Система управления рисками «Франсабанк» и реализуется с целью обеспечения стабильного и безопасного функционирования Банка, поддержания его финансовой устойчивости, повышения возможности исполнения Банком взятых на себя обязательств (в том числе в кризисных ситуациях), оптимизации уровня принимаемых Банком рисков.
Основными задачами системы управления рисками «Франсабанк» :
· оценка уровня принимаемых Банком рисков;
· организация эффективной системы контроля рисков;
· поддержание достаточности нормативного капитала на уровне, адекватном размеру принимаемых Банком рисков;
· сохранение оптимального баланса между прибыльностью осуществляемых операций и уровнем принимаемых Банком рисков;
· принятие мер по ограничению и минимизации негативных последствий реализации рисков.
Организация в Банке системы управления рисками осуществляется на основе соблюдения следующих принципов:
· исключение конфликта интересов между подразделениями (должностными лицами) Банка, генерирующими риски, и теми, кто осуществляет контроль за рисками и несет ответственность за управление ими;
· отказ от совершения банковских и иных операций, приводящих к значительным изменениям в риск-профиле Банка;
· ограничение максимального возможного (критического) риска величиной нормативного капитала;
· снижение рисков через диверсификацию ресурсной базы и портфелей активов по инструментам, срокам, контрагентам, отраслям экономики и т. д.;
· создание необходимых резервов для покрытия рисков Банка;
· постоянный мониторинг и оценка состояния принимаемых рисков, их динамики;
· совершенствование процедур и механизмов управления рисками с целью выявления новых источников и критических зон риска, а также групп операций с повышенным уровнем риска.
«Франсабанк» осуществлении своей деятельности управляет следующими рисками: кредитным, страновым, рыночными (процентным риском торгового портфеля, фондовым, валютным, товарным), процентным риском банковского портфеля, риском ликвидности, операционным, стратегическим, риском потери деловой репутации и иными, с которыми Банк сталкивается в настоящее время или может столкнуться в будущем.
Организационная структура управления рисками соответствует организационно-функциональной структуре «Франсабанк» ОАО, характеру и объемам осуществляемых им банковских операций и иной деятельности. Функциями управления рисками наделено специальное подразделение Банка – Отдел управления банковскими рисками.
Отдел управления банковскими рисками «Франсабанк» независимым внутренним подразделением Банка, осуществляющим идентификацию, оценку, мониторинг и контроль рисков Банка, периодическое проведение стресс-тестирования рисков и регулярное составление и предоставление коллегиальным органам Банка аналитической информации об уровне основных рисков.
Отдел управления банковскими рисками осуществляет периодический (установленный отдельными локальными нормативными правовыми актами Банка) мониторинг риск-профиля Банка, включая оценку состояния принимаемых Банком рисков, выполнение установленных Национальным Банком Республики Беларусь нормативов безопасного функционирования, установленных органами управления Банка лимитов (пороговых значений) ключевых индикаторов риска.
Кроме Отдела управления банковскими рисками в процессе управления рисками участвуют все подразделения и сотрудники «Франсабанк» ОАО, а также органы управления Банка (Общее собрание акционеров, Наблюдательный Совет, Правление Банка) и иные коллегиальные органы (Комитет по рискам, Финансовый комитет, Кредитный комитет, Ревизионная комиссия).
Наблюдательный совет обеспечивает организацию и контроль системы управления рисками, исключение конфликта интересов и условий его возникновения в процессе управления рисками, утверждает локальные нормативные правовые акты, определяющие политику и стратегию управления рисками Банка, а также определяет толерантность к риску и риск-аппетит.
Правление осуществляет организацию системы управления рисками и обеспечивает выполнение Банком целей и задач, установленных в данной области Наблюдательным советом. На Правление возлагается ответственность за ограничение склонности к риску подразделений, генерирующих риски, за соблюдение установленной толерантности к риску и поддержание риск-профиля Банка, адекватного характеру и масштабам осуществляемой деятельности.
Наблюдательным советом Банка в законодательно установленном порядке создан Комитет по рискам, который возглавляет независимый директор.
При формировании системы управления рисками в «Франсабанк» требования и рекомендации Национального банка Республики Беларусь, а также Базельского комитета по банковскому надзору и регулированию, в том числе на Соглашение о расчете капитала (Базель II).
