Решения ООО "Проверенные Технологии" для
рынка ценных бумаг и коллективных инвестиций.
Эффективность и жизнеспособность.
В теме доклада звучит, быть может, необычное слово – «жизнеспособность». Я буду понимать под этим устойчивость системы к ошибкам пользователя и разработчиков, независимость системы от объема сделок и количества учитываемых портфелей, быстрая адаптация системы к новым нормативным актам и правовым документам.
(1) Компания
Компания «Проверенные Технологии» на рынке ценных бумаг успешно продвигает свои разработки уже 5 лет. Основные направления деятельности компании:
1) Разработка и внедрение (а значит экспорт) технологии построения финансовых систем.
2) Разработка и продвижение на рынке услуг новых информационных систем в области электронного документооборота и делопроизводства для рынка ценных бумаг и коллективных инвестиций.
3) Консалтинг в области IT, обучение пользователей и сотрудников отделов сопровождения.
Интеллектуальный капитал компании составляет технология построения платформо-независимых открытых масштабируемых финансовых систем.
(2) Продукты
Благодаря разработанной технологии нам удалось в довольно сжатые сроки реализовать целый ряд программных продуктов для фондового рынка:
o BROKER - система бэк-офисного учета для банков и брокерских компаний. Пилотный проект компании и Первый опыт построения аналитического бухгалтерского ядра и ядра документооборота. В настоящее время функционал системы практически максимален: все виды сделок (биржевом, срочном и внебиржевом рынках, обычные, маржинальные, сделки-РЕПО) со всеми типами финансовых инструментов (долговые ЦБ, долевые ЦБ, дериваативы). Реализован блок операции попечителя счета Депо. Полный набор клиентской отчетности и отчетности ФКЦБ, включая автоматическую генерацию анкеты ФКЦБ. Наиболее популярный продукт компании, самое большое количество внедрений. Широко известен под названием «Броллер».
o DEPO - система депозитарного учета для банков и депозитариев. Соответствует требованиями Постановления 36 ФКЦБ и Инструкции 44 ЦБ РФ. Реализована возможность ведение учёта ценных бумаг как по датам проведения операций в реестре (в депозитарии-контрагенте), так и по датам проведения операций в депозитарии. Автоматизирован расчет собственных тарифов, тарифов сторонних депозитариев/ регистраторов и выставление счетов за депозитарное обслуживание с широкими возможностями индивидуальной настройки. Предусмотрена возможность получения консолидированной отчетности в рамках распределенного депозитария (головной депозитарий и его филиалы). Наличие модуля удаленного депонента. План счетов расширен субсчетами, в результате чего отпадает необходимость создания разделов счетов депо депонентов для учета фактов стандартных обременений: блокировки, залога, ареста, заклада. Простое и надежное решение.
o SPECTRE - универсальная учетная система для рынка коллективных инвестиций. Предназначена для ДУ, УК, СД. Бэк-офисный учет совмещен с бухгалтерским и налоговым. Автоматизирована деятельность пенсионных фондов, открытых, закрытых и интервальных паевых фондов. Реализован учет сделок с имуществом, имущественными правами на недвижимость, объектами незавершенного строительства и проектно-сметной документацией. Автоматизирован контроль инвест-деклараций по всем видам портфелей. Широчайший спектр функциональных возможностей. Динамично развивающийся продукт (в темпе с потоком изменений законодательства), требующий вложения основных интеллектуальных усилий персонала компании.
o REESTR - система учета специализированного регистратора ПИФ. Соответствует требованиями ФСФР. Осуществляются: расчет чистых активов фонда; контроль за размещением и выкупом паев; внесение приходных и расходных записей по лицевым счетам на основании принятых заявок; расчет общего количества приобретенных и выкупленных паев. Предоставляется отчетность УК, отчетность о состоянии лицевых счетов. Предоставляются исторические выписки по счетам инвесторов, уведомления об операциях по лицевому счету. Обеспечена возможность организации электронного документооборота регистратора и управляющей компании (агента) фонда.
o TRUST – бэк офис ОФБУ. Новый продукт в линейке продуктов компании. Программа предназначена для автоматизации деятельности подразделения банка, ведущего учет по договорам индивидуального доверительного управления и учет для общих фондов банковского управления (ОФБУ). Предоставляется возможность ведения нескольких фондов банковского управления одновременно. Организован учёт учредителей управления, их заявок на передачу имущества в фонд и возврат его из фонда, ведётся расчёт количества долей каждого учредителя управления. Рассчитывается стоимость чистых активов фонда и стоимость доли учредителя управления. Бухгалтерский учет ведется отдельно для каждого договора согласно положению Банка России . Допускается совершение сделок и операций на биржевом, срочном и внебиржевом рынках.
(3) Схема потоков данных
Все продукты разработаны на основе промышленных СУБД с поддержкой транзакций, что гарантирует максимальную стабильность учетных систем и защиту данных от потери и разрушения.
