Описание MetaStock (стр. 9 )

См. “Plotting an Indicator”, “TRIX “.

Интерпретация

Индикатор TRIX осциллирует около нулевой линии. Смысл трижды сглаженной МА заключается в фильтрации несущественных циклов (т. е. циклов с периодом меньше периода X).

Торговые операции осуществляются в момент изменения направления движения индикатора. Также можно использовать сигнальную линию (МА с периодом 9) и осуществлять операции в момент пересечения линий.

58. Типичная цена (Typical Price)

Индикатор “Типичная цена” (Typical Price) представляет из себя среднее  от High, Low и Close. Результат называют средней или типичной ценой.

Typical Price  =	High + Low + Close
3

См. “Plotting an Indicator”, “Typical Price”.

Интерпретация

Данный индикатор предлагает простой линейный график дневной средней цены. Данный индикатор может быть полезен в торговых системах базирующихся на пенетрации МА взамен графика цены закрытия.

59. Ultimate Oscillator

Осцилляторы обычно сравнивют текущую ценy ЦБ (сглаживают) с предыдущими ценами (на определенное количество дней назад). Л. Уильямс (Larry Williams) заметил, что значение индикаторов данного типа может очень сильно зависить от длинны периода использованной для их расчета. Поэтому он предложил индикатор “Предельный осциллятор” (Ultimate Oscillator), который использует взвешенную сумму трех осцилляторов, каждый из которых использует разную длинну периода.

Эти три осциллятора базируются на определении Уильямса напряжения покупки и продажи (buying and selling pressure).

См. “Plotting an Indicator”, “Ultimate Oscillator”.

Интерпретация

Уильямс рекомендует совершать торговые операции в соответствии дивергенцией или прорывами тренда этого осциллятора.

Бычья дивергенция появляется, когда цена ЦБ формирует новое донышко и в тоже время осциллятор не может сформировать своего нового донышка. И наоборот, медвежья дивергенция проявляется, когда цена ЦБ достигает нового пика, а осцилятор не в силах сделать того же.

60. Вертикально-горизонтальный фильтр (Vertical Horizontal Filter)

Вертикально-горизонтальный фильтр (Vertical Horizontal Filter - VHF) определяет надятся ли цены в фазе тренда или в фазе “застоя”. Индикатор VHF сравнивает сумму показателей R. O.C. за определенный период с разницей между максимальной и минимальной ценой за этот период.

Старой проблемой многих торговых систем является невозможность определения ими в каком состоянии находится рынок: тренда или торгового диапазона. Трендо-следящие индикаторы например такие как MACD и МА имеют склонность к частому изменению направления движения и множеству ложных сигналов, когда рынок входит в безтрендовую фазу. С другой стороны, осцилляторы (которые хорошо работают, когда рынок находится в состоянии торгового диапазона) при наличии тренда, часто “застревают” на уровнях перекупленности/перепроданности. Индикатор VHF пытается исправить это путем измерения уровня “трендовости” рынка.

МетаСток предлагает Вам ввести число периодов, которое будет использовано для калькуляции. По умолчанию это число равно 28.

См. “Plotting an Indicator”, “Vertical Horizontal Filter (VHF)”.

Интерпретация

Необходимо учитывать три момента при интерпретации индикатора VHF:

Значение VHF выше или ниже определеных уровней индицирует фазу в которой находится рынок и степень ее выраженности. Т. е. то ли это фаза застоя или же фаза трендового развития. Направление VHF может быть использовано для определения какая из фаз рынка развивается. Растущий VHF указывает на развитие трендовой фазы, а падающий VHF на вхождение в фазу застоя. VHF как противоположный тип индикатора. Недалекое развитие фазы “застоя” можно ожидать, если VHF имеет высокие значения, и наоборот, низкие значения VHF могут говорить о скором переходе рынка в трендовую фазу.

61. Волатильность по Чайкину (Volatility, Chaikin's)

Индикатор волатильность “Volatility indicator” анализирует спред между текущими максимальной и минимальной ценами ЦБ. Во-первых, расчитывается МА разницы Hight и Lowt, a во-вторых, расчитывается процентная скорость изменеия этой МА.

