Министерство образования Республики Беларусь
УО «Белорусский государственный экономический университет»
План
по курсу
«экономика информации»
для студентов 3 курса ФМЭО
дневной формы обучения
на учебный год
Минск 2012
Тема 1: Основы теории информации (6 часа)
Занятие 1 (2 часа)
1. Роль информации в экономике.
2. Ценность информации
3. Эволюция экономической теории информации.
Занятие 2 (2 часа)
1. Информация как фактор производства.
2. Производство информации
3. Проблема нелегального производства и распространения информации
Занятие 3 (2 часа)
1. Информация как потребительское благо.
2. Оценка полезности информации
Темы рефератов и докладов:
1. Роль информации в современной экономике
2. Принятие решений в условиях неопределенности
3. Современный рынок нелегальной информации
4. Нелегальное распространение программной продукции «за» и «против»
Литература:
4 [101-105], 6 [5-55], 7 [3-47]
Тема 2: Теория ожидаемой полезности (6 часов)
Занятие 1 (2 часа)
1. Ожидаемый выигрыш и математическое ожидание.
2. Санкт-петербургский парадокс. Решение Бернули Санкт-петербургского парадокса.
Занятие 2 (2 часа)
1. Теорема Неймана-Моргенштерна. (предпосылки, определение, выводы). Понятие ожидаемой полезности
2. Критика Теоремы Неймана-Маргенштерна. Парадокс Алле.
Занятие 3 (2 часа)
1. Применение ожидаемой полезности к теории игр.
2. Проблема координации и кооперации экономических агентов.
Литература:
3 [105-125], 4 [123-145], 8 [5-32]
Тема рефератов и докладов:
1. Взаимосвязь теории вероятности и теории полезности их роль в повседневной жизни
2. Критика теоремы Неймна-Маргенштерна. Парадоксы в поведении людей
3. Игры и ожидаемая полезность.
Ключевые понятия и термины:
Полезность, вероятность события, ожидаемая вероятность, теорема Неймана-Маргенштерна, максимизация полезности в условиях неопределенности, Санкт-петербургский парадокс.
Вопросы для обсуждения:
1. Взаимосвязь ожидаемой вероятности наступления события и полезности индивида.
2. Санкт-петербургский парадокс
3. Варианты решения санкт-петербургского парадокса, решение Бернули
4. Предпосылки теоремы Неймана-Маргенштерна
5. Формулировка теоремы Неймна-Маргенштерна, выводы из теоремы
6. Степень правдоподобности предпосылок теоремы Неймана-Маргенштерна
7. Критика теоремы Неймна-Маргенштерна. Парадокс Алле
8. Ожидаемая полезность и теория игр. Проблема координации людей
9. Ожидаемая полезность и азартные игры
Тема 3: Риск. Измерение риска. Отношение к риску (4 часа)
Занятие 1 (2 часа)
1. Отношение к риску.
2. Измерение риска.
3. Линия определенности. Определенный эквивалент
Занятие 2 (2 часа)
1. Премия за риск.
2. Степень неприятия риска.
3. Мера Эрроу-Пратта
Литература:
2 [2-24], 7 [5-23]
Темы рефератов и докладов:
1. Приятие и неприятие риска
2. Использование теории рисков в экономике
Ключевые понятия и термины:
Риск, неопределенность, определенный эквивалент, линия определенности, премия за риск
Вопросы для обсуждения:
1. Риск и его отличие от неопределенности
2. Методы измерения риска
3. Отношение людей к риску
4. Предельная полезность по доходу, ее влияние на отношение к риску
5. Кривые безразличия и линия определенности
6. Определенный эквивалент и премия за риск
7. Абсолютная и относительная мере Эрроу-Пратта
Тема 4. Страхование рисков (4 часа)
Занятие 1 (2 часа)
1. Выгода страхования для людей с различным отношением к риску
2. Понятие полного страхования
3. Страховая премия и страховая выплата
4. Максимизация полезности индивида при страховании
Занятие 2 (2 часа)
1. Понятие неполного страхования
2. Условия неполного страхования
3. Максимизация полезности индивида при неполном страховании
Литература:
3 [105-125], 4 [123-145], 5 [84-178], 8 [12-31]
Темы рефератов и докладов:
1. Страхование и риски
Ключевые понятия и термины:
Полное страхования, неполное страхование, страховые премии, страховые выплаты, линия страховых полисов.
Вопросы для обсуждения:
1. Условия функционирования полных страховых контрактов
2. Максимизация полезности при страховании
3. Максимизации прибыли страховых компаний при страховании
Тема 5: Распределение рисков на финансовых рынках (4 часа)
Занятие 1 (2 часа)
1. Ожидаемая доходность портфеля акций
2. Риск портфеля
3. Диверсификация риска
4. Теория Марковца. Коэффициент эффективности портфеля двух рисковых активов.
