Концепция построения программного решения для репозитария внебиржевых сделок с деривативами
1. Ключевые особенности проекта
1.1. Постановка задачи достаточно четкая и относительно хорошо проработанная только для первого этапа. Требования к репозитарию, приведенные в приказе ФСФР по большей части ясны, конкретны и подробны (за исключением правил идентификации сведений о генеральных соглашениях и договорах, поступающих от двух сторон). Требования к дальнейшему развитию репозитария на настоящий момент проработаны слабо. По сути, существует лишь перечень возможных направлений развития: расширение перечня форматов входных документов и источников поступления информации; реализация клиринга и расчетов по внебиржевым сделкам, поддержка сверки сведений о сделках (reconciliation) в бэк-офисах клиентов, поддержка риск-менеджмента клиентов и т. д. Однако, представляется вероятным значительное расширение функциональных возможностей репозитария в дальнейшем
1.2. Круг потенциальных клиентов репозитария определен не четко – помимо профессиональных участников финансового рынка в него может потребоваться включить институциональных и индивидуальных клиентов профессиональных участников финансового рынка (в особенности в части получения уведомлений о регистрации сделок и изменений статуса сделок)
1.3. Данные, подлежащие учету в репозитарии, имеют достаточно сложную структуру, которая должна быть отражена в формате входящих документов. Кроме того, велика вероятность расширения перечня сведений подлежащих учету, а также расширения перечня форматов входных документов, которые должен быть обрабатывать репозитарий, за счет включения в этот перечень документов в форматах SWIFT, FpML, FIX, различных XML-схем
1.4. Порядок передачи в репозитарий информации о сделках предусматривает несколько возможных вариантов: одной из сторон сделки, обеими сторонами сделки, третьими уполномоченными лицами, возможно – подтверждение сделки, введенной другой стороной; генеральные соглашения отдельно – сделки отдельно, сделки вместе с генеральными соглашениями. Предусматривается также уведомление о регистрации сделки сторон, которые могут не являться клиентами репозитария
1.5. Предусматривается поддержка репозитарием широкого спектра средств доставки входных документов и отправки уведомлений: различные системы ЭДО, электронная почта, , дилинговые системы (Reuters, Bloomberg и т. д.)
1.6. Репозитарий должен обеспечить регулярную подготовку и рассылку стандартных отчетов и выписок, а также подготовку нестандартных отчетов по разовым запросам
1.7. Требования к времени реакции репозитария при регистрации сделок мягкие – не требуется реакция в режиме реального времени, нет жестких ограничений на время уведомления по результатам обработки входных документов
1.8. Поставлены жесткие ограничения на срок выполнения проекта, по крайней мере в объеме требований приказа ФСФР
1.9. Ресурсы, которые могут быть выделены на реализацию проекта, крайне ограничены.
2. Основные принципы, закладываемые в основу программного решения.
2.1. Реализация репозитария осуществляется поэтапно. На первом этапе реализуются требования регистрации сделок согласно приказу ФСФР.
2.2. Программное решение для репозитария строится на базе многоуровневой системной архитектуры: клиентские программные средства -> среда информационного обмена -> программные компоненты, реализующие бизнес-логику -> база данных -> программные компоненты выборки данных и подготовки отчетов.
2.3. Взаимодействие между программными компонентами осуществляется на основе принципа связи по данным (активизация обработки осуществляется по поступлении на вход компонента предназначенных для него входных данных, а не путем прямого вызова компонента другим)
2.4. Обмен информацией между клиентами и репозитарием предполагается осуществлять в режиме пересылки электронных документов в специально создаваемом для этого стандартном XML-формате. В основу XML-схемы закладывается перечень сведений, приведенный в приказе ФСФР. Стандартный XML-формат электронных документов репозитария строится по иерархическому принципу, позволяя осуществлять различные варианты регистрации сделок в репозитарии, предусмотренные приказом ФСФР (отдельная регистрация генеральных соглашений и сделок, заключенных в его рамках, одновременная регистрация генеральных соглашений и различного типа сделок по нему, одновременная регистрация сделок различного типа, заключенных в рамках одного генерального соглашения и т. д.). Дальнейшее расширение перечня форматов документов, обрабатываемых и генерируемых репозитарием, осуществляется путем создания дополнительных программных модулей, осуществляющих преобразование входящих документов в стандартный формат и исходящих документов и сообщений из стандартного формата в новый формат. При разработке стандартного формата предусматривается расширение перечня учитываемых сведений путем расширения стандартного формата. При этом предусматривается поддержка версионности стандартного формата.
