Спецификация форматов электронных сообщений (стр. 1 )

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

к Правилам представления информации
о внебиржевых сделках брокерами, дилерами, управляющими, акционерными инвестиционными фондами
и управляющими компаниями
и ведения реестра внебиржевых сделок

Открытого акционерного общества
«Фондовая биржа «Российская Торговая Система»

СПЕЦИФИКАЦИЯ ФОРМАТОВ ЭЛЕКТРОННЫХ СООБЩЕНИЙ

1.  Общие положения

Обмен информацией по сбору отчетов о внебиржевых сделках
между Биржей и Участниками происходит с помощью электронных сообщений, являющихся документами, сформированными в соответствии с требованиями языка XML версии 1.0. Полная спецификация языка XML версии 1.0 приводится в документе Extensible Markup Language (XML) 1.0 (Second Edition), разработанном W3C и опубликованном в сети Интернет по адресу http://www. w3.org/TR/REC-xml.

В описаниях структуры полей для каждого типа сообщений:

·  Символом «М» отмечены поля, наличие и заполнение которых в сообщении является обязательным;

·  Символом «О» отмечены поля, наличие и заполнение которых в сообщении не является обязательным.

1.1.  Структура XML документа

Ниже приводится краткое описание структуры XML документа версии 1.0.

Любой XML документ состоит из двух частей: Пролога и Корневого элемента.

1.1.1.  Пролог XML документа

Пролог XML документа предназначен для описания глобальных параметров XML документа. Пролог может содержать несколько инструкций, каждая из которых начинается с последовательности символов «<?» и заканчивается последовательностью символов «?>».

В первой строке пролога всегда размещается объявление XML с указанием кодировки символов, используемых в документе.

Пример Пролога документа:

<?xml version="1.0" encoding="windows-1251"?>

1.1.2.  Элементы XML документа

Документ XML всегда содержит единственный Корневой элемент, который может включать в себя любое число других элементов. Начало любого элемента обозначается открывающим тегом, например <element1>. Конец элемента обозначается закрывающим тегом, например </element1>. Конец элемента также может обозначаться последовательностью «/>», в случае если данный элемент не содержит дочерних (вложенных) элементов.

Пример элемента:

<doc> пример элемента </doc>

1.1.3.  Атрибуты элементов XML документа

Каждый элемент может содержать любое количество атрибутов. Атрибуты предназначены для передачи дополнительной информации об элементе. Атрибуты указываются внутри открывающего тега сразу после его названия в виде пар аттрибут1=”значение1” аттрибут2=”значение2”. Значения атрибутов не должны содержать символы «<» (левая угловая скобка), «>» (правая угловая скобка), «&» (амперсанд), «‘» (апостроф) и «“» (двойная кавычка). Данные символы кодируются последовательностями «&lt;», «&gt;», «&amp;», «&apos;», «&quot;», соответственно.

Пример атрибута:

<doc type=”значение type”/>

В данном примере элемент <doc> содержит атрибут type, со значением «значение type».

Каждый элемент может содержать любое количество других элементов. Такие элементы называются дочерними элементами по отношению к данному элементу.

Пример дочернего элемента:

<doc type=”test”>

<fid> пример дочернего элемента </fid>

</doc>

Здесь, <fid> является дочерним элементом элемента <doc>.

1.2.  Типы значений

Тип	Описание
Integer	Целочисленное значение
Numeric(M, N)	Вещественное значение с фиксированной точкой M – общая длина в символах N – количество символов после десятичной точки
String(N)	Строковое значение (символы кириллицы не допускаются)
WString(N)	Строковое значение, включая символы кириллицы
Date	Дата в формате: YYYY-MM-DD
Time	Время в формате: HH:MM:SS

Если количество знаков в каком-либо поле полученного Биржей отчета превышает количество знаков, установленное настоящей Спецификацией, но лишние знаки (младшие разряды) игнорируются.

1.3.  Нумерация сообщений

При приеме реестров сделок не предполагается ведения отдельных номеров сообщений. Для идентификации сообщения, в котором пришла определенная сделка, используется идентификатор сообщения ЭДО. Биржа хранит в своей базе данных ID соответствующего сообщения ЭДО для каждой внебиржевой сделки. Не предполагается возможности присылать реестры сделок частями. Каждый реестр обрабатывается отдельно. Количество сделок в одном реестре не ограничено. На один реестр (одно сообщение ЭДО) Биржей формируется одно ответное сообщение с уведомлением о его обработке.

1.4.  Идентификация отправителя сообщения

Для идентификации отправителя используется поле from сообщения ЭДО.

2.  Реестр отчетов о внебиржевых сделках

2.1.  Корневой элемент Deals

Корневой элемент Deals предназначен для определения начала и окончания списка сделок.

