1.9 Программное обеспечение автоматизации операций брокера (Middle-office) – часть 9

Архивы документов (Про)      Постоянная ссылка | Все категории
Эта страница является частью одной статьи. Чтобы получить остальные части статьи, наберите ее название в строке поиска вверху.

Отчет имеет вид таблицы, каждая строка которой соответствует типу корректировки позиции. Наименования столбцов таблицы соответствуют секциям торговых площадок. Значение каждой ячейки равно сумме корректировок данного типа в данной секции по всем субсчетам, входящим в указанный аналитический счет, за определенный период времени.

Поле

Значение

Тип

Тип корректировки

Не указана

Сумма корректировок по всем секциям. Поле заполняется в случае, если в настройках отчета установлен признак «Данные без указанной секции».

[Наименование секции 1]

Сумма корректировок данного типа по данной секции с учетом указанного в настройках аналитического счета за определенный период времени

[Наименование секции 2]

1.9.1 Доступные функции

Из контекстного меню таблицы доступны стандартные функции, описание которых приведено в п. 1.7.3.

1.9.2 Показатели активности

меню Отчеты / Показатели активности

1.9.3 Назначение отчета

Отчет предназначен для просмотра информации о показателях активности по указанному аналитическому счету за определенный период времени.

1.9.4 Настройка отчета

В форме настройки отчета необходимо указать следующие параметры:

«Период с … по …» – промежуток времени, за который необходимо» – выбор аналитического счета, по субсчетам сформировать отчет. Поле со списком «Ан. счет которого отображаются показатели активности. Параметр может не указываться, в этом случае отчет формируется для всех счетов. Флажок «Фильтр секций торговых площадок» – настройка фильтра секций торговых площадок. С помощью этого фильтра можно настроить отчет так, чтобы в нем отображалась информация только по выбранным секциям. По умолчанию в таблице отображаются инструменты по всем секциям.

Настройка отчета завершается нажатием на кнопку «ОК».

1.9.5 Формат отчета

Отчет имеет вид таблицы QORT, каждая строка которой соответствует отдельной секции. Количество строк отчета соответствует количеству секций, указанному в настройках отчета (флажок «Фильтр секций торговых площадок»). В столбцах таблицы отображаются показатели активности за указанный период времени в разрезе секций торговых площадок. Описание полей представлено в таблице.

Поле

Значение

Секция

Наименование секции торговой площадки

Сделок

Общее количество совершенных сделок на указанной площадке за определенный период времени

Активных субсчетов

Количество субсчетов, имеющих сделки на данной площадке

Активных организаций

Количество организаций-владельцев субсчетов, имеющих сделки на данной площадке

Субсчетов с позицией

Количество субсчетов, имевших ненулевую позицию хотя бы по одному физическому счету, для которого указана торговая площадка, включающая данную секцию, хотя бы в один день указанного периода

Организаций с позицией

Количество организаций-владельцев субсчетов, имевших ненулевую позицию хотя бы по одному физическому счету для которого указана торговая площадка, включающая данную секцию, хотя бы в один день указанного периода

1.9.6 Доступные функции

Просмотр графика – графическое представление на экране значений указанного показателя активности в определенный момент времени на каждой из секций торговых площадок. Чтобы вызвать функцию просмотра графика для определенного показателя активности необходимо установить курсор на какой-либо записи столбца с этим показателем в заголовке и выбрать пункт контекстного меню «Просмотр графика».

Значения оси X на графике соответствуют однодневным периодам времени в рамках указанного в настройках отчета периода. Значения оси Y соответствуют численным значениям выбранного показателя. На одном графике совмещаются данные по всем секциям торговых площадок, указанным в отчете. Данные по каждой секции выделяются своим цветом.

Из контекстного меню таблицы также доступны стандартные функции таблиц, описание которых приведено в п. 1.7.3.

1.9.7 Открытая позиция

меню Отчеты / Открытая позиция

1.9.8 Назначение отчета

Отчет предназначен для просмотра информации о текущих обязательствах (открытых позициях). Отчет может отображаться как в разрезе активов, так и в разрезе контрагентов.

1.9.9 Настройка отчета

В форме настройки отчета необходимо указать следующие параметры:

1. Поле со списком «Ан. счет» – выбор аналитического счета, по субсчетам которого отображаются открытые позиции. Параметр может не указываться, в этом случае отчет формируется для всех счетов.

