Московский государственный университет

экономики, статистики и информатики

Бузулукское представительство

Условия выполнения контрольной работы

по курсу «Моделирование рисковых ситуаций»

2007 – 2008уч год.

Преподаватель-консультант: ,

консультации проводятся в четверг по телефону 92-803, 4-15-57 (дом) с 16.00 до 18.00 (время московское),

Эл. Почта *****@***ru

В соответствии с учебным планом по дисциплине «Моделирование рисковых ситуаций» каждый студент должен выполнить контрольную работу в сроки, установленные учебным графиком.

Сроки представления домашней контрольной работы на проверку указанны в учебном графике. Однако эти сроки являются крайними. Чтобы работа была своевременно прорецензирована, при необходимости доработана и сдана повторно, её надлежит представить значительно раньше указанного срока.

Если в ходе написания работы у студентов появятся вопросы или затруднения при решении задач контрольного задания, он может обратиться к преподавателю за устной консультацией.

Вариант работы определяется по первой букве фамилии студента.

Номер варианта

Первая буква фамилии студента

1

А, Е,Л, Р,Х, Э,Ю, Ц.

2

В, З,М, Н,Т, Ч,Я.

3

Г, Ж,И, О,С, У,Ш.

4

Б, Д,К, П,Ф, Щ.

Объём работы должен составлять не менее 3 – 4 печатных листов.

Контрольная работа не зачитывается:

- если выполнен не тот вариант

- если она выполнена по варианту прошлых лет

- если работа по содержанию не соответствует установленному заданию

- ксерокопии и идентичные работы.

НЕ нашли? Не то? Что вы ищете?

Если работа не зачтена, её необходимо доработать в соответствии с требованиями рецензента, и выслать вновь с исправлениями и дополнениями.

Студенты, не сдавшие контрольную работу, к зачету, к экзамену не допускаются.

Вариант№1

1.  Структура банковских рисков, их краткая характеристика.

2.  нормативы ликвидности – как способ снижения риска ликвидности.

3.  Методы страхования валютных рисков.

Вариант№2

1.  Понятие инвестиционного риска и пути его снижения.

2.  Основные и вспомогательные банковские риски, их характеристика.

3.  Нормативы, используемые Банком при управлении риском ликвидности.

Вариант№3

1.  Основные предпосылки возникновения рисков в банковской деятельности.

2.  Формирование резерва на возможные потери по ценным бумагам.

3.  Обязательные резервы, необходимость их создания.

Вариант№4

1.  Валютные риски, понятие, методы их страхования.

2.  Коэффициенты рисков, по вложениям в ценные бумаги
, установленные центральным

3.  Пути совершенствования политики Ц. Б. в области банковских рисков.

Литература:

1.  – «Банковское дело».

2.  – «Банковское дело».

3.  – «Банковские операции».

4.  – «Банковское дело».

5.  – «Экономический анализ деятельности коммерческого Банка» -2002г.

6.  – «Риски в экономике».

7.  Журналы:

«Деньги и кредит» - №4-2005г.,№3-2004г.,№6-2004г.,№12-2004г.,№4-2000г., №1 – 2006г.

«Банковское дело» - №6-2004г.

«Финансы и кредит» - №13 – 2007г., №22 – 2007г.

8.  Инструкция ЦБ РФ № 000 И от 16.01.04.г. «Об обязательных нормативах Банков»

9. Положение ЦБ РФ № 000 П от 26.03.04.г. «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной приравненной к ней задолженности»