Лабораторная работа №2 – Минич Виктория (менеджмент)
Разложим исходный временной ряд Yslygi (сальдо по услугам) на составляющие динамики. Для этого проанализируем его график. Судя по нему, во втором квартале 2001 года происходит излом восходящего тренда.
График годовых данных подчеркивает данное предположение.
Рассмотрим модель, в которой Yslygi зависят от константы с и тренда:
YSLYGI = 92. + 2.*(@TREND())
Тренд и константа значимы в данной модели, т. к. Probability<0,05
Результаты моделирования отражены на графике resides (остатков), Actual (фактических значений) и Fitted (смоделированных значений).
Теперь проверим остатки на стационарность:
Остатки имея спецификацию N,4, стационарными не являются согласно тесту ADF.
Попробуем добиться спецификации остатков N и их стационарности. Для этого введем фиктивную переменную для излома тренда. Оценим следующую модель зависимости Yslygi от константы c, тренда @trend() и фиктивной переменной DT2002, которая будет обозначать его излом во 2-м квартале 2001 года.
YSLYGI = 150.24239*(@TREND()) + 9.*DT2002
Получаем в результате Probability для фиктивной переменной меньше уровня 0,05, что доказывает её значимость и правильность введения.
Рассмотрим график остатков, фактических и смоделированных значений:
Тренд графика остатков, фактических и смоделированных значений намного точнее начал моделировать наблюдаемые значения.
Экономический смысл: анализируя данный ряд становиться очевидным то, что для сальдо экспорта белорусских услуг 2001 год стал переломным. Очевидна тенденция к снижению данного показателя до 2001 года и его рост в последующие годы. Это объясняется тем, что одной из главных услуг нашей страны является транзит, который достаточно сильно зависит от экономического положения стран-соседей. В это время наблюдался кризис в РФ, что привело к сокращению потоков провозимых грузов по территории нашей страны. По мере улучшения экономического состояния в России и Европейских странах, эти потоки стали увеличиваться, что отразилось в сальдо экспорта услуг.
Выполним прогноз на последующие 2 года с 1-го квартала 2007 года по 1-й квартал 2009 года.