Перед расчетом данного индикатора МетаСток предложит Вам ввести длинны периодов для расчета МА и R. O.C. Автор данного индикатора (Marc Chaikin) рекомендует использовать длинну 10 для обоих.

См. “Plotting an Indicator”, “Volatility (Chaikin's)”.

Интерпретация

Этот индикатор принимает за величину волатильность размер диапазона между максимальной и минимальной дневными ценами. (i. e., wider price swings during the day).

Имеется два способа оценки данного индикатора. В основе первого метода лежит предположение, что рыночные пики обычно сопровождаются увеличением волатильности и наоборот, рыночные донышки ее снижением. Несколько иное (Mr. Chaikin's) мнение заключается в том, что возможно кратковременное увеличение волатильности на падающем рынке, что свидетельствует о близком формировании донышка (например, при панической продаже) и снижение волатильности на длительный период на растущем рынке говорит об приближении рыночного пика (т. н. созревший бычий рынок).

Советы

Мр. Чайкин рекомендует использовать данный индикатор в купе с методиками пенетрации МА или системами торговых каналов.

Т. к. в расчете используются  максимальная и минимальная цены, индикатор не будет работать с ЦБ имеющими данные только по ценам закрытия (например, большинство паевых фондов).

62. Объем (Volume)

Объем - количество единиц (акций или контрактов) участвовавших в сделках за определенный временной промежуток. Анализ объема это очень важный элемент технического анализа. Объем помогает измерять силу движения цены.

Часто объем приводится в величинах кратных 10 или 100 от реального количества акций (контрактов). Например, 500 = акций. Если шкала маштабирована в кратных числах, это показывается в нижней части шкалы Y. Объем обычно отображается в виде гистограммы расположенной снизу от графика цен. См. “Moving Inner Windows”.

См. “Plotting an Indicator”, “Volume”.

Интерпретация

Объем важнейшая составляющая многих техник и систем технического анализа. В кратце, объем это ключ к пониманию уровня мощности движения цены.

Обычно говорят, что объем лидирует по отношению к цене. Обычно объем падает раньше, чем формируется ценовой пик, и он обычно вырастает прежде, чем цены начинают расти от ценового донышка.

Низкие уровни объема характерны для нерешительности, которая обычно сопровождает периоды консолидации (т. е., периоды, когда цены движуться в узком диапазоне из стороны в сторону). Также низкий объем обычно сопутствует рыночным донышкам.

Высокие уровни объема характеризуют рыночные верхушки и моменты начала нового тренда (т. е., когда цены прорывают торговый коридор). Также объем часто повышается прямо перед формированием рыночного донышка вследствии панической продажи ЦБ.

Объем часто помогает определить жизнеспособность существующего тренда. Жизнеспособный восходящий тренд должен иметь больший объем на восходящих фазах тренда и меньший на низходящих (корректирующих) фазах. После пика рынок обычно имеет день резкого падения на очень высоком объеме. Жизнеспособный низходящий тренд обычно имеет более высокий объем на фазах падения и более низкий на фазе подъема (корректировки).

63. Объемный осциллятор (Volume Oscillator)

Объемный осциллятор (Volume Oscillator) представляет из себя разность двух МА объема ЦБ. Эта разность может быть выражена в абсолютных величинах или в процентах.

См. “Plotting an Indicator”, “Volume Oscillator”.

Интерпретация

Если уровни объема повышаются, то краткосрочная МА объема будет находится выше долгосрочной МА. Это похоже на ситуацию, когда краткосрочная МА цены растет и располагается выше долгосрочной МА при росте цен.

Таким образом, разность двух МА объема с различной длинной периода (т. е. этот индикатор) может использоваться с целью определения направления движения основной тенденции объема (повышение или снижение). Повышение объемного осциллятора выше нуля означает, что краткосрочная МА объема находится выше долгосрочной, т. е. что краткосрочный объемный тренд более высокий (т. е. объем выше) по сравнению с долгосрочным трендом.

Имеется много путей интерпретации изменений в трендах объемов. Большинство убеждено в том, что повышение цен с увеличением объема и падение цен с его уменьшение характерно для бычьего рынка. Напротив, если происходит увеличение объема при падающих ценах и его уменьшение, если цены растут, это говорит о внутренней слабости рынка.

