Рассылки MasterForex (стр. 5 )

- Chicago PMI index - Индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго. За ним пристально наблюдают, так как он публикуется незадолго до выхода индекса деловой активности Национальной Ассоциации Менеджеров (NAPM). Этот индекс оказывает значительное влияние на рынок, так как может давать представление о том, каким выйдет индикатор деловой активности на национальном уровне (NAPM). (??? Что собою представляет NAPM мы рассмотрели выше).

- Atlanta Fed index. Индекс деловой активности Федерального резервного банка в Атланте. Он представляет собой результаты опроса производителей в Атланте на предмет их отношения к текущей экономической ситуации (???)

Как вы понимаете, список этих экономических индикаторов ЭРЗАЦ-фундаментального анализа можно продолжать и продолжать, а вопросов и сомнений будет все больше и больше.

4. Фактор влияния прогноза АНОНИМНЫХ экономистов к предыдущему значению экономического индикатора.

Интересно, а КТО эти анонимные экономисты, которых каждый раз БУДТО БЫ опрашивает агентство Доу Джонс, о том, какие данные эти экономисты ожидают от новостей, выходящих на следующей календарной неделе. А главное, почему чисто ИХ личное мнение этих экономистов выдается как ожидание ВСЕГО рынка - именно этих данных, а не каких либо еще? И как следствие, примеры возможного манипулирования общественным мнением трейдеров ВСЕГО мира, которые я лично часто встречал на форексе:

а) явно завышенный прогноз - и как следствие положительные данные оказываются значительно ниже данного прогноза (повторяю, прогноза НЕИЗВЕСТНО КОГО). В итоге резкий разворот валют «разочаровавшимися» трейдерами.

б) явно заниженный прогноз - при выходе показателей значительно выше прогноза - объясняет резкое движение валютных пар, когда к этому НЕТ ни каких других объективных оснований у рынка.

ИТОГО: наряду с объективными экономическими индикаторами (ВВП и др.) в один ряд поставлены индикаторы ЭРЗАЦ-ФА, манипулирование цифрами которого создает видимость привязки котировок валют к выходящим каждый день новостям и фундаментальному анализу государства. А если к этому добавить возможность манипулирования с помощью прогнозов - можно безошибочно предугадать действия подавляющего большинства трейдеров во всем мире.

КЛАССИЧЕСКИЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНДИКАТОРЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО АНАЛИЗА ЭКОНОМИКИ.

Действительный фундаментальный анализ, основанный на сравнительных макроэкономических характеристиках ведущих стран мира и силе (слабости) их валют можно узнать не из индексов университетов и ассоциаций менеджеров различных штатов США, а из экономических индикаторов, признанных всеми ведущими экономистами мира. Такими как:

- Валовый внутренний продукт (ВВП), главным индикатором, отражающим состояние национальной экономики. Согласно кейнсианской модели развития экономики, ВВП = C + I + S + E - M, где С - потребление, I - инвестиции, S – государственные расходы, E - экспорт, M - импорт. ВВП выражается в виде индекса по отношению к предыдущему периоду рассмотрения.

- Государственный бюджет - соотношение между доходами государства и его расходами.

- Платежный баланс - соотношение между суммой платежей, поступающих из-за границы, и суммой платежей, идущих за границу. СОСТОИТ ИХ ТРЕХ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ: торгового баланса; баланса услуг и некоммерческих платежей (баланс по «невидимым» операциям); баланса движения капиталов и кредиторов.

- Уровень безработицы в стране. По своей структуре этот макроэкономический показатель
состоит из 3 измерений:

а) Фрикционная безработица (связана с поисками или ожиданием работы в ближайшем будущем в связи увольнением по собственному желанию в поисках более квалифицированной и высокооплачиваемой работы. Что не является негативным фактором, т. к. приводит к более рациональному распределению трудовых ресурсов.

б) Структурная безработица возникает в связи с падением спроса на рабочую силу в какой-либо отрасли - например, когда с развитием технологий или изменением потребительского спроса отпадает потребность в производстве какого-либо товара.

в) Циклическая безработица возникает в период спада во всей экономике.

- Денежные индикаторы «М» (М1, M2, М3).Они являются показателями денежной массы. М0 = наличные деньги в обращении; М1 = М0 + чековые депозиты; М2 = М1 + бесчековые сберегательные счета + депозитные счета денежного рынка + мелкие срочные депозиты (менее $100 тыс.) + взаимные фонды денежного рынка; М3 = М2 + крупные срочные депозиты (свыше $100 тыс.) На рынок практически не влияют.

- Количество новых рабочих мест, созданных в несельскохозяйственных отраслях экономики.

- Золотовалютные резервы - государственные запасы золота и иностранной валюты, хранящиеся в Центральный банк (цб) или в финансовых органах, а также принадлежащие государству золото и иностранная валюта в международных валютно-кредитных организациях.

- Государственный долг - это долговые обязательства государства перед физическими и юридическими лицами
, иностранными государствами, международными организациями и иными субъектами международного права.

- Ставка рефинансирования - процентная ставка, которую использует центральный банк при предоставлении кредитов коммерческим банкам в порядке рефинансирования и т. д.

ПОПЫТКА МАНИПУЛЯЦИЙ НА ФОРЕКСЕ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИМИ ИНДИКАТОРАМИ

Макроэкономические показатели объективны, их невозможно «поправить», как это можно сделать с различными индексами Чикаго, Атланты или Мичигана.

Поэтому встречаем абсолютно удивительные вещи на рынке форекса по трактовке этих объективных индикаторов, признанных всеми ведущими экономистами мира:

1. Макроэкономические показатели поставлены на один уровень с индикаторами эрзац-фундаментального анализа (как индекс Мичиганского университета, как отмечалось выше)

2. выбраны абсолютно необъективные показатели измерения макроэкономических индикаторов. Например, вместо того, чтобы по важному макроэкономическому индикатору – уровень безработицы в стране - дать динамику изменения по всем ее трем измерениям (Фрикционной, Структурной, Циклической) за каждый месяц - на форексе дается... «недельное изменение количества заявок на получение пособий по безработице. Публикуется каждую неделю по четвергам в 08:30 EST (Нью-Йорк)». И тут же признается, что «Эти цифры не всегда отражают реальную картину событий. Они иногда искажаются краткосрочными факторами, такими как федеральные или местные праздники». Спрашивается: и зачем делать такое?

3. Роль макроэкономических показателей всячески принижается. Читаем

а) «Государственный бюджет оказывает незначительное влияние на рынок» (?!). Интересно бы знать почему. Неужели индекс мичиганского университета важнее для понятия перспектив экономики США и ее будущего валютного курса? http://www. /forex_for_beginners/us_economic_indicators. html

б) «Платежный баланс. Оказывает ограниченное влияние на рынок» (??) http://www. /forex_for_beginners/us_economic_indicators. html

4. Указываются абсолютно РАЗНЫЕ индикаторы для анализа ведущих стран мира. Например, для

а) США Money supply (М1, M2, М3), для Германии лишь M3 money supply, при отсутствии такого индикатора для Великобритании и ее фунта стерлинга.

б) Великобритании Producer output prices (PPI output) Промышленные цены «на выходе», Producer input prices (PPI input) Промышленные цены «на входе» БЕЗ аналогичного показателя у других стран.

СВЯЗЬ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНДИКАТОРОВ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО АНАЛИЗА И КОТИРОВОК ВАЛЮТ НА ФОРЕКСЕ.

Эта связь между фундаментальным анализом
и текущими курсами котировки валют естественно существует, просто она более глубинная и опосредованная, чем преподносится трейдерам с уст большинства аналитиков, начиная с базового обучения форексу на учебных курсах ДЦ.

Эта ПРЯМАЯ связь между фундаментальным анализом и трендом валют, на форексе, на мой взгляд, отражается лишь на недельных и месячных графиках.

Те, кто нам дают котировки на форексе, могут «играться» и «запутывать» трейдеров в рамках Н1 и даже Н4, но изменить тренд на недельных и месячных графиках в пользу американского доллара и сделать цену евро к примеру дешевле американского доллара в 2005 г., это пойти ПРОТИВ глубинных фундаментальных данных, на что они НИКОГДА не пойдут.

Цена валюты и глубинные фундаментальные данные такого уровня совпадают всегда. Это не эрзац фундаментального анализа, к которому приучил Консорциум банков подавляющее большинство трейдеров (это не индекс Мичиганского Университета, не Индекс деловой активности Ассоциации Менеджеров в Чикаго, не Индекс доверия потребителей за последний месяц (?!) и т. д.), в результате чего подавляющее большинство трейдеров абсолютно запуталось, казалось бы, в элементарном вопросе: когда работать на форексе «по новостям», а когда «против них».

ПРАКТИЧЕСКИЙ ВЫВОД для трейдеров форекса с точки зрения макроэкономических показателей США и Европы: данные на начало лета 2005 г. однозначно говорят о невозможности смены долгосрочного нисходящего тренда доллара на восходящий на недельных и месячных графиках в течении ближайшего года, как по отношению к евро, так и фунту стерлингу, так и остальным «союзникам» (см. Главу «Какой из индикаторов на форексе самый объективный и точный. Валюты союзники и противники»). Поэтому после каждого краткосрочного (среднесрочного) падения евро - будет следовать ее новый рост с возможным пробитием прежних исторических максимумов. Обратный вариант, при котором евро будет дешевле американского доллара НЕВОЗМОЖЕН именно из-за фундаментальных макроэкономических показателей, по которым страны Европы развиваются быстрее, чем экономика США.

СВЯЗЬ ЭРЗАЦ ФУНДАМЕНТАЛЬНОГО АНАЛИЗА И КОТИРОВОК ВАЛЮТ НА ФОРЕКСЕ.

Выход любых новостей относящихся к индикаторам эрзац фундаментального анализа (индексы Мичигана, Чикаго и т. п.) - это лишь ПОВОД погонять валюту вниз-вверх, в зависимости от тактических задач ТЕХ, кто дает котировки на форексе.

ПРАКТИЧЕСКИЙ ВЫВОД для трейдеров форекса: на мой взгляд, НИКАКОЙ связи эрзац фундаментального анализа и котировок на форексе с точки зрения внутридневной торговли не существует.

Консорциум банков при выходе подобных новостей может погнать валюту в любую сторону, а аналитики - экономисты форекса на СЛЕДУЮЩИЙ день вам будут доказывать и объяснять, что «ничего неожиданного не произошло», «рынок ожидал вышедших новостей и эти новости УЖЕ все учел» и т. д. и т. п. о чем написано выше.

Поэтому ни один аналитик и не рискует давать прогноз открывать сделку ПРОТИВ вышедших новостей ДО выхода новостей, потому что НИКТО заранее не знает и знать не может, куда по воле Консорциума пойдет валюта после выхода новостей.

Это уровень технического анализа, а не фундаментального.

Для меня как трейдера, существует 3 обязательных правила при выходе этих новостей:

а) выйти со сделок перед выходом новостей (или если я в сделке - поставить за уровнями поддержки или сопротивления отложенные ордера в качестве «подушки безопасности» (у Вильямса это стоп-лосс).

б) не открывать сделку на первой свече при выходе новостей.

в) открывать сделку сразу же после того, как Консорциум однозначно показал, как он ТРАКТУЕТ вышедшую новость (о конкретных точках входа и выхода при работе на новостях далее в этой книге и в Практическом пособии по открытию и закрытию сделок в рассылках).

В ПОДТВЕРЖДЕНИЕ СВОЕГО ВЫВОДА О ВОЗМОЖНОСТИ ФАЛЬСИФИКАЦИИ ДАННЫХ ТЕКУЩИХ НОВОСТЕЙ и ДРУГИХ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ, даю ссылку на книгу 2 экономистов Издание: , Хазин империи доллара и конец «Pax Americana». - М.:Вече, 20с. (Новый ракурс)

Книга: http://paxamericana. *****/book/paxamericana. zip , которые сделали еще более неутешительные для трейдеров выводы и привели факты: О ФАЛЬСИФИКАЦИИ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ НА УРОВНЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ США. См. ГЛАВА V СТАТИСТИКА НА СЛУЖБЕ ЭКОНОМИКИ:

«По ранее публиковавшимся данным выходило, что в сумме за семь лет (с 1995 по 2001 год включительно) США имели положительное сальдо платежного баланса в размере 203,2 млрд. долларов, а по пересмотренным данным за этот период они имели дефицит в размере 89,8 млрд. долларов (график 24)! С учетом же данных за первый квартал 2002 года дефицит платежного баланса составил уже 100 млрд. долларов».

БОЛЕЕ ПОДРОБНО КАЖДЫЙ ПРОЧТЕТ САМ, КАК И СДЕЛАЕТ ВЫВОДЫ

А такое серьезное издание, как российская «Новая газета», 08 г. «Письмена на воде», стр.15 рассказала о ДРУГОМ ярком примере фондового рынка, когда ради национальных (и, наверное, иных, ЧЬИХ ТО) интересов, правительственные круги США и крупнейшие информагентсва мира разрекламировали по всему миру «величайшее открытие современности» - Нанотехнологии - одномолекулярного транзистора. Цитата с газеты:

«Перспективы захватывали дух, тема «четвертой волны» стала необыкновенно модной и привлекательной для инвестиций. Нанотехнологии оказались предметом пристального внимания правительства США как проблема стратегического значения. Трудно было вообразить, что весь этот бум закончится классической «панамой» или аферой вроде нашего дефолта. Стоимость акций научных компаний зашкаливала, а основного автора публикаций - 30-летнего Яна Гендрика Шона, сотрудника лабораторий Белл, - прочили в нобелевские лауреаты ближайшего года. Все было бы прекрасно, если бы не оказалось, что результаты более 100 публикаций Шона не подтверждаются, а в отношении трех ключевых сообщений об «одномолекулярном транзисторе» было доказано наличие подлога.

Итог - увольнение Шона и резкое падение курсов акций научных компаний. Их «нагрели» примерно на 100 млрд. долларов! Данная сумма подозрительно близка к бюджету расходов правительства США на иракскую кампанию, начатую всего три месяца спустя...».

И таких примеров как показано выше, когда статистика, как наука превращается в объект фальсификаций, можно приводить бесчисленное множество.

Тогда закономерен вопрос: как статистические данные фундаментального анализа можно использовать для построения стратегии работы на форексе трейдера, зная, что как минимум ЧАСТЬ этих данных - ложь, подтасовка и фальсификация в неизвестно чью пользу?

На мой взгляд, нет смысла дальше углубляться в эту проблему. Трейдеру форекса почти никак не поможет углубленное изучение данного вопроса для получения профита на валютном рынке.

И чтобы понять логику котировок валют на форексе просто надо знать КТО, КАК и ЗАЧЕМ дает трейдерам котировки на форексе. Сейчас мы ответили лишь на вопрос, КТО эти котировки дает трейдерам через сеть интернет.

Точно так же как не стоит углубляться в тему, ЗАЧЕМ даются котировки на форексе. Ответьте на этот вопрос сами: если бы ВЫ, а не Консорциум банков придумал игру с клиентами на финансовый результат - кто должен был бы остаться в выигрыше, а кто нет (организатор игры или его клиенты).

Надеюсь, я отбил охоту у многих начинающих трейдеров «с наскока» научиться зарабатывать деньги на форексе? Перед вами рынок ПРОФЕССИОНАЛОВ и если вы хотите зарабатывать деньги на форексе - есть только единственный путь - самому необходимо стать профи.

Следующие главы книги - попытка ответить на главный вопрос: КАК эти котировки даются на форексе, для того чтобы стабильно и регулярно получать на небиржевом валютном рынке форекса трейдеру прибыль.

Я несколько раз в книге «Секреты мастерства от профессионального трейдера» буду приводить примеры из книг В. Суворова («Ледокол» и др.) естественно не случайно. У нас с вами та же задача, что стояла и перед В. Суворовым применительно к истории, а у нас с вами к форексу: из официальных источников (т. е. тех материалов, которые каждый может проверить) абсолютно ЛЕГАЛЬНО понять то, что СКРЫВАЕТСЯ под прикрытием полуправды и лжи на одном из богатейших рынков в мире (форексе) - в методах фундаментального и технического анализа
, в опубликованной литературе о форексе, в сайтах аналитики и прогнозов, в разборе действий различных ДЦ, зарабатывающих миллионы долларов на счетах своих клиентов-трейдеров и т. д.

А сейчас промежуточный вывод, который является исходной точкой как в понимании логики котировок валют, так и нахождении ПРАВИЛЬНЫХ и ОШИБОЧНЫХ методик работы на форексе, предложенных Б. Вильямсом и др. авторами.

Этот промежуточный вывод в следующем:

Трейдеру важно знать лишь одно - в отличие от фондового рынка на форексе трейдеры работают не против друг друга, а против всемогущего Организаторы «игры» под названием форекс - Консорциума мировых банков, которому по силам развернуть тренд любой национальной валюты мира в любую сторону в любой момент.

Итого: котировки даются Консорциумом банков, ваш дилер их лишь дублирует, принимая и выполняя для вас ордера (ряд ДЦ-мошенников пускает на долю секунды свечи, сбивая Stop-loss своих клиентов. Вы понимаете, почему только на долю секунд, иначе, если кто-то из трейдеров успеет открыться на его не рыночных котировках, этот ДЦ моментально потерпит убыток, т. к. он все - равно возвращается к котировкам Консорциума. Как бороться с этим, кроме того, что лучше в таких ДЦ вообще не открывать счет тоже в отдельной главе).

Поэтому и совпадают котировки валют у многих дилеров с точностью до долей секунд. Иначе, ряд людей за месяцы стали бы миллионерами, а эти банки и ДЦ разорились бы очень быстро.

Более подробно ознакомиться с главами книги «Секреты мастерства от профессионального трейдера (или что Б. Вилльямс, Э. Найман и др. не рассказали о форексе трейдерам)» вы можете по ссылке http://masterforex. org/

Обсуждение «Секретов мастерства от профессионального трейдера» на форуме трейдеров http://forum. masterforex. org/

Новые главы вы можете регулярно получать, подписавшись на эту рассылку.

