Основа рынка – тренд. Бычий, медвежий, флэтовый

Seredina

Основа рынка – тренд. Бычий, медвежий, флэтовый. Стратегия предлагает работать на первых двух. Основная идея заключается в открытии позиции (лонг или шорт при соответствующем основном тренде) при пробитии 50% коррекционного движения.

Последовательность шагов:

1. Поиск тренда

2. Нахождение потенциального построения для открытия позы (поиск коррекционного движения, на котором и будем работать)

3.Построение уровней Фибоначчи (по экстремумам коррекции с расширением в сторону тренда)

4. Определение сигнальной линии (50% по Фибо), 1-ой цели (100% по Фибо), 2-ой цели (161,8% по Фибо)

5. Определение стопа.

Несколько примеров:

1. GM (General Motors, NYSE), дневка. Рассматриваемый период: октябрь 2007 – октябрь 2008.

1.1 Построение Фибо к отскоку 21.11.07-30.11.07. Рис GM1.1. Шорт. Сигнальная линия – 27,73. Цель 1 – 25,5, цель 2 – 22,75. Сигнал 11.12.07. Обе цели выполнены полностью.

1.2 Построение Фибо к отскоку 15.01.08-01.02.08. Рис GM1.2. Шорт. Сигнальная линия – 25,77. Цель 1 – 22,25, цель 2 – 17,91. Сигнал 20.02.08. Обе цели выполнены полностью.

1.3 Построение Фибо к отскоку 17.03.08-01.05.08. Рис GM1.3. Шорт. Сигнальная линия – 20,75. Цель 1 – 17,47, цель 2 – 13,42. Сигнал 09.05.08. Обе цели выполнены полностью.

1.4 Построение Фибо к отскоку 11.07.08-23.07.08. Рис GM1.4. Шорт. Сигнальная линия – 11,9. Цель 1 – 9,15, цель 2 – 5,76. Сигнал 28.07.08. Обе цели выполнены полностью.

2.Распадская (ММВБ), дневка. Рассматриваемый период: октябрь 2007 – октябрь 2008.

2.1 Построение Фибо к откату 15.10.07-22.10.07. Рис Распад2.1. Лонг. Сигнальная линия – 110,9. Цель 1 – 117,6, цель 2 – 125,8. Сигнал 26.10.07. Обе цели выполнены полностью.

2.2 Построение Фибо к откату 06.11.07-22.11.07. Рис Распад2.2. Лонг. Сигнальная линия – 122,7. Цель 1 – 129,9, цель 2 – 138,8. Сигнал 26.11.07. Обе цели выполнены полностью.

2.3 Построение Фибо к откату 25.12.07-23.01.08. Рис Распад2.3. Лонг. Сигнальная линия – 147,4. Цель 1 – 164,9, цель 2 – 186,5. Сигнал 30.01.08. Обе цели выполнены полностью.

2.4 Построение Фибо к откату 13.02.08-03.04.08. Рис Распад2.4. Лонг. Сигнальная линия – 170,7. Цель 1 – 188, цель 2 – 209,5. Сигнал 08.04.08. Обе цели выполнены полностью.

2.5 Построение Фибо к откату 19.05.08-27.05.08. Рис Распад2.5. Лонг. Сигнальная линия – 233,1. Цель 1 – 248,6, цель 2 – 267,7. Сигнал 29.05.08. Обе цели не выполнены. Закрытие по стопу 24.06.08.

Стопы.

Стоп является неотъемлемой частью системы. На практике лучше использовать стоп как обновление экстремума отката/отскока. Т. е. так (синяя линия – сигнальная, оранжевая – стоп):

В этом случае при пробитии стопа происходит СМЕНА тренда. Так же стоп можно выставлять на более близком расстоянии – в данном случае на середине отрезка между синей и оранжевой линией (красная линия):

Данный метод основан на использовании системы для работы над ошибками самой системы… Имеется ввиду, что проход этой красной линии символизирует УЖЕ смену тренда и целями уже шорта, открытого после закрытия стопа при пробитии красной сигнальной линии, становятся локальное дно и 161,8% расширения Фибо к отрезку между синей и оранжевой линии. При тестировании системы первый вариант стопа оказался более целесообразным, т. к. второй слишком часто давал ложное срабатывание. Поэтому, рекомендую использовать именно 1-ый вариант. Проблема лишь в том, что при работе только с выполнением 1-ой цели проигрыш по стопу = выйгрышу. На практике бумага редко оканчивает движение на 1-ой цели, но бывает не доходит копейки/центы до второй. Отсюда еще одна рекомендация – не жадничать и оставлять люфт между вашей заявкой и целью на 1-2%. На всякий пожарный. Нет смысла упираться, если речь идет о 31% или 33% прибыли… Стопы должны быть не автоматическими, трейдер сам должен отслеживать закрывается ли бумага выше/ниже стопа и принимать решение. Особенно это касается американского рынка.

Пример выставления стопов:

Разница в использовании стопов первого и второго вариантов наглядно показана на примере MGM (MGM Mirage, NYSE) на рисунке Стоп4. Отскок – 0-1. Коррекция отскока/новое движение вниз – 1-2. Красный Фибо – основная разметка, синий – в предположении об образовании нового бычьего тренда. Стоп по первому варианту – 38,5, по второму – 32,85. Вынос по стопу 32,85 – 2-3. Основное движение по позе – 3-4-5.

Основные важные моменты системы:

1. Ищите понятные графики, где четко видны тренды

2. Лучше работать с устоявшимся трендом, чем с совсем молодым

3. Лучше использовать стоп по первому варианту

4. Не разговаривать со своей Жабой – заявки на закрытие поз ставьте на 1-2% ниже целевых уровней или же исходя из волатильности

5. Используйте только стопы закрытия, т. е. при работе на дневке кройте позу по стопу только в самом конце торгов и только вручную. Особенно важно для американского рынка.

6. Открытие позиций так же вручную и при полном формировании свечи.

7. Советую строить Фибо по реальным экстремумам, а не по проколам. В случаях спорных лучше строить Фибо таким образом, что бы сигнальная линия в случае аптренда находилась выше, а в случае даунтренда – ниже. Это минимизирует риски.

8. Для лучшего понимания механизма торговли советую для начала протестировать на демо. Тогда же, да и в последствии, неплохо бы вести элементарный учет результатов торговли по системе.

9. Не забывайте, что есть и иные методы торговли и прогнозирования. Умелое совмещение может дать эффект синергии.

10. Золотых Граалей не бывает. Не ждите сверхдоходов от любой системыJ

Удачи!

Gof

P. S. Если у вас появились вопросы, то меня можно найти на форумах http://www. /forum и http://www. *****/forum