Приведенная выше теория может объясняться следующим. Повышение цен связанное с повышением объема говорит о том, что увеличивается часть работающая на повышение (больше покупателей), которые ведут к продолжению этого движения. Напротив, падающие цены на повышенном объеме говорят об увеличении числа продавцов, давящих на цены вниз.

64. Скорость изменения объема (Volume Rate-Of-Change)

Скорость изменения объема (Volume Rate-Of-Change - R. O.C.) расчитывается посредством деления изменения объема за определенный период X на объем имевший место Х дней назад.

Если текущий объем больше чем объем Х дней назад, то R. O.C. будет положительным числом, если меньше, то отрицательным.

См. “Plotting an Indicator”, “Volume Rate-Of-Change”.

Интерпретация

Объемный R. O.C. расчитывается идентично ценовому R. O.C. (см. “Price Rate-Of-Change”), за исключением лишь того, используется объем, а не цена закрытия ЦБ. Дополнительная информация по трендам объема смотрите в разделе Объемный осциллятор (см. “Volume Oscillator”).

65. Взвешенная цена закрытия (Weighted Close)

Индикатор “Взвешенная цена закрытия” (Weighted Close) расчитывается путем суммирования удвоенной цены закрытия и максимальной и минимальной цен с последующим делением этой суммы на 4. Результат представляет из себя среднюю цену текущего дня с большим весом приданным цене закрытия.

Weighted Close  =	(Close x 2) +  High + Low
4

См. “Plotting an Indicator”, “Weighted Close”.

Интерпретация

Данный индикатор представляет из себя простой линейный график средней цены. Он может использоваться в торговых системах основанных на пенетрации МА.

66. Процентный разброс Уильямса (Williams' %R)

Формула расчета индикатора “Процентный разброс Уильямса” (Williams' %R) похожа на формулу “Стохастического осциллятора”.

Данный индикатор строится на “перевернутой” шкале, где 0 находится в верхней, а 100 в нижней части шкалы. Чтобы отобразить такую шкалу на экране МетаСтоку приходится перед каждым значением %R  ставить знак минус. Т. к. знак минус в данном случае лишь техническая уловка Вы не должны обращать на них внимания.

См. “Plotting an Indicator”, “Williams' %R”.

Интерпретация

Анализ индикатора “Процентный разброс Уильямса” очень похож на анализ стохастического осциллятора, за исключением того что %R движется вверх-вниз, а стохастический осциллятор имеет внутреннее сглаживание.

Значения индикатора с диапазоне от 80 до 100% (помните, что знач минус игнорируется) указывают на то, что рынок находится в зоне перепроданности, в то время как диапазон от 0 до20% свидетельствует о перекупленности рынка.

Как и при анализе всех индикаторов перекупленности/перепроданности, считается, что до открытия позиции лучше подождать пока цены не изменят направления своего движения. Например, если индикатор перекупленности/перепроданности (т. е. Стохастик или %R Уильямса) сигнализирует о состоянии перекупленности, разумно перед продажей дождаться момента когда цена ЦБ станет уменьшаться. (В данном случае MACD может служить хорошим инструментом для мониторирования цены.) Это связано с тем, что недостатком индикаторов данного типа является то, что они могут оставаться в зонах перекупленности/перепроданности длительное время, когда цены продолжают свое движение вверх или вниз. Продажа только потому, что индикатор оказался в зоне перекупленности, может привести к тому, что Вы закроете длинную позицию задолго до того, когда цены начнут реальное падение.

Интересным феноменом индикатора  %R является его сверхестественная способность предвидеть разворот цен соответствующей ЦБ. Этот индикатор почти всегда формирует пик и разворачивается вниз за несколько дней до того как это же сделает цена ЦБ. Подобно этому, данный индикатор также на несколько дней раньше формирует донышко и разворачивается вверх, чем это делает цена ЦБ.

