Межфакультетский научно–исследовательский семинар “Финансовая эконометрика”

МЕЖФАКУЛЬТЕТСКИЙ

НАУЧНО–ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ СЕМИНАР

“ФИНАНСОВАЯ ЭКОНОМЕТРИКА”

Сотри случайные черты – и ты увидишь: мир прекрасен.

Александр Александрович Блок “Возмездие”

2008 год

Дата	Докладчик	Тема
22 ноября	Александр Кудров (ГУ–ВШЭ, Мехмат МГУ)	“Анализ экстремальных событий в финансах. Обобщённое распределение Парето. Оценка операционных рисков”
21 ноября	Алексей Маслов (“Покровка – Финанс”)	“Инвестиционная аналитика. Особенности построения DCF–модели в различных секторах российской экономики”
15 ноября	Александр Кудров (ГУ–ВШЭ, Мехмат МГУ)	“Анализ экстремальных событий в финансах. Основные методы и понятия. Базовые факты и теоремы”
7 ноября	Дмитрий Шергин (Marshall Estate)	“Инвестиционная оценка. DCF: шаг за шагом”
24 октября	Олег Парфёнов (ВТБ)	“Операции госбанка на фондовом рынке. Деятельность ВТБ в условиях финансового кризиса”
10 октября	Евгений Столяров (ИК “Тройка Диалог”)	“Положение на финансовых рынках. Взгляд трейдера”
19 сентября		“Обсуждение направлений работы семинара”
23 мая	Сергей Белоусов (Raiffeisenbank)	“Оценка рисков деривативов”
16 мая	Александр Кудров (Мехмат МГУ, ГУ–ВШЭ)	“Разные подходы к расчёту VaR”
25 апреля	Анатолий Абрамович Пересецкий (РЭШ, ЦЭМИ РАН)	Модели рейтингов банков агентства Moody’s”
18 апреля	Александр Кудров (Мехмат МГУ, ГУ–ВШЭ)	“Разные подходы к измерению риска: преимущества и недостатки”
11 апреля	Андрей Злотник (ЦЭМИ РАН)	“Моделирование и прогнозирование финансовых временных рядов с использованием обобщённого гиперболического распределения”
4 апреля	Александр Кудров (Мехмат МГУ, ГУ–ВШЭ)	“Проблема разорения страховой компании. Оценка Крамера–Лундберга”
28 марта	Алексей Маслов (ЭФ МГУ)	“Реальные опционы как инструмент управления и контроля IT-проектов”
21 марта	Евгений Николаевич Лукаш (ЭФ МГУ)	“Об использовании метода максимального правдоподобия в финансовой эконометрике”
14 марта		“Направления научно–исследовательской работы семинара. Обсуждение исследовательских проектов”
7 марта	Агарон Папоян (RCF Corporate Finance)	“Изменение стратегии заимствований российских компаний в условиях продолжающегося мирового финансового кризиса”
29 февраля	Андрей Злотник (ЦЭМИ РАН)	“Достижения финансовой эконометрики. Классика и современность”
22 февраля	Евгений Николаевич Лукаш (ЭФ МГУ)	“Основные понятия теории копула–функций”
15 февраля	Андрей Злотник (ЦЭМИ РАН)	“Обзор актуальных направлений финансовой эконометрики”

