Вестник банка России (стр. 12 )

Некоторые показатели, характеризующие рынок ГКО—ОФЗ

	07.08.2006	08.08.2006	09.08.2006	10.08.2006	11.08.2006
Номинальная стоимость, млн. руб.	,80	,80	,80	,80	,80
до 1 года*	44 063,370	52 863,370	52 863,370	52 863,370	52 863,370
1—5 лет	,570	,570	,570	,570	,570
более 5 лет	,860	,860	,860	,860	,860
Рыночная стоимость, млн. руб.	,75	,11	,44	,69	,00
до 1 года*	45 403,400	55 025,140	54 542,100	54 518,020	54 530,410
1—5 лет	,830	,480	,430	,780	,020
более 5 лет	,520	,480	,910	,890	,570
Оборот по рыночной стоимости, млн. руб.	538,84	524,80	840,23	729,26	999,89
до 1 года*	4,570	1,890	12,450	11,250	0,000
1—5 лет	126,420	122,100	115,010	210,980	307,980
более 5 лет	407,860	400,810	712,770	507,030	691,920
Коэффициент оборачиваемости по рыночной стоимости	0,07	0,06	0,10	0,09	0,12
до 1 года*	0,02	0,01	0,05	0,04	0,00
1—5 лет	0,08	0,08	0,08	0,14	0,20
более 5 лет	0,18	0,18	0,32	0,22	0,31
Индикатор рыночного портфеля, % годовых**	6,9	6,9	6,9	6,9	6,8
до 1 года*	5,13	5,27	5,38	5,47	5,47
1—5 лет	6,20	6,22	6,21	6,21	6,19
более 5 лет	6,98	6,99	6,98	6,97	6,97
Дюрация, лет***	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4
до 1 года*	0,7	0,8	0,8	0,8	0,8
1—5 лет	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
более 5 лет	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0

* Срок до погашения.

** Рассчитывается как эффективная доходность по выпускам ГКО—ОФЗ, взвешенная по объемам в обращении и дюрации.

*** Рассчитывается как дюрация выпусков облигаций, взвешенная по объемам в обращении.

Материал подготовлен Департаментом обеспечения и контроля операций на финансовых рынках