Методическая разработка №3 по дисциплинам «Менеджмент», «Основы менеджмента» по теме «Моделирование управленческих ситуаций» для индивидуальной работы студентов, обучающихся по направлению 521600 «Экономика» направлению 521500 «Менеджмент» (стр. 1 )

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

Кафедра Общего менеджмента

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА №3

по дисциплинам «Менеджмент», «Основы менеджмента»

по теме «Моделирование управленческих ситуаций»

для индивидуальной работы студентов, обучающихся по

направлению 521600 «Экономика»

направлению 521500 «Менеджмент»

Казань 2004

Авторы – составители:

к. э.н., доцент ,

к. э.н., доцент

Рецензенты:

к. э.н., доцент

к. э.н., ст. преподаватель

Методическая разработка утверждена на заседании кафедры Общего менеджмента 18.03.03 г. (протокол ).

ОГЛАВЛЕНИЕ

1.  Введение………………………………………………………………………3

2.  Условие задачи………………………………………………………………..4

3.  Метод минимакса……………………………………………………………..5

4.  Список литературы……………………………………………………………9

5.  Исходные данные (приложение 1)………………………………………….10

ВВЕДЕНИЕ

Методическая разработка предназначена для проверки и углубления знаний студентов по курсу «Менеджмент» направления 521600 «Экономика» и по курсу «Основы менеджмента» направления 521500 «Менеджмент». Предлагаемая работа позволяет более основательно изучить методику применения минимаксной модели в процессе принятия управленческих решений.

Данную индивидуальную работу целесообразно проводить в рамках изучения темы «Моделирование управленческих ситуаций».

Работа выполняется в индивидуальном порядке с применением персонального компьютера. Варианты задачи выбираются из приложения, в соответствии с порядковым номером студента в списке группы. Использование любого табличного процессора позволяет при помощи встроенного теста проверить знание студентом метода минимакса, а также облегчает математические расчеты, что дает возможность студентам сконцентрировать внимание на решении экономических проблем, стоящих в задаче.

После выполнения работа оформляется и сдается на проверку преподавателю.

УСЛОВИЕ ЗАДАЧИ

Нефтяная компания «Standard 0il» реализует бензин потребителям по цене 1,4 $ за литр. Руководство компании испытывает трудности с реализацией по причине более низкой цены на бензин (1,2 $ за литр) у ее конкурента – компании «Shevron». Ежемесячно перед руководством компании «Standard 0il» стоит дилемма: повышать или снижать цену реализации, и как это отразится на объемах продаж.

В борьбе за потребителя можно снижать цену до нижнего предельного уровня (1,0 $ за литр бензина), однако такая ценовая стратегия грозит уменьшением прибыльности, поскольку даже увеличивающиеся объемы продаж не всегда могут перекрыть снижение рентабельности продаж одного литра бензина.

Стратегия повышения цены
на бензин (предельный верхний уровень 2,0 $ за литр) также повлечет за собой снижение прибыльности продаж вследствие перехода части покупателей к «Shevron».

Столкнувшись с такими трудностями, руководство компании «Standard 0il» провело прогнозное исследование спроса на бензин с учетом реакции фирмы «Shevron». Прогнозируемый спрос на бензин компании «Standard 0il» колеблется в зависимости от изменения цены за литр как самой компании «Standard 0il», так и ценовой реакции конкурентной фирмы «Shevron». Известна также рентабельность 1 литра бензина компании «Standard 0il»: она увеличивается прямопропорционально росту цены за литр бензина.

Результаты прогнозных исследований представлены в приложении 1. В качестве пояснения необходимо отметить, что прогнозные результаты объемов продаж компании «Standard 0il» носят вероятностный характер, поэтому не всегда наблюдается постоянная тенденция к возрастанию или падению объема продаж вследствие роста или снижения цены.

ЗАДАНИЕ

1)  Рассчитать на ПЭВМ матрицу доходов компании «Standard 0il”, зная цену и рентабельность 1 литра бензина этой компании, с учетом цены на бензин конкурента (см. приложение 1).

2)  Определить ценовую стратегию компании «Standard 0il» в борьбе с конкурентом («Shevron») за потребителя.

3)  Обосновать свой выбор расчетами.

4)  Определить, стоит ли компаниям договариваться о единой цене на 1 литр бензина, или процесс установления единой цены произойдет стихийно?

5)  Определить ценовую стратегию компании «Standard 0il» в случае, если:

а) руководство компании не расположено к риску, и при этом оценивает вероятность победы над конкурентом равной 40%, а вероятность неудач, соответственно, - 60%;

б) руководство компании расположено к риску и оценивает вероятность удачи на рынке в 70%, а неудачи в 30%.

МЕТОД МИНИМАКСА

Сущность задачи выбора решения при неизвестных условиях заключается в следующем. Имеется множество вариантов действий, направленных на достижение определенной цели (совокупности целей) D={Di}, i=1,2,…,m. Возможно несколько вариантов условий S={Si}, j=1,2,…,n.

Целесообразность выбора того или иного варианта зависит от условий при выполнении действий. Каждому действию Di, выполняемому при некотором варианте условий Sj, соответствует результат, оценка которого составляет Uij. Совокупность результатов множества возможных решений при различных условиях можно представить в виде таблицы (матрицы) m x n.

Таблица 1

Варианты действий	Варианты условий обстановки
S1	S2	Sj	Sn
D1	U11	U12	U1j	U1n
D2	U21	U22	U2j	U2n
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
Di	Ui1	Ui2	Uij	Uin
.	.	.	.	.
.	.	.	.	.
Dm	Um1	Um2	Umj	Umn

Необходимо из всех возможных вариантов действий, каждому из которых соответствует определенная строка матрицы, выбрать наиболее целесообразный. Выбор нужно производить с учетом ожидаемых вариантов условий обстановки. Этим вариантам условий соответствуют столбцы матрицы. Главная особенность рассматриваемой ситуации принятия решения в том, что вероятность возникновения определенных условий обстановки неизвестны.

