Приложение 1 |
Расчет
рыночной стоимости активов, составляющих
инвестиционный портфель управляющей компании
по состоянию на 30/09/2005
Полное наименование, ИНН/КПП негосударственного пенсионного фонда: | Д. У. средствами пенсионных накоплений КПП |
Полное фирменное наименование, ИНН/КПП управляющей компании | Закрытое акционерное общество "Управляющая компания "Тройка-Диалог" , , |
Дата и номер договора доверительного управления: | 22-03У022 от 08/10/2003 |
Дата и время составления отчета: | 12/10/2006 12:52:41 |
1. Денежные средства на счетах
Наименование кредитной организации | Реквизиты договора банковского счета | Реквизиты банковского счета | Сумма денежных средств (тыс. руб.) | |
дата | номер | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
25/03/04 | 1463.04295 | |||
Итого денежных средств на счетах | 1463.04295 |
2. Денежные средства в депозитах
Наименование кредитной организации | Реквизиты договора банковского вклада | Реквизиты банковского счета | Сумма вклада (тыс. руб.) | Проценты начисленные (тыс. руб.) | |
дата | номер | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Итого денежных средств в депозитах (включая начисленные проценты) | 0.00000 |
3. Государственные ценные бумаги Российской Федерации, обращающиеся на рынке ценных бумаг, за исключением облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации
Вид ценных бумаг | Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) | Рыночная цена (руб.) | Количество (шт.) | Рыночная стоимость (тыс. руб.) | Источник расчета рыночной цены * |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации в инвестиционном портфеле | 0.00000 | ||||
* Указывается наименование российского организатора торговли |
4. Государственные ценные бумаги
Российской Федерации, специально выпущенные Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов
Вид ценных бумаг | Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) | Цена приобретения (руб.) | Количество (шт.) | Рыночная стоимость (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг Российской Федерации специального выпущенных Правительством Российской Федерации для размещения средств институциональных инвесторов | 0.00000 |
5. Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации
Вид ценных бумаг | Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) | Рыночная цена (руб.) | Количество (шт.) | Рыночная стоимость в рублях по курсу Банка России (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Итого рыночная стоимость облигаций внешних облигационных займов Российской Федерации | 0.00000 |
6. Государственные ценные бумаги субъектов Российской Федерации
Вид ценных бумаг | Наименование субъекта Российской Федерации | Государственный регистрационный номер выпуска | Рыночная цена (руб.) | Количество (шт.) | Рыночная стоимость (тыс. руб.) | Источник расчета рыночной цены * |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
облигация | Коми | RU24006КОМ | 1196.50 | 6000.00 | 7179.00000 | ММВБ |
облигация | Москва | RU25004MOO | 1136.60 | 6200.00 | 7046.92000 | ММВБ |
облигация | БАШКОРТОСТАН | RU25004BAS | 1012.10 | 8900.00 | 9007.69000 | ММВБ |
облигация | Республика Коми | RU35007KOM0 | 1090.10 | 2714.00 | 2958.53140 | ММВБ |
облигация | RU31018TMS0 | 1060.20 | 6804.00 | 7213.60080 | ММВБ | |
облигация | RU31001VRO0 | 1111.30 | 6760.00 | 7512.38800 | ММВБ | |
облигация | Воронежская обл. | RU31002VRO0 | 1151.70 | 2700.00 | 3109.59000 | ММВБ |
облигация | Ямало-Ненецкий АО | RU24001YML | 1062.40 | 8726.00 | 9270.50240 | ММВБ |
облигация | RU31004YRS0 | 1091.20 | 6300.00 | 6874.56000 | ММВБ | |
облигация | RU26002LEN | 1282.60 | 7176.00 | 9203.93760 | ММВБ | |
облигация | RU25012ANO0 | 1113.50 | 7710.00 | 8585.08500 | ММВБ | |
облигация | Правительство Ханты-Мансийского автономного округа | RU25005HMN | 1121.40 | 7000.00 | 7849.80000 | ММВБ |
Итого рыночная стоимость государственных ценных бумаг субъектов Российской Федерации | 85811.60520 | |||||
* Указывается наименование российского организатора торговли |
7. Муниципальные облигации
Наименование муниципального образования | Государственный регистрационный номер выпуска | Рыночная цена (руб.) | Количество (шт.) | Рыночная стоимость (тыс. руб.) | Источник расчета рыночной цены * |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Итого рыночная стоимость муниципальных облигаций | 0.00000 | ||||
* Указывается наименование российского организатора торговли |
8. Облигации российских хозяйственных обществ
Наименование эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) | Рыночная цена (руб.) | Количество (шт.) | Рыночная стоимость (тыс. руб.) | Источник расчета рыночной цены * |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ОАО "ТНК" | A | 1112.30 | 10107.00 | 11242.01610 | ММВБ |
ЛУКойл НК | А | 1021.00 | 4550.00 | 4645.55000 | ММВБ |
Вимм-Билль-Данн | A | 1021.90 | 11000.00 | 11240.90000 | ММВБ |
Уралсвязьинформ | А | 1047.80 | 1700.00 | 1781.26000 | ММВБ |
ОАО "Межрегиональное научно-производственное объединение "Полиметалл" | D | 1056.10 | 7200.00 | 7603.92000 | ММВБ |
Итого рыночная стоимость облигаций российских хозяйственных обществ | 36513.64610 | ||||
* Указывается наименование российского организатора торговли |
9. Акции российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ
Наименование эмитента | Категория и тип акций | Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) | Рыночная цена (руб.) | Количество (шт.) | Рыночная стоимость (тыс. руб.) | Источник расчета рыночной цены * |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Газпром | обыкновенная | A | 149.96 | 94000.00 | 14096.24000 | ММВБ |
ЛУКойл НК | обыкновенная | А | 1642.72 | 4500.00 | 7392.24000 | ММВБ |
АВТОВАЗ | привилегированная | А | 604.32 | 3500.00 | 2115.12000 | ММВБ |
Иркутскэнерго | обыкновенная | А | 10.58 | 889000.00 | 9403.84200 | ММВБ |
Татнефть | привилегированная | A | 54.11 | 280000.00 | 15150.80000 | ММВБ |
Ростелеком РАО | привилегированная | А | 52.77 | 190000.00 | 10026.30000 | ММВБ |
Уралсвязьинформ | привилегированная | А | 0.81 | .00 | 8526.00000 | ММВБ |
ОАО "Сибирьтелеком" | привилегированная | А | 1.35 | 6360000.00 | 8605.08000 | ММВБ |
Сберегательный банк РФ | привилегированная | B | 391.32 | 30700.00 | 12013.52400 | ММВБ |
Волга Телеком (прив.) | привилегированная | А | 86.92 | 102000.00 | 8865.84000 | ММВБ |
Единая энергетическая система | привилегированная | А | 9.83 | 1060000.00 | 10415.56000 | ММВБ |
Итого акций российских эмитентов, созданных в форме открытых акционерных обществ | 106610.54600 | |||||
* Указывается наименование российского организатора торговли |
10. Облигации с ипотечным покрытием, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах
Наименование эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) | Рыночная цена (руб.) | Количество (шт.) | Рыночная стоимость (тыс. руб.) | Источник расчета рыночной цены * |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Итого рыночная стоимость облигаций с ипотечным покрытием | 0.00000 | ||||
* Указывается наименование российского организатора торговли |
11. Ипотечные сертификаты участия, выпущенные в соответствии с законодательством Российской Федерации об ипотечных ценных бумагах
Индивидуальное обозначение, идентифицирующее ипотечные сертификаты участия с данным ипотечным покрытием | Наименование управляющей компании ипотечным покрытием | Регистрационный номер правил доверительного управления ипотечным покрытием | Рыночная цена (руб.) | Количество (шт.) | Рыночная стоимость (тыс. руб.) | Источник расчета рыночной цены |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Итого рыночная стоимость ипотечных сертификатов участия | 0.00000 | |||||
* Указывается наименование российского организатора торговли |
12. Паи (акции, доли) индексных инвестиционных фондов, размещающих средства в государственные ценные бумаги
иностранных государств, облигации и акции иностранных эмитентов
Вид ценных бумаг | Наименование фонда | Наименование управляющего активами фонда | Номер выпуска или иные реквизиты ценных бумаг | Рыночная цена (руб.) | Количество (шт.) | Рыночная стоимость в рублях по курсу Банка России (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Итого рыночная стоимость паев (акций, долей) индексных инвестиционных фондов | 0.00000 |
13. Иные активы
Вид актива | Рыночная стоимость (тыс. руб.) |
1 | 2 |
Итого рыночная стоимость иных активов | 0.00000 |
14. Дебиторская задолженность
Средства пенсионных накоплений на специальных брокерских счетах | ||
Наименование брокера | Сумма средств (тыс. руб.) | |
1 | 2 | |
ДУ-76-ЦБ Расчеты по ЦБ | 6919.65662 | |
Итого средств на специальных брокерских счетах | 6919.65662 | |
Дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям | ||
Наименование эмитента | Государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) | Сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.) |
1 | 2 | 3 |
Коми | RU24006КОМ | 402.84000 |
Москва | RU25004MOO | 123.31800 |
ОАО "ТНК" | A | 515.05272 |
ЛУКойл НК | А | 116.57100 |
БАШКОРТОСТАН | RU25004BAS | 29.37000 |
Республика Коми | RU35007KOM0 | 115.99636 |
Томская область | RU31018TMS0 | 380.27556 |
Вимм-Билль-Данн | A | 555.50000 |
Воронежская обл. | RU31001VRO0 | 38.53200 |
Воронежская обл. | RU31002VRO0 | 102.89700 |
Уралсвязьинформ | А | 68.86700 |
Ямало-Ненецкий АО | RU24001YML | 147.29488 |
Ярославская область | RU31004YRS0 | 246.83400 |
Ленинградская область | RU26002LEN | 278.71584 |
Новосибирская область | RU25012ANO0 | 81.49470 |
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа | RU25005HMN | 287.70000 |
ОАО "Межрегиональное научно-производственное объединение "Полиметалл" | D | 33.55200 |
Итого дебиторская задолженность по процентному (купонному) доходу по облигациям | 3524.81106 | |
Прочая дебиторская задолженность | ||
Наименование дебиторской задолженности | Сумма дебиторской задолженности (тыс. руб.) | |
1 | 2 | |
Итого прочая дебиторская задолженность | 0.00000 | |
Итого дебиторская задолженность (тыс. руб.) | 10444.46768 |
15. Итого рыночная стоимость активов, составляющих инвестиционный портфель управляющей компании | 240843.30793 | тыс. руб. * |
* Рассчитывается как сумма итоговых статей по активам | ||
Специалист Отдела ведения системы внутреннего учета и внутренней отчетности | ________________________ | /, действующая на основании доверенности УК-130/2006 от 22.05.06/ |
Уполномоченное должностное лицо спецдепозитария | ________________________ | / / |
|