2007 год

21 декабря	Сергей Белоусов (Raiffeisenbank)	“Риск–менеджмент в России: опыт и перспективы”
14 декабря	Александр Кудров (Мехмат МГУ, ГУ–ВШЭ)	“Введение в количественный риск–менеджмент: меры риска и их свойства”
7 декабря	Александр Кудров (Мехмат МГУ, ГУ–ВШЭ)	“Теория экстремумов в финансах, риск–менеджменте и страховании”
30 ноября	Евгений Николаевич Лукаш (ЭФ МГУ)	“Моделирование многомерных зависимостей финансовых временных рядов”
23 ноября	Ваган Казарян (RCF Corporate Finance)	“Инвестиционно–банковская деятельность в России: опыт и перспективы”
16 ноября	Евгений Николаевич Лукаш (ЭФ МГУ)	“Моделирование многомерных функций распределения: эллиптические и архимедовы копулы”
9 ноября	Евгений Николаевич Лукаш (ЭФ МГУ)	“Модели векторной авторегрессии”
3 ноября	Dean Fantazzini (МШЭ МГУ)	“Multivariate GARCH models”
2 ноября	Евгений Николаевич Лукаш (ЭФ МГУ)	“Моделирование волатильности финансовых временных рядов”
26 октября	Евгений Столяров (ЭФ МГУ, ИК “Тройка Диалог”)	“Трейдинг”
19 октября	Сергей Пшеничников (ЗАО “ОТКРЫТИЕ–Недвижимость”)	“Особенности моделирования девелоперского проекта”
10 октября	Dean Fantazzini (МШЭ МГУ)	“Risk and asset allocation: Value at Risk, Conditional VaR and Copula modelling”
5 октября	Андрей Злотник (ЦЭМИ РАН)	Представление проекта “Финансовые временные ряды”
28 сентября	Андрей Злотник (ЦЭМИ РАН)	Представление проекта “Электроэнергетика”
21 сентября	Алексей Маслов (ЭФ МГУ, ОФГ Перспектива)	Представление проекта “Портфели ценных бумаг”
21 сентября	Андрей Злотник (ЦЭМИ РАН)	“Исследовательские проекты 2007/2008”
14 сентября	Александр Варес (Берлинский Технический Университет)	“Волатильность цен облигаций: дюрация, иммунизация”
13 сентября	Александр Варес (Берлинский Технический Университет)	“Международный финансовый менеджмент”
12 сентября	Александр Варес (Берлинский Технический Университет)	“Риск-менеджмент: виды рисков, портфели ценных бумаг, модель Марковица, модель CAPM, разделение Тобина, управление рисками с помощью опционов, стохастические доминанты, VaR”
11 сентября	Александр Варес (Берлинский Технический Университет)	“Производные финансовые инструменты: фьючерсы, опционы, хеджирование, арбитраж”
10 сентября	Александр Варес (Берлинский Технический Университет)	“Прямые инвестиции: фонды прямых инвестиций, венчурные фонды, IPO, гибридные продукты”
22 мая	Андрей Злотник (ЦЭМИ РАН)	“Асимметричные и фрактальные модели ARCH–семейства”
15 мая	Борис Пелешко (ЭФ МГУ)	“Эконометрический анализ факторов доходностей акций на российском рынке акций”
15 мая	Татьяна Шатковская (ЭФ МГУ)	“Эконометрическое моделирование доходности акций российских компаний”
8 мая	Давид Арутюнян (ЭФ МГУ)	“Эконометрический анализ волатильности фондового рынка”
8 мая	Леонид Огрель (ЭФ МГУ)	“Математическое моделирование ценообразования на основной капитал (CAPM)”
8 мая	Ярослав Бологов (ЭФ МГУ)	“Эконометрический анализ влияния микро - и макроэкономических показателей на динамику фондового рынка”
24 апреля	компьютерный семинар	“Эконометрическое моделирование доходности российских финансовых временных рядов”
17 апреля	Сергей Белоусов (Альфа–Банк)	“Моделирование волатильности со скачками: применение к российскому и американскому фондовым рынкам”
10 апреля	компьютерный семинар	“Эконометрическое моделирование доходности российских финансовых временных рядов”
3 апреля	Александр Варес (Берлинский Технический Университет)	“Основные модели и подходы к оцениванию на финансовых рынках в условиях риска”
27 марта	Александр Иодчин (ЭФ МГУ, Intergate AG)	“Эконометрическое моделирование динамики валютного курса”
20 марта	Андрей Злотник (ЦЭМИ РАН)	“Об устойчивости поведения показателя Хёрста на примере российских и американских финансовых временных рядов”
13 марта	Евгений Николаевич Лукаш (ЭФ МГУ)	“Модели ARCH–семейства и их основные модификации”
27 февраля	Алексей Маслов (ЭФ МГУ, ОФГ Перспектива)	“Эконометрическое моделирование динамики доходности ценных бумаг на российском фондовом рынке”
27 февраля	Андрей Злотник (ЦЭМИ РАН)	”Обзор современных методов финансовой эконометрики”