Зашитый в технологию принцип масштабируемости позволяет клиентам наращивать вычислительный потенциал вместе с ростом объема оказываемых услуг.
Удобный графический интерфейс удовлетворит потребности самого взыскательного пользователя.
Поддерживается технология удаленного сопровождение программных комплексов, в результате чего - в вашем распоряжении имеется гибкий, надежный и мощный продукт, который всегда поддерживается в актуальном состоянии в соответствии с поступлением новых нормативных и правовых документов.
(4) Основы эффективности и жизнеспособности, заложенные в технологический фундамент
В основу реализации систем для финансового рынка положены проверенные временем идеи и технологии.
¡ В первую очередь – это Архитектура Клиент-сервер на основе промышленных SQL-СУБД, поддерживающих высокий уровень изолированности транзакций. Языка SQL – образует основа алгебраического подхода к данным предметной области.
¡ Принцип мобильности использование стандарта SQL-92 для написания запросов к данным. Цель – обеспечение независимости системы от SQL-платформы. Система работает с различными СУБД: INTERBASE, MSSQL, ORACLE. Это и придает всем системам свойство масштабируемости, который отличает наши продукты от аналогичных предлагаемых на рынке услуг.
¡ Принцип открытости предоставление конечному пользователю возможности написания собственных отчетов, запросов к данным, документов, операций и классификаторов. Система публикует все SQL запросы к базе данных.
¡ Принцип простоты интерфейса и логики работы целевых приложений. Использование языка FANSY-script, с одной стороны достаточно мощного для спецификации алгоритмов обработки данных и бизнес-правил, а с другой стороны, достаточно простого, чтобы конечные пользователи могли использовать его для расширения возможностей и настройки приложений на специфику применения.
¡ Идея ведения “Словаря данных” - в специальной базе метаданных мы хранить всю информацию о структуре приложения. Тем самым, само приложение представляется как интерпретатор базы метаданных, и может быть сконструировано из объектов, являющихся частями других приложений.
¡ Объектно-ориентированного подход как принцип организации структур данных в хранилищах, так и архитектуры исполнимого кода приложения.
(4) Основы эффективности и жизнеспособности, заложенные в реализацию
¡ Универсальное ядро электронного документооборота, предоставляющее единый регистрационный журнал для всех типов документов и операций – удачное решение для систем, предназначенных для учета и контроля.
¡ Использование функции «Автомат документооборота» для реализации обработки документов и операций – тем самым обеспечивается автоматическая обработка документов и операций без участия человека.
¡ Эффективная структура ядра документооборота, позволяющая реализовать «откат» любого документа (операции).
¡ Принцип двойной записи по счетам, не может быть работоспособным без встроенного алгоритма перерасчета финансовых результатов, позволяющего делать изменения задним числом без потери корректности данных.
¡ Использование механизма опорных точек в тех случаях, когда перерасчет приводит к потере производительности системы
¡ Эффективная структура бухгалтерского ядра, позволяющая получать остатки на текущий день практически мгновенно. Необходимая функция т. к. 95% всех отчетов относятся к текущей отчетной дате.
¡ Возможность спецификации тарифных планов в виде суперпозиции источника данных и расчетной схемы, получающейся путем контекстной генерации программы на языке Fansy-script.
¡ Использование эвристик в тех случаях, когда методы оптимизации приводят к резкой потери производительности (контроль инвестиционной декларации по портфелю, задача деления по пулам, определение множества хеджируемых объектов).
Все это и многое другое делает системы независимыми от объема сделок, количества портфелей и ошибок пользователя при работе с документами. В заключении, хотелось бы обобщить опыт внедрений и обратить Ваше внимание на
(6) Тенденции этого года, нашедшие отражения в решениях компании
¡ Малая востребованность коробочных решений, потребность клиентов в специализации программных продуктов. Адаптация программных продуктов под индивидуальные требования заказчика обычно выполняется в рамках услуг по внедрению. Специально для этого была изменена политика ценообразования и теперь 10% стоимости уже включают предоплаченные работы по внедрению системы.
¡ Повышенный интерес к фондам недвижимости. По заявкам клиентов разработана группа операций с имуществом, в том числе размещение паев в обмен на имущество. Реализованы сделки с имуществом, имущественными правами на недвижимость, объектами незавершенного строительства и проектно-сметной документацией.
¡ Online обработка сделок в бэк-офисе. Для реализации данной задачи специалистами компании создан отдельный документ под названием «Универсальная сделка». Его применение позволяет проводить в учетной системе сделки по мере их поступления, и открывает дополнительные возможности по учету сделок мены, мены с доплатой при неограниченном количестве финансовых инструментов.
¡ Потребность специализированных депозитариев в разработке собственных уникальных систем ЭДО. Актуальность электронного документооборота между участниками рынка коллективных инвестиций не вызывает сомнений. Слово XML на языке всех участников фондового рынка. Именно этой проблеме - Разработке системы ЭДО для рынка коллективных инвестиций будет посвящен следующий, я надеюсь весьма интересный доклад.
