Приглашение на семинар «Управление рисками ликвидности и процентной ставки. Международная практика»
Уважаемый/ Уважаемая
Приглашаем Вас на наш семинар «Управление рисками ликвидности и процентной ставки.
Международная практика», который состоится в Москве 15 Апреля 2008 г. в гостинице «Courtyard Marriott».
Для регистрации связывайтесь с Юлией Афраковой по e-mail: *****@***org
Более подробную информацию Вы сможете найти в прилагаемых документах.
На семинаре будет обеспечен синхронный перевод выступлений с английского на русский.
С Уважением,
Международная Финансовая Корпорация
Проект консультационной поддержки российских банков
д. э.н. Юдит Буруч
Руководитель проекта
Управление рисками ликвидности и процентной ставки. Международная практика.
Вторник, 15 апреля 2008, Гостиница «Кортъярд Марриот», Москва
Программа семинара
08:45 | Регистрация участников, утренний кофе |
09:20 | Приветственное выступление – в центре внимания риск ликвидности Представитель IFC |
Принципы управления и надзора за рисками ликвидности и процентной ставки | |
09:30 | В каком направлении будет развиваться система управления риском ликвидности и риском процентной ставки в российской системе регулирования? - Является ли более эффективная система регулирования управления риском ликвидности необходимой мерой в условиях кризиса ликвидности? - Планирует ли Центральный банк ввести требования к капиталу под риск процентной ставки в банковской или торговой книгах банков? - Насколько значительными будут различия между регулированием в соответствии с международной практикой (Базель 2) и российской регулирующей практикой? - Каков для России основной вывод из современного кризиса ликвидности? Докладчик: Представитель Центарльного Банка |
10:15 | Принципы управления риском процентной ставки и риском ликвидности - Какова роль Совета директоров и топ менеджмента в управлении рисками ликвидности и процентной ставки? - Почему банку необходимы адекватные политики и процедуры управления рисками? - Каков набор инструментов для измерения риска ликвидности и риска процентной ставки? - Увеличивается ли значение стресс тестирования в условиях кризиса? Как можно охватить все вероятные исходы? Должен ли банк увеличивать свой добавочный капитал? - Как банк должен устанавливать лимиты на подверженность риску? - Как банк осуществляет мониторинг и управление подверженностью риску? , Финансовый директор, главный риск менеджер группы KBC, Брюссель |
11:15 | Кофе-брейк |
Влияние подверженности риску процентной ставки и риску ликвидности на адекватность капитала | |
11:30 | Влияние подверженности риску процентной ставки и риску ликвидности на адекватность капитала - В чем заключаются различия между регуляторным капиталом и экономическим капиталом? - Почему банку необходимо использовать экономический капитал? Может ли экономический капитал предотвратить потери, вызванные кризисом? - Как банк может рассчитать требования к капиталу под риск процентной ставки? - Что такое ICAAP (Внутренние процедуры оценки общей достаточности капитала)? - Какова связь между МСФО и управлением рисками ликвидности и процентной ставки? Докладчик: Кристиан Лилестрем, Партнер, консультационные услуги, KPMG, Хельсинки |
12:30 | Обед |
Важность информационных технологий в управлении рисками ликвидности и процентной ставки | |
14:00 | Признание важности информационных технологий в управлении рисками ликвидности и процентной ставки - Почему важно использовать компьютерную систему для управления риском? - Какова основная концепция (одна система для банковской и торговой книг, ежедневный риск менеджмент, система трансфертного ценообразования, измерение затрат на поддержание ликвидности, подготовка стационарного сценария и сценария «что если»)? - Как банк может решить эти проблемы (разработка интерфейсов/автоматизированное картирование (отображение), модель хранилища общих данных, инструментарий для построения отчетности) Докладчик: Петер Пожгаи, Директор по развитию, Risk Solutions ,Reuters, Цюрих |
15:00. | Как может банк среднего размера внедрить систему стороннего производителя для управления риском - Чего можно ожидать и чего не следует ожидать от стороннего производителя? - Что входит в перечень требований и спецификацию проекта (входящие данные, хранилище данных, интерфейс, отчетность)? - Как уравновесить диапазон функциональности системы и риски реализации проекта? - Case studies Докладчик: д. э.н. Мартон Раднаи, Управляющий директор, Ramasoft, Будапешт |
15:50. | Как может банк среднего размера разработать и внедрить свою собственную систему управления рисками ликвидности и процентной ставки - Чего в действительности хочет банк? – Разработка адекватных политик и процедур - Есть ли у банка соответствующие задачам человеческие ресурсы?– Нанимать или обучать - Имеет ли банк необходимые технические ресурсы?–Разрабатывать или покупать программные продукты Докладчик д. э.н. Юдит Буруч, Менеджер проекта консультационной поддержки российских банков, IFC, Москва |
16:15 | Кофе-брейк |
16:30 | Круглый стол. Участники: Рогов Константин (Руководитель Департамента «Казначейство», МДМ-Банк), Михаил Павлов (зам. председателя Локо-Банк), Евгений Егоров (зам. председателя, Инвестсбербанк), Грэг Альтон (советник по инвестициям IFC, член совета директоров, Примсоцбанк). Значимость управления рисками в российском банковском секторе: Какое влияние оказывает ситуация на внутреннем рынке на состояние ликвидности банка? Какую политику управления ликвидностью и процентным риском использует банк? Как влияет современный кризис на состояние ликвидности банка? Каким образом банк готовится к продолжению кризиса? |
18:00 | Окончание конференции |
Проект консультационной поддержки российских банков является 2-хлетней программой, которая ориентирована на предварительно отобранную группу из средних, преимущественно региональных российских банков. Проект нацелен помочь банкам усилить системы внутреннего контроля и управления рисками, и улучшить их способность к разработке четких бизнес-стратегий, в основе которых лежит правильное управление капиталом. Серии открытых семинаров и распространение информации о них будут увеличивать возможности Проекта по обучению банковского сектора в регионах России. Семинар «Управление ликвидностью и процентным риском в международной практике» является первым в серии, посвященной теме управления рисками и распределения капитала.
