажатием на кнопку «ОК».

2.15.31.5.16Доступные функции

Добавление, редактирование и удаление записей в справочнике доступно в контекстном меню таблицы. Другие функции, доступные из контекстного меню справочника:

«История погашений ЦБ» – просмотр погашений по указанному активу. При вызове операции на экране появляется таблица с историей погашение. Описание таблицы приведено в п. 2.16. «Купоны» – просмотр имеющихся купонов по данному активу. Операция доступна для всех видов облигаций имеющих купоны. Таблицу просмотра купонов можно вызвать выбором пункта контекстного меню «Купоны» при нахождении курсора на строке с нужным активом.

В открывшейся таблице купонов, можно посмотреть имеющиеся купоны по выбранному активу, создать новые купоны, отредактировать уже созданные купоны, удалить купоны (см. справочник «Купоны»).

Описание стандартных функций контекстного меню для таблиц и справочников см. в п. 1.7.3.

2.15.41.5.17Добавление записи в справочник

Описание элемента справочника «Активы» содержит следующие параметры:

Рамка «Общие параметры»:

1. Поле со списком «Тип» – выбор типа актива;

2. Поле со списком «Класс» – выбор класса, к которому относится актив данного типа;

3. Поле со списком «Вид» – выбор вида актива данного класса;

4. Поле «Название» – полное наименование актива;

5. Поле «Код» – идентификационный код актива;

6. Поле «Краткое название» – краткое наименование актива;

7. Поле «Обозн. док.» – обозначение актива в документах и отчетах.

8. Поле со списком «Код индустрии» – код индустрии, к которой относится данный актив. Выбирается подстановкой из справочника «Индустрии»;

9. Флажок «Актуальность» – признак обращаемости актива. Выставленный флажок означает, что актив на данный момент находится в обращении;

10. Флажок «Маржируемый» – признак маржируемого опциона, свойство опционов на Срочном рынке FORTS;

11. Флажок «На предъявителя» – признак актива;

12. Флажок «Переводной» – признак переводного пая. Активно только для ценных бумаг класса «Паи»;

13. Поле «Комментарий» – текстовый комментарий к описанию актива;

14. Поле «Статус» – статус данной записи справочника «Активы». Поле заполняется автоматически и недоступно для корректировки. Значения поля:

● «новое» – при добавлении нового актива;

● «проверено» – после редактирования актива (проверки записи аналитиком);

● «обновлено» – после загрузки недостающих данных из других систем.

15. Поле «Пров. польз.» – ФИО пользователя, внесшего последние изменения в карточку актива. Поле появляется в режиме редактирования актива, заполняется автоматически, недоступно для редактирования.

Рамка «Денежные активы»: (поля доступны для заполнения, если выбран тип актива «Денежные средства»):

16. Поле «Обозн. ЦБ» – обозначение денежного актива по классификации Центробанка;

17. Поле «Страна» – название страны – эмитента денежного актива.

Рамка «Производные инструменты» (поля доступны, если актив является фьючерсом, опционом либо иностранной производной ценной бумагой):

18. Поле со списком «Баз. актив» – код и краткое наименование актива, от цены которого зависит стоимость данного актива. В списке для подстановки доступны все элементы справочника «Активы», кроме денежных средств;

19. Поле «Кол-во баз.» – количество базового актива в одной производной ценной бумаге.

Рамка «Ценные бумаги» (поля доступны для заполнения, если выбран тип актива «Ценные бумаги»):

20. Поле со списком «Секция переоценки» – выбор секции переоценки актива. Список содержит перечень элементов справочника «Секции торговых площадок».

21. Поле «Маркировка» – маркировка ценной бумаги;

22. Поле «ISIN» – международный идентификационный номер ценной бумаги;

23. Поле «Номер выпуска» – государственный регистрационный номер, присваиваемый всем бумагам данного выпуска;

24. Поле со списком «Валюта номинала» – валюта номинала ценной бумаги. Список содержит перечень денежных активов справочника «Активы»;

25. Поле «Номинал» – нарицательная стоимость, указанная на ценной бумаге;

26. Поле со списком «Дата вып.» – дата выпуска ценной бумаги.

27. Поле со списком «Дата погаш.» – дата погашения ценной бумаги. Поле доступно при выставленном флажке.

28. Поле со списком «Эмитент» – организация, выпустившая данную ценную бумагу. Список содержит перечень записей справочника «Организации», имеющих тип «Эмитент»;

29. Поле «Размер выпуска» – размер выпуска ценных бумаг;

30. Поле «Голосов» – количество голосов в одной ценной бумаге;

31. Поле «Регистр. код» – код государственной регистрации ценной бумаги;

32. Флажок «Документарная форма выпуска» – выставленный флажок означает, что владение бумагой устанавливается на основании специального документа, который удостоверяет права, закрепленные данной ценной бумагой;

33. Флажок «Купоны» – признак купонной облигации. Выставление флажка доступно, если актив является облигацией;

34. Кнопка «НКД» – расчет накопленного купонного дохода по активу на заданную дату. Кнопка доступна, если актив является купонной облигацией.

При нажатии на кнопку на экране появляется диалог расчета НКД по выбранному активу. В поле со списком «Дата» необходимо выбрать дату, на которую требуется посчитать НКД и нажать на кнопку «Расчет». В том случае, если в справочнике купонов заведен соответствующий выбранной дате купон, в поле «НКД» появится сумма рассчитанного купонного дохода. Значение НКД купона округляется с точностью, заданной параметром «Округление купона».

Советы:


Архивы документов (Про)      Постоянная ссылка | Все категории
Мы в соцсетях:




Архивы pandia.ru
Алфавит: АБВГДЕЗИКЛМНОПРСТУФЦЧШЭ Я

Новости и разделы


Авто
История · Термины
Бытовая техника
Климатическая · Кухонная
Бизнес и финансы
Инвестиции · Недвижимость
Все для дома и дачи
Дача, сад, огород · Интерьер · Кулинария
Дети
Беременность · Прочие материалы
Животные и растения
Компьютеры
Интернет · IP-телефония · Webmasters
Красота и здоровье
Народные рецепты
Новости и события
Общество · Политика · Финансы
Образование и науки
Право · Математика · Экономика
Техника и технологии
Авиация · Военное дело · Металлургия
Производство и промышленность
Cвязь · Машиностроение · Транспорт
Страны мира
Азия · Америка · Африка · Европа
Религия и духовные практики
Секты · Сонники
Словари и справочники
Бизнес · БСЕ · Этимологические · Языковые
Строительство и ремонт
Материалы · Ремонт · Сантехника