Негосударственное образовательное частное учреждение

высшего профессионального образования

«МОСКОВСКИЙ НОВЫЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ»

ПРОГРАММА

И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ

 

Высшее профессиональное образование

Специальность

080507.65 Менеджмент организации

МОСКВА, 2013

Учебно-методический комплекс подготовлен , кандидатом экономических наук, доцентом.

Обновления учебно-методического комплекса одобрены кафедрой Менеджмента протокол от 01.01.01 №5

Учебно-методический комплекс одобрен и рекомендован к опубликованию Учебно-методическим советом Протокол №1 от 01.01.01 года

Рецензент – , кандидат экономических наук, доцент

Учебно-методический комплекс составлен с использованием справочно-правовой системы «Консультант плюс».

© МНЮИ

Оглавление

РАЗДЕЛ 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.. 3

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ... 3

РАЗДЕЛ 3. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ (к экзамену, зачету) 5

РАЗДЕЛ 4. ИСТОЧНИКИ.. 7

РАЗДЕЛ 1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цель изучения дисциплины «Риск-менеджмент» является вооружение студентов теоретическими знаниями и практическими навыками в области управления рисками.

В результате изучения дисциплины студенты должны:

знать:

спектр применения современной теории управления риском: анализ и выявление риска, финансовые механизмы управления им (в том числе страхование и самострахование), юридические механизмы передачи риска, организацию предупредительных мероприятий и т. д.

уметь:

- планировать и прогнозировать основные виды рисков: промышленные, экологические, финансовые, коммерческие, инвестиционные, предпринимательские и др.;

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

- идентифицировать опасности, оценивать конкретные риски, анализировать результаты, моделировать и прогнозировать развитие опасных ситуаций, на основании чего вырабатывать рекомендации по эффективным мерам управления риском для лиц, ответственных за принятие решений;

- понимать результаты анализа риска и использовать их в своей работе;

- использовать результаты анализа риска в процессе принятия решений.

РАЗДЕЛ 2. СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Тема 1. Понятие, сущность, правила, методы и характеристика управления риском

Управление риском: основные термины и понятия. Понятие «риск», «неопределенность», «вероятность», «условия риска», «цена риска», «плата за риск». Риск на микроэкономическом и макроэкономическом уровне. Риск – менеджмент. Основные причины аварий на промышленных предприятиях в России. Варианты стратегии предпринимательства, связанные с принятием решений в условиях повышенной неопределенности. Избежание риска. Принятие риска. Управление риском. Политика риска. Стратегия управления риском. Основные элементы стратегии управления риском.

Последовательность действий менеджмента в процессе управления риском. Правила управления риском. Методы управления риском. Основные фаза, процессы и практическая реализация рисковых решений. Функции управления риском. Эволюция управления риском. Основные работы по управлению риском. История. Классификация рисков.

Тема 2. Организация процесса управления риском

Объект, субъект управления в риск – менеджменте. Организация риск – менеджмента. Общая схема процесса управления риском. Основные этапы. Общая характеристика методов воздействия на риск. Снижение, сохранение и передача риска. Управление риском и страхование. Организация управления риском на предприятии. Стратегия и принципы управления риском на предприятии. Правила в стратегии риск – менеджмента.

Хеджирование. Риски в хозяйственном цикле: покупка сырья; цена; процесс производства; процесс сбыта; риск неплатежа. Риски в ходе создания плана финансового оздоровления.

Тема 3. Виды рисков

Понятие комплекса рисков. Макроэкономические риски. Промышленные риски. Аварийная ситуация. Неблагоприятные последствия. Экологические риски. Понятие эколого-правовой ответственности. Инвестиционные риски. Осуществление инвестиционного проекта риска на стадиях инвестиционного проекта. Кредитные риски. Риск прямых убытков. Риск косвенных убытков. Процентный риск. Технические риски. Виды: строительно-монтажные, эксплуатационные, риск невыполнения послепусковых гарантийных обязательств. Предпринимательские риски: внешние, внутренние. Ущерб от предпринимательских рисков: прямой, косвенный. Причины предпринимательских рисков. Финансовые риски. Валютные риски: операционный, трансляционный, экономический. Процентные риски: позиционный, портфельный, экономический. Портфель активов. Рыночный портфель. Коммерческие риски. Страновые риски. Политические риски. Индикаторы. Показатели. Модели Программы.

