План занятий курса повышения квалификации «Продвинутая эконометрика»

Негосударственное образовательное учреждение

«Российская экономическая школа» (институт)

План занятий курса повышения квалификации

«Продвинутая эконометрика»

14 – 18 ноября 2011, НИУ «Высшая школа экономики» - Санкт-Петербург

ул. Седова, корп.2

Преподаватель: Григорий Владимирович Косенок, PhD in Economics, профессор РЭШ

Ассистент: Сергей Витальевич Головань, старший преподаватель кафедры эконометрики РЭШ

14 ноября, понедельник
Время	Ауд.	Тема
10.00 – 11.30	201	Лекция 1-2. Статистические основы современной эконометрики. Три подхода к инференции. Инструменты асимптотического анализа. Асимптотические доверительные интервалы и тестирование гипотез для больших случайных выборок. Особенности асимптотики для временных рядов. Оценивание долгосрочной дисперсии. Принцип бутстрапирования. Бутстрап для случайных выборок. Корректировка смещения при помощи бутстрапа, доверительные интервалы и тестирование гипотез. Бутстрап и временные ряды.
11.45 – 13.15	201
13.15 – 14.15		Обед
14.15 – 15.45	201	Семинар 1. Начало работы с Econometric Views. Приложение метода наименьших квадратов к тестированию несмещённости и информативности прогнозов инфляции процентной ставкой (модель Мишкина) и прогнозов будущих обменных курсов ставками форвардов (модель Хансена-Ходрика). Бутстрапирование.
16.00 – 17.30	201	Семинар 2. Продолжение.
17.45 – 19.15	206	Научный семинар (презентация проектов, исследований, статей)
15 ноября, вторник
10.00 – 11.30	201	Лекция 3-4. Параметрический регрессионный анализ. Параметрическое, полупараметрическое и непараметрическое оценивание. МНК и ОМНК оценивание в линейной регрессии. Линейная регрессия на временных рядах. Нелинейные регрессионные модели. Нелинейный МНК. Метод концентраций. Неполная идентифицируемость модели при нулевой гипотезе.
11.45 – 13.15	201
13.15 – 14.15		Обед
14.15 – 15.45	201	Семинар 3. Построение пороговой авторегрессии для ВВП и безработицы. Построение авторегрессии с гладкими переходами для серий производства и потребления. Инструментальные оценки и обобщённый метод моментов. Приложение к новокейнсианской кривой Филипса и модели C-CAPM (модели Хансена-Синглтона и Ферсона-Константинидеса).
16.00 – 17.30	201	Семинар 4. Продолжение.
17.45 – 19.15	206	Научный семинар (презентация проектов, исследований, статей)
16 ноября, среда
10.00 – 11.30	201	Лекция 5-6. Нелинейный и непараметрический регрессионный анализ. Пороговая авторегрессия и авторегрессия с гладкими переходами. Ядерная оценка плотности и условного среднего, их асимптотика. Выбор ширины окна: метод подстановки, кросс-валидация. Многопеременная ядерная регрессия. Проклятие размерности. Неядерные непараметрические методы.
11.45 – 13.15	201
13.15 – 14.15		Обед
14.15 – 15.45	201	Семинар 5. Работа с моделями панельных данных в Econometric Views. Приложение к оцениванию производственной функции, к модели предложения труда, к модели сходимости роста.
16.00 – 17.30	201	Семинар 6. Продолжение.
17.45 – 19.15	206	Научный семинар (презентация проектов, исследований, статей)
17 ноября, четверг
10.00 – 11.30	201	Лекция 7-8. Метод максимального правдоподобия и метод моментов. Принцип максимума правдоподобия. Состоятельность, асимптотическая нормальность и эффективность оценки МП. Условная, совместная и маржинальная функции правдоподобия. Асимптотические тесты для метода МП. Применение метода МП к временным рядам. Ограничения на моменты и функции моментов. Сверхидентификация. Классический и обобщенный метод моментов (ОММ). Асимптотические свойства оценки ОММ. Эффективный ОММ. Тест на сверхидентифицируемость. Применение ОММ к временным рядам. ОММ и модели рациональных ожиданий.
11.45 – 13.15	201
13.15 – 14.15		Обед
14.15 – 15.45	201	Семинар 7.
16.00 – 17.30	201	Семинар 8.
18 ноября, пятница
10.00 – 11.30	201	Лекция 9-10. Анализ панельных данных. Статические панельные регрессии, фиксированные эффекты и случайные эффекты, оценивание «внутри» и ОМНК. Тест Хаусмана. Динамические панельные регрессии, оценивание «первыми приращениями». Панельная модель бинарного выбора, «условный логит».
11.45 – 13.15	201
13.15 – 14.15		Обед
14.15 – 15.45	201	Семинар 9.
16.00 – 17.30	201	Экзамен и итоговое анкетирование.

Основная литература

Анатольев, С. (2006) Курс лекций по эконометрике для продолжающих, РЭШ

Анатольев, С. (2003) Курс лекций по эконометрике для подготовленных, РЭШ

Избранные статьи из журнала Квантиль. Сайт: *****

Дополнительная литература

Goldberger, A. (1991) A Course in Econometrics, Harvard University Press

Hamilton, J. (1994) Time Series Analysis, Princeton University Press

Hayashi, F. (2000) Econometrics, Princeton University Press

Baltagi, B. (2005) Econometric Analysis of Panel Data, John Wiley & Sons