Потапенко Наталья (17 вариант)

Потапенко Наталья (17 вариант)

Переменная	ADF тест	Результат
Спецификация	ADF статистика	Критические значения
X1	C,1	-7.247723	-2.9320	I(1)
X2	C,1	-7.156868	-2.9339	I(1)
X3	С,2	-7.001812	-2.9339	I(0)
X4	C,1	-10.67401	-2.9422	I(2)
X5	C,3	-5.253070	-2.9422	I(0)

1.  Ряд кредит

По коррелограме определяем AR и MA:

AR(3)

MA(2).

Константа значима, следовательно, модель будет выглядеть следующим образом:

Dependent Variable: S1
Method: Least Squares
Date: 03/18/09 Time: 20:39
Sample(adjusted): 1996:4 2007:1
Included observations: 42 after adjusting endpoints
Convergence achieved after 3 iterations
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	65.47223	10.95160	5.978327	0.0000
AR(3)	0.720217	0.111513	6.458575	0.0000
R-squared	0.510483	Mean dependent var	56.81190
Adjusted R-squared	0.498245	S. D. dependent var	25.20673
S. E. of regression	17.85510	Akaike info criterion	8.648903
Sum squared resid	12752.18	Schwarz criterion	8.731650
Log likelihood	-179.6270	F-statistic	41.71320
Durbin-Watson stat	1.364293	Prob(F-statistic)	0.000000
Inverted AR Roots	.90	-i	-.45+.78i

На основе полученной модели ARIMA построим прогноз на 2 года вперед:

Сравнение прогнозов полученных в данной работе и в лабораторной работе №2

	Модель ARMA	Лаб.3
2007/2	78.	90.
2007/3	72.	92.
2007/4	74.	94.
2008/1	74.	95.
2008/2	70.	97.
2008/3	72.	98.
2008/4	72.	100.
2009/1	69.	101.

Ряд Базисный

Модель для этого ряда будет выглядеть так же, как и модель предыдущего ряда кредит, поскольку данные получены путем деления значений ряда кредит на значения уровня ряда в 1996 году.

AR(3)

MA(2).

Dependent Variable: S2
Method: Least Squares
Date: 03/18/09 Time: 21:41
Sample(adjusted): 1997:1 2007:1
Included observations: 41 after adjusting endpoints
Convergence achieved after 3 iterations
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	2.418850	0.407770	5.931900	0.0000
AR(3)	0.718229	0.114518	6.271779	0.0000
R-squared	0.502140	Mean dependent var	2.115111
Adjusted R-squared	0.489374	S. D. dependent var	0.933638
S. E. of regression	0.667160	Akaike info criterion	2.075978
Sum squared resid	17.35901	Schwarz criterion	2.159567
Log likelihood	-40.55755	F-statistic	39.33521
Durbin-Watson stat	1.309365	Prob(F-statistic)	0.000000
Inverted AR Roots	.90	-i	-.45+.78i

Прогноз:

Ряд Цепной

AR(4)

MA(2).

Dependent Variable: S3
Method: Least Squares
Date: 03/18/09 Time: 21:56
Sample(adjusted): 1997:2 2007:1
Included observations: 40 after adjusting endpoints
Convergence achieved after 3 iterations
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.103462	0.089470	12.33327	0.0000
AR(4)	0.352405	0.146740	2.401554	0.0213
R-squared	0.131775	Mean dependent var	1.096619
Adjusted R-squared	0.108927	S. D. dependent var	0.387731
S. E. of regression	0.366005	Akaike info criterion	0.876366
Sum squared resid	5.090463	Schwarz criterion	0.960810
Log likelihood	-15.52733	F-statistic	5.767463
Durbin-Watson stat	2.484939	Prob(F-statistic)	0.021323

Прогноз:

Ряд К соответствующему периоду предыдущего года

AR(4)

MA(2).

Dependent Variable: S4
Method: Least Squares
Date: 03/18/09 Time: 22:18
Sample(adjusted): 1998:1 2007:1
Included observations: 37 after adjusting endpoints
Convergence achieved after 3 iterations
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.178937	0.042831	27.52547	0.0000
AR(4)	-0.394574	0.147049	-2.683285	0.0111
R-squared	0.170616	Mean dependent var	1.194245
Adjusted R-squared	0.146920	S. D. dependent var	0.391574
S. E. of regression	0.361667	Akaike info criterion	0.856351
Sum squared resid	4.578100	Schwarz criterion	0.943428
Log likelihood	-13.84250	F-statistic	7.200018
Durbin-Watson stat	1.325903	Prob(F-statistic)	0.011057

Прогноз:

Ряд «Нарастающим итогом к соответствующему периоду предыдущего года»

AR(2)

MA(2).

Dependent Variable: S5
Method: Least Squares
Date: 03/18/09 Time: 22:26
Sample(adjusted): 1997:3 2007:1
Included observations: 39 after adjusting endpoints
Convergence achieved after 3 iterations
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.164234	0.071147	16.36386	0.0000
AR(2)	0.217299	0.156170	1.391433	0.1724
R-squared	0.049725	Mean dependent var	1.157401
Adjusted R-squared	0.024042	S. D. dependent var	0.350648
S. E. of regression	0.346407	Akaike info criterion	0.767517
Sum squared resid	4.439926	Schwarz criterion	0.852828
Log likelihood	-12.96659	F-statistic	1.936086
Durbin-Watson stat	1.000782	Prob(F-statistic)	0.172404

Прогноз: