 |
УНИКАЛЬНЫЙ ЦИКЛ СЕМИНАРОВ:
Семинар 1 Измерение кредитных рисков
Семинар 2 Измерение риска ликвидности
Семинар 3 Оценка надёжности банка: метод Монте-Карло
Приглашаем принять участие в первом семинаре данного цикла!
«Измерение кредитных рисков» *
23 декабря 2008 года
Ведущий и автор Семинара:
, доктор технических наук, действительный член Международной академии информатизации. Был руководителем специализированных подразделений в ведущих финансовых российских организациях, специалист в области управления рисками и управления активами и пассивами в ведущих российских финансовых организациях.
Цель Семинара:
Представить количественный подход к измерению (оценке) кредитных рисков, основанный на методологии VAR, и проиллюстрировать его основные положения на демонстрационных примерах. Обеспечить участников всесторонним пониманием концепции, базовых моделей, принципов и методов измерения кредитных рисков. Предоставить участникам Семинара набор рекомендаций и навыков, достаточный для оценки «собственных» кредитных рисков.
Основные вопросы Семинара:
§ Введение: природа кредитного риска, кредитный риск vs. рыночный риск, модели кредитных портфелей, кредитные производные инструменты, миграция рейтингов и матрица переходов.
§ Модель кредитного риска: вероятность дефолта, cost of recovery, exposure, пуассоновский процесс vs. схема Бернулли, основные свойства пуассоновского процесса, ожидаемые и неожидаемые потери, волатильность и VAR, агрегирование кредитных рисков с учетом корреляции.
§ Методы оценки вероятности дефолта: котировки облигаций, котировки акций (опционная модель, подход KMV, волатильность собственного капитала), внешние и внутренние рейтинги, mapping, скоринговые системы, экспертные оценки.
§ Оценка корреляционной матрицы: методы оценки корреляции, корреляция дефолтов или рисков? статистическая оценка, экспертная оценка, блочная структура матрицы, проверка корректности корреляционной матрицы.
 | |
|
Для кого предназначен Семинар:
Для сотрудников кредитных организаций, инвестиционных компаний и фондов, финансовых подразделений, фронт - и бэк-офисов, кредитных подразделений, казначейств, подразделений управления рисками, внутреннего контроля, отчёта и анализа, ответственных за:
– управление активами и пассивами,
– риск-менеджмент,
– анализ рынков, операций, инструментов,
– отчётность по финансовым инструментам
.
Повышение квалификации:
Семинар может быть использован с целью повышения квалификации и переподготовки специалистов.
Достоинства авторских семинаров СРО НФА:
– Ограниченное число участников позволяет вести обучение в форме прямого диалога.
– Возможность общения с автором и коллегами по бизнесу.
– На каждом семинаре происходит обновление материала, семинары не повторяются.
|
По окончании семинара проводится анкетирование, по итогам которого выдаётся специальный сертификат НФА.
Материалы для участников:
Для участников сформирован специальный портфель материалов.
Продолжительность Семинара:
4 академических часа, с двумя кофе-брейками и общением с выступающими и участниками в кулуарах.
Начало семинара: в 10-00, регистрация с 9-30.
Регистрационный взнос за участие в Семинаре:
7 000 руб. (плюс НДС);
для организаций-членов СРО НФА — 6500 руб. (плюс НДС).
Место проведения:
г. Москва, Троилинский пер., д. 3, этаж 5 (М. «Смоленская» Арбатско-Покровской линии).
Регистрация участников:
Для регистрации необходимо заполнить регистрационную форму и отправить по тел./факсу: +7 (4–98–74, по эл. почте *****@***ru после чего Вам будет выставлен счёт, контактное лицо: Барбашова Мария (Управление по работе с профучастниками).
ИЗМЕРЕНИЕ КРЕДИТНЫХ РИСКОВ
ИМЯ, ОТЧЕСТВО___________________________________________________________________________________________________________
ФАМИЛИЯ_________________________________________________________________________________________________________________
ДОЛЖНОСТЬ_______________________________________________________________________________________________________________
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ__________________________________________________________________________________________________________
ОРГАНИЗАЦИЯ_____________________________________________________________________________________________________________
ЮР. АДРЕС_________________________________________________________________________________________________________________
ТЕЛ./ФАКС/E-MAIL_________________________________________________________________________________________________________
РЕКВИЗИТЫ ОРГАНИЗАЦИИ________________________________________________________________________________________________
В лице кого подписывается договор (на основании чего)___________________________________________________________________________
ЯВЛЯЕТЕСЬ ЛИ ВЫ ЧЛЕНОМ СРО НФА?
Да___ (СУММА ВЗНОСА без учета НДС – 6500 руб.)
Нет___ (СУММА ВЗНОСА без учета НДС – 7000 руб.)
ОПЛАТА УЧАСТИЯ:
Получатель: СРО НФА
Банк получателя: Сбербанк России ОАО, г. Москва, Мещанское ОСБ 7811,
р/с , к/с ,
Назначение платежа: Информационно-консультационные услуги
ИМЯ ПОДПИСАВШЕГОСЯ ЛИЦА_____________________________________________________________________________
ПОДПИСЬ__________________________________ ДАТА_________________________________
Более подробную информацию о семинаре можно узнать по –98–74 или
на сайте СРО НФА www. *****.
