Министерство образования Российской Федерации

Государственное образовательное учреждение

высшего профессионального образования

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ

Институт заочного обучения

Институт информационных систем управления

Кафедра прикладной математики

У т в е р ж д е н о

первым проректором ГУУ

проф.

14 февраля 2003 г.

ПРОГРАММА И КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ

по учебной дисциплине

«ЭКОНОМЕТРИКА»

для студентов заочной формы обучения специальностей

«Бухгалтерский учет, анализ и аудит»

«Национальная экономика»

«Мировая экономика»

«Финансы и кредит»

«Статистика»

Москва – 2003

УДК

6Н1

Программа и контрольные задания по учебной дисциплине “Эконометрика” / Сост. ; ГУУ. – М., 2003. – 12 с.

С о с т а в и т е л ь

заведующий кафедрой прикладной математики,

доктор экономических наук, профессор,

В. А. КОЛЕМАЕВ

О б с у ж д е н о

на заседании кафедры прикладной математики

23 сентября 2002 г.

О б с у ж д е н о и о д о б р е н о

на заседании методического совета

Института информационных систем управления ГУУ

26 сентября 2002 г.

© , 2003

© ГОУВПО Государственный университет управления, 2003

1. ОрганизационнО-методические указания

Программа составлена в соответствии с требованиями Государственного образовательного стандарта высшего профессионального образования по специальностям “Бухгалтерский учет, анализ и аудит”, “Национальная экономика”, “Статистика”.

Целью преподавания дисциплины являются обучение студентов построению, идентификации и применению эконометрических моделей.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Дисциплина состоит из трех разделов (“Линейная множественная регрессия”, “Статистический анализ экономических временных рядов” и “Системы одновременных уравнений”) и изучается в течение одного семестра; минимальный объем учебного времени, необходимый для освоения дисциплины, – 114 часов.

В первом разделе изучается модель множественной линейной регрессии (методы получения оценок параметров, свойства оценок, точечное и интервальное прогнозирования по уравнению регрессии, особенности практического применения моделей регрессии, нелинейная регрессия и ее линеаризация).

Второй раздел посвящен анализу экономических временных рядов (методы выделения тренда, прогнозирование по тренду).

В третьем разделе изучаются собственно эконометрические модели как системы одновременных уравнений (структурная и приведенная формы, условия идентифицируемости, методы идентификации, прогнозирование по эконометрической модели).

Преподавание строится на сочетании лекций, консультаций и самостоятельной работы студентов. Промежуточный контроль – контрольное задание, итоговый контроль – зачет.

Для освоения дисциплины необходимо иметь фундаментальную математическую подготовку в объеме курса “Высшая математика”, прикладную математическую подготовку в объеме одноименного курса, включающего “Теорию вероятностей и математическую статистику” и “Математические методы принятия решений в экономике”, а также экономическую подготовку в объеме дисциплины “Макроэкономика”.

2. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ЧАСОВ ПО ТЕМАМ И ВИДАМ УЧЕБНЫХ ЗАНЯТИЙ

Раздел и тема

программы учебной дисциплины

Количество аудиторных часов

Всего

по срокам обучения

3 года

4 года

6 лет

лекции

консульт.

самост. работа

лекции

консульт.

самост. работа

лекции

консульт.

самост. работа

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Тема 1. Введение в эконометрику

7/4

1/1

6/3

1/1

6/3

1/1

4/2

Раздел 1. Линейная множественная регрессия

Тема 2. Модель множественной линейной регрессии

5/2

5/2

5/2

5/2

Тема 3. Оценка параметров с помощью метода наименьших квадратов. Свойства МНК – оценок

11/6

10/5

10/5

10/5

Тема 4. Проверка гипотез о параметрах регрессии и модели в целом

10/5

10/5

10/5

10/5

Продолжение

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Тема 5. Прогноз по регрессионной модели

5/2

5/2

5/2

5/2

Тема 6. Обобщенный метод наименьших квадратов

5/2

5/2

5/2

5/2

Тема 7. Особенности практического применения регрессионных моделей

6/4

5/3

5/3

5/2

Раздел 2. Статистический анализ экономических временных рядов

Тема 8. Выделение тренда

8/4

8/4

8/4

8/4

Тема 9. Анализ случайной составляющей, прогноз по тренду

7/4

6/3

6/3

6/3

Тема 10. Экспоненциальное сглаживание

7/4

6/3

6/3

6/3

Раздел 3. Системы одновременных уравнений

Тема 11 Эконометрическая модель

8/4

8/4

8/4

8/4

Тема 12. Условия идентифицируемости эконометрической модели

8/4

8/4

8/4

8/4

Тема 13. Идентификация эконометрической модели

9/5

8/4

8/4

8/4

Тема 14. Прогноз по эконометрической модели

9/5

8/4

8/4

8/4

Тема 15. Особенности практического применения эконометрических моделей

9/5

8/4

8/4

8/4

Итого

114/60

4/4

2/4

106/52

6/4

2/2

106/52

6/8

4/4

104/50

Формы контроля: промежуточный – контрольное задание,

итоговый – зачет.

П р и м е ч а н и е: в числителе указаны часы для специальности в знаменателе – для специальностей 060500 и 061700.

Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2