Домашнее задание, магистратура, весна 2013

Для теста Дики-Фуллера исследуйте его мощность (сгенерируйте не менее 1000 реализаций) при:

1.1). , , Т=25, 50

1.2). , , Т=100, 250

1.3). , , Т=500, 1000

1.4). , , Т=25, 50

1.5). , , Т=100, 250

1.6). , , Т=500, 1000

1.7). , , Т=25, 50

1.8). , , Т=100, 250

1.9). , , Т=500, 1000

Для теста DF–GLS исследуйте его мощность (сгенерируйте не менее 1000 реализаций) при:

2.1). , , Т=25, 50

2.2). , , Т=100, 250

2.3). , , Т=500, 1000

2.4). , , Т=25, 50

21.5). , , Т=100, 250

2.6). , , Т=500, 1000

2.7). , , Т=25, 50

2.8). , , Т=100, 250

2.9). , , Т=500, 1000

Для теста Филлипса–Перрона исследуйте его мощность (сгенерируйте не менее 1000 реализаций) при:

3.1). , , Т=25, 50

3.2). , , Т=100, 250

3.3). , , Т=500, 1000

3.4). , , Т=25, 50

3.5). , , Т=100, 250

3.6). , , Т=500, 1000

3.7). , , Т=25, 50

3.8). , , Т=100, 250

3.9). , , Т=500, 1000

Исследуйте мощность теста KPSS (сгенерируйте не менее 1000 реализаций) при:

4.1). , Т=25, 50

4.2). , Т=100, 250

4.3). , Т=500, 1000

Для теста Энгла–Грейнджера исследуйте его мощность (сгенерируйте не менее 1000 реализаций) при:

5.1). , , Т=25, 50

5.2). , , Т=100, 250

5.3). , , Т=500, 1000

5.4). , , Т=25, 50

5.5). , , Т=100, 250

5.6). , , Т=500, 1000

5.7). , , Т=25, 50

5.8). , , Т=100, 250

5.9). , , Т=500, 1000

Исследуйте размер критерия теста Дики–Фуллера (сгенерируйте не менее 1000 реализаций) при:

6.1). , Т=25, 50

6.2). , Т=100, 250

6.3). , Т=500, 1000

Исследуйте размер критерия теста DF–GLS (сгенерируйте не менее 1000 реализаций) при:

7.1). , Т=25, 50

7.2). , Т=100, 250

7.3). , Т=500, 1000

Исследуйте размер критерия теста Филипса–Перрона (сгенерируйте не менее 1000 реализаций) при:

8.1). , Т=25, 50

8.2). , Т=100, 250

8.3). , Т=500, 1000

Исследуйте размер критерия теста KPSS (сгенерируйте не менее 1000 реализаций) при:

9.1). , , Т=25, 50

9.2). , , Т=100, 250

9.3). , , Т=500, 1000

9.4). , , Т=25, 50

9.5). , , Т=100, 250

9.6). , , Т=500, 1000

9.7). , , Т=25, 50

9.8). , , Т=100, 250

9.9). , , Т=500, 1000

Исследуйте размер критерия теста Энгла–Грейнджера (сгенерируйте не менее 1000 реализаций) при:

10.1). , Т=25, 50

10.2). , Т=100, 250

10.3). , Т=500, 1000

Общие замечания

Для каждого из значений необходимо смоделировать свои 1000 или более реализаций.

Для каждого из значений Т необходимо смоделировать свои 1000 или более реализаций