2. Флажок «Фильтр секций торговых площадок» – настройка фильтра секций торговых площадок. С помощью этого фильтра можно настроить отчет так, чтобы в нем отображалась информация только по выбранным секциям. По умолчанию в таблице отображаются инструменты по всем секциям.

3. Переключатель «Отображение»:

● «по активам» – отображение информации по данному счету в разрезе активов;

● «по контрагентам» – отображение информации по данному счету в разрезе контрагентов.

Настройка отчета завершается нажатием на кнопку «ОК».

1.9.10 Формат отчета

Отчет имеет вид таблицы QORT. Заголовки полей таблицы различаются в зависимости от вида отображения (см. п. 3.4.2, переключатель «Отображение»).

Отображение по активам

В заголовках строк отображаются наименования активов, участвующих в сделках по указанному в настройках счету. В столбцах таблицы отображаются суммарные показатели по всем открытым позициям всех субсчетов указанного аналитического счета по данному активу. Описание полей отчета представлено в таблице.

Поле

Значение

Бумага

Наименование актива

Занято, шт.

Количество бумаг, принятых в долговое обязательство

Занято, руб.

Объем обязательств в денежном выражении

Отдано, шт.

Количество отданных бумаг

Отдано, руб.

Количество отданных бумаг в денежном выражении

Итого, шт.

Суммарное количество единиц актива

Итого, руб

Суммарные обязательства в денежном выражении

Маржа

Текущий уровень маржи. Исчисляется как разность текущей оценки позиции по рыночной цене и объема первых частей соответствующих сделок РЕПО

2. Отображение по контрагентам

Каждая строка соответствует определенному контрагенту, субсчет которого входит в указанный аналитический счет (см. п. 3.4.2, поле со списком «Ан. счет»). В столбцах отображаются суммарные показатели открытых позиций по каждой из секций торговых площадок, а также суммарная маржа. Описание полей отчета представлено в таблице.

Поле

Значение

Контрагент

Наименование контрагента

[Наименование секции 1]

Суммарные показатели открытых позиций по сделкам на каждой из указанных секций торговых площадок. Количество столбцов отчета соответствует количеству секций, по которым открыты позиции на указанном аналитическом счете, с учетом фильтра (см. п. 3.4.2, флажок «Фильтр секций торговых площадок»)

[Наименование секции 2]

. . .

Маржа

Суммарная маржа по всем секциям торговых площадок

1.9.11 Доступные функции

Из контекстного меню таблицы доступны следующие функции: «Поиск», «Вывод в Excel», «Копировать в буфер обмена». Описание этих функций приведено в п. 1.7.3.

1.9.12 Диаграмма размера счетов

меню Отчеты / Диаграмма размера счетов

1.9.13 Назначение отчета

Отчет предназначен для просмотра круговой диаграммы размера клиентских счетов.

1.9.14 Настройка отчета

В форме настройки отчета необходимо указать следующие параметры:

1. Флажок «Субсчета» – настройка фильтра субсчетов, информация по которым будет отображаться на диаграмме.

2. Флажок «Аналитические счета» – выбор аналитических счетов, которые должны отображаться на диаграмме.

3. Переключатель «Отчет»:

● «по своим счетам» – отображение в отчете оценки стоимости позиций по счетам, принадлежащим организации-владельцу midQORT;

● «по счетам клиентов» – отображение в отчете оценки стоимости позиций по клиентским счетам.

Настройка отчета завершается нажатием на кнопку «ОК».

1.9.15 Принцип формирования отчета

Отчет имеет вид круговой диаграммы.

При выборе в настройках типа отчета «по своим счетам» (см. п. 3.5.2) производится оценка ликвидационной стоимости позиций всех субсчетов, аналитических счетов, владельцем которых является организация с признаком «своя организация».

При выборе типа отчета «по счетам клиентов» производится оценка ликвидационной стоимости всех позиций всех субсчетов, аналитических счетов, владельцем которых является организация, не имеющая признак «своя организация».

На круговой диаграмме каждому выбранному аналитическому счету соответствует сектор, доля которого равна отношению расчетной оценки для этого счета к общей оценке.

1.9.16 Бухгалтерский отчет по операциям

меню Отчеты / Бухгалтерский отчет по операциям

1.9.17 Назначение

Данный вид отчетов предназначен для целей бухгалтерского учета и содержит сведения о финансовых результатах деятельности брокера, связанной с проведением торговых операций по счетам клиентов и собственным счетам.

Отчет может имееть вид таблицы Excel либо таблицы QORT. Поля отчета различаются в зависимости от выбранного в настройках типа отчета.