Для принятия решений в подобных условиях применяются максиминный и минимаксный критерии, базирующиеся на принципе теории игр. Эти критерии позволяют выбрать оптимальное решение при отрицательном и положительном отношении к риску.

Максиминный критерий Вольда. Для выбора варианта действий по этому критерию поступают следующим образом. В каждой строке находят минимальное из чисел, характеризующих вариант действий Di при различных условиях обстановки. Таким образом, в каждой строке выбирается:

Wi = min(Ui1, Ui2,…,Uin).

Наиболее целесообразным считается вариант, которому соответствует максимальное значение критерия Wi:

W = max(W1, W2,…, Wm).

Если руководствоваться данными, полученными с помощью этого критерия, то при любом из рассмотренных вариантов условий результат действий будет не хуже максимина.

Особенность максиминного критерия в том, что он ориентирует на выбор наиболее безопасного варианта. Это своего рода критерий для осторожного человека. На простом примере можно показать использование подобного критерия. Предположим, что нам необходимо выбрать один из двух вариантов действий, оценка которых показана в табл. 2.

Таблица 2

Действия	Условия	Минимум оценки
S1	S2
D1	0	10	0
D2	2	1	1

max min U=1. Следовательно, выбираем действие D2.

Максиминный критерий дает возможность определить значение W – максимальный выигрыш игрока при минимальном риске. Данный выбор соответствует перестраховочной стратегии. Критерий W также называют «нижней ценой игры».

В тех случаях, когда действия направлены на удовлетворение жизненно важных потребностей и необходимо обеспечить успех при любых возможных условиях, максиминный критерий в наибольшей степени соответствует существу задачи.

Минимаксный критерий Сэвиджа. При использовании этого критерия элементы матрицы оцениваются обратным способом. В каждом столбце находится максимальное значение Uij, характеризующее вариант действий D1 при различных условиях обстановки (Sj). Таким образом, в каждом столбце выбирается:

Vj = max (U1j, U2j,…, Umj).

Наиболее целесообразным считается вариант, которому соответствует минимальное значение критерия Vj:

V = min (V1, V2,…, Vn).

Выбор данного критерия характеризует наиболее осторожное решение из всех рискованных. Таким образом, использование минимаксного критерия соответствует выбору решения при ориентировании на успех. Рассмотрим пример (см. табл. 3).

Таблица 3

Действия	Условия
S1	S2
D1	2	4
D2	5	1
Максимум оценки	5	4

min max U = 4. Выбираем действие D1.

Решение V = 4 означает минимально возможный выигрыш игрока при максимальном риске. Решение V называют «верхней ценой игры». Данный критерий применяется обычно человеком, расположенным к риску.

Таким образом, не склонный к риску человек выбирает стратегию W (применит максиминный критерий), а расположенный к риску, используя минимаксный критерий, выберет стратегию V.

В случае, если max min U = min max U, то есть W = V, мы имеем «чистую цену игры».

В процессе решения данной задачи целесообразно использование критерия Гурвица, в соответствии с которым определяется выбор оптимальной стратегии, в зависимости от отношения человека к риску и степени его пессимизма – оптимизма. Критерий Гурвица рассчитывается по формуле:

Z = П1W + П2V,

где П1 – вероятность поражения в конкурентной борьбе;

П2 – вероятность победы над конкурентом.

Стратегия Z учитывает степень уверенности в победе над конкурентом. У расположенного к риску, настроенного оптимистично менеджера эта уверенность будет выше, нежели у нерасположенного, что и предопределяет выбор соответствующей стратегии.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1.  Евланов и практика принятия решений. – М.: Экономика, 1984.

2.  Методы принятия решений. – М.: Аудит, ЮНИТИ, 1997.

3.  , Хайруллина -менеджмент. – Казань: Изд-во КФЭИ, 1999.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ СПРОС НА БЕНЗИН ФИРМЫ «STANDART OIL» (в литрах)

Вариант №1

«Standard Oil»	цена за 1 литр бензина компании «Shevron», $
рентабельность	цена за 1 литр,$	1.0	1.1	1.2	1.3	1.4	1.5	1.6	1.7	1.8	1.9	2.0
0.1	1.0	31624	31745	31514	31525	34781	38543	39896	40666	41810	42415	43790
0.11	1.1	26529	25997	27034	26860	31575	33446	33721	34676	35804	36932	37226
0.12	1.2	22539	20797	21124	22765	27043	28217	28388	29874	30613	31468	32666
0.13	1.3	19243	18106	19189	19203	23776	24472	24739	25862	26264	27648	28143
0.14	1.4	17105	15448	15506	17460	21212	21124	21898	22753	23003	24463	25097
0.15	1.5	15169	13472	13447	15312	18747	18962	19217	19779	20582	21113	21722
0.16	1.6	13548	12034	12465	13321	16172	16366	17146	17390	17585	18736	19049
0.17	1.7	12133	12708	11643	11890	14691	14529	14922	15343	15258	15396	15703
0.18	1.8	11078	10474	11348	11078	12167	12550	12816	13213	13100	12870	12655
0.19	1.9	9487	9226	9276	9559	10393	10558	10330	10271	9928	7964	7364
0.2	2.0	8165	8144	8177	7961	8579	8591	8486	8690	7817	7262	6305

Вариант №2