Ассоциация региональных банков России проводит семинар
«Стресс-тестирование в целях соответствия требованиям Базеля 2 (нововведение Базель 3)»
20 февраля 2013 года, г. Нижний Новгород, Нижневолжская набережная, д.5/2
(Ассоциация промышленников и предпринимателей)
Примерная программа семинара
Подготовительный этап.
1. Подготовка плана активов в разбивке по бизнес-направлениям и срокам с учетом риск-аппетита банка.
2. Подготовка баланса ликвидности.
3. Подготовка баланса активов и обязательств, чувствительных с изменениям процентных ставок. 4. Подготовка плана обязательств по источникам и срокам.
5. Подготовка плана по капиталу и его достаточности без стресс-тестирования.
6. Подготовка данных по P&L до стресс-тестирования.
7. Получение вероятностей дефолтов (PD) по внутренним рейтингам. Возможно через соотношение с внешними рейтингами.
8. Получение соотношения рейтингов и требований регулятора по РВПС.
9. Соотношение внутренних рейтингов по различным субпортфелям (по инструментам и местоположениям).
Кредитный риск.
1. Стресс-тестирование корпоративного кредитного портфеля.
2. Определение матрицы миграции рейтингов, отражающей кризисное ухудшение рейтингов для конкретного портфеля/ субпортфеля для каждой географической зоны.
3. Использование полученной матрицы для тестирования миграции рейтингов текущего и прогнозного портфеля.
4. Учет требований регулятора. Рейтинги не влияют на взвешивание по риску (по инструкции 110-И), при этом потребуется дополнительное резервирование по 254-П.
5. Поправки с учетом финансирования рабочего капитала.
6. Стресс-тестирование розничного портфеля. Применение различных факторов (драйверов) риска: – изменение стоимости заложенного актива. LTV>100%; – изменение курсов валют (по отношению к рублю). Повышенный уровень PTI; – ухудшение финансового состояния заемщиков в связи с кризисом; – снижение толерантности заемщиков к банку в связи с нестабильной ситуацией на банковском рынке; – увеличение числа мошеннических операций; – проблемы с заложенным активом.
Рыночный риск.
1. Процентный риск. Изменение кривой доходности на 400 – 600 б. п. Применение сценариев негативного изменения процентных ставок к торговому портфелю и всему балансу, чувствительному к изменению процентных ставок. Использование исторических сценариев.
2. Валютный риск. Анализ валютного риска в рамках лимита открытой валютной позиции. Применение исторических сценариев. Изменение курсов валют на 20-30% в день. Риск ликвидности. Необходимость закрытия разрывов (гэпов) ликвидности приведет к расходам банка. Реализация негативных сценариев потребуют дополнительных затрат. Операционный риск. Моделирование на основании исторических и гипотетических данных: – реализованные в банке и внешние потери от операционных рисков за последние 3-5 лет; – катастрофические события с учетом уровня потерь, вероятности их наступления и корреляции между ними. Итоговые требования к Капиталу и ОПУ.
Семинар проводит - вице-президент, начальник Департамента управления рисками, к. э.н., ICICI Bank Eurasia.
Оргкомитет: (495),
e-mail *****@***ru, *****@***ru, *****@***ru
Семинар проводится совместно с Негосударственным образовательным частным учреждением дополнительного профессионального образования «Институт современного банковского дела». Лицензия на право ведения образовательной деятельности № 000 от 6 июля 2012 года.
Стоимость участия для членов Ассоциации «Россия» - 6500 рублей, для других – 7000 рублей НДС.