M/O	Атрибут	Описание	Тип
O	CustomRef	Исходящий номер сообщения. Может указываться отправителем для целей внутреннего учета. Данная строка копируется в атрибут CustomRef элемента Receipts реестра уведомлений, формируемого в ответ на реестр отчетов о внебиржевых сделках.	WString(32)
O	Language	Язык для ответов «RU» - по умолчанию, русский «EN» - английский	String(2)

2.2.  Элемент Deal

M/O	Атрибут	Описание	Тип
O	Agreement	Номер договора купли-продажи	WString(32)
O	Reference	Номер сделки в системе внутреннего учета Участника, совершившего внебиржевую сделку	WString(80)
M	Participant	Присвоенный РТС код Участника, совершившего внебиржевую сделку	String(7)
M	InName	От чьего имени совершена сделка («P» - от своего имени, «А» - от имени клиента)	String(1)
M	OnAccount	За чей счет совершена сделка («P» - за свой счет, «А» - за счет клиента, «T» - за счет средств в доверительном управлении)	String(1)
M	Type	Вид сделки («P» - покупка, «S» - продажа)	String(1)
M	Issue	Присвоенный РТС код ценной бумаги (список ценных бумаг и их кодов публикуется на сайте http://www. *****/)	String(7)
M	Price	Цена одной ценной бумаги по сделке. При приеме отчета цена будет усечена до 5 знаков после запятой. Исходная цена будет сохранена в БД Биржи в отдельном поле.	Numeric(26,10)
M	Currency	Код валюты цены («RUR» - рубли, «USD» - доллары США, «EUR» - евро) или код «PCT» - процент от номинала (для сделок по облигациям)	String(3)
M	SettlCurrency	Код валюты денежного обязательства по сделке («RUR» - рубли, «USD» - доллары США, «EUR» - евро)	String(3)
M	Qty	Количество ценных бумаг по сделке	Numeric(16,0)
O	QtyFrac	Количество ценных бумаг по сделке с паями ПИФ (Указывается при совершении сделок с дробным количеством паев. В данном поле указывается точное количество паев в сделке, включая дробную часть). Если количество ЦБ в сделке не дробное, данное поле не указывается.	Numeric(26,10)
M	Block	Признак «крупной сделки» (указывается «1» в случае, если количество приобретаемых ценных бумаг составляет 5 и более процентов одного вида и категории/типа ценных бумаг эмитента, указывается «0» в иных случаях)	Numeric(1)
M	TradeDate	Дата заключения сделки в формате YYYY-MM-DD	Date
M	Settle	Период времени в течение которого стороны обязаны исполнить обязательства по сделке («1» - до 5 календарных дней с даты заключения сделки, «2» - от 6 до 30 календарных дней с даты заключения сделки включительно, «3» - более 30 календарных дней с даты заключения сделки). В случае если дата оплаты и дата поставки не совпадают, то для определения значения этого поля используется поздняя из двух дат.	Numeric(1)
O	SettleDate	Календарная дата, являющаяся последним днем срока, установленного сделкой для исполнения сторонами обязательств по оплате и поставке ценных бумаг в формате YYYY-MM-DD. В случае если дата оплаты и дата поставки не совпадают, то указывается поздняя из двух дат (указывается, в случае если в поле «Block» указано «1»).	Date

2.2.1.  Контроль идентификаторов сделки

Для защиты от дублирования отчетов о сделках, применяются следующие правила:

o  Если в отчете о сделке указан непустой атрибут Reference, то отчет отклоняется если тот же участник уже подавал отчет с указанием того же значения атрибута Reference.

o  Если в отчете о сделке указаны пустой атрибут Reference и непустой атрибут Agreement, то отчет отклоняется если тот же участник уже подавал отчет с указанием пустого атрибута Reference и того же значения атрибута Agreement.

o  Допускается подача нескольких отчетов о сделке с указанием одинакового непустого атрибута Agreement при условии, что такие отчеты имеют разные значения атрибута  Reference.

o  Передача отчетов о сделке с одновременно незаполненными полями Agreement и Reference допускается, но не рекомендуется. В этом случае система не будет контролировать уникальность записи, при повторной подаче такого отчета будет создана отдельная запись о сделке в учете Биржи.

2.2.2.  Прием дробной части сделки с паями ПИФ

Поле QtyFrac указывается при совершении сделок с дробным количеством паев. В данном поле указывается точное количество паев в сделке, включая дробную часть.