Тема 4. Методологические аспекты риск – менеджмента

Методы выявления риска. Основные подходы к выявлению риска. Опросные листы. Структурные диаграммы. Карты потоков. Прямая инспекция. Анализ финансовой и управленческой отчетности. Понятие оценки риска. Методы оценки риска. Оценка вероятности неблагоприятных событий (метод построения деревьев событий; метод «события – последствия»; метод деревьев отказов; метод индексов опасности. Оценка ущерба. Прямые убытки. Косвенные убытки. Виды ущерба. Интегральная оценка риска. Статистические распределения ущерба. Роль интегральных показателей риска в финансовом планировании деятельности предприятия. Построение полей риска. Оценка эффективности методов управления риском.

Тема 5. Особенности риск – менеджмента в микроэкономике

Общие принципы и подходы к управлению риском в политике предприятия. Должностные инструкции риск – менеджера. Локальные производственные риски. Проектные риски. Общие закономерности управления инвестиционными проектами. Риски в рамках жизненного цикла проекта. Методы и модели оценки инвестиционных рисков. Управление рисками в банковском бизнесе. Управление валютными рисками. Финансирование риска. Затраты на риск Источники финансирования риска. Структура затрат при различных методах управления риском. Финансирование риска и анализ эффективности методов управления.

Тема 6. Роль страхования в управлении рисками

Особенности и значение страхового бизнеса. Структура страхового рынка. Закономерности функционирования страховой компании. Преимущества и недостатки страхования. Самострахование. Его преимущества и недостатки. Страхование в системе риск – менеджмента на предприятии. Виды. Формы. Фонды. Страховой портфель. Оценка эффективности страхования инвестиционных рисков. Страхование от политических рисков. Страхование инвестиций от финансовых и коммерческих рисков. Правила работы риск – менеджера.

РАЗДЕЛ 3. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВОПРОСОВ (к экзамену, зачету)