2.5. Пересылка электронных документов между клиентами и репозитарием на первом этапе осуществляется посредством используемых в настоящее систем электронного документооборота и электронной почты. Для сбора информации от различных систем доставки электронных документов и передачи их Обработчику репозитария создается Сборщик. Дальнейшее расширение перечня средств обмена информации осуществляется путем создания специальных Адаптеров и расширения функциональных возможностей Сборщика.
2.6. Обработчик входных документов (включая все типы сообщений: о генсоглашениях, о договорах, о погашении обязательств и т. д.) репозитария реализуется на базе метафоры конечного автомата («машины состояний»), позволяющей обеспечить выполнение «длинных транзакций» - многошаговых процедур обработки данных, выполнение этапов которых может быть разнесено по времени и связано с получением дополнительной информации и/или подтверждений, поступающих в неопределенные заранее моменты времени и, возможно, в неизвестном заранее порядке и гибкость настройки и перенастройки процедур обработки данных.
2.7. Хранение информации репозитария, включая журналы учета, реестр сделок, списки клиентов, машинные словари и справочники, другую служебную информацию, осуществляется в базе данных, взаимодействующей с базой данных депозитарной системы. При этом обеспечивается совместное использование машинных словарей и справочников общих для репозитария и депозитарной системы (ISIN’ы и т. д.). Структура базы данных репозитария разрабатывается в соответствии с требованиями приказа ФСФР с учетом структуры электронных документов и возможностей расширения в дальнейшем.
2.8. Для подготовки стандартных отчетов и нестандартных выходных документов создается Генератор отчетов, использующий базу данных репозитария в качестве источника данных.
2.9. Для подготовки электронных документов в стандартном формате создаются рабочее место (для ручной подготовки документов) и программный интерфейс (для подготовки документов в электронных системах клиентов репозитария). На первом этапе клиентское рабочее место и программный интерфейс осуществляют минимальный формальный контроль электронных документов, содержательный контроль осуществляется Обработчиком. В дальнейшем предполагается реализовать модуль предварительного содержательного контроля электронных документов в составе клиентского рабочего места и клиентского программного интерфейса.
2.10. Для ввода информации с документов, поступивших на бумажных носителях, создается рабочее место оператора репозитария.
2.11. Для администрирования базы данных и выполнения запросов при подготовке нестандартных документов создается рабочее место администратора.
3. Общая системная архитектура.
Общая системная архитектура программного решения репозитария сделок с производными инструментами (первый этап), построенная на основе принципов, приведенных в предыдущем разделе, показана на следующем рисунке:
1.
2.
3.
4. Распределение работ
С учетом опыта предыдущих работ и имеющихся наработок, а также предлагаемой системной архитектуры, разработку программного решения для репозитария внебиржевых сделок с деривативами предполагается организовать следующим образом:
Компонент | На базе чего реализуется | Команда разработчиков |
Стандартизованный формат электронных документов | Требования к перечню сведений, подлежащих учету в репозитарии и отчетности репозитария | Команда разработчиков OTC Monitor |
Клиентское рабочее место | Клиентские компоненты OTC Monitor | Команда разработчиков OTC Monitor |
Программный компонент, предоставляющий API клиентским системам | Клиентские компоненты OTC Monitor | Команда разработчиков OTC Monitor |
Процедуры взаимодействия клиентских программных компонентов с системами обмена информацией (ЭДО, электронная почта) | Процедуры взаимодействия с OTC Monitor с ЭДО | Команда разработчиков OTC Monitor |
Сборщик электронных входных документов от систем обмена информацией (ЭДО, электронная почта) | Процедуры взаимодействия с OTC Monitor с ЭДО | Команда разработчиков OTC Monitor |
Обработчик входных документов | ПО «Аламеда» | Команда разработчиков ЦРС РДС |
База данных репозитария (структура базы данных) | База даных «Аламеда» | Команда разработчиков ЦРС РДС |
Алгоритмы обработки входных документов («машина состояний») | Алгоритмы обработки сделок OTC Monitor | Совместно команда разработчиков OTC Monitor и команда разработчиков ЦРС РДС |
Генератор отчетов | Генератор отчетов ПО «Аламеда» | Команда разработчиков ЦРС РДС |
Рабочее место оператора репозитария | Рабочие места OTC Monitor | Команда разработчиков OTC Monitor |
Рабочее место администратора репозитария | Рабочее место администратора ПО «Аламеда» | Команда разработчиков ЦРС РДС |