К полю QtyFrac предъявляются следующие требования:

o  целая (округленная до целого) часть поля QtyFrac и поле Qty должны быть одинаковыми

o  в поле QtyFrac должна быть ненулевая дробная часть

o  поле QtyFrac должно соответствовать формату numeric(26,10)

Если в отчете будут обнаружены несоответствия, то поле будет проигнрировано, в ответе будет указаны предупреждения:

o  "Значение QtyFrac не совпадает с полем Qty, поле QtyFrac проигнорировано"
"Value QtyFrac didn't match field Qty, field QtyFrac ignored"

o  если выявилась ошибка конверсии, то сообщение должно выглядеть так:
"Значение QtyFrac имеет некорректный формат, поле QtyFrac проигнорировано"
"Value QtyFrac did'n match field format, field QtyFrac ignored"

Если ошибок не будет выявлено, ответ будет содержать предупреждение

«В отчете указана дробная часть сделки»

«Report contains optional field QtyFrac»

2.2.3.  Прием цены с точностью выше 5 знаков

При приеме отчета цена будет усечена до 5 знаков после запятой и в таком виде сохранится в БД. Если после усечения цена станет нулевой – такая сделка будет отвергнута.

В ответе будет указано предупреждение «Точность цены при обработке уменьшена до 5 знаков»

2.2.4.  Контроль ценовых коридоров

Для сделок, поступающих в отчете Deals осуществляется контроль цены на вхождение в допустимый коридор для ЦБ указанной в сделке. Цена сделки приводиться к валюте котирования ЦБ по которой проверяется попадание в коридор.

В случае, если цена в отчете не попадает в заданный коридор, отчет о такой сделке будет принят с выдачей предупреждения.

Если цена ниже нижней границы диапазона, то предупреждение будет «Цена сделки (приведенная к валюте котирования цена сделки) ниже минимально допустимой цены (рассчитанная минимальная цена)»

Если цена выше верхней границы диапазона, то предупреждение будет «Цена сделки (приведенная к валюте котирования цена сделки) выше максимально допустимой цены (рассчитанная максимальная цена)»

Для расчета границ коридоров используются следующие правила на основе данных в настройках ТС Плаза:

·  Цена сделки перед проверкой приводится к валюте котирования, если валюта сделки отличается от валюты котирования

·  Ширина коридора задается в процентах от базовой цены, от 0% до 99% с шагом 1.

[base_price] * (1 – [ширина / 100]) <= разрешенная цена <= [base_price] * (1 + [ширина / 100])

·  Если в правилах для цен указаны цены котировок (best_price|inside_price), то коридор цен определяется по формуле:

нижняя граница = bid_price * (1 – <ширина>/100)
верхняя граница = ask_price * (1+ <ширина>/100)
если bid_price или ask_price нулевые, то соответствующая граница не контролируется

·  Если какая-либо ширина коридора равна нулю, то контроль коридора по данному условию не осуществляется.

·  В правилах контроля коридора хранится номер цены из «перечня базовых цен», которая будет учитываться как базовая цена при расчете коридора.

·  Нулевое или пустое значение в правилах контроля коридора означает отсутствие контроля по данному условию. Нулевая базовая цена также означает отсутствие контроля по данному условию.

·  Если у ЦБ имеется свойство ILA, то правила контроля коридоров, заданные в листинге
игнорируются.

Диапазон контроля коридоров задается в свойствах ЦБ

range	t_aisle	Коридор для сделок
range_rule	u1	Настройка базовой цены для сделок

Или в свойствах листинга

checkTradeRange параметры разделяются знаками “;”	on|off	Контроль ценовых коридоров для адресных сделок Значение по умолчанию = off
<ширина коридора>	Ширина коридора задается в процентах от базовой цены, от 0% до 99% с шагом 1. Значение по умолчанию = 0
<номер из перечня цен>	Тип базовой цены в соответствии с таблицей «перечень базовых цен» Значение по умолчанию = 0

Таблица «перечень базовых цен».

Значение поля	Базовая цена	Комментарии	Валюта
0	-	Нет контроля коридора цен по данному условию
1	best_price	Цена лучшей сонаправленной котировки за текущий день	Issue. price_currency
2	inside_price	Цена лучшей текущей сонаправленной котировки	Issue. price_currency
3	trade_price	Цена последней сделки	Issue. price_currency
4	open_price	Цена первой сделки за день	Issue. price_currency
5	average_price	Средневзвешенная цена сделок за день	Issue. price_currency
6	previous_close	Цена сделки на закрытие торгов предыдущего дня (или текущего после закрытия торгов)	Issue. price_currency
7	market_price	Текущая цена (для кривого лота)	Issue. price_currency
8	official_open	Официальная цена открытия предыдущего дня	Issue. price_currency
9	official_close	Официальная цена закрытия текущего дня	Issue. price_currency
10	official_current	Официальная текущяя цена	Issue. price_currency

2.3.  Пример сообщения

Реестр отчетов о внебиржевых сделках: