Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего профессионального образования
«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(Финансовый университет)
Кафедра
«Математическое моделирование экономических процессов»
Л. О. БАБЕШКО
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Рабочая программа дисциплины
Для студентов,
обучающихся по направлению
010400.62 «Прикладная математика и информатика»
(программа подготовки бакалавров)
Москва 2011
Федеральное государственное образовательное бюджетное
учреждение высшего профессионального образования
«ФИНАНСОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
(Финансовый университет)
Кафедра
«Математическое моделирование экономических процессов»
УТВЕРЖДАЮ Ректор __________ « ______ » __________ 2011г. |
Л. О. БАБЕШКО
ЭКОНОМЕТРИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Рабочая программа дисциплины
Для студентов,
обучающихся по направлению
010400.62 «Прикладная математика и информатика»
(программа подготовки бакалавров)
Одобрено кафедрой
«Математическое моделирование экономических процессов»
(протокол от 26 апреля 2011 г.)
Москва 2011
УДК | 330.43(073) | 111768 | |
ББК | 65в631я73 |
| |
Б 12 |
|
Рецензент: – д. т. н., проф., зав. кафедрой «Математическое моделирование экономических процессов» |
| |
Б 12 | «Эконометрическое моделирование». Рабочая программа дисциплины для студентов, обучающихся по направлению 010400.62 «Прикладная математика и информатика». — М.: Финансовый университет, кафедра «Математическое моделирование экономических процессов», 2011 – 12 с. |
|
Дисциплина «Эконометрическое моделирование» является дисциплиной по выбору профессионального цикла ООП по направлению 010400.62 «Прикладная математика и информатика». Рабочая программа дисциплины содержит требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, содержание разделов дисциплины, учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины. | ||
УДК 330.43(073) |
| |
ББК 65в631я73 |
| |
Учебное издание |
| |
|
| |
Эконометрическое моделирование |
| |
Рабочая программа дисциплины |
| |
Компьютерный набор, вёрстка |
| |
Формат 60x90/16. Гарнитура Times New Roman | ||
Усл. п. л. 0,8. Изд. № 1Тираж - 26 экз. | ||
Заказ № ______ | ||
Отпечатано в Финансовом университете | ||
© | , 2011 | |
© | Финансовый университет, 2011 | |
Содержание
Цели и задачи дисциплины………………………………………………..4
Место дисциплины в структуре ООП…………….………………………4
Требования к результатам освоения дисциплины...…………………......5
Объём дисциплины и виды учебной работы……………………………..7
Содержание дисциплины………………………………...……………......7
Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины….9
Цели и задачи дисциплины
Цель дисциплины:
- формирование и развитие у студентов практических навыков моделирования в различных областях экономики (моделирование: сценариев социально-экономического развития страны, финансово-экономического состояния фирмы, процессов распределительных отношений в обществе).
Задачи дисциплины:
- освоение студентами эконометрических методов построения эконометрических моделей различных типов (микроэкономических и макроэкономических; статических и динамических; обобщённых регрессионных; моделей со стохастическими регрессорами; моделей с качественными переменными);
- приобретение практических навыков проведения эконометрического исследования;
- приобретение навыков работы с эконометрическими пакетами.
Место дисциплины в структуре ООП
Дисциплина «Эконометрическое моделирование» является дисциплиной по выбору профессионального цикла ООП по направлению 010400.62 «Прикладная математика и информатика».
Дисциплина «Эконометрическое моделирование» базируется на знаниях, полученных в рамках базовых дисциплин: «Математический анализ (1-3)», «Алгебра и геометрия», «Общая алгебра», «Теория вероятностей и математическая статистика 1-2», «Эконометрика.
Дисциплина «Эконометрическое моделирование» служит для углубленного изучения дисциплин, использующих методы количественного анализа экономических процессов.
Требования к результатам освоения дисциплины
В совокупности с дисциплинами математического и профессионального циклов ООП по направлению 010400.62 «Прикладная математика и информатика» дисциплина «Эконометрическое моделирование» обеспечивает формирование следующих профессиональных компетенций бакалавра:
− способность работы с информацией из различных источников, включая сетевые ресурсы сети Интернет, для решения профессиональных и социальных задач (ОК-15);
− способность понимать и применять в исследовательской и прикладной деятельности современный математический аппарат (ПК-3);
− способность осуществлять целенаправленный поиск информации о новейших научных и технологических достижениях в сети Интернет и из других источников (ПК-6);
− способность собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных научных исследований, необходимые для формирования выводов по соответствующим научным, профессиональным, социальным и этическим проблемам (ПК-7);
− способность решать задачи производственной и технологической деятельности на профессиональном уровне, включая разработку алгоритмических и программных решений в области системного и прикладного программирования (ПК-9).
− способность на основе описания экономических процессов и явлений строить стандартные теоретические и эконометрические модели, анализировать и содержательно интерпретировать полученные результаты.