67. Аккумуляция/Дистрибуция Уильямса (Williams' Accumulation/Distribution)

Аккумуляция/дистрибуция Уильямса (Williams' Accumulation/Distribution) представляет из себя куммуляту "X", где:

TRH (истинный диапазон пиков - “true range of highs”) =

  Большая величина из Close t–1  и High t.

TRL (истинный диапазон донышек - “true range of lows”) =

  Меньшая величина из Close t–1  и Low t.

Если, Close t  > Close t–1

  X = Close t   –  TRL,

Если, Close t  < Close t–1

  X = Close t  – TRH,

Если, Close t  = Close t–1

  X = 0.

См. “Plotting an Indicator”, “Williams' Accumulation/Distribution”.

Интерпретация

Уильямс рекомендует при использовании данного индикатора полагаться на дивергенцию.

Дистрибуция ЦБ индицируется, если цены ЦБ формируют новые пики, а данный индикатор не может сформировать нового пика. Продавать. Аккумуляция ЦБ индицируется, когда цены ЦБ достигают новых донышек, а A/D - индикатор не в состоянии достичь новых донышков. Покупать.

Советы

А/Д индикатор Уильямса это индикатор следящий за ценами. А/Д индикатор (Accumulati-on/Distribution) индикатор следящий за объемом.

68. Зиг-Заг (Zig Zag)

Индикатор Зиг-Заг (Zig Zag) фильтрует колебания цен или значений индикаторов, которые не выходят за определенную величину выраженную в % или абсолютных числах. Это делается для предварительного анализа графика на котором акцентированны только достаточно большие изменения цен (значеий индикатора).

См. “Plotting an Indicator”, “Williams' Accumulation/Distribution”.

Интерпретация

Польза индикатора “Zig Zag” заключается в фильтрации “шума” цен акций или значений индикаторов, что предназначено для предварительного визуального анализа графиков.

Этот индикатор может использоваться в расчетах связанных с методом волны Эллиота, поскольку помогает в идентифкации значимых разворотных точек.

См. A. Merrill  “Filtered Waves”.

Тестирование торговых систем

1. Что такое тест системы?

Система тестирования предполагает разработку и тестирование торговых систем, чтобы определить их прибыльность по предшествующей истории. Система тестирования помогает ответить на вопрос: “ Как много денег можно заработать или потерять, используя  определенные правила торговли “.

Вы можете использовать МетаСток, чтобы:

разработать торговую систему,  используя собственные правила торговли; тестировать Вашу торговую систему; проверить результаты тестирования при помощи стрелок покупки/продажи и линии денежного баланса (equity line)  на графике, а также при помощи табличных  отчетов; автоматически  оптимизировать параметры  Ваших  торговых правил, чтобы улучшить результаты; сравнить торговые системы, чтобы обнаружить систему, которая работает лучше всего для конкретной ценной бумаги.

Очень важно, чтобы Вы познакомились с Учебником по системам  (System Tutorial), который  излагается далее, прежде чем начнете разрабатывать вашу торговую систему.

В системных торговых правилах используется синтаксис подобный синтаксису для разработки пользовательских индикаторов. Если Вы недостаточно знакомы с разработкой пользовательских индикаторов, Вам необходимо прочитать раздел справочник формул (Formula Tutorial).

При разработке торговых систем имейте ввиду, что технический анализ это динамичный  инструмент (а возможно и искусство)  и не существует  безупречных механических систем.

Не дайте себе попасться в ловушку  чрезмерного “подлаживания” вашей системы, для специфичных ситуаций на рынке.  Для получения советов по системным улучшениям см. System Development Tips.

Отдавая должное, присущей (врожденной) сложности торговых систем, EQUIS International может  предоставить только ограниченное количество  технических средств для тестирующей системы. Мы рады предоставить Вам инструменты при помощи, которых Вы можете развивать ваше торговое мастерство, но не можем снабдить торговой системой полностью удовлетворяющей Вас.

2. Учебник по тестеру систем (System Tester Tutorial)

Этот короткий учебник  объясняет различные термины и концепции для тестирующих систем. Важно, чтобы Вы прочитали этот справочник, прежде чем начать разработку собственной торговой системы. Вы также должны быть хорошо знакомы  с разработкой пользовательских индикаторов (см. “Formula Tutorial”).

2.1 Основные сведения (The Basics)

Система тестирования включает следующие основные шаги. Эти шаги  описываются детально в течение дальнейшего обучения. (не пытайтесь их выполнять сейчас).

Шаг 1. Создайте торговую систему посредством спецификации торговых правил (кондиций), которые должны устанавливать когда открывать/закрывать длинные и короткие позиции. Шаг 2. Специфицируйте стопы (опционы) для вашей торговой системы, чтобы автоматически закрывать позиции основываясь на  принципе стоп-прибыль/стоп-убыток (gain {profit) /loss). Шаг 3. Протестируйте торговую систему. Вовремя тестирования ваша система может находится в состоянии длинной, короткой позиции, а также без открытых позиций. Когда тестирование закончиться Вы определите сумму заработанной  прибыли. МетаСток использует ваши правила и стопы и определит как много денег Вы могли бы заработать или потерять используя ваши правила. Комиссионные также могут быть рассчитаны по вашим критериям. Шаг 4. Просмотрите результаты теста.  Во время тестирования МетаСток сохраняет всю информацию относительно транзакций. Вы можете затем вывести отчет, чтобы инспектировать транзакции сгенерированные вашей системой. Шаг 5. Оптимизируйте  ваши торговые правила (опционы). Оптимизация поможет вам определить оптимальные торговые параметры для использования в Ваших  правилах.

Вы можете использовать ваш денежный баланс (акции) в качестве индикатора на графике. Вы также можете показать на графике стрелки покупка/продажа. Вы можете  также провести сравнительный тест торговых систем, чтобы выяснить которая из них наилучшим образом подходит для данной  ценной бумаги. (см. Comparing Systems).

Каждая деталь относящаяся к торговой системе, тестам и отчетам может быть выведена на принтер или в файл.

2.2 Диалог Тестера систем (The System Tester Dialog)

Прежде чем Вы продолжите работу с этим справочником, откройте график с не менее чем 200 временными  периодами, для ценной бумаги которую Вы желаете протестировать.  Системный тест всегда выполняется на базовых данных ценной бумаги в выбранном графике.

Выбери  System Tester из меню Tools или щелкни по кнопке System Tester на панели инструментов.

Диалог  “System Tester” предлагает вам создать, тестировать, сравнить, печатать или  выполнить отчет  торговой системы. Первоначально Диалог  “System Tester” показывает имена  различных примеров торговых систем.

2.3 Создание новой системы (Creating a New System)

В Диалоге  “System Tester” щелкните по клавише <New>.

Диалог “System Editor” имеет текстовые поля для имени системы, заметок и правил. Четыре правила определяют, когда Вы хотите открывать/закрывать длинные и короткие позиции.

Введите имя системы  "My First System". Не следует вводить имена используемые в МетаСтоке  или имена существующих систем.

Щелкни  по радио-кнопке <Enter Long> и введи следующие торговые правила для входа в длинную позицию:

cross(close, mov(close,25,simple))

Написанное выше правило, как и большинство торговых правил в МетаСтоке может быть написано на английском языке. Оно говорит, “Войти в длинную позицию, если цена закрытия пересечет снизу вверх простую 25-дневную скользящую среднюю. Как и при создании пользовательских индикаторов Вы можете использовать  аббревиатуру "C"  вместо "Close" и  "S" вместо "Simple".) Торговые правила (см. “The System Editor Dialog”) очень похожи на пользовательские индикаторы (см. “Formula Tutorial”).

Введи следующую информацию для трех запоминаемых торговых правил.  Помните, что необходимо щелкать по соответствующей радио-кнопке для ввода каждого из правил (т. е. Close Long, Enter Short, and Close Short):

Close Long: cross(mov (close, 25, simple), close)

Enter Short: cross(mov(close, 25, simple), close)

Close Short: cross(close, mov(close, 25, simple))

Если все четыре правила введены правильно, щелкните по клавише  <OK>.

Если  в Ваших  правилах имеется синтаксическая ошибка, то  будет выведено сообщение об ошибке. Щелкните по клавише  <OK>, в знак признания ошибки. System Editor  вновь перенесет курсор на то место, где существует ошибка.  Вы должны исправить ошибку и вновь щелкнуть по клавише  <OK>.

2.4 Тестирование системы (Testing the System)

Когда Диалог “System Editor” появится вновь (и "My First System" высвечивается), щелкните по клавише “Test”, чтобы начать тест системы.  Продолжительность тестирования зависит от числа анализируемых периодов и быстродействия вашего компьютера.

2.5 Вывод отчетов ( Displaying the Reports)

Когда появится сообщение "System Test Completed", щелкните по клавише “Reports”. Общий отчет будет выведен на экран.

Этот отчет содержит короткую информацию о тесте. Если Вы выполнили оптимизацию включающую несколько тестов, каждый из отчетов будет выведен.

Щелкните по клавише “Reports” , чтобы вывести диалог “System Report”

Три отчета содержатся в таблице диалога “System Reports”. “Results Report” (см. Results Report) показывает  распределение прибылей, потерь и торговых операций для системы в целом. Трейдерский отчет (см. Trades Report) показывает детали каждой торговой операции выполненной системой. Отчет “Equity” (см. Equity Report) показывает как день за днем изменяется  количество денежных средств.

Когда Вы  закончите просмотр отчета, Вы заметите, что на вашем графике появиться новое внутреннее окно, содержащее линию изменения Ваших  денежных средств. Эта линия показывает как изменился ваш денежный баланс за время торговли.

Стрелки на вашем графике появляются, когда как длинная так и короткая позиции были открыты. Стрелка направленная вверх индицирует открытие длинной позиции, а стрелка направленная вниз индицирует открытие короткой  позиции, метка “exit” указывает на закрытие позиции, метка “stop“ указывает на стоп вашей позиции.

2.6 Оптимизация (Optimizing)

Оптимизация  подразумевает замену параметров правил торговой системы на  ОРТ-пере-менные, а затем спецификацию диапазона значений в которых ОРТ-переменные могут варьировать. МетаСток затем выполняет несколько тестов во время которых подставляются  значения ОРТ-переменных из специфицированного диапазона.

"My First System" в данном справочнике тестирует сигналы покупки/продажи генерируемые 25-дневной скользящей средней. Ниже мы показываем как можно оптимизировать наши торговые правила, чтобы определить оптимальный период усреднения скользящей средней.

2.6.1 Ввод Оптимизационных переменных (Entering The Optimization Variable)

Выберите "My First System" в диалоге “System Tester” и щелкните по клавише “Edit”. Во всех четырех торговых правилах замените число 25 на выражение “ОРТ1” (оптимизационная переменная №1)

Щелкните по клавише <Optimize>. Появиться диалог “Optimization Variables”.

Щелкните по клавише <Edit>. Появиться диалог “Variable Properties ”.

Мы хотим протестировать скользящую среднюю для периода усреднения от 10 до 50, с шагом  5 (т. е. 10, 15, 20 и т. д.).

Введите "Moving average periods" в качестве описания переменной “ОРТ1“. Напечатайте  10 в качестве минимального значения (Minimum value) и 50 в качестве максимального (Maximum value), значение шага установите как 5 (Step value) (Как показано в следующей иллюстрации).

Щелкните по клавише  <OK>. 

Обратите внимание на общеее число тестов  (Total Tests) расположенное  в нижней части этого диалога. Это число указывает какое количество тестов (в нашем случае 9) будет выполнено. Каждый раз после редактирования переменных оптимизации необходимо проверять его значение, т. к. очень легко создать систему, которая будет генерировать громадное количество тестов.

Щелкните по клавише <Close>.

Щелкните по клавише  <OK> в диалоге  “System Editor“, чтобы вернуться в диалог “System Tester”.

2.7 Тестирование системы с оптимизационными переменными (Testing the Optimization System)

Выберите "My First System" и щелкните клавишу <Test>.

Во время выполнения оптимизации МетаСток  показывает информацию о количестве выполненных тестов,  время прошедшее от начала тестирования,  время предположительно оставшееся до окончания  тестирования, наилучшее и наихудшее отношение прибыль/убыток.

