Формат контрольной работы по эконометрике

Формат контрольной работы по эконометрике

Продолжительность: 80 мин (1 пара)

Разрешены к использованию на к. р.: ручка, карандаш, калькулятор (не на телефоне, даже без сим-карты). Все остальное, в том числе бумага и статистические таблицы Вам будут выданы.

Предметы, за использование которых студент будет немедленно удален с к. р. с проставлением оценки 0: мобильные телефоны, компьютеры, материалы курса, шпаргалки

Действия, приводящие к немедленному удалению с к. р. с проставлением оценки 0: беседа с другим студентом (на любые темы, в том числе: «Сколько осталось до конца?», «Дай калькулятор», «У тебя есть запасная ручка?» и т. п.), попытка использовать перечисленные в предыдущем пункте предметы.

Что делать, если у Вас возник организационный вопрос? Молча поднять руку и шепотом задать его подошедшему преподавателю.

Что надо сделать перед входом в аудиторию, где проходит к. р.? Выключить мобильный телефон и убрать его в сумку. Посетить rest-room, если в этом есть необходимость (выход из аудитории до сдачи выполненной к. р. будет запрещен). Захватить с собой пропуск (он понадобится при идентификации личности студента на к. р.)

Что надо сделать при входе в аудиторию, где проходит к. р.? Положить в специально отведенное для вещей место (указанное преподавателем) сумку (с выключенным мобильным телефоном) и сесть на указанное преподавателем место.

Демо-версия к. р. по эконометрике 2013

Часть 1 (тесты)

1) Следующая функция м. б. функцией плотности случайной величины

a) 0.5cos x b) arcctg x c) d) 1 – exp(x) e) ни одна из перечисленных

2) Случайная величина, имеющая распределение хи-квадрат с 7 степенями свободы, принимает

a) только положительные значения b) неотрицательные значения с) любые d) большие 1 e) нет правильного ответа

3) Если E(X) = -3 , E(Y) = 2, D(X) = 6, D(Y) = 7, cov(X, Y) = -1, то D(5X + 2Y) равна _______

4) Оценка МНК коэффициента наклона в парной регрессии со свободным членом имеет вид

a) b) c)

5) Сумма оцененных с помощью МНК остатков регрессии с константой может быть равна

1) только отрицательному числу 2) только положительному числу 3) только 0

4) любому числу

6) Доверительный интервал для коэффициента β симметричен относительно ______

7) t – статистика для проверки гипотезы о значимости коэффициента регрессии вычисляется по следующей формуле _____________________________

8) Если из уравнения регрессии с константой будет исключен фактор, коэффициент при котором не значим, то

a) не изменится b) не увеличится c) не уменьшится d) может как увеличиться, так и уменьшиться

9) Условие теоремы Гаусса-Маркова для случая парной регрессии, отличающееся от условия теоремы Гаусса-Маркова для случая множественной регрессии, формулируется следующим образом: _________________________________

Часть 2 (задачи)

1. По данным для 27 фирм была оценена зависимость выпуска Y от труда L и капитала K с помощью функции Кобба – Дугласа и транслоговой

ln Yi = b1 + b2 ln Li + b3 ln Ki + ui (1)

ln Yi = b1 + b2 ln Li + b3 ln Ki + b4 (0.5ln 2Li )+ b5 (0.5ln2 Ki ) + b6 ln Ki ln Li + ui (2)

Результаты оценок приведены в таблицах 1, 2

Табл. 1

Variable	Coefficient	Std. Error	t - statistic	Prob.
C	1.1706	0.326	3.582	0.0015
Ln L	0.6029	0.125	4.787	0.0001
Ln K	0.375	0.085	4.402	0.0002

F – statistic 200.24

Sum squared resid 0.851 Prob (F-statistic) 0.0000

Табл. 2

Variable	Coefficient	Std. Error	t – statistic
C	0.9441	2.911	0.324
Ln L	3.613	1.548	2.334
Ln K	-1.893	1.016	-1.863
0.5 ln2L	-0.964	0.7074	-1.363
0.5 ln 2K	0.0852	0.2922	0.291
Ln L ln K	0.3123	0.4389	0.712

Sum squared resid 0.679

При уровне значимости a = 0.05

1) Согласно модели (1), можно ли считать, что эластичность капитала равна 0.3?,

2) Проверить для модели (2) гипотезы: а) H0 : b5 = 0 б) H0 : b4 = b5 = b6 = 0.

2. Заполните пустые ячейки, в которых стоят точки, в приведенной ниже таблице (в верхнюю таблицу переносить ответы не надо, клетки с XXX заполнять не надо)

Табл.1.2.

SUMMARY OUTPUT
Regression Statistics
R Square	…
Adjusted R Square	…
Observations	24
ANOVA
	df	SS	MS	F	Significance F
Regression	1	14.39548	14.39548	33.12682	…
Residual	22	9.560249	0.434557
Total	23	…
	Coefficients	Standard Error	t Stat	Lower 95%	Upper 95%
Intercept	-0.56868	0.272979	XXXXXX	XXXXXXX	XXXXXXXXX
X Variable 1	0.48	0.08	…	…	…