5.13. Bond – облигации
Таблица содержит данные о накопленном купонном доходе для облигаций, допущенных к торговле в РТС. Данные таблицы по каждому эмитенту рассчитываются вспомогательным сервером на основании параметров выпуска. Таблица доступна пользователям, имеющим свойство ViewBond.
Поле | Тип | Описание |
id | u4 | Уникальный идентификатор записи. |
rev | u4 | Уникальный номер изменения записи в таблице (при любом изменении записи значение rev увеличивается на 1). |
issueID | t_reference | Уникальный номер эмитента типа BON из таблицы Issue. |
delivery_date | t | Дата перерегистрации. |
nkd_1 | t_price | Накопленный купонный доход 1 в валюте эмитента из таблицы Issue. В версии для РТС в рублях (RUR), в версии для УБ в гривнах (UAH). |
5.14. Aggregate – данные по аггрегированным котировкам
Таблица содержит данные по аггрегированным заявкам, разделенные по принадлежности к соответствуюшему листингу (<list>) РТС. Таблица по <list> доступна пользователям, имеющим свойства ViewAggregate, ViewAggregate-<list>. Например, для получения данных по list-A, list-INF пользователь должен иметь свойства ViewAggregate, ViewAggregate-A, ViewAggregate-INF.
Поле | Тип | Описание |
id | u4 | Уникальный идентификатор записи. |
rev | u4 | Уникальный номер изменения записи в таблице (при любом изменении записи значение rev увеличивается на 1). |
moment | t | Время последнего изменения. |
type | t_char | Тип котировки ("A" – ask, "B" – bid). |
issueID | t_reference | Уникальный идентификатор записи (id) из таблицы Issue. |
issue_name | t_nickname | Сокращенное наименование эмитента в РТС. |
lstg | t_nickname | Принадлежность эмитента к листингу РТС. Название листинга без префикса list (например: A, BOARD, BOND, BONDE, BONDG, GAZ, GTS, IPO, QUADRO). |
price | t_price | Цена одной акции. |
qty | t_size | Аггрегированный объём всех котировок с ценой price. |
yield | t_sprice | Доходность. |
5.15. IsCode – справочная таблица по кодам выпусков
Таблица содержит данные по кодам выпусков ценных бумаг (см. п.4.5. Issue). Таблица предназначена для отображения в ГИП более удобочитаемого кода выпуска, соответствующего коду эмитента в депозитарии. Для ЦБ без выпусков содержит код единственного выпуска.
Поле | Тип | Описание |
id | u4 | Уникальный идентификатор записи. |
rev | u4 | Уникальный номер изменения записи в таблице (при любом изменении записи значение rev увеличивается на 1). |
issue_name | t_nickname | Код ценной бумаги – сокращенное наименование эмитента в РТС (соответствует полю name таблицы Issue). |
i_code | t_isin | Код выпуска в депозитарии. |
i_code_s | t_i_c | Номер кода выпуска для ГИП. |
5.16. Limit – таблица лимитов
Таблица Limit содержит данные о лимитах, выставленных Участниками друг на друга. Здесь под лимитом понимается признак разрешающий/запрещающий совершать сделки по котировке для контрагентов. Право редактирования таблицы лимитов: MakeLimit. Право просмотра таблицы лимитов: ViewLimit – дает возможность Участнику получать лимиты, выставленные им на других участников, а также лимиты, выставленные другими Участниками на него. Свойство Участника (не рабочей станции) – BQ. При назначении (добавлении) нового BQ-Участника в таблицу автоматически добавляются все взаимные лимиты с другими BQ-Участниками, кроме лимитов на сделки РЕПО. При удалении свойства BQ из таблицы автоматически удаляются взаимные лимиты с другими BQ-Участниками.
Поле | Тип | Описание |
id | u4 | Уникальный идентификатор записи. |
rev | u4 | Уникальный номер изменения записи в таблице (при любом изменении записи значение rev увеличивается на 1). |
my_firm | t_nickname | Собственное наименование участника. |
contra _firm | t_nickname | Наименование участника на которого заданы лимиты. |
total_unlimited | u1 | Признак общего бесконечного лимита. Значение 0 – бесконечный лимит не задан, Значение 1 – бесконечный лимит задан. |
total_vol | t_vol_asset | Размер общего конечного лимита в базовой валюте системы |
shs_unlimited | u1 | Признак общего бесконечного лимита для операций с акциями Значение 0 – бесконечный лимит не задан, Значение 1 – бесконечный лимит задан. |
shs_vol | t_vol_asset | Размер конечного лимита для операций с акциями в базовой валюте системы |
shs_bid | u1 | Признак допустимости сделок по котировкам на покупку акций. Значение 0 - запрещены сделки по котировкам на покупку акций, Значение 1 - разрешены сделки по котировкам на покупку акций. |
shs_ask | u1 | Признак допустимости сделок по котировкам на продажу акций. Значение 0 - запрещены сделки по котировкам на продажу акций, Значение 1 - разрешены сделки по котировкам на продажу акций. |
shs_dvp | u1 | Признак допустимости сделок по котировкам по акциям с типом расчетов ППП. Значение 0 - запрещены сделки по котировкам по акциям с типом расчетов ППП, Значение 1 - разрешены сделки по котировкам по акциям с типом расчетов ППП. |
bon_unlimited | u1 | Признак общего бесконечного лимита для операций с облигациями Значение 0 – бесконечный лимит не задан, Значение 1 – бесконечный лимит задан. |
bon_vol | t_vol_asset | Размер конечного лимита для операций с облигациями в базовой валюте системы |
repo_unlimited | u1 | Признак общего бесконечного лимита для операций с псевдоинструментами РЕПО Значение 0 – бесконечный лимит не задан, Значение 1 – бесконечный лимит задан. |
repo_vol | t_vol_asset | Размер конечного лимита для операций с псевдоинструментами РЕПО в базовой валюте системы |
repo_bid | u1 | Признак допустимости сделок по котировкам на заем средств в РЕПО. Значение 0 - запрещены сделки по котировкам на заем средств, Значение 1 - разрешены сделки по котировкам на заем средств. |
repo_ask | u1 | Признак допустимости сделок по котировкам на кредитование в РЕПО. Значение 0 - запрещены сделки по котировкам на кредитование, Значение 1 - разрешены сделки по котировкам на кредитование. |
5.17. LegalLimit – таблица рисков
Таблица LegalLimit содержит данные о свободных и общем лимите Участника торговли. Здесь под лимитом понимается некоторое расчетное значение риска по сделкам, заключаемым в режиме анонимной торговли на классическом рынке ценных бумаг. Право просмотра таблицы: ViewLegalLimit – дает возможность Участнику просматривать информацию только о собственных лимитах.
Поле | Тип | Описание |
id | u4 | Уникальный идентификатор записи. |
rev | u4 | Уникальный номер изменения записи в таблице (при любом изменении записи значение rev увеличивается на 1). |
firm_name | t_nickname | Сокращенное наименование участника. |
free | t_vol_asset | Свободный лимит участника торгов в ТС (изменяется при вводе заявок). |
freeCC | t_vol_asset | Свободный лимит участника торгов в КЦ (изменяется только из КЦ). |
totalCC | t_vol_asset | Общий лимит участника торгов с учетом еще не исполненных сделок (справочная величина из КЦ). |
5.18. RepoQuotes – котировки репо
Таблица RepoQuotes содержит данные об индикативных репо-котировках[11] инструментов как биржевого (СГК и Стандарт), так и классического рынка.[12] Операции репо запрещены для инструментов со свойством NOREPO.