Занятие 2 (2 часа)
5. Контингентные блага. Срочный рынок
6. Рынок контингентных благ
7. Установление равновесия на срочных рынках. Модель Эрроу-Дербре
Литература:
1 [91-104], 3 [105-145], 9 [45-72]
Темы рефератов и докладов:
1. Использование модели ожидаемой доходности на фондовом рынке
2. Модель Марковца и ее использование
3. Установление равновесия на срочных рынках
Ключевые понятия и термины:
Ожидаемая доходность пакета акций, диверсификация риска, модель Марковца, контингентные блага, рынок контингентных благ, модель Эрроу-Дебре
Вопросы для обсуждения:
1. Риски и фондовый рынок
2. Оптимальный пакет акций на фондовом рынке
3. Выбор между рынком и доходностью.
4. Срочные рынки, установление равновесия на срочных рынках
5. Модель Эрроу-Дебре
Тема 6: Проблема морального риска и неблагоприятного отбора (4 часа)
Занятие 1 (2 часа)
1. Рынок с асимметричной информацией.
2. Равновесие на рынке с асимметричной информацией.
3. Моральный риск. Основные элементы модели найма.
Занятие 2 (2 часа)
1. Моральный риск на рынке страхования.
2. Методы преодоления негативных последствий рынков с несовершенной информацией.
3. Скрининг. Теория сигналов.
Литература:
1 [91-104], 3 [105-145], 9 [45-72]
Темы рефератов и докладов:
4. Неблагоприятный отбор в современной экономике
Ключевые понятия и термины:
Асимметричная информация, отношения «принципал-агент», ненаблюдаемые характеристики, рынок «лимонов», рынок «слив», неблагоприятный отбор
Вопросы для обсуждения:
6. Примеры проблемы «принципал-агент» в повседневной жизни?
7. Трудовой рынок как рынок с асимметричной информацией.
8. Проблем морального риска в отношениях «принципал-агент»
9. Меры минимизации неблагоприятного отбора
Тема 7: Принятие решений в условиях неопределенности
Занятие 1 (2 часа)
1. Неопределенность и риск. Неопределенность и неведение
2. Классический подход к принятию решений в условиях неопределенности
3. Принцип недостаточной обоснованности Лапласа, максиминный критерий Вальда.
4. Минимаксный критерий Сэвиджа, критерий Гурвица
Занятие 2 (4 часа)
1. Альтернативные подходы к принятию решения в условиях неопределенности: теория перспектив Канемана-Тверски
2. Теория «Черного лебедя» Н. Талеба
3. Теория «калейдоскопа» Л. Лахманна, подход Л. Шекла
Литература:
2 [2-14], 7 [74-190]
Темы рефератов и докладов:
1. Неопределенность в реальной жизни
2. Является ли поведение людей рациональным
3. Случайность и закономерность в жизни
Ключевые понятия и термины:
Неопределенность, неведение, теория игр (игры с природой), теория перспектив, «черный лебедь».
Вопросы для обсуждения:
1. Горизонт планирования
2. Риск, неопределенность, неведение
3. Теория игр. Игры с природой
4. Принятие решений в условиях неопределенности (классический подход)
5. Критика теории рациональных ожиданий.
6. Теория перспектив Канемана-Тверски.
7. «Черный лебедь» Н. Талеба
8. Экономика как калейдоскоп, теория Л. Лахманна
ЛИТЕРАТУРА:
1. Акерлоф Дж. Рынок "лимонов": неопределенность качества и рыночный механизм // THESIS. 1994. Вып. 6. С. 91-104
2. Аргинбаев экономических решений в условиях неопределенности и риска. – Москва. – 1993. – 24 с.
3. . Лекции по микроэкономической теории. Новосибирск – 1996. – 225 с.
4. Вэриан , продвинутый уровень. Современный подход (пер. с англ.) – Юнити. – Москва. – 1997. – 556с.
5. Жуковский игры при неопределенности и их приложения. – Едиториал УРСС, Москва. – 1999. – 336с.
6. Принятие решений в неопределенности: Правила и предубеждения – Гуманитарный центр. – Москва – 20с
7. Найт , неопределенность и прибыль (пер. с англ.). – Дело. - Москва – 2003. – 360 с.
8. Hill N. D. The Economics of Uncertainty and Information – 2005. – 79 р.
9. Hirschleifer, J., and Riley, J., The Analytics of Uncertainty and Information. Cambridge: Cambridge University Press, 2000
