Вопросы и Ответы
1. Что такое Расчетный код?
Расчетный код – это последние 5 цифр счета 30420, открытого в учете НКЦ для каждого участника по Основному рынку Фондового рынка. Для участников, заключающих сделки в Т0 и Т+, открыты соответствующие счета 30420 Т0 и 30420 Т+.
2. Как получить Расчетный код для Т+?
Расчетный код для совершения сделок Т+ присваивается участнику после внесения 2 (двух) млн. руб. на счет НКЦ для коллективного клирингового обеспечения и открытия 36ого раздела обеспечения на торговом счете депо в НРД.
Для внесения 2млн. руб. также необходим Расчетный код (указывается в назначении платежа), получаемый по Заявлению о присвоении Расчетного кода , больше этот Расчетный код использоваться не будет.
3. Сколько Расчетных кодов для Т+ может быть у участника?
Количество Расчетных кодов соответствует количеству счетов участника 30411 для Т0, один счет 30411 для Т0 – один Расчетный код для Т+, при условии наличия 36ых разделов обеспечения для каждого Расчетного кода.
4. Что какое ТКС+?
ТКС+ это некая виртуальная сущность, отражающая привязку позиции по денежным средствам и позиции по ценным бумагам по сделкам в Т+. ТКС+ строго соответствует ТКС0.
Позиция по денежным средствам ведется на счете НКЦ для индивидуального клирингового обеспечения в разрезе Расчетных кодов участника (аналогично разделам клиринговых регистров на FORTS).
Позиция по бумагам ведется по 36ым разделам обеспечения участников.
5. Как осуществляется привязка счетов к ТКС+?
Для существующих ТКС0 привязка счетов к ТКС+ происходит автоматически после открытия в НРД к существующим 31ым торговым разделам, входящим в ТКС0, 36ых разделов обеспечения.
Если нужен новый ТКС+ (участник открыл новые счета) - необходимо прислать Заявление на регистрацию ТКС0 по ЭДО, предварительно заполнив его с помощью ПО для формирования заявления на регистрацию ТКС, включая руководство пользователя и пример заявления. Можно предоставить Заявление на бумаге.
6. Можно ли использовать несколько Расчетных кодов к одному 36ому разделу обеспечения?
Например, для Т0 можно открыть один спецброкерский счет 30411 и привязать его к разным 31ым торговым разделам счета депо, но нельзя сделать наоборот: нельзя к одному 31ому торговому разделу счета депо привязать разные денежные счета 30411. Аналогично для Т+, один Расчетный код можно использовать с несколькими 36ыми разделами обеспечения, но не наоборот.
7. Какие средства принимаются в качестве обеспечения для Т+?
На первом этапе в качестве Обеспечения будут приниматься денежные средства в российских рублях и ценные бумаги
, допущенные к Т+. Обеспечение можно вносить как полностью в ценных бумагах, так и полностью в денежных средствах, а можно частично в бумагах, частично в денежных средствах.
Внесение валюты в качестве Обеспечения будет реализовано позже.
8. Каким образом можно внести средства обеспечения для совершения сделок Т+? Какой способ быстрее?
Чтобы внести денежные средства обеспечения, необходимо пополнить счет НКЦ для индивидуального клирингового обеспечения , указав свой Расчетный код, внешним платежом или через торговую систему со своего счета 30411 (т. е. со своего счета 30420 Т0 на свой счет 30420 Т+). Перевод через Торговую систему исполняется on-line, внешние переводы через НРД попадают на ручную обработку в отдел клиринга и обрабатываются в течение дня.
Чтобы внести ценные бумаги в обеспечение на 36ой раздел обеспечения, необходимо подать поручение в НРД на перевод с 31ого торгового раздела либо с другого торгового счета депо, или через торговую систему.
9. Нужно ли вносить обеспечение под каждую часть сделки РЕПО?