Поле | Тип | Описание |
id | u4 | Уникальный числовой идентификатор записи |
rev | u4 | Уникальный числовой идентификатор изменения записи |
moment | t | Время выставления или изменения заявки |
firmID | t_reference | Уникальный числовой идентификатор фирмы (id записи из таблицы Firm) |
firm_name | t_nickname | Код фирмы в торговой системе |
wks | t_name | Код рабочей станции |
repo_action | t_char | Операции репо: '1' – Borrow securities (BS). Беру кредит в бумагах. '2'– Lend securities (LS). Даю кредит в бумагах. '5' – Borrow money (BM). Беру кредит в деньгах. '6' – Lend money (LM). Даю кредит в деньгах. |
issue_name | t_nickname | Код инструмента в торговой системе |
list_issues | t_text | Список кодов инструментов, коды разделяются запятыми |
qty | t_size | Количество ЦБ |
volume | t_vol_asset | Сумма "кредита" |
payment_currency | t_currency | Валюта расчетов[13], например: 'RUR' – российский рубль, 'USD' – доллар США. USD можно указывать только при выборе инструмента классического рынка. |
rate | t_percent | Процентная ставка кредитования (выражается в процентах годовых, расчет годовых – по цене первой части сделки) |
haircut | t_percent | Haircut по отношению к рыночной цене, в процентах |
repo_days | u2 | Срок сделки в календарных днях. |
settl_pair | t_nickname | Код расчетной пары счетов (РПС) |
dcc | t_code | Код схемы расчетов: 'RPT' – Report, заявки РЕПО для инструментов рынка Standard 'GTS' – "поставка против платежа" для инструментов биржевого рынка (на ФБ СПБ для Газпрома, на для всех остальных ЦБ); 'PVD' – "поставка против платежа" для инструментов классического рынка; 'MCX ' – сделка на ММВБ для инструментов классического и биржевого рынка; ' ' – схемы, для которых в Registry не определено значение delivery_days |
delivery_days | u1 | Количество дней на перерегистрацию ЦБ Используется, если dcc=' ' или 'RPT' |
memo | w31 | Справочная информация (видно только в котировках своей фирмы) |
ext_id | t_reference | Внешняя пользовательская ссылка[14] (заполняется пользователем) |
leave | u2 | Время жизни заявки: 'GTC' = 65000; 'DAY' = 1 |
non_standart | t_char | Признак нестандартности заявки: "*" – нестандартная; ' ' – стандартная |
status | u1 | Статус заявки: '1' – заявка в ТС, сделок по ней не было, '4 ' – удалена системой, сделок не было (для IOC-заявок ‑ не исполнена), '8' – удалена пользователем, сделок не было |
[1] При удалении компании запись о ней не удаляется из базы данных РТС, при этом происходит изменение записи о компании. В поле deleted данной записи ставится символ '*'
[2] Дополнительные свойства эмитента: MUL – разрешение множественных котировок. N_VIS – анонимность котировок. N_VISQ – по такой ценной бумаге выставляются анонимные котировки. Аукционные сделки по такой ценной бумаге анонимными не являются. TEST – результаты торгов по данной бумаге не включаются в статистику. NONE – бумага временно исключена из торгов (св-во можно изменять в течении торговой сессии без команды Refresh, при его установке снимаются все заявки по данной ЦБ). Тип аукциона для первичного размещения: AUC_O – встречный аукцион (открытый), AUC_A – закрытый аукцион с единой ценой (американский), AUC_E – стандартный закрытый аукцион (европейский), AUC_M – смешанный закрытый акцион, AUC_Y – аукцион по доходности, AUC_PO – аукцион с единой ценой отсечения с учетом цены заявок, AUC_P – аукцион с единой ценой отсечения без учета цены заявок. BLUE – не менее чем по пяти ценным бумагам, имеющим такое свойство, фирма со статусом Market Maker должна непрерывно поддерживать двухсторонние котировки. Суммарное количество ценных бумаг в этих котировках должно быть не ниже установленного торговыми правилами. N_NKD – облигации с нулевым НКД. REPO – свойство ЦБ для СГК-кредитования (кредит в бумагах и деньгах). N_TRADE – для запрещения обычных сделок по ЦБ +REPO - REPO. NOFEED –бумаги с таким свойством FEED будет игнорировать. S_PRICE (для аукционов) – любой аукцион выполнится по условиям заявки введенной в систему второй по времени. HALT – предопределенное свойство бумаги, требование ФКЦБ о приостановке торговли для одной ЦБ без разблокировки остатков (св-во можно изменять в течении торговой сессии без команды Refresh). N_PRICE – свойство ЦБ дает возможность не показывать цену в чужих сделках (свойство введено для IPO аукциона), AFFIRM – свойство ЦБ для IPO можно только подтверждать сделки. FD (Forts Delivery) - свойство ЦБ, которое присваивается базовому активу на время проведения поставки и разрешает подачу поручений на вывод этой ценной бумаги на поставочный регистр, UQD – ЦБ рынка котировок UX, ALLOW – для данной ЦБ существует «белый» список РПС, PROH – для данной ЦБ существует «черный» список РПС, KZIPO – для данной ЦБ действует режим тендера.
