Бизнес-репутация

Источник: БИЗНЕС-РЕПУТАЦИЯ (ВПС)

СУБЪЕКТЫ ФИНАНСОВОГО И СТРАХОВОГО РЫНКА

Коммерсантъ, N63, 09.04.2009, с. 1

Дата выпуска: 15.04.2009

Заглавие: СИТУАЦИЯ ТРЕБУЕТ ПРОСРОЧНЫХ МЕР

Автор: Светлана Дементьева, Дмитрий Ладыгин

Источник: Коммерсантъ, N63, 09.04.2009, с. 1

<> ДОЛЯ ПРОСРОЧЕННЫХ ОТ ВСЕХ КРЕДИТОВ, ВЫДАННЫХ РОССИЙСКИМИ

БАНКАМИ, СОСТАВЛЯЕТ УЖЕ НЕ ОФИЦИАЛЬНЫЕ 3,3%, А ОКОЛО 10% И МОЖЕТ

ВЫРАСТИ ДО 30%

Противостоять такому росту просрочки можно только резким

увеличением капитала, а возможностей для этого нет даже у

крупнейших игроков. В худшем случае докапитализация на триллионы

рублей потребуется практически всем банкам из топ-30. Такой объем

поддержки банков государству не по силам.

Пессимистичный сценарий развития кризисной ситуации на

российском банковском рынке глава огласил в

рамках вчерашнего доклада в Высшей школе экономики. Основную

проблему он видит в резком ухудшении качества кредитных портфелей

банков. Как указано в представленной им вчера презентации,

"консенсусная величина потенциального размера плохих кредитов -

примерно 10% кредитного портфеля" (по официальной статистике ЦБ -

3,3%). При этом "точной оценкой проблемы, вероятно, не обладает

никто", и "представляется, что реальный объем проблемных активов

может оказаться существенно выше, чем 10%".

Причина в том, что в российской отчетности в качестве

просрочки отражаются только неполученные платежи по кредитам, в то

время как риск невозврата распространяется на всю ссуду целиком.

Кроме того, по статистике, уровень проблемных кредитов достигает

во время финансовых кризисов в среднем 34%, а в России во время

кризиса 1998 года составил 40%, привел Герман Греф данные

Международного валютного фонда.

При этом даже официальная статистика по банковскому сектору

оказывается существенно приукрашенной из-за учета в ней

результатов Сбербанка. По подсчетам "Ъ", на 1 марта 2009 года

официальная просрочка Сбербанка по кредитам компаниям и гражданам,

показанная в российской отчетности, составила 118,4 млрд руб., или

2,17% портфеля указанных ссуд. Резервы на эту же дату - 290 млрд

руб., или 5,3% кредитного портфеля. Коэффициент покрытия резервами

просрочки на 1 марта у Сбербанка был равен 2,5. Без учета

Сбербанка официальный уровень просрочки составил на начало марта

уже 3,9%, или 476,9 млрд руб. в абсолютном выражении. При этом

резервы на 1 марта в банковской системе без учета Сбербанка

достигли 725 млрд руб., или 5,9% кредитного портфеля гражданам и

компаниям. А коэффициент покрытия резервами просроченной

задолженности - 1,5, то есть в полтора раза ниже, чем у Сбербанка.

При этом еще на 1 февраля этот показатель составлял 1,8. Если так

пойдет и дальше, резервы перестанут покрывать официальную

просрочку уже в течение ближайших двух месяцев.

При этом даже из официальной статистики видно, что темпы

прироста резервов у банков несопоставимы с темпами прироста

просрочки. Только за февраль банки (без учета Сбербанка) увеличили

объем просроченных долгов в своих портфелях на 21%. Прирост

резервов составил всего 6,7%. Сам Сбербанк по темпам

резервирования тоже не успевает за ростом просрочки, но

демонстрирует меньший разрыв: резервы за февраль выросли на 4,9%,

просрочка - на 10,8%.

Поскольку резерв - это расход, уменьшающий прибыль (а в

случае признания убытков и капитал), позволить себе

резервирование, адекватное кредитным рискам, может все меньше и

меньше банков. В противном случае они перестанут соответствовать

требованиям регулятора по достаточности капитала. Если просрочка

достигнет уровня в 30%, подсчитали в Сбербанке, в докапитализации

на общую сумму 2,17 трлн руб. будут нуждаться 29 из 30 крупнейших

банков. Если считать, что названная Германом Грефом текущая

просрочка в 10% соответствует действительности, то в

докапитализации на 170 млрд руб. уже нуждаются 22 банка из топ-30.

Однако выделять средства в капитал частных банков государство

до сих пор было готово лишь при равноценном участии их

собственников, которые за редким исключением не располагают

необходимыми средствами. Другой способ решения проблемы - через

создание "банка плохих активов" - также пока не нашел отклика у

финансовых властей. А в минувшую пятницу глава ЦБ Сергей Игнатьев

и вовсе заявил, что проблема плохих долгов еще "не вызрела". "Я

полагаю, что у государства просто нет денег на докапитализацию

банков в таких масштабах, - говорит замгендиректора аудиторской

компании "Финэкспертиза" Наталья Борзова.- Деньги нужны на

покрытие дефицита бюджета, при этом не исключено, что резервного

фонда может не хватить и на эти цели и придется запускать печатный

станок или повторно девальвировать рубль". Предправления банка МФК

Александр Попов считает, что выходом из ситуации мог бы стать

мораторий на время кризиса на применение к банкам санкций за

несоответствие требованиям ЦБ к достаточности капитала и для

участия в системе страхования вкладов. По мнению госпожи Борзовой,

на изменение правового поля государство вряд ли пойдет из-за

рисков массовых злоупотреблений банков. Возникающие у банков

проблемы с капиталом государство предпочтет решать точечно - путем

передачи проблемных системных банков под контроль более устойчивых

госструктур, при этом, скорее всего, небанковских, считает она.