Нет. Обеспечение вносится для поддержания Единого лимита в «неотрицательном» состоянии. Если участник заключает сделку РЕПО, то одна часть сделки РЕПО компенсирует другую, т. е. учитывается как обязательство участника по одной части, так и его требование по второй части. Получается, что обеспечение необходимо только для покрытия процентного риска по позиции.
10. Распределяет ли Торговая система средства обеспечения по клиентам Участника клиринга (ТКСам)?
По ТКСам - не распределяет. Сумма средств обеспечения на счетах обеспечения входит в расчет Единого лимита. Единый лимит считается по расчетному коду. Одному счету 30411 соответствует один расчетный код, деньги, учитываемые на расчетном коде, по ТКСам не распределяются. Даже бумаги, учитываемые на 36ом разделе одного клиента, считаются в едином лимите как общее обеспечение, т. е. можно сделать сделку по ТКС, на 36ом разделе которого ничего нет, за счет обеспечения на 36ом разделе другого клиента.
11. По какому ТКС, ТКС0 или ТКС+, заключается сделка Т+?
Сделка Т+ заключается только по ТКС0. ТКС+ виден в терминале для удобства перевода активов со счетов Т0 (30420 Т0 и 31ого торгового раздела) на счета Т+ (30420 Т+ и 36ой раздел обеспечения)
12. Как вывести средства по результатам расчетов Т+?
Денежные средства по результатам расчетов зачисляются на Расчетный код (30420 Т+), откуда по умолчанию перечисляются на счет Т0 (30420 Т0) или любой другой, заранее зарегистрированный, в размере плановой позиции (т. е. свободные средства, не заблокированные под сделки).
Если автоматическое перечисление на счет Т0 неудобно для участника, то необходимо предоставить Заявление о порядке использования денежных средств и ценных бумаг, проставив галочку «не перечислять». В этом случае при необходимости вывода денежных средств участник через Торговую систему подает поручение на вывод со своего Расчетного кода на счет Т0.
Ценные бумаги по результатам расчетов зачисляются на 36ой раздел обеспечения участника. На первом этапе* запуска Т+ бумаги, зачисленные по результатам расчетов в 17.30, участник самостоятельно выводит со своего 36ого раздела на 31ый через торговую систему. Причем, сделать это необходимо до 19.00 - пока работает Торговая система, после 19.00 вывод с 36 раздела не возможен.
После 19.00 с помощью поручения в НРД можно забрать эти бумаги с 31 раздела.
*Позднее будет реализован автоматический перевод по результатам расчетов с 36ого раздела обеспечения на 31ый торговый раздел, аналогично денежным средствам
13. В каком количестве можно вывести средства со счетов Т+ чтобы Единый лимит не стал отрицательным?
У трейдера в терминале есть сервис «Ввод Заявок на перевод активов в Обеспечение», где он видит свои средства. Также там есть галочка «Перевести остаток не больше указанного». Если поставить эту галочку – то вывод случится в сумме, не приводящей к отрицательному Единому лимиту, если не поставить галочку – то в случае недостаточности средств вывод отклонится.
14. Если запрос о возврате денежных средств / ценных бумаг из Обеспечения не исполнился тем же днем, на следующий день необходимо подать новый запрос?
Запрос о возврате денежных средств / ценных бумаг из Обеспечения действует в день его предоставления. На следующий день необходимо подать новый.
15. В каком случае выставляется маржинальное требование?
Маржинальное требование возникает у участника, Единый лимит которого стал отрицательным (сумма Маржинального требования равна абсолютному значению текущего Единого лимита Участника клиринга). Отчет о Маржинальном требовании направляется участнику после 10.00. Исполнить маржинальное требование можно двумя способами: заключить сделки, «выравнивающие» единый лимит или пополнить обеспечение. Пополнить обеспечение для исполнения маржинального требования необходимо до 17.00.
Если участник предоставит Заявление о порядке использования денежных средств и ценных бумаг с галочкой «переводить» в случае отрицательного Единого лимита, то при наличии свободных денежных средств на счете Т0 Маржинальное требование не будет выставлено.