Вы можете щелкнув по клавише “Minimize” свернуть окно диалога “System Test Optimization” в иконку. В данном случае процесс оптимизации будет протекать “за экраном”, что освободит вам компьютер для выполнения других задач.

2.8 Вывод Отчетов по тестированию с оптимизационными переменными  (Displaying the Optimization Reports)

При появлении на экране сообщения "System Test Completed" (Тестирование системы завершено), щелкните по клавише <Reports>. Появится  “Общий отчет”.

Этот отчет содержит вход для каждого теста, который был выполнен. Поскольку мы выполнили 9 тестов (т. к. торговая система тестировалась с использованием 9 различных временных периодов скользящих средних), в этом отчете содержится 9 листингов по тестам. 

Тесты в отчете ранжированы по их прибыльности. При желании Вы можете использовать клавишу <Sort>, чтобы выполнить сортировку заново.

Скроллируйте отчет вправо, пока не появиться колонка ОРТ1

Значение показанное в верхней строке этой колонки является оптимальным значением скользящей средней для  изучаемой ценной бумаги. В иллюстрации приводимой выше это значение равно 10.

Щелкните клавишу <Reports>, чтобы получить дополнительную информацию по выбранному тесту.

2.9 Заключение (Tutorial Summary)

Вы закончили знакомство с Учебником по тестеру систем. Пытаясь представить этот учебник, как можно в более сжатой форме, мы не смогли осветить все возможности МетаСтоковского тестера торговых систем. Однако, сейчас Вы  должны как можно более  хорошо изучить процесс создания торговых систем.  Остатки этой главы представляют детальную информацию по тестированию систем. Если вам необходимо тестировать фьючерсы и опционы (commodies) смотрите специальные инструкции в “Testing Futures and Commodities”.

3. Диалог «Тестер систем» (System Tester Dialog)

Диалог  “System Tester” представляет список всех Ваших  торговых систем. Вы можете создать до 1000 тестов систем. Выбранный тест системы может редактироваться, копироваться. удаляться и тестироваться.  Несколько тестов систем  также можно выбрать для проведения сравнения (см. Compare Reports). Тесты систем за именем которых следует “R“  имеют в наличии тесты выполненные в самое последнее время.

New. Вызывает диалог “System Editor”, в котором можно специфицировать имя и правила для нового теста системы. См. Creating a System Test для более подробной информации по созданию новых тестов.

Edit. Вызывает диалог “System Editor”, в котором можно редактировать выбранный тест системы.

Copy. Используется для того. чтобы сделать копию выбранного теста системы. В результате выбора этой опции Вы попадаете в диалог  “System Editor”, где можете редактировать скопированный тест системы. См. “Copying and Deleting System Tests “ для более подробной информации по копированию тестов.

Delete. Используется для удаления  выбранных тестов систем. См. “Copying and Deleting System Tests “ для более подробной информации по удалению тестов.

Print. Используется для печати выбранных тестов систем. См. “Printing System Tests “ для более подробной информации по печати тестов.

Test. Используется, чтобы запустить процесс тестирования выбранного теста. Заметим, что эта кнопка является неактивной, если Вы выбрали несколько тестов, не поставив при этом флажок  в  поле “Compare”. Эта кнопка также является неактивной, если нет открытых графиков. См. “Testing Systems“ для более подробной информации по тестированию.

Reports. Эта кнопка показывает суммарный отчет  (или сравнительный отчет, если в поле  “Compare” стоит флажок) для выбранного теста системы. Эта кнопка является неактивной, если после имени теста не стоит значок “R” (идентифицирует наличие отчета). См. “Viewing the Reports“.

Options. Эта кнопка показывает диалог “System Testing Options”,  в котором Вы можете управлять различными опциями тестирования и отчетов. См. “System Testing Options“ для более подробной информации по имеющимся опциям.

Compare. Щелкните по этому полю (вставьте флажок), если Вы хотите сравнить несколько тестов систем. Если в поле “Compare” стоит флажок, кнопка “Test” меняет название на “Compare“. См. “Compare Reports “ для более подробной информации по сравнительным тестам.

