, к. т.н., начальник отдела управления рисками ООО "Гленкейрн"

Проблемы в области управления рисками электроэнергетических компаний. Роль и место страхования в системе управления рисками

Проходящая сейчас реструктуризация электроэнергетической отрасли, разделение компаний по видам деятельности (генерация электроэнергии, передача электроэнергии, распределение электроэнергии по конечным потребителям), продажа вновь сформированных компаний новым собственникам ставят перед управляющим звеном компаний новые задачи в области управления рисками. Эффективное решение поставленных задач можно достичь при внедрении в практику управления хозяйственной деятельностью системы управления рисками, или «риск-менеджмент».

Система управления рисками представляет собой некоторую формальную процедуру, состоящую из четырех последовательных шагов, которые замкнуты в непрерывный цикл:

- выявление рисков;

- оценка рисков и выбор приоритетных по управлению рисков;

- разработка и выполнение превентивных мероприятий, снижающих вероятность и(или) последствия реализации рискового явления;

- контроль эффективности выполненных превентивных мероприятий (мониторинг рисков).

Успешное функционирование системы управления рисками на предприятии зависит от правильности расстановки приоритетов и непротиворечивости применяемых процедур, что формирует некоторые требования к лицам, занимающимися управлениями рисками:

На какие вопросы должен ответить риск-консультант? На каждом из этапов цикла управления рисками – выявление, оценка, воздействие, контроль, необходимо не только отвечать на вопрос «Что надо делать?», но и на вопрос «Как это сделать?». Риск-консультанты, работающие на аутсорсинге, на второй вопрос обычно не дают ответа, ибо, как показывает опыт, сами не знают по отношению к конкретному предприятию как выявить риски, как их оценить, как рисками управлять и как контролировать результаты предыдущих этапов. Зачем на предприятии нужен риск-менеджмент? Современный риск-менеджмент рассматривается как система, обеспечивающая принятие правильного решения лицами на то уполномоченными, следовательно, разработка методов управления рисками и доходчивое представление этих методов лицам, принимающим решения, является ключевой задачей риск-менеджеров. Как выявлять риски? Обычно предлагаемые риск-консультантами подходы ограничиваются перечнем методов выявления рисков, которые известны консультантам. Основная проблема состоит в том, что перечень рисков, которые подлежат выявлению, зависит от поставленной перед организацией цели. Цель должна быть сформулирована однозначно, т. е. как единственная цель, к достижению которой стремится организация. Все другие цели должны выступать в виде ограничений на применяемые методы достижения цели. Бессмысленно требовать от риск-менеджеров достижения одновременно нескольких целей (экономическая, экологическая, социальная, имиджевая). Если целевая задача сформулирована правильно, то выявление рисков сводится к применению методики системного анализа, которая за конечное число шагов дает необходимое решение – список рисков. Как измерять риски? Если считать, что измерение это представление свойств посредством чисел, то необходимо выполнить ряд шагов. Все риски должны быть сгруппированы по количественным и качественным признакам. Для каждого типа рисков должны быть выбраны шкалы (наименований, порядковая, интервальная, отношений) по типу допустимых преобразований. Выбор типа шкалы предопределяет выбор метода проводимых измерений, учитывая вопросы представления результатов измерения: уровня детализации измерения, процедуры стандартизации, проблемы точности и контроля. Как определить уровень допустимых рисков? Коль скоро поставлена единственная цель для организации, к деятельности которой применен системный анализ, выявлены и оценены риски, возникает возможность построить модель принятия решения (компромиссов, многомерная, оптимизационная, оценочная, познавательная, диагностическая). Все многоцелевые модели (о которых обычно говорят) всегда сводятся к одноцелевым методами описания и оптимизации (регрессия, весовые коэффициенты, сетевое представление или графом). Одними из успешных приемов являются мультипликативная многомерная модель полезности или аддитивная многомерная модель полезности. Применение таких моделей позволяет установить пороговые значения оценок рисков и тем самым установить границы толерантности к риску (граница приемлемого или допустимого риска, уровень аппетита к риску). Как разработать системы воздействия на риск? Имея модель принятия решения можно определить веса самых значимых рисков, степень уменьшения уровня этих рисков от тех или иных принимаемых решений (перечень принимаемых решений является следствием выбора шкалы измерений уровня риска). Такой анализ позволяет ранжировать по значимости (уровень остаточного риска) принимаемые управляющие решения. Как контролировать качество системы управления рисками? Разработанная на предприятии модель оценки рисков позволяет построить временной ряд изменения уровня рисков, что позволяет оценивать эффективность принимаемых мер сравнивая темп изменения уровня риска в показателях принятой модели и размер затрат, приведших к этому изменению.

Основой системы управления рисками электроэнергетического предприятия, построенной по описанной выше модели, может служить система оценки и градации рисков. Аналогичные системы с успехом применяются страховыми компаниями – профессионалами в области оценки рисков, для своих внутренних целей оценки, отбора и группировки рисков в процессе андеррайтинга.

Система состоит из нескольких элементов, каждый из которых реализует один из этапов цикла управления рисками:

инженерный отчет об оценке рисков предприятия, содержит описание самого предприятия, его производственной программы, применяемой технологии. В отчете приводятся описание технологических рисков, которые присущи предприятию. Отчет является средством выявления и описания рисков; система оценки и градации рисков, содержит таблицы специального формата, которые позволяют выделить отдельные факторы рисков и оценить их по выбранной шкале оценок в состоянии «как есть»; система описания мероприятий по улучшению рисковых ситуаций, так называемая «лучшая практика», которая позволяет разработать превентивные меры в области управления рисками и оценить их эффективность; система оценки «предотвращенного ущерба», которая позволяет оценить действенность мер по уменьшению рисков.

В ходе семинара слушателям будут даны рекомендации по применению методов оценки рисков для построения системы управления рисками и их при разработке программ страхования электроэнергетических предприятий.