Структура курса «Эконометрика»

Структура курса «Эконометрика»

Введение

1.  Становление эконометрики как науки

2.  Разделы эконометрики

2.1. Регрессионный анализ

2.2. Анализ временных рядов

2.3. Анализ панельных данных

3.  Разделы прикладного статистического анализа данных

3.1. Предобработка данных

3.2. Проверка статистических гипотез

3.3. Корреляционный анализ

3.4. Дисперсионный анализ

3.5. Кластерный анализ

3.6. Дискриминантный анализ

3.7. Факторный анализ

3.8. Совместный анализ

4.  Интеллектуальный анализ данных (Data Mining)

5.  Примеры задач, решаемых методами прикладного статистического анализа данных

Глава I: Предобработка и разведочный анализ данных

1.  Шкалы измерений

1.1. Номинальная шкала

1.2. Порядковая (ранговая) шкала

1.3. Интервальная шкала

1.4.Шкала отношений

1.5.Шкала разностей

1.6.Абсолютная шкала

2.  Пропуски в данных и методы борьбы сними

2.1.Постановка проблемы

2.2.Метод сглаживания

2.3.Метод одномерной регрессии

2.4.Метод множественной регрессии

2.5.Метод ближайшего соседа

3.  Элементарные определения из теории вероятностей и математической статистики

4.  Дискретные законы распределения, наиболее распространенные в практике статистических исследований

4.1.Биномиальное распределение

4.2.Отрицательное биномиальное распределение

4.3.Геометрическое распределение

4.4.Гипергеометрическое распределение

4.5.Распределение Пуассона

4.6.Полиномиальное распределение

5.  Основные непрерывные законы распределения

5.1.Нормальное распределение

5.2.Многомерное нормальное распределение

5.3.Логнормальное распределение

5.4.Равномерное распределение

5.5.Распределение Вейбулла

5.6.Экспоненциальное (показательное) распределение

5.7.Двустороннее экспоненциальное распределение (распределение Лапласа)

5.8.Распределение Парето

5.9.Распределение Коши

6.  Распределения специального типа

6.1.Хи-квадрат распределение

6.2.Распределение Стьюдента (t-распределение)

6.3.Распределение Фишера

7.  Разделение неоднородной выборки на однородные

7.1.Метод максимального правдоподобия

7.2.Постановка проблемы разделения выборки

7.3.Разделение методом максимального правдоподобия

8.  Обнаружение аномальных наблюдений в данных

8.1.Постановка проблемы

8.2.Случай одномерных данных

8.3.Случай многомерных данных

8.4.Случай временных рядов

9.  Диаграммы и гистограммы

9.1.Столбиковые диаграммы

9.2.Круговые диаграммы

9.3.Диаграммы «ящик с усами»

9.4.Диаграммы «стебель с листьями»

9.5.Гистограммы

Глава II: Проверка статистических гипотез

1.  Основные понятия, примеры, идея классификация

1.1.  Базовые определения

1.2.  Примеры

1.3.  Основная и альтернативная гипотезы. Ошибки 1-ого и 2-ого рода. Уровень значимости. Мощность критерия

1.4.  Алгоритм проверки статистических гипотез

1.5.  Классификации

2.  Критерий согласия Колмогорова-Смирнова

3.  Критерий согласия Шапиро-Уилка

4.  Критерий Уилкоксона

5.  Критерий Манна-Уитни

6.  t-критерий Стьюдента

6.1.  Если дисперсии известны

6.2.  Если дисперсии неизвестны, но равны

6.3.  t-критерий для парных выборок

Глава III: Корреляционный анализ

1.  Хи-квадарт критерий независимости Пирсона

2.  Коэффициент корреляции Пирсона

2.1.  Формула и основные свойства

2.2.  Характерные диаграммы рассеяния

2.3.  Ложная корреляция

3.  Коэффициент корреляции Спирмена

4.  Коэффициент корреляции Кендалла

Глава IV: Регрессионный анализ

1.  Метода наименьших квадратов (МНК)

2.  Геометрическая интерпретация МНК

3.  Матричная форма записи

4.  Предпосылки классической линейной регрессионной модели

5.  Коэффициент детерминации

6.  Мультиколлинеарность

6.1.  Совершенная и несовершенная мультиколлинеарность

6.2.  Примеры

6.3.  Последствия

6.4.  Причины возникновения

6.5.  Методы избавления

6.6.  Методы обнаружения

7.  Гетероскедастичность

7.1.  Понятие гомоскедастичности и гетероскедастичности

7.2.  Примеры

7.3.  Последствия

7.4.  Причины возникновения

7.5.  Методы избавления

7.6.  Методы обнаружения

8.  Автокорреляция

8.1.  Понятие автокорреляции

8.2.  Примеры на диаграммах рассеяния

8.3.  Последствия

8.4.  Причины возникновения

8.5.  Методы избавления

8.6.  Методы обнаружения (тест Дарбина-Уотсона)