1.9.18 Настройки

В форме настройки отчета необходимо указать следующие параметры:

1. Поле со списком «Тип отчета» – выбор из списка типа отчета. Имеется возможность построить следующие виды отчетов:

● Ежемесячный по сделкам РЕПО;

● Ежемесячный отчет по сделкам купли-продажи;

● Отчет по движению денежных средств по счетам;

● Внутридневной отчет по движению активов по счетам;

● Отчет по операциям продажи РЕПО по счетам за период;

● Отчет по операциям покупки РЕПО по счетам за период;

● Отчет по операциям купли-продажи по счетам за день.

2. Рамка «Отчетный период» – период времени, за который формируется отчет.

3. Переключатель «Суб – или аналитический счет»:

● «Субсчет» – признак формирования отчета по определенному субсчету, выбранному в поле со списком.

● «Аналитический счет» – признак формирования отчета по определенному аналитическому счету, выбранному в поле со списком.

4. Рамка «Фильтры»:

● Флажок «Фильтр активов» – настройка фильтра активов, позволяющего настроить отчет так, чтобы в нем отображалась информация только по видам активов, выбранным из дерева активов.

● Флажок «Фильтр физических счетов» – настройка фильтра физических счетов. С помощью этого фильтра можно настроить отчет так, чтобы в нем отображалась информация только по выбранным физическим счетам.

5. Рамка «Сальдирование» – переключатель способа формирования отчета. Доступно только для «Отчета по движению денежных средств по счетам»:

● «В сальдированном виде с разбивкой по комментарию» – данные отчета группируются по комментариям. Числовые значения в каждой группе суммируются;

● «В сальдированном виде без разбивки по комментарию» – в отчете приводятся только суммарные числовые значения;

● «Без сальдирования» – отчет формируется без группировки и сальдирования.

6. Рамка «Результаты» – выбор способа отображения отчета с помощью переключателя:

● «Excel» – отображение отчета в виде таблицы «Excel»;

● «Таблица QORT» – отображение отчета в виде таблицы QORT.

Настройка отчета завершается нажатием на кнопку «ОК».

1.9.19 Ежемесячный отчет по сделкам РЕПО

Ежемесячный отчет по сделкам РЕПО отображает статистику по сделкам покупки и продажи РЕПО за указанный период времени. Отчет состоит из двух частей, расположенных одна над другой. В первой части отчета представлены все сделки, зарегистрированные на выбранном субсчете (аналитическом счете) за указанный период. Во второй части отчета все сделки за период просуммированы по секциям торговых площадок. Последняя строка отчета содержит суммарные значения по всем сделкам и всем секциям за указанный период.

Отчет содержит следующие поля:

Поле

Значение

Дата начала периода

Дата начала периода отчета

Дата конца периода

Дата конца периода отчета

Биржа

Код секции торговой площадки

Вид операции

«Сделка»

Актив

Наименование актива

Количество бумаг, шт

Количество бумаг сделки

Сумма прямой сделки, руб.

Сумма прямой сделки РЕПО с учетом НКД

Комиссия

Сумма комиссий (биржевых и клиринговых) по первым частям сделок РЕПО

Сумма обратной сделки, руб.

Сумма обратной сделки РЕПО с учетом НКД

Проц. прод. (всего)

Сумма денежных средств, подлежащие выплате по сделке РЕПО на продажу

Проц. прод. (оплаченные) внутри месяца

Сумма денежных средств, оплаченная по сделки РЕПО на продажу внутри отчетного периода

Проц. прод. (начисленные) до конца месяца

Сумма денежных средств, начисленная по сделке РЕПО на продажу на конец месяца

Проц. прод. (оплаченные и начисленные) до конца месяца

Сумма денежных средств, начисленная и оплаченная по сделке РЕПО на продажу на конец периода отчета. Вычисляется следующим образом:

(«Проц. прод. (оплаченные) внутри месяца»+ «Проц. прод. (начисленные) до конца месяца»)

Проц. прод. (начисленные) на следующ. месяц

Сумма денежных средств, подлежащая к оплате в следующем месяце. Вычисляется по формуле:

(«Проценты, подлежащие выплате по сделке РЕПО на продажу» – «Проц. прод. (оплаченные и начисленные) до конца месяца»)

Проц. пок. (всего)

Сумма денежных средств, подлежащая выплате по сделке РЕПО на покупку

Проц. пок. (оплаченные) внутри месяца

Сумма денежных средств, оплаченная по сделки РЕПО на продажу внутри отчетного периода