[3] В поле хранится битовая маска, определяющая допустимые типы котировок и расчетов по ЦБ
REESTR 0xU /*........ * Свободная поставка/
DCC 0xU /*........ */
GTS 0xU /*........ */
PVD 0xU /*........ */
ALL_NON 0xU /*........ */
MARKET 0xU /*........ */
STOP_TRADE 0xU /*........ */
IPO 0xU /*........ Признак первичного размещения */
I_CODE 0xU /*........ Торговля по выпускам */
T_N 0xU /*........ Торговля T+N */
CCP 0xU /*........ Торговля на анонимной классике */
ECL 0xU /*........ */
BVT 0xU /*........ */
VEB 0xU /*........ */
MCX 0xU /*........ */
RTS 0xU /*........ */
JMP 0xU /*........ */
NBU 0xU /*........ */
AUCTION 0xU /* */
[4] Категория ценной бумаги
BON 1 Bonds
CER 2 Representative Certificates
CPN 3 Coupons
FMT 4 Face or principal or nominal amount Процентные бумаги(облигации) объем сделки которых указывается в в номинальной стоимости пакета
MSC 5 Miscellaneous, в т. ч. паи ПИФ
OPC 6 Option contracts Опционные контракты на бирже
OPS 7 Option shares Опционы на покупку акций не через биржу
PRC 8 Premium contracts
PRS 9 Premium shares
RTE 10 Rentes
RTS 11 Rights
SHS 12 Shares Акции
UNT 13 Units, eg, consisting of a bond and a warrant
WTS 14 Warrants
REP 15 РЕПО для лимитов только для бумаг c +/- EESR+
ADR 16
GDR 17
EDR 18
RDR 19 Российские депозитарные расписки
В настоящее время в ТС используются SHS для акций, BON для облигаций.
[5] При удалении эмитента запись о нем не удаляется из базы данных РТС, при этом происходит изменение записи об эмитенте. В поле deleted данной записи ставится символ '*'
[6] Атрибуты принадлежности эмитента к листингу РТС задаются администратором ТС и являются взаимоисключающими. Список существующих листингов описан в п.4.1 и может изменяться решением бирж без предварительного уведомления.
[7] Последней сделкой по данной ценной бумаге считается сделка, имеющая статус COM или ONE для обычных сделок, COB для сделок в системе СГК и максимальное время trade_moment из таблицы Trade.
[8] Таблица «перечень базовых цен».
Значение поля | Базовая цена | Комментарии | Валюта |
0 | - | Нет контроля коридора цен по данному условию | |
1 | best_price | Цена лучшей сонаправленной котировки за текущий день | Issue. price_currency |
2 | inside_price | Цена лучшей текущей сонаправленной котировки | Issue. price_currency |
3 | trade_price | Цена последней сделки | Issue. price_currency |
4 | open_price | Цена первой сделки за день | Issue. price_currency |
5 | average_price | Средневзвешенная цена сделок за день | Issue. price_currency |
6 | previous_close | Цена сделки на закрытие торгов предыдущего дня | Issue. price_currency |
7 | market_price | копируется значение official_current (кроме периодов торговли с неполным лотом) | Issue. price_currency |
8 | official_open | Официальная цена открытия предыдущего дня | Issue. price_currency |
9 | official_close | Официальная цена закрытия текущего дня | Issue. price_currency |
10 | official_current | Официальная текущая цена | Issue. price_currency |
[9] Список существующих листингов описан в п.4.1 и может изменяться решением бирж без предварительного уведомления.
[10] ‘0’ – стоп-заявка,
‘1’ – заявка в ТС, сделок по ней не было
’3’ ‑ стоит в очереди, были сделки
’4’ – удалена системоы, сделок не было (для IOC-заявок ‑ не исполнена)
’6’ ‑ удалена системой, сделки были (для IOC-заявок ‑ исполнена частично)
’8’ ‑ удалена пользователем, сделок не было
’10’ ‑ удалена пользователем, сделки были
’22’ ‑ исполнена полностью
[11]Индикативная репо-котировка – безадресная заявках на сделку репо. Не является обязательством, а только объявлением о намерении заключить сделку на указанных условиях. Создается на операционной вкладке RepoQuote пользовательского интерфейса RTS Plaza.
[12]Под инструментами классического рынка подразумеваются все ЦБ – как акции, так и облигации, торгуемые в режимах «анонимной классики», «классической классики» и индикативного котирования RTS Board.
[13]Коды и курсы валют, используемых в торговой системе, устанавливаются в журнале настроек Registry в секции bl_currency.
[14] Числовой идентификатор записи по системе пользователя
|
Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах:
1 2 3 4 5 6 7 8 |
