Лидеры реального рынка страхования

Место

Страховая компания

Взносы по рисковому страхованию* (млн рублей)

В том числе ОСАГО (млн рублей)

Официальные взносы (млн рублей)

Рейтинг надежности "Эксперт РА"

1

Система "Росгосстрах"

28691,2

16142,0

29764,9

А++

2

"Ингосстрах"

19512,6

2987,9

20377,6

А++

3

"РЕСО-Гарантия"

12494,3

5651,3

15221,5

4

Группа "Согаз"

9412,7

335,1

10817,8

А++

5

РОСНО

8220,0

1257,8

8437,5

А++

6

"Уралсиб"

5687,5

1677,1

7352,7

А+

7

МАКС

5634,0

1185,6

6631,4

А++

8

Страховой дом ВСК

5541,4

1473,0

5604,7

А++

9

"Лидер"

4613,8

34,4

4620,0

А

10

"Капиталъ Страхование"

4584,3

159,6

5609,1

А++

11

Группа "АльфаСтрахование"

4381,5

914,0

5288,4

А++

12

"Согласие"

4305,4

752,3

6765,4

А+

13

ЖАСО

3450,8

313,2

4729,0

14

"Спасские ворота"

3188,3

1775,9

3255,0

А+

15

Группа "Ренессанс Страхование"

2671,7

208,6

2683,3

А+

16

Группа НАСТА

2280,9

1017,8

3318,4

А

17

"Энергогарант"

2148,8

386,9

2625,5

А+

18

"Сургутнефтегаз" (Сургут)

2127,1

118,9

2314,0

А+

19

"Россия"

2102,4

406,8

2734,1

А+

20

"Русский мир" (Санкт-Петербург)

2070,6

770,9

2380,2

А+

*О методике определения доли нерисковых страховых операций (под нерисковыми операциями мы понимаем различные финансовые схемы, в том числе налогооптимизирующие, не обладающие признаками классического страхования).

В качестве основных показателей, на основе которых определялась доля нерискового страхования, выступали:

1) уровень выплат и комбинированный коэффициент убыточности (рассчитываемый как отношение выплат-нетто, изменений резервов-нетто и расходов на ведение дела, включая административные, к заработанной премии-нетто);

2) коэффициент выплат;

3) средний тариф;

4) средний взнос по договору.

Мы обращали внимание также на структуру и масштаб использования перестрахования, структуру активов и соответствие ее принятым обязательствам, характеристики отдельных договоров и долю краткосрочных договоров в тех видах, для которых их наличие вообще не характерно (если они были достаточно значимы по отношению ко всему бизнесу компании), особенности компании и мнение, сложившееся о ней на рынке.

Главный принцип модели выявления доли нерискового страхования - сравнение этих показателей, рассчитанных по каждой из рассматриваемых компаний, со средними показателями по рынку. При этом при расчете средних значений по каждому из сегментов рынка "хвосты" (то есть крайние значения, сильно отличающиеся от основного массива значений) отбрасывались.

Если показатели компании существенно отличались от среднерыночного уровня, заявленные взносы корректировались (на величину "серых" схем); такие отклонения означают, что параметры деятельности страховщика не соответствуют классическим стандартам.

Мы старались учитывать специализацию отдельных компаний, которая может значительно влиять на показатели - отклонения от среднерыночного значения в таком случае не означают "схемного" характера деятельности.

С другой стороны, иногда даже при близких к среднерыночным и классическим с точки зрения теории значениям рассчитываемых коэффициентов мы корректировали официально заявленные взносы, если имели достаточные основания полагать, что они относились к различным нерисковым операциям.

В последнем случае мы ориентировались на экспертные опросы.