16. Как будут происходить расчеты по Т+?
В 16.00 перед поставкой участник получает Отчет об Итоговых нетто-обязательствах / нетто-требованиях (EQM13) и к 17.00 обеспечивает указанное в Отчете количество активов на счетах Т+.
Если средств на счетах Т+ недостаточно для расчетов, НКЦ по умолчанию переводит средства со счетов Т0 и рассчитывает сделки. Если участник против автоматического перечисления средств со счетов Т0 на счета Т+, то ему необходимо предоставить Заявление о порядке использования денежных средств и ценных бумаг.
В случае недостаточности средств для расчетов, НКЦ заключает с участником сделку по переносу позиции (РЕПО или купли-продажи бумаг).
В результате сделки переноса может образоваться Задолженность, если Задолженность не погасить текущим днем, Требование о погашении задолженности будет выставлено на следующий день в 10.00 отчете.
17. На какую часть неисполненных обязательств будет заключена сделка переноса?
В случае недостаточного количества активов у участника к расчетам в 17.00, исполнение произойдет на часть его активов, кратную одной бумаге (лоту).
18. Когда будет доступна тестовая среда Т+? Как получить отчеты по тестированию?
Тестирование доступно, контакт по тестированию и заказу отчетов по тестированию – Долотов Алексей, д.1655
19. Какое время отправки отчетов по сделкам, заключенным и рассчитанным в режиме Т+?
Утренние отчеты 10.00: Отчет о Маржинальном требовании, Требование о погашении задолженности
16.00 отчет перед поставкой: Отчет об Итоговых нетто-обязательствах / нетто-требованиях
Вечерние отчеты 19.30: Отчет об Обеспечении, Отчет об обязательствах по Сделкам с частичным обеспечением; Отчет об исполнении обязательств/требований по передаче Дохода (EQM98).
20. С кем будет заключена донорская сделка в случае урегулирования НКЦ непоставки?
Донорская сделка (РЕПО или Договор займа) по умолчанию заключается с собственным ТКС любого участника при наличии на 36ом разделе этого участника необходимых НКЦ бумаг, ни в коем случае не списанных и не поставленных по расчетам в 17.00 дня заключения донорской сделки.
21. С какого счета удерживается комиссия по сделкам Т+?
Вся комиссия (клиринговая, биржевая, ИТС) за сделки Т+ списывается в день заключения сделки со счета участника 30Т0) и отражается в Отчете по обязательствам Участника клиринга по комиссионному вознаграждению (EQM15) в составе общей комиссии по Основному рынку Фондового рынка.
22. По каким сделкам Т+ и как рассчитывается и начисляется Доход?
НКЦ рассчитывает сумму Дохода по сделкам с частичным обеспечения, предметом которых являются сделки РЕПО и одновременно выполняется следующее условие: на дату фиксации сделка РЕПО должна быть заключена, но не рассчитана. Под Доходом подразумевается купон, т. к. к РЕПО с ЦК допущены только ОФЗ. Сейчас для сделок с частичным обеспечением 1ая нога РЕПО всегда рассчитывается в день заключения (Т0), 2ая – на следующий день. Значит, если выпала дата фиксации на Т0 - под купон попадет 2ая нога РЕПО.
Кто получит Доход по сделке? - Покупатель по 2ой ноге РЕПО. Соответственно, НКЦ выставит требование на эту сумму продавцу по 2ой ноге РЕПО в Отчете EQM13 (в день гашения купона эмитентом) и перечистит ее покупателю по 2ой ноге РЕПО.
Порядок передачи Доходов по сделкам РЕПО, заключенным с Клиринговым центром, регламентируется статьей 36 Правил клиринга на рынке ценных бумаг.
По результатам расчетов участникам будет направлен Отчет об исполнении обязательств/требований по передаче Дохода (EQM98).
