Управления рисками

ТВЕРСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

КАФЕДРА НАЦИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ

УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Методические рекомендации для студентов,

обучающихся по экономическим и управленческим

специальностям

Составитель – д. э.н., профессор

ТВЕРЬ 2009

ВОПРОСЫ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ЭКЗАМЕНУ (ЗАЧЕТУ)

1.  Сущность хозяйственного (предпринимательского)риска.

2.  Предпринимательский риск предприятия и факторы риска (риски). Основные группы рисков деятельности предприятия

3.  Виды и причины потерь в предпринимательстве.

4.  Концепция приемлемого риска в деятельности предприятия. Границы и зоны предпринимательского риска.

5.  Измерение уровня (степени) предпринимательского риска.

6.  Сущность и содержание риск-менеджмента.

7.  Система риск – менеджмента на предприятии

8.  Стратегия риск-менеджмента.

9.  Основные методы управления риском

10. Страхование – основной прием риск-менеджмента.

ЛИТЕРАТУРА

А. Основная литература:

·  Балабанов -менеджмент. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 192с.

·  Гранатуров риск: Сущность, методы измерения, пути снижения: Учеб. пособие. – М.: Издательство “Дело и Сервис”, 19с.

·  Курс экономики. Под ред. проф. – М.: ИНФРА-М, 1997. – 720с. (гл.24 “Хозяйственный риск”).

·  , Г, Риски в предпринимательской деятельности. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 224с.

·  Тэпман в экономике: Учеб. пособие для вузов/ Под ред. проф. . – М.: ЮНИТИ-ДАНА,2002. – 380с.

·  Уткин -менеджмент. – М.: Ассоциация авторов и издателей “ТАНДЕМ”. Издательство ЭКМОС, 1998. – 288с.

·  Б. Дополнительная литература:

·  Альгин и его роль в общественной жизни. – М.: Мысль, 1989. – 188с.

·  и др. Хозяйственный риск и методы его измерения: пер. с венг. – М.: Экономика, 1979 – 184с.

·  Забелина рисков деятельности предприятия. Учебное пособие. – М.: Издательство ТвГУ, 1998. – 92с.

·  , , Качалов в нестабильной экономической среде: риски, стратегии, безопасность. – М.: Экономика, 1997. – 288с.

·  Конкуренция и управление рисками на предприятиях в условиях рынка. Авторы: , , Марашда Бассам Сайел. – М.: Издательство “АЛАНС”, 1997. – 288с.

·  Риск-анализ инвестиционного проекта: Учебник для вузов/Под ред. . – М.:ЮНИТИ-ДАНА,2001. – 351с.

·  Риски в современном бизнесе. Авторы: , , и др. – М.: Издательство “АЛАНС”, 1994. – 200с.

·  Риски во внешнеэкономической деятельности предприятия. Авторы: В. П, Бочарников, , К. В, Захаров и др. – Киев.: Издательство консалтинговая фирма “ИНЭКС”, 1997. – 120с.

·  и Управление финансовыми рисками. Пер. с англ. – М.: ИНФРА-М, 1996. – 288с.

·  Севрух риски. – М.: Дело Лтд, 1995. – 72с.

·  Финансовый менеджмент. – М.: Издательство Перспектива, 1995. – 194с.

·  Чернов коммерческого риска. Под ред. . – М.: Финансы статистика, 1998 – 128с.

·  Чернова управления рисками на уровне предприятия. – Спб: Питер,2000. – 176с.

·  , Сидоров риском и устойчивое развитие. Учебное пособие для экономических вузов. – М.: Издательство РЭА имени ,1999. – 528с.

·  Управление валютными рисками. – Киев.: “Вiпол”, 1994. – 197с..

КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА

Задание №1

1.  Выбрать реальный (или условный) субъект предпринимательства: предприятие, банк, страховую фирму, инвестиционную компанию, частного предпринимателя и др. Кратко описать характер деятельности, положение на рынке, возраст и размеры предприятия, современное финансовое положение.

2.  Выявить и провести качественный анализ внутренних и внешних факторов, увеличивающих (или уменьшающих) совокупный риск предпринимательской деятельности данного субъекта.

3.  Предложить мероприятия по возможному снижению степени риска предпринимательской деятельности (в разрезе каждого выявленного фактора), учитывая определяющие и побочные факторы и финансовые возможности субъекта предпринимательства по реализации тех или иных мероприятий.

Задание №2

Инвестор приобрел по одной акции у пяти акционерных обществ вместо пяти акций одного акционерного общества. Как изменится степень риска, если акционерные общества примерно равнозначны по своим характеристикам?

Задание №3

При вложении капитала в мероприятие А из 100 случаев была получена прибыль: 400 тыс. руб. – в 30 случаях, 200 тыс. руб. – в 40 случаях, 250 тыс. руб. – в 30 случаях. При вложении капитала в мероприятие В из 120 случаев была получена прибыль: 150 тыс. руб. – в 40 случаях, 100 тыс. руб. – в 15 случаях, 150 тыс. руб. – в 20 случаях, 220 тыс. руб. – в 25 случаях и 300 тыс. руб. – в 20 случаях.

Выбрать вариант вложения капитала, исходя из наименьшей колеблемости прибыли. Для выбора использовать среднее квадратическое отклонение.

Задание №4

АО “Перспектива” и АО “Простор” планируют вложить капитал в ценные бумаги.

У АО “Простор” собственные средства составляют 5 млн. руб., а сумма максимально возможного убытка – 3 млн. руб.

У АО “Перспектива” собственные средства составляют 30 млн. руб., а максимально возможный убыток – 12 млн. руб.

Какое из предприятий осуществляет менее рискованное вложение капитала?

Требования к контрольной работе:

Материал излагать максимально формализовано (можно в табличной форме). При решении заданий №№ 2,3,4 использовать рекомендованную литературу.

Контрольная работа оформляется в соответствии с обычными требованиями (тетрадь или сшитые в скоросшивателе листы формата А4). Обязательно указание использованной литературы при ответе на каждый вопрос.