В результате освоения содержания дисциплины «Эконометрическое моделирование» студент должен:
знать:
- основные методы эконометрического анализа;
- способы корректировки моделей в случаях, когда не выполняются их предпосылки;
- критерии качества эконометрических моделей; основные аспекты эконометрического моделирования;
уметь работать со статистическими и эконометрическими пакетами,
знать их архитектуру и основные принципы работы;
владеть:
- опытом проведения эконометрического исследования от этапа
- постановки задачи выдвижения гипотез до анализа результатов и
выводов;
- информацией о принятых требованиях к оформлению результатов
исследования.
Объём дисциплины и виды учебной работы
Общая трудоёмкость дисциплины составляет 2 зачётные единицы.
Вид промежуточной аттестации – зачет.
Вид учебной работы | Часы | Триместр |
9 | ||
Общая трудоёмкость дисциплины | 72 | 72 |
Аудиторные занятия | 24 | 24 |
Лекции (Л) | 12 | 12 |
Практические занятия (ПЗ) | 12 | 12 |
Самостоятельная работа | 48 | 48 |
В триместре | 48 | 48 |
Содержание дисциплины
Раздел 1. Предпосылки эконометрических моделей и способы корректировки их нарушений
Тема 1.1. Оценка и прогнозирование моделей с автокорреляцией. Реализация методов Кохрейна-Оркатта, Хилдретта-Лу, Дарбина в Excel. Моделирование зависимости инфляции от уровня безработицы в рамках регрессионной модели с автокорреляцией.
Тема 1.2. Оценка и прогнозирование моделей с гетероскедастичностью. Моделирование резервов страховых компаний в рамках регрессионных моделей с гетероскедастичным возмущением. Реализация доступного взвешенного МНК в Excel.
Раздел 2. Моделирование экономических процессов с переменной структурой. Фиктивные переменные в эконометрических моделях
Тема 2.1. Фиктивные переменные сдвига. Сравнительный анализ моделей сезонных индексов и фиктивных переменных при оценивании влияния сезонных факторов.
Тема 2.2. Фиктивные переменные наклона. Тестирование структурных изменений в экономических процессах при помощи моделей с фиктивными переменными и теста Чоу.
Тема 2.3. Фиктивная зависимая переменная. Модели бинарного выбора. Логит-модель бинарного выбора зависимости вероятности дефолта банка от макроэкономических показателей
.
Раздел 3. Модели с распределёнными лагами и их применение при моделировании финансово-экономических процессов
Тема 3.1. Общие характеристики и специальные формы структур лага. Полиномиальный лаг. Геометрический лаг. Методы оценки параметров модели.
Тема 3.2. Распределённые лаги в инвестиционных процессах.
Тема 3.3. Авторегрессионные модели. Модели частичной корректировки, адаптивных ожиданий, исправления ошибок. Модель корректировки уровня сбережений Лизера.
Раздел 4. Системы одновременных уравнений
Тема 4.1. Методы оценки параметров СОУ и их реализация в Excel: косвенный, двухшаговый и трёхшаговый МНК.
Раздел 5. Модели временных рядов
Тема 5.1 Стационарность и интегрированные процессы. Линейные модели стационарных временных рядов.
Тема 5.2. Моделирование условной гетероскедастичности. Модели ARCH и GARCH.
Тема 5.3. Тесты Дики-Фуллера на проверку наличия единичных корней.
Тема 5.4. Коинтеграция. Регрессии с интегрированными переменными.
Учебно-методическое и информационное обеспечение
дисциплины
Рекомендуемая литература
а) основная:
1. О. Основы эконометрического моделирования. — М.: КомКнига, 2006. —432 с.
2. А. Эконометрика. — Минск.: Новое знание, 2001 г. — 407 с.
3. П., Ивченко в системе STATISTICA в среде WINDOWS. — М.: Финансы и статистика, 1999. — 384 с.
4. А. Эконометрика. — М.: "Финансы и статистика" , 2008. — 480 с.
5. Р., К., А. Эконометрика. Начальный курс. — М.: Дело, 2007. — 507 с.
6. Р., К., А., В. Сборник задач к начальному курсу эконометрики. — М.: Дело, 2007. — 368 с.
7. Эконометрика: учебник /, , и др.; под ред. . — 2-е изд. — М.: Финансы и статистика, 2008. — 576 с.
б) дополнительная:
1. Основы эконометрики. Том 2. — М.: ЮНИТИ, 2001, — 432 с.
2. Доугерти К. Введение в эконометрику. — М.: Инфра×М, 1997. — 402 с.
3. Эконометрические методы в макроэкономическом анализе. — М.: ГУ ВШЭ, 2001, — 122 с.
4. Ш., А. Эконометрика: учебник для ВУЗов. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2002. — 311 С.
5. Практикум по эконометрике /, , и др.; под ред. . — М.: Финансы и статистика, 2002. — 192 с.
6. Эконометрика сложных экономических процессов: учебное пособие /, , и др. — Воронеж. Изд. Воронежского гос. университета, 2004 г., — 76 с.
Программное обеспечение и Интернет ресурсы
1. Электронная таблица EXCEL MS Office.
2. Система STATISTICA в среде Windows.
3. Эконометрический пакет Eviews.
4. Банк Росси (ЦБ): www. *****.
5. Московская Межбанковская валютная биржа: www. *****.
6. Федеральная служба государственной статистики: www. *****
7. Информационный портал Всемирного банка: http//data. worldbank. org.