С уважением Masterforex

Выпуск 2

http://*****/archive/fin. forex. masterforex/200511/.html

Здравствуйте

Выпуски данной рассылки будут посвящены новым главам моей книги «Секреты мастерства от профессионального трейдера (или что Б. Вилльямс, Э. Найман и др. не рассказали о форексе трейдерам)» http://masterforex. org/

В Выпуске 2 постараемся ответить на вопрос, почему теория торгового хаоса Билла Вильямса устарела для современного рынка FOREX и как альтернативу предложим теорию АНТИ торгового хаоса валютного рынка форекс

Новая глава АНТИ торговый хаос валютного рынка форекс

«Торговый хаос»: заслуги Б. Вильямса и причины проигрыша по его методикам миллионов трейдеров по всему миру.

«Торговый хаос» Б. Вильямса - это классика форекса, одно из интереснейших изданий не только для меня, но и для миллионов его почитателей во всем мире. Такая популярность его книги объясняется на мой взгляд как трейдера, попыткой Б. Вильямса:

1. представить хаотичный рынок форекса как систему, взяв на вооружение теорию хаоса.

2. показать свое видение структурных компонентов ЛОГИКИ движения в этом хаосе

а) стратегии (волновая теория Элиотта)

б) тактики (фрактальный анализ, использование фракталов и рычага)

3. дать 5 уровней профессиональной подготовки каждого трейдера с четкими критерими каждого уровня и указанием целей и инструментов, какими должен уметь пользоваться трейдер на каждом из таких уровней:

- ГЛАВА 6: УРОВЕНЬ ПЕРВЫЙ: ТРЕЙДЕР-НОВИЧОК

- ГЛАВА 7: УРОВЕНЬ ВТОРОЙ: ПРОДВИНУТЫЙ НАЧИНАЮЩИЙ

- ГЛАВА 9: УРОВЕНЬ ТРЕТИЙ: КОМПЕТЕНТНЫЙ ТРЕЙДЕР

- ГЛАВА 11: УРОВЕНЬ ЧЕТВЕРТЫЙ: УМЕЛЫЙ ТРЕЙДЕР

- ГЛАВА 12: УРОВЕНЬ ПЯТЫЙ: ТРЕЙДЕР-ЭКСПЕРТ

4. указать 5 «пуль» убивающий каждый тренд - т. е. точки разворота каждого тренда («Определение Нулевой Точки или Конца Торговли Тренда» , начиная с которого, можно начинать строить новую стратегию и тактику работы на тренде.

5. составление торгового плана («контрольного листа») с четким указанием «ритма» работы, «сигналов «БОЛЬШОГО ПАЛЬЦА» по открытию сделок, уровней стоп-лосов («подушки безопасности») и т. д.

6. дать, как профессиональный психотерапевт и трейдер практические советы начинающим и профессиональным трейдерам - главы 11 и 12 «Торгового хаоса» - «ЧЕРЕЗ ПОНИМАНИЕ СОБСТВЕННЫХ НАБОРОВ УБЕЖДЕНИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРОГРАММ ТОРГОВЛИ МЫ ОБЕСПЕЧИВАЕМ СВЯЗЬ МЕЖДУ НАМИ И РЫНКОМ И ИЗУЧАЕМ КАК ИНТЕГРИРОВАТЬСЯ В ОСНОВНУЮ СТРУКТУРУ РЫНКА» (сравните с некомпетентностью других психоаналитиков на рынке форекса, пытающих зарабатывать (см. Глава 23 Психологические проблемы трейдеров на работе

по форексу и пути их решения).

7. в «Новых измерениях биржевой торговли», как логическом продолжении «Торгового хаоса», Б. Вильямс дать свой торговый подход Profitunity «Паутиной», в котором:

а) вывел следующие индикаторы, вошедшие в большинство торговых платформ форекса, как обязательная его составляющая АО, АС, Аллигатор

б) попытался «захватить все сигналы рынка» и открывать сделки в момент совпадения этих сигналов на нескольких индикаторах одновременно.

Вильямса я бы описывал далее и далее если бы не одно НО, которое несколько лет назад заставило меня, как трейдера, сильно задуматься и начать выводить свою теорию АНТИ - торгового хаоса. А именно, несмотря на все заслуги и открытия Б. Вильямса - 95-97% трейдеров, как проигрывалось на форексе ДО выхода «Торгового хаоса 1 и 2» и «Новых измерений биржевой торговли», так и проигрываются ПОСЛЕ публикации этих книг.

Это и заставило меня более объективно взглянуть на многие позиции Б. Вильямса и кардинально пересмотреть свои взгляды на торговлю на форексе, четко разграничивая ГДЕ по «Торговому хаосу» и «Новым измерениям биржевой торговли» трейдеру

а) можно зарабатывать профит на форексе трейдеру

б) а где теории Вильямса (как впрочем, и теории других авторов) лишь помогают трейдеру проиграться быстрее.

И лишь четко поняв границу между тем, где методика Вильямса работает, а где нет, можно на основе ее и ДРУГИХ методик создавать СВОЮ торговую систему, позволяющую получать профит на рынке форекс.

Далее, я постараюсь излагать свои взгляды на рынок форекса (от теории - к практическому их применению и методикам работы на форексе), что помогло мне лучше понять ЛОГИКУ движения валютных пар на рынке форекс, а значит выводить системность в открытии и закрытии сделок на форексе.

ИЗМЕНЕНИЕ РЫНКА ФОРЕКС. УПРАВЛЯЕМАЯ СИСТЕМА FOREX вместо ХАОСА РЫНКА и ее последствия для работы трейдера.

Если ранее форексом двигала стихия, в которой Б. Вильямс через теорию хаоса пытался найти элементы СИСТЕМЫ, то сейчас система пытается скрыть свои цели и замыслы с помощью хаотичности случайных движений.

ГЛАВНЫЙ ВЫВОД для трейдера, для чего и была написана глава о Консорциуме в книге, что рынок форекса перестал быть СТИХИЙНЫМ, стал организованным и УПРАВЛЯЕМЫМ в котором на первое место вышел не объем сделок, открытых трейдерами в ту или иную сторону, а интерес КОГО-ТО, двинуть валюту в ту или иную сторону. А этот интерес и направлен часто на то, чтобы захватить N объем и количество ордеров трейдеров (как четко видно на примерах 1.04.2005 г.) и повернуть все валютные пары в противоположную сторону (надеюсь никто не скажет, что это исключение, а не правило форекса). Поэтому часто валюта идет и против новостей, и против объема, и здравого смысла.

Поэтому методики работы и обучения форексу, написанные классиками для стихийного рынка (где направление и сила тренда совпадают с объемом), все более и более будут расходиться с реальностью котировок валют, т. к. поменялся фундамент рынка форекс, которым движет уже не стихия, а ИНТЕРЕС группировки, которая нам дает котировки рынка валют и готова развернуть валютные пары против любого объема трейдеровских ордеров.

Вспомните одну из основных мыслей классика форекса и фондового рынка профессионального психотерапевта и трейдера А. Элдера: рынком движет толпа, которая открывает сделки в одну сторону, из за чего формируется тренд.

Правильно? ДА. ПО ОТНОШЕНИЮ К СТИХИЙНОМУ РЫНКУ.

Что происходит на рынке форекс сейчас?

Снова возвращаемся к примеру разворота тренда доллара с медвежьего на бычий.

(Рисунки можно посмотреть здесь http://forum. masterforex. org/viewtopic. php? t=11)

Рисунки, пример, 1 апреля 2005 г. после выхода положительных данных по фунту и негативных по экономике США. Индекс деловой активности (CIPS manufacturing index) в Великобритании за март составил 52.0 (предыдущее значение пересмотрено с 51.8 до 51.6). Цена на нефть в Нью-Йорке выросла на 2.40 доллара до уровня 57.70 доллара за баррель, нового рекордно высокого за 21 год. Количество новых рабочих мест (Nonfarm payrolls) в США за март составило минимальным с июля прошлого года.

Его предыдущее значение пересмотрено в сторону уменьшения. Упал индекс настроений потребителей Мичиганского университета (Michigan sentiment index) в США за март составило 92.6 (прогноз был 92.9, предыдущее значение 92.9). Упали все индексы США

Я думаю, вы поверите мне на слово, что ВСЕ остальные валютные пары ВСЕГО мира так же в эти СЕКУНДЫ перестроились на рост американского доллара против этих национальных валют (кто не поверил на слово, разумеется может проверить, эта информация общедоступна).

Вопрос:

1. Могут ли трейдеры всего мира ВСЕ СРАЗУ в разницей в секунды открывать сделки на медвежьем тренде американского доллара (от М1 до Н4 и Д1) при выходе отрицательных новостей по экономике США - начать все дружно скупать американские доллары во всех уголках мира, продавая ВСЕ национальные валюты из за чего американский доллар так стремительно стал расти. Разумеется все это против логики, новостей и здравого смысла.

2. Обратите внимание на синхронность движения всех национальных валют с разницей в движении валютных пар от долей секунд до минуты.

Второй пример, 29 апреля 2005 г.

(Рисунки можно посмотреть здесь http://forum. masterforex. org/viewtopic. php? t=11)

Из объяснения аналитиков: «После повышения во время торгов в Европе до отметки 1.2976 курс евро/доллар снизился на американской сессии до уровня 1.2852, минимального с 15 апреля. Падение курса составило более 120 пунктов. Аналитики отмечают, что поддержку курсу доллара оказало высокое значение индекса личных расходов, индекса деловой активности в Чикаго в США.

Индекс личных доходов (Personal income) в США за март составил +0.5% (прогноз был +0.4%, предыдущее значение +0.4%. Индекс личных расходов (Personal spending) в США за март составил +0.6% (прогноз был +0.5%, предыдущее значение +0.7%. Индекс деловой активности Ассоциации менеджеров в Чикаго (Chicago PMI) в США за апрель составил 65.6 (прогноз был 63.0, предыдущее значение 69.2)».

3. Последствия этого второго «случайного» разворота валют: смена тренда на Н4 американского доллара с апреля по конец сентября (как минимум, когда автором писалась эта глава), т. е. длиною в полгода

4. В результате этого разворота национальные валюты обесценились по отношению к американскому доллару на следующие показатели:

·  евро упал по отношению к доллару на 1100 пунктов с 1.2972 до 1.1865

·  английский фунт стерлинг упал на 1900 пунктов с 1.9164 до 1.7271

·  швейцарский франк упал на 1600 пунктов с 1.1882 до 1.3484 франка за 1 дол

·  австралийский доллар упал почти на 500 пунктов 1.7844 до 1.7365

Скажите вам не смешно?

Из-за того, что

а) индекса деловой активности в Чикаго в США за март составил +0.5% вместо +0.4%

б) индекс личных расходов в США за март составил +0.6% вместо предыдущее значение +0.7%,

развернулся тренд на 1пунктов на целых полгода. Разворот тренда произошел синхронно по абсолютно всем национальным валютам мира.

И это все произошло по воле и желанию трейдеров? Которые все как один... взяли, поставили не туда... потом опять не туда... и так полгода...

Если сложить вместе эти и другие факты, произошедшие в эти 2 дня, получается интересная альтернатива:

1. либо мы допускаем абсурдную возможность существования «всемирного заговора трейдеров» (включая крупных игроков на рынке форекс), которые могут действовать так синхронно друг с другом при странной ПАССИВНОСТИ Национальных банков всех стран мира.

2. либо мы признаем на основе этого и сотен и тысяч иных аналогичных примеров, что рынок форекса ПЕРЕСТАЛ быть стихийным и хаотичным и стал УПРАВЛЯЕМЫМ КЕМ-ТО (с подачи газеты «Файнейшиал таймс» и журнала «Валютный спекулянт» организатора форекса я и далее УСЛОВНО буду называть термином КОНСОРЦИУМ), кто способен:

а) за долю секунд развернуть тренд американского доллара на более, чем тысячу пунктов по отношению ко ВСЕМ национальным валютам мира

б) не дать Национальным банкам всех стран мира ни малейшего шанса удержать курс своих национальных валют против резкого падения их (или роста) по отношению к доллару США (разумеется допускается мысль о тесном взаимодействии Нацбанков с этим Консорциумом. Но здесь важен иной тезис - разворот курса американского доллара происходит в одну минуту одного дня по отношению ко всем курсам национальных валют всех стран мира, а т. к. мысль, что именно в этот день все Нацбанки мира так же захотели того же, что и Консорциум, выглядит просто сомнительной. Скорее иное, хотя бы ЧАСТЬ Национальных банков различных стран была вынуждена ПОДЧИНИТЬСЯ решению Консорциума, развернуть тренд американского доллара по отношению в том числе и к их национальной валюте.

Отсюда вырисовывается совершенно иная модель - НЕ «бегать за толпой» и объемом торгов и отложенных ордеров на рынке форекс, а учитывая целый ряд факторов (в том числе и объем) - видеть ЦЕЛЬ и ИНТЕРЕС ТЕХ, кто дает нам котировки на форексе, чтобы «торговать вместе с ним» (притом очень часто ПРОТИВ «толпы» и «объема» открытых трейдерами сделок, как мы видели на примере 1.04.2005 г.)

Более подробно ознакомиться с главами книги «Секреты мастерства от профессионального трейдера (или что Б. Вилльямс, Э. Найман и др. не рассказали о форексе трейдерам)» вы можете по ссылке http://masterforex. org/

Обсуждение «Секретов мастерства от профессионального трейдера» на форуме трейдеров http://forum. masterforex. org/

Новые главы вы можете регулярно получать, подписавшись на эту рассылку

С уважением Masterforex.

Выпуск 3.

http://*****/archive/fin. forex. masterforex/200511/.html

Здравствуйте.

Выпуски данной рассылки посвящены новым главам моей книги «Секреты мастерства от профессионального трейдера (или что Б. Вилльямс, Э. Найман и др. не рассказали о форексе трейдерам)»: http://masterforex. org/ и http://www. masterforex. /

Выпуск 3 - это продолжение теории АНТИ торгового хаоса валютного рынка форекс - ответа на вопрос, почему теория торгового хаоса Билла Вильямса устарела для современного рынка FOREX и как альтернатива - теория АНТИ торгового хаоса валютного рынка форекс.

Различие целей Организатора и участников любой финансовой «игры» Представьте себя на месте организатора любой финансовой «игры», в том числе «игры» под названием форекс. Что вы на месте Организатора должны были сделать в первую очередь - заложить противоположные цели и принципы для себя и остальных участников этой «игры»:

закономерности и стабильности получаемой прибыли - для организатора «игры». максимальной простоты и «объективности» правил «игры» для всех остальных - участников-«игроков», чтобы привлечь в «игру» как можно более широкий круг трейдеров – «игроков», независимо от возрастных, профессиональных и прочих различий между собой.

А теперь попробуйте с этой точки зрения взглянуть на знакомые вещи:

а) фундаментальный и технический анализ, армия экономистов - аналитиков и других «специалистов», которые приучают всех участников работать на форексе «как работают все».

б) уровни поддержки и сопротивления - индикаторы, советники и т. д. - все это в классическом варианте, для того чтобы все отложенные ордера и стоп-лоссы находились примерно в одних точках.

в) обилие новостей и факторов, оказывающих влияние на поведение котировок валют, в результате движение любой валютной пары ЗАДНИМ ЧИСЛОМ можно без труда объяснить как или чем угодно. А если будут шероховатости в логике «объективности» поведения валютной пары после выхода новостей, всегда можно применить запрещенные приемы, которые никто опровергнуть просто не в силах – «рынок непредсказуем», «валюта отработала эту новость до ее опубликования», «участники рынка увидели в высоких показателях негативный момент, который обязательно проявится в будущем», «на рынке неизвестный клиринговый банк разместил заявку на покупку крупной суммы данной валюты» - в условиях медвежьего тренда, при котором все трейдеры ставят на «сел» и т. д.

Сможете доказать обратное? Конечно же, нет. Сравнение поведения управляемого и стихийного валютного рынка при форс-мажоре. И есть только один случай, который Организатор «игры форекс» объективно предусмотреть просто не в силах - форс мажор, который и показывает объективно и четко разницу между стихийным рынком и рынком организованным (управляемым). Экстремальные ситуации в любой сфере всегда являются «моментом истины», критерием сильных и слабых сторон любой системы, независимо от того, проверяем ли мы политиков в момент кризиса в государстве, технику - в момент ее испытаний или поведение валютного рынка в момент форс - мажора.

Эпизодсентября 2001 г. Форс-мажор в США и разница поведения стихийного и управляемого рынков обмена валют. Евро картинку можно посмотреть тут: http://forum. masterforex. org/viewtopic. php? t=487

Итоги дня 11 сентября на рынке форекс.

Forexite Ltd. // Курс доллара стремительно упал против основных мировых валют. Курс евро/доллар вырос более чем на 200 пунктов, с уровня 0.8965 до 0.9167. Курс фунт/доллар поднялся более чем на 210 пунктов, с отметки 1.4559 до 1.4773. Курс доллар/йена упал почти на 330 пунктов, с уровня 121.84 до 118.58. Причиной ослабления курса американской валюты на рынке форекс стала атака террористов на Нью-Йорк и Вашингтон. По сообщениям информационных агентств, террористами были угнаны пассажирские самолеты и направлены на Торговый центр в Нью-Йорке и здание министерства обороны США (Пентагон) в Вашингтоне. Вследствие падения самолетов, последовавшего за этим пожара и крушения двух небоскребов Торгового центра Нью-Йорка торги на Нью-Йоркской фондовой бирже сегодня не состоялись. Торговля акциями в США была остановлена. По предварительной информации, завтра Нью-Йоркская фондовая биржа работать не будет... События в США привели к резкому укреплению курса швейцарского франка. Курс доллар/швейцарский франк упал на американской сессии на 530 пунктов, с уровня 1.6895 до 1.6365. Курс евро/франк упал сегодня более чем на 200 пунктов и снизился ниже сильного психологического уровня поддержки 1.5 франка за евро до отметки 1.4950. Дело в том, что швейцарский франк считается спасительной валютой в условиях различных мировых кризисов. Вследствие этого, инвесторы стремятся купить побольше франков в условиях неопределенности с ситуацией вокруг террористического акта в США. http://*****/news_147221.php