Проц. пок. (начисленные) до конца месяца

Сумма денежных средств, начисленная по сделке РЕПО на продажу на конец месяца

Проц. пок. (оплаченные и начисленные) до конца месяца

Сумма денежных средств, начисленная и оплаченная по сделке РЕПО на покупку на конец периода отчета. Вычисляется следующим образом:

(«Проц. пок. (оплаченные) внутри месяца»+ «Проц. пок. (начисленные) до конца месяца»)

Проц. пок. (начисленные) на следующ. месяц

Сумма денежных средств, подлежащая к оплате в следующем месяце. Вычисляется по формуле:

(«Проценты, подлежащие выплате по сделке РЕПО на покупку» – «Проц. пок. (оплаченные и начисленные) до конца месяца»)

1.9.20 Ежемесячный отчет по сделкам купли-продажи

Ежемесячный отчет по сделкам купли-продажи отображает статистику по сделкам покупки-продажи ценных бумаг за указанный период времени. Отчет содержит следующие поля:

Поле

Значение

Дата начала периода

Дата начала периода отчета

Дата конца периода

Дата конца периода отчета

Биржа

Код секции торговой площадки

Вид операции

Направление операции (Купля/Продажа)

Количество акций, шт.

Количество бумаг сделки

Сумма прямой сделки, руб.

Сумма сделки с учетом НКД, без учета комиссий

Комиссия

Сумма комиссий по сделке (биржевой и клиринговой)

Общая сумма сделки, руб.

Общая сумма сделки с учетом НКД и комиссий

Цена за акцию, руб.

Цена за единицу актива. Вычисляется как:

(«Общая сумма сделки, руб.» / «Количество акций, шт.»)

Актив

Наименование актива

1.9.21 Отчет по движению денежных средств по счетам

Ежедневный отчет по движению денежных средств по счетам отображает изменения размеров денежных средств на указанном суб – или аналитическом счете в течение дня в хронологическом порядке. В настройках отчета можно указать подмножество физических счетов, по данным которых строится отчет.

Отчет содержит следующие поля:

Поле

Значение

Дата

Дата, на которую рассчитываются остатки

Входящий остаток (ИТОГО)

Общая сумма денежных средств (в рублях) на начало дня по всем указанным в фильтре физическим счетам выбранного аналитического (суб-) счета

Входящий остаток [Наименование физ. счета 1]

Сумма денежных средств (в рублях) на начало дня на каждом из физических счетов. Количество столбцов соответствует количеству физических счетов, выбранных в фильтр

Входящий остаток [Наименование физ. счета 2]

. . .

Операция

Вид операции. Возможные значения: «Покупка РЕПО», «Продажа РЕПО», «Покупка», «Продажа», либо код этапа сделки.

Биржа

Код секции торговой площадки

Акция

Наименование актива

Количество бумаг

Количество единиц актива по операции

Приход

Сумма средств, поступивших на счет в результате выполнения операции

Расход

Сумма средств, списанных со счета в результате выполнения операции

Комментарии

Комментарий к операции

Исходящий остаток (ИТОГО)

Общая сумма денежных средств (в рублях) на конец дня по всем указанным в фильтре физическим счетам

Исходящий остаток [Наименование физ. счета 1]

Сумма денежных средств (в рублях) на конец дня на каждом из физических счетов. Количество столбцов соответствует количеству физических счетов, выбранных в фильтр.

Исходящий остаток [Наименование физ. счета 2]

. . .

Советы:


Архивы документов (Про)      Постоянная ссылка | Все категории
Мы в соцсетях:




Архивы pandia.ru
Алфавит: АБВГДЕЗИКЛМНОПРСТУФЦЧШЭ Я

Новости и разделы


Авто
История · Термины
Бытовая техника
Климатическая · Кухонная
Бизнес и финансы
Инвестиции · Недвижимость
Все для дома и дачи
Дача, сад, огород · Интерьер · Кулинария
Дети
Беременность · Прочие материалы
Животные и растения
Компьютеры
Интернет · IP-телефония · Webmasters
Красота и здоровье
Народные рецепты
Новости и события
Общество · Политика · Финансы
Образование и науки
Право · Математика · Экономика
Техника и технологии
Авиация · Военное дело · Металлургия
Производство и промышленность
Cвязь · Машиностроение · Транспорт
Страны мира
Азия · Америка · Африка · Европа
Религия и духовные практики
Секты · Сонники
Словари и справочники
Бизнес · БСЕ · Этимологические · Языковые
Строительство и ремонт
Материалы · Ремонт · Сантехника