Проект осуществляет свою деятельность при поддержке:
- Министерство экономики Нидерландов | Подтвердили свое выступление:
Герман Агнессенс. Финансовый директор, главный риск менеджер группы KBC, Бельгия, занимает должность с марта 2004 г. До этого занимал должность Управляющего директора, начиная с 1998 г. Член Правления KBC, ответственный за международную деятельность группы прежде всего в Центральной Европе. Начал свою карьеру в Кредитбанке в 1971 г. и с тех пор занимал различные руководящие должности, среди них должность Главного менеджера при Правлении, ответственного за контроль за операционными процессами и подразделениями информационных технологий Банка. Доктор юридических наук, Университет г. Лёвена. Кристиан Лилестрем, Партнер, консультационные услуги, KPMG, Финляндия. На протяжении 13 лет работает в качестве консультанта по управлению со специализацией на управление финансами и рисками в различных компаниях, среди которых Stradea Consulting и Abovo Consulting / Ernst & Young. Является партнером в многочисленных проектах по развитию и внедрению консалтинговых решений по направлениям Казначейства, управления рисками и капиталом. Юдит Буруч, Руководитель проекта, IFC, Россия Руководитель Проекта консультационной поддержки российских банков до этого занимала должность Управляющего директора Группы OTP, Будапешт. Была ответственна за управление страновыми рисками, кредитными рисками контрагентов, рыночными рисками, рисками ликвидности и процентными рисками по операциям Группы. Доктор экономических наук, Университет экономики Будапешта. Окончила Teхнический университет ELTE по специальности «математическое программирование». Мартон Раднаи, Управляющий директор, Ramasoft, Венгрия, компания, специализирующаяся на программном обеспечении по управлению финансовыми рисками и отчетности для финансовых институтов. Окончил и получил степень доктора наук в Университете экономики Будапешта. Посещал PhD программу в Лондонской школе бизнеса. Основные области интересов: финансовая экономика, ценообразование производных инструментов, методология «Value at Risk», моделирование при управлении активами и пассивами, формирование отчетности по торговой книге и Базелю II. Евгений Егоров, Заместитель Председателя Правления, Инвестсбербанк - OTP Банк, Россия, занимает должность с 1999 г. До этого возглавлял брокерские операции МДМ-Банка. Несет ответственность за управление активами и пассивами и операции на финансовых рынках банка. Окончил Московский экономико-статистический институт по специальности «математика». Грэг Альтон, советник по инвестициям, IFC Financial Markets, Россия. Окончил Принстонский университет и Университет МакГилла. Работает в России более 10 лет. Возглавлял Группу по развитию лизинга в России в IFC. Принимал участие в больших проектах по ипотечному кредитованию, лизингу, инвестициям в региональные банки, равно как в проектах по энергоэффективности и секъюритизации. Михаил Павлов, Заместитель Председателя Правления, ЛОКО-Банк, Россия. Окончил программу MBA бизнес-школы в Университете Дарема и Финансовую Академию (диплом с отличием). Имеет значительный банковский опыт с 1993 г., работая в среднем управленческом звене Межкомбанка и других российских банков. Директор Департамента финансовых институтов ЛОКО-Банка с ноября 2004 г., Заместитель Председателя Правления с января 2006 г. Несет ответственность за международную деятельность Банка, операции на финансовых рынках и рынках привлечения капитала. Питер Пожгаи, Директор по развитию, Risk Solutions ,Reuters Швейцария. Принимал участие в различных проектах по торговым операциям и управлению рисками и имеет большой опыт совместной работы с клиентами в регионах Европы, Среднего Востока и Африки. Основной эксперт по разработке и развитию решения Reuters по управлению активами и пассивами. Окончил Университет экономических наук Будапешта, программы FRM и CFA. Константин Рогов, Руководитель Департамента «Казначейство», МДМ-Банк, Россия. Возглавляет департамент «Казначейство» с 2003. В банковской сфере работает с 1994 г. Занимался торговлей ценными бумагами, управлением ликвидностью, активами и пассивами. В гг. в банке «Российский кредит» прошел путь от дилера до начальника Казначейства. После кризиса 1998 г. Константин возглавлял Казначейство Импекс Банка. Окончил Московский физико-технический институт по специальности прикладная физика и математика. В 1997 окончил Государственную Финансовую Академию при Правительстве РФ по специальности финансы и кредит. |
- Министерство иностранных дел Финляндии
Семинар «Управление ликвидностью и процентным риском в международной практике» 15 апреля 2008 08:45 – 18:00 Кортъярд Марриот, Москва Вознесенский пер., 7
| Количество мест ограничено. Для бесплатной регистрации на семинар обращайтесь по следующим контактным реквизитам: Юлия Афракова Тел.: +7 E-mail: *****@***org International Finance Corporation Проект консультационной поддержки российских банков Россия, , стр. 1 Тел.: +7 Факс: +7 www. ifc. org/eca |