4. Создание теста системы (Creating a System Test)

Каждая торговая система содержит четыре правила торговли. Правила торговли определяют, когда должны быть длинные/короткие позиции открыты/закрыты. Торговая система также может иметь  оптимизационные переменные и стопы.

Чтобы создать новую систему, щелкните по клавише “New” в  диалоге “System Tester”. МетаСток может запомнить до 1000 систем.  После того как Вы выберите указанную выше кнопку появится диалог “System Editor”.

4.1 Диалог «Редактор системы» (The System Editor Dialog)

Диалог  “System Editor” предлагает вам ввести имя системы, ее краткое описание и  определить четыре торговых правила. В торговых правилах используется синтаксис формул  подобный синтаксису для разработки пользовательских индикаторов (см. Creating Your Own Indicators). Этот синтаксис очень похож на синтаксис, используемый для ввода формул  в (развернутые страницы - spreadsheets). Если Вы недостаточно знакомы с разработкой пользовательских индикаторов, Вам необходимо прочитать раздел  справочник формул (Formula Tutorial).

Помните, что торговые система может находиться только в одном из трех состояний: длинной или короткой позиции или с закрытыми позициями. 

После выхода из «редактора»  Вы можете специфицировать опции касающиеся управления деньгами (какие позиции открывать, комиссионные и т. п.)  в диалоге «System Testing Options» (см. System Testing Options).

Вы используете четыре радио-кнопки, чтобы выбрать правило, а затем его отредактировать.

Enter Long. (Вход в длинную позицию) Это правило указывает, когда система должна открыть длинную позицию.  Длинную позицию можно открыть только, если система находится в короткой позиции или без открытых позиций. Если система находится в длинной позиции, это правило игнорируется.

Close  Long. (Выход из длинной позиции) Это правило указывает, когда система должна закрыть длинную позицию.  Если система находится в короткой позиции или «вне рынка»,  это правило игнорируется.

Enter Short. (Вход в короткую позицию) Это правило указывает, когда система должна открыть короткую позицию.  Короткую позицию можно открыть только, если система находится в длинной позиции или без открытых позиций. Если система находится в короткой позиции, это правило игнорируется.

Close Short. (Выход из короткой позиции) Это правило указывает, когда система должна закрыть короткую позицию.  Если система находится в длинной позиции или «вне рынка»,  это правило игнорируется.

4.2 Синтаксис торговых правил (Trading Rule Syntax)

Торговые правила вводятся с использованием синтаксиса подобного таковому у пользовательских индикаторов (см. Formula Tutorial). Этот синтаксис очень похож на синтаксис используемый для ввода формул в (spreadsheets?).

Торговые правила всегда возвращают значение «истинна» или «ложь». Если правило возвращает значение «истинна»,  то соответствующая торговая операция выполняется (покупка, продажа и т. п.). Если возвращается  «ложь», никаких действий не производится.

Следующий пример иллюстрирует торговое правило:

Enter Long: cross(CLOSE, mov(CLOSE,12,Simple))

Согласно этому правилу система должна открыть длинную позицию когда цена закрытия пересечет снизу вверх 12-дневную скользящую среднюю этой цены.

Подобно этому можно написать другое правило:  открыть длинную позицию, если MACD больше 0. ("macd()" - является функцией, см. MACD).

Enter Long:  macd() > 0

Все пользовательские функции для индикаторов (подобно macd()) могут использоваться в качестве торговых правил. Специфические пользовательские индикаторы могут делать ссылки на формулы типа fml() (см. Formula Call) как показано ниже:

Enter Short:  fml("My Formula") > 0

Вы можете комбинировать несколько функций  в торговом правиле используя операторы AND и OR как показано ниже. См. (Using "And" and "Or" Operators).

Enter Long:  macd() > 0 AND CLOSE > mov(CLOSE,12,S)

Приведенное выше правило требует, чтобы MACD было больше 0, и чтобы цена закрытия была больше ее 12-дневной скользящей средней.

Следующее правило использует оператор  «OR», чтобы генерировать торговую операцию, к когда MACD падает ниже 0, или когда цена закрытия падает ниже ее скользящей средней.

Close Long:  macd() < 0 OR CLOSE < mov(CLOSE,12,S)