Понятие и сущность риск-менеджмента. Классификация рисков. Цели управления риском. Основные этапы процесса управления риском. Содержание и цели каждого этапа. Основные способы воздействия на риск. Их содержание. Роль страхования в системе риск-менеджмента. Функции подразделения по управлению риском на предприятиях. Функции риск-менеджера на предприятии. Определение и основные характеристики промышленных рисков. Определение и основные характеристики экологических рисков. Основные виды инвестиционных рисков. Характеристика кредитных рисков. Характеристика предпринимательских рисков. Характеристика финансовых и коммерческих рисков. Основные особенности страновых рисков и их характеристика. Роль этапа выявления риска в процессе риск-менеджмента. Организация контроля и выявление риска на предприятии. Основные методы выявления риска. Метод структурных диаграмм и область его применения. Характеристика метода потоковых диаграмм и назовите область его применения. Основные этапы организации инспекции на предприятие. Процесс оценки риска. Его отличие от этапа выявления риска. Основные методы оценки вероятности неблагоприятных событий. Характеристика метода построения деревьев событий. Алгоритм его применения. Целесообразно использование данного метода. Характеристика метода «События — последствия». Случаи целесообразности использования данного метода. Общая схема оценки риска СП-методом. Алгоритм его применения. Сущность метода построения деревьев отказов. Случаи целесообразности его использование? Алгоритм применения метода деревьев отказов. Анализ чувствительности системы при помощи метода деревьев отказов. Характеристика и алгоритм применения метода индексов опасности. Группы различных видов ущерба при неблагоприятных событиях. Краткая характеристика основных видов ущерба. Интегральная оценка риска. Содержание основных интегральных характеристик риска и их практическую ценность. Основные виды статистических распределений, используемых для описания различных видов ущерба. Случаи используются простая и интегральная формы представления функции распределения ущерба. Что такое поля (или зоны) риска? Содержание понятия «финансирование риска». Основные виды затрат на риск и раскройте их содержание. Основные источники финансирования риска и раскройте их содержание. Особенности финансирования риска при страховании? Особенности финансирования риска при самостраховании? Содержание страхования как метода управления риском и как вида бизнеса. Основные особенности страховых рисков. Определение понятий страхования, описывающих взаимоотношения между сторонами: «страхователь», «страховщик», «застрахованное лицо», «выгодоприобретатель», «страховой агент», «страховой брокер», «договор страхования», «страховой полис». Определение понятий, связанных с условиями компенсации страховых рисков: «страховая премия», «страховая сумма», «страховая выплата», «страховой тариф», «страховое покрытие», «страховое возмещение». Виды страхования и их классификация? Основные методы страхования и их особенности. Определение понятия «франшиза». Случаи использования различных видов франшизы. Механизм функционирования страховой компании как коммерческого предприятия. Формирование прибыли страховой компании. Структура тарифной ставки при страховании. Структура средств страховой компании. Понятие устойчивости страховой компании. Обеспечение устойчивости работы страховых компаний. Критерии устойчивости и платежеспособности страховой компании. Ответственность по отдельным рискам в портфеле страховой компании. Ограничения на соотношение активов и обязательств страховых компаний. Преимущества и недостатки страхования как метода управления риском. Факторы разработки программы страхования. Особенности самострахования как метода управления риском. Целесообразность применение самострахования. Особенности формирования внутреннего и внешнего фондов риска. Оптимальный размер фонда риска предприятия. Кэптивная страховая компания. Основные особенности функционирования КСК. Проблемы, возникающие при создании КСК. Роль перестрахования в деятельности КСК. Преимущества и недостатки самострахования по сравнению с другими методами управления риском. Оценка эффективности различных методов управления риском. Критерии оценки эффективности методов управления риском. Алгоритм сравнительной оценки эффективности страхования и самострахования при помощи метода Хаустона. Основные положения концепции безопасности промышленного предприятия. Законодательные и нормативные акты, регулирующие вопросы обеспечения промышленной безопасности в Российской Федерации. Характеристика основных разделов декларации безопасности промышленного предприятия. Характеристика основных этапов построения стратегии управления рисками промышленного предприятия. Виды инвестиционных рисков и их характеристика. Связь ожидаемой доходности и рискованности инвестиционных проектов. Критерии оценки экономической эффективности инвестиционных проектов. Методы учета неопределенности и оценки рисков инвестиционных проектов. Ставка дисконта
для собственного капитала инвестиционного проекта. Ее связь с уровнем риска проекта. Учет рисков инвестиционных проектов в составе ставки дисконта. Модель оценки капитальных активов (САРМ). Методы оценки безрисковой ставки доходности. Коэффициент b и методы его оценки. Алгоритм расчета ставки дисконта по методу САРМ. Сущность метода кумулятивного построения ставки дисконта. Методы оценки величины странового риска. Влияние странового риска на параметры инвестиционного проекта. Влияние страхования рисков на экономические параметры инвестиционного проекта.

87.  Методы оценки эффективности страхования инвестиционных рисков.

88.  Виды страхования инвестиционных рисков.

РАЗДЕЛ 4. ИСТОЧНИКИ

ОСНОВНАЯ:

1. Федеральный закон «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» от 01.01.01 г. .

2. Глущенко рисками. Страхование. Железнодорожный:, НПЦ «Крылья», 2002.

3. , Фролов рисками предприятия: Учебно-практическое пособие. – М.: ТЕИС, 2003.

4. Фомичев -менеджмент. Учебное пособие - М.: Дашков и К», 2006.

5. Хохлов риском: Учебное пособие - М.: ЮНИТИ – ДАНА, 2001.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ:

1.  Турбина процесс и страхование инвестиций от политических рисков. — М., 2003.

2.  Управление инновациями. Факторы успеха новых фирм./ Пер. с англ. М., «Дело», 2003.

3. Уткин управление. М., Тандем, 2002.

4. Уткин -менеджмент. М., «Тандем», 2003.

5. , , Морозова менеджмент. М., «Финансы и статистика», 2004.

6. Чекулаев -менеджмент: управление финансовыми рисками на основе анализа волатильности, М.: Альпина Паблишер, 2002.

7. Чернов коммерческого риска. — М., 2004.

8. Чухин -экономические критерии приемлемости радиационного риска новых радиационных